《2022年中级银行从业资格考试题库模考300题及1套完整答案(青海省专用).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库模考300题及1套完整答案(青海省专用).docx(87页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、商业银行在进行操作风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCE9T1F4E1K9I10O10HG2L3Z6D6D5N2Y2ZS3X8K3G4B7K10V52、下列选项中,不属于损失数据收集遵循的原则的是()。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCH9X3M7F10L8C9P5HL9S2M7L4H6Y7B2ZJ8
2、S9C7Y6O6G10O33、商业银行将()和经营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCL9J7T5U6T7I7D5HY10W7C2J3S8H5O10ZR10P8R8W2A5H2F24、一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCJ8F3R4H5I6N4U9HM8J6R1O3Q1W1N9ZS9A6N9V3K9E3R105、某商业
3、银行的个人住房抵押贷款余额是110亿,拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法(试行),按照权重法计算其风险加权资产是()。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCB3A8B4U10Q4Q2W2HN3O7A5U8V8C2D1ZL3W10Q1T4M4M7S86、下列信用风险监测指标中,与商业银行自身净资产质量最不相关的是( )。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCG7P1Q1I8V7H10Q3HU2J7U1U2D4O7I5ZT5H10N8T8I10I4H27、操作风险资本应该为()提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D
4、.灾难性损失【答案】 BCT5V2N2K1C9C5U2HY6S1N2F8W1T2S9ZM10W7N6B8R1F8M28、下列选项中,()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCJ9N5E10B5O6A2B4HJ3T7T9J6V10G1X5ZP4L2C4N9K6B10Q59、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的( )。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCT5E6A10C1N7O9S6HX6N2U2B
5、10H2G5I10ZE10J7M3Z3Y1P10G410、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCC6F7V10P2L7U3N3HH6D9Z8Q7V1Z6R2ZI3X4H7K8Z2Q8X911、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为( )。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCP3K3H8S2F8P4D3HI4O8R4H2H7V3X10ZB1M7I10H10S9Z6U212、风险对冲是指通过投资或购买与标
6、的资产收益波动()的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCU10E10N8G8W2V5O8HA2G3G10L3P5J6B5ZS10S4J3Y6E2V9M1013、 商业银行的()有权制定风险管理策略,并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCS3R1S3P4T4V9L4HL6T6C1P4K6R10T1ZL10V10F3N5U5B1Y614、下列关于信用风险的说法,正确的是()。A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风
7、险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大,潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCA10F5K7F6Q6G4T3HI1T1O5G9G7O2A8ZT1C2E3Z8G1F4W915、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力,可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金,此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。()A.较低;较低B.较低;较高C.较高;较低D.较高;较高【答案】 DCI1O9I6T2Q1F3D7
8、HT3M3A2Q6Y2V2C7ZW7F2A3W2B1G5I116、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有( )的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACY6P2S7T4Z2Q7O2HR7P8P3L4J3J10P9ZK1C4U8Q2P10L10M217、某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格( )。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCR6T5I3E1X2X7R9HL2C5W7K8
9、T10D2X7ZT4W5E8Y6Q10R5E718、当市场利率呈逐步上升趋势时,对商业银行最有利的资产负债结构是()。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACR3H5X6D3D4E10C1HB8D1W6Q3G7V3D2ZJ3S9X10K4C6Z1D319、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明,( )是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCD9J6C2W4T1L7R1HL10V10E4V2W5N7S10ZA1Y9Y10P4I6H1B
10、720、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCH5J9F9G10S10Z7G3HL2R2D6Q3G1T1X5ZG10G1H7Q7U10Q9L221、 根据商业银行资本管理办法(试行)商业银行银行账簿利率风险管理指引规定,下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是(?)。A.交易方面不受任何限制,可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值,且公允价值变动不计入当
11、期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCF7Y6P2C1Y5G6A5HW6X10S4H5Q9T1V10ZA7T9P6N8V4K6T1022、下列关于资产负债期限结构的说法,错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求,特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口,是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCQ6G8H3W7K4W7K1HA3K10E5N4X4E2F5ZE4M7H10L9C
12、2A9U523、下列不属于风险限额管理环节的是()。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACK1I10P8E5U4J4J3HN9H7W6I1G1Q5F2ZI6S9G7F10U2N9U624、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCE10Z8H7V3N2O4A7HH10W10H2V6S9Q8T2ZC3P2Y5Z2P6F9G425、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时,针对经营管理过程中的操作风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是( )。A.非系统性风险B.固有风险C
13、.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCD2K8S7K6N10N2V2HF2R6I8X8Q2C9S10ZN6V2M10L10L6Q5F826、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过()来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACE7E7M3U8H10B4B5HC10T4E3L9F2K8D1ZS2T9B9Y7W2K6J127、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行,是全面风险管理的重要工作内容这是指(?)。A.全面性原则B.统一性原则C.统
14、筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCD7O4U5B6A10Z3V8HK6C6I8I10E4U10D7ZS6F5B4D9S8W4F328、客户信用评级所使用的专家判断法中,与市场无关的因素是( )。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACQ4R9J10N9B3O9O4HJ6W1R8H1I9R6Q8ZV5B9V3Y3Q8C7L629、()指的是自期权成交之日起,至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点,随时要求期权的卖方按照期权的协议内容,买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCA3B3Z9F7A4D9U5HC8
15、V10Z10W3E8G5A4ZZ7D9T3A2T3A2K730、“风险热点”,表明该头寸()投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACR6F7M7Q9X3K5V4HS10P7A5R4U9V1L5ZC3Q7Q3T3A7Q8I131、根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中( )风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCU7G9O8O4Z5Z2R4HF4A8C4Q6K3P2Z6ZB9H8D10J6R7H2S532、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构,下列应当负责制定压力测试政策的是( )A.高级管理层
16、B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACF9M3S1T6O1D5P7HW1W6Q8X5H9L6Z4ZA10D8I8Y2B8Q8I733、()是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCI2Q4P4U5M9J9U8HS8E6T9M4Q2E3T6ZW9Y2G9F5S6F6Y334、以下关于期权的论述,错误的是()。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言,标的资产的执行价格等于即期市场
17、价格时,该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCZ3C3M8A3K1J3A2HG2U8N3P4V4G6D5ZE4R2T6R5G6Y4W935、商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCR7G1B3H10Y10S1O5HP6V4S2N4O2F8K10ZD5L8A3I8K8Q5H836、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件,下列表述错误的是(?)。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不
18、能随时平盘【答案】 DCW10D8E7Y10E9J10A1HR1C9Z4V8E6W4D5ZU9A3H2K1I1E6R537、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的( )和风险点,对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCS4A3L8V4G5H7S8HV8W9L10M5I2X3R8ZY6E5A10B9N3M1F738、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风
19、险、声誉风险【答案】 ACZ3S9C3R6M4R9Q5HA5C8E7A4B4N3T7ZS6K9D3S2U9K8V1039、关于头寸拆分,以下说法中错误的是()。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本,体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量,属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下,金融产品被从现金流角度拆分并重新组合,形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCL5Q9S9B2Y9O8H6HC5S2J2Y3E10O7S5ZS4L8G1M10I1M10J640、2008年初,法国兴业银
20、行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重,该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是( )。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制,包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACO5W1R6C9P4E3I5HG5R2I5O5W10M3C6ZT2W1D6Z6L10R2C241、()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良
21、率D.违约概率【答案】 ACB8T4Z1F2H4H8L7HN1V8P2D8N8X4I7ZF3E6T2X4Y9U7T242、下列关于表外流动性的说法,不正确的是()。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCW3R8L9X8V3X4Y3HK2U3L9P3S5K2Y4ZH8P9A8G7H4S10U643、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿,拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法(试行),按照权重法计算其风险加权资产是()。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCP4P4Z5R4H5W4F4HL9Q4U7M8H2L3T9ZK2J2P1
22、0Q3P7C9O644、绩效考评应坚持的原则是()。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACQ6H10Y3I4G5R10N9HZ5S7E10N8M9L4H7ZE6T7A5W7T8P9V145、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险?()A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCG1H10S7H2P4Y5N5HD1J8A8C9L2P2F3ZW5G7M6I10M2K3J946、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风
23、险监管资本最不可能为()。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCO1K7E3D1R4J9P3HV8U5D8Z4W1U4T5ZC8Y8P5B5A7H2K947、从风险管理的角度,商业银行所面临的风险损失通常分为()。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCD5A9Z4E10D3O10S1HE7W1X10C6L8J4K2ZO4A8A8X1L7V6E348、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.
24、每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCK5V8J7L6D6X5Z9HT8V1Q3O9B7O5I1ZB4M3L8Y9A5M8I849、商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是()。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCC7E7W1L6Y8E8X8HL2V8J1K6B8B2Q6ZP9B6Q4V6R3W7M250、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素,它是指在交易的过程中,()。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加,出现定价
25、困难D.未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误【答案】 DCZ4M3O5U4J10F8G2HO9T6A3M1C10U4Z7ZY5C7M8G5B5L10O451、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACK1Q1U10R8I6W1F10HP6G9Z5O4W3L3R3ZP4Z6A4S5F6T8K352、某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为3亿元,则商业银行的预期损失率为()。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCI10M10R10F10Q
26、1M6V3HA5H10Z4P4H5G3L7ZP7P10S3G4B8G6K353、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是(?)。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCY8D9V2G9U8A10C7HP5F1I9N3X4B10R10ZC6I4U7G9Z9Z6R854、借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为( )万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCG5B6N1C2D10V2W
27、8HV6X2X10O8M4J2R6ZA7K9O1B9I2J7P955、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度,从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的()三个方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACH1T2R4Z10U2K7Q6HR4W8V3K6N1W10N2ZH6B6C1Q10D4M6V756、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A900亿元,负债L800亿元,资产久期为D
28、A6年,负债久期为DL3年。根据久期分析法,如果年利率从5.5上升到6,则利率变化将使商业银行的整体价值()。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCA7A10R6Y8L4U2K2HN9W6N7J6V5C2V3ZM8Z2G7C8G6H9Q157、下列关于信用风险的说法,错误的是( )。A.对大多数商业银行来说,贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中,还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人,也可以针对企业【答案
29、】 CCM9X3K1N6E8A10L10HM9E7T9Y4F10F7M3ZB2Y3Z2C10T4O5H858、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCD2E7Y6O5A9W4E6HC2W10B5F7T10G6K8ZK3T5O7H10A9E5G259、下列各项中,应列入商业银行二级资本的是()。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCI9N6H7C8E7P7I3HJ3I2Y5C7Z1N8Z4ZJ
30、8X2X4O6E1H9H260、缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCB9K10G1Q5Z3R3H3HS4Q2B3O1G7B10J1ZD1C7D2T7Y10O8L361、下列属于行业风险分析的是()。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCX7D4K10P1X5U5D2HV5I2N8K7X6X1W5ZG10M8A7B8Y1R9R162、当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将()。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACN3O8
31、A4M7Z9E2V7HT6V10D3Z10R8N5J8ZG9O5W7Y2I5T10D163、根据计量的结果,通过采取合适的手段来减少流动性风险,从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险()。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCP6M4B5S7W2U4U1HB7X10L10S4E1D9A9ZL9B3R7A7N8O10D564、下列关于信用风险的说法正确的是()。A.对大多数商业银行来说,贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言,对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的
32、名义价值,但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大,因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCA2A5D4O5T1W2T10HH3M3C2L10R5A3T10ZO5B10N6J6B8K3H265、下列属于市场风险的计量模型的是()。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCK8A1X5X5X2J6N4HL3S3H8A8A7Y7L2ZD7P6K4M4K1H2G766、 下列选项中,关于战略风险,叙述正确的是( )。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCH
33、9U4A5F1M7M1Y9HF8X6A5M3U3U2X6ZB5C8P6V2X9V1H1067、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元,处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元,等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元,处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元,则两年的累计死亡率为( )。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCU4U6Q7B7S3X6Y5HA9Q1A3J8R7E5V10ZC5Q4M8H8V1O5L168、关于风险识别分析,下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识
34、别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCB9J8H4H8D7B2X1HS8D10H6M7A2V6H3ZQ7K2N1I7V9L4G669、商业银行的战略规划应当定期审核或修正,以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中,商业银行不需要调整战略规划的是( )。A.中国银行业实行全面的对外开放,竞争加剧B.房贷市场长期看好,但是遇到紧缩的货币政策,房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化,提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量,而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCX5V10T7E1
35、O7G6K3HM7Y4N6R10A8B7Q2ZC3E9W4E3N10M5M970、风险管理的目标是( )。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCR6C3N5K1L7R10N8HO2H2A9O7S4B10T3ZS2L4G8K2W9Z4G271、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时,还要制订本、外币流动性管理应急计划,其主要内容是()。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACO1P1A2M8S1S2S6HO1N3S8L1S2V6G6ZK3K6H3X3F1G6
36、Q572、近年来,行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视,下列不属于行为风险事件的是()A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACD10K6A4P2Q7C7W3HC3Q7M8N4B6Q3G1ZZ10T3B8S2B3R5U773、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官,关于首席风险官,下列说法中错误的是()。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离,不负管理和财务职责【答案】 CCR9O1A4V5O6S10N8HZ8L6C7J2Y1
37、S2S4ZX2P10V7E4O1N6F1074、银行贷款客户优良且贷款需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是( )。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCG1D9Z5F1H2R9W9HC1U2C3Q5F4S2E4ZY9U8J8Y8S2T7F375、 商业银行应当对交易账簿头寸至少(?)重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCA4F7T2B9R2P5R5HZ9Z8X2Z1E10Q8H
38、9ZY7V1N10N5I7I5O276、以下关于VaR的说法,错误的是()。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCP1Q3N1T8I5B10S7HS6Q8T6X7K3Y6B7ZC10N7C5R9R5I5Y677、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对( )的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCS
39、4F2G1J3Z1M3C2HP2K3R6V8U8C10X1ZI3D8I4W5H1V8O678、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间,其信贷资产主要投向房地产行业,其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险,经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其( )长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险,市场风险和操作风险B.市场风险,战略风险和操作风险C.信用风险,市场风险和战略风险D.信用风险,声誉风险和战略风险【答案】 CCQ6H5B4H5Z3B5J8HO2J2S2U7W6G9
40、J9ZY6G6M2K1T7E4Z579、()能普遍满足各主要衡量标准的要求,重要的是它不会带来估计偏差,也不存在明显的模型风险,且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCU1Y5J3P7G7V7H8HQ1L6U4Z4Y5V2F2ZW4E7E6K1N1G10E580、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布,假设该组合的日平均收益率为01,标准差为015,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在()。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.
41、-0.20.4【答案】 DCS3O9Y2N1A2J4D5HV10Q1V10X5C7M7Q9ZH10I6V9H10U8V1N981、下列不属于良好的银行监管的标准的是()。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCI7O10F4X4M3D4R2HF8E10F7L5Z3Z2V8ZT3N2E1W9N1X7C582、在风险管理实践中,通常将( )作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCJ9J4U1R8Y7D3D10HM2B9L8Y8D3V3P5ZJ4V10H10E9U3U
42、1A383、在巴塞尔协议中,具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCR5S8J7O10D8G9W7HD5H3V7E9Y1H3A1ZB3P1U8Z6O3B7G484、下列关于风险监管的说法,不正确的是()。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因,通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.
43、应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCO10R6T6L9H8L5M4HK3K7E5L1K7X9C4ZT6L2X5I7L4N2J885、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述,错误的是( )。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCU8T5R7K2T2W7R10HA1Y6R8X7F5W8X6ZV10U2W10I3F1R5I786、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款
44、的融资来源,存款按照美国国库券利率每半年定价一次,贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括( )A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCC10X4O7Q5P6V3L5HP6K5G10K6D5P10G4ZF8M2T3Q10U1Y2H987、对于我国大多数商业银行而言,开发风险计量模型遇到最大难题是()。A.历史数据积累不足,数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥,难以掌握D.计量模型假设条件太多,与实践不符【答案】 ACL10V6C5W9I9N2I4HG6G3N3I6
45、E2O7X3ZO3A1V5F4A4J5C188、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于()。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCX6N3H8G9Z8P5P6HU8K1I3H5B9B5Q7ZS10R4Z7J3B1S4Q289、下列不属于外部数据的是()。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCB7E3H8T4M6B3V3HI7B2W4B4Q3D4W7ZQ1R3B2W7A6R4E590、有关“贷款风险迁徙率”这一指标,下面说法错误的是()。A.该指标衡量了商