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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCI6P7L8C3I8F1K6HC7C6R8J7O3N5S8ZS8Y8V9I6I5V6L102、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10
2、万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCA4Q8G7F5G4D9X8HV10Q4X3A5S6Y6R2ZJ1W5E7Z6B6K6V53、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCO9U5A3Z3Z5A8A2HP8N3H3R9P6H8L6ZX5E5B10O8T6N4G64、关于久期分析，下列说法正确的
3、是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCD1C6I6K4F10E4N4HO10Z8C8F3G4F6T8ZW6M10X6A8J8O1A35、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCC6N8M3R5S9P2J1HX7Q4E10H3W5E2N1ZS3N6J4E5T5A9Z46、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心
4、B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCH1U9Q5S1R1L8O5HL1C9W1U2A10G3W3ZD1A9D2I8O10P7M47、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACA1A1B5O7F3O1F6HV10B6X5D6L6O8W8ZV7J3B2A4C8U5T48、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益
5、率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCG9G3U6A7N1N6D2HS9D8H7G1M6V6Q10ZL9P1E2C2V3I1V49、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCM1J7F7L4C6B10U5HR1Q8W8Y8W5T2A2ZG2Q8O1N4R10Z8Z1010、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程
6、能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCS8O8N5T1N7M3I8HC5D7B8G9I7E7H2ZW8O3I2U2Q1O10X211、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACT4D4X4O7C10R7I3HJ4W4K3G8W6K10M10ZN3K9U3D7V10K5D812、活期存
7、款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCJ10D8L5Z6B10G10G1HZ9I2U1T9W4R9S1ZG6B9E1L5T3R2M913、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCI6M2N8V2L10G10G8HD8L6Y3W10K9C10R7ZY3E3H9U8H5G8X814、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是
8、重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACO7X7I8W9C9C9P10HR10X4B8E3T8S2V9ZP2Q4E5H9U5W4S615、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCC9W7J3D7B8W8J5HO1R4R4J9B5B9A5ZL5A1S3Q7F3I7K116、国际商业银行用来衡量
9、商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCP8R9P2P3W3L2E7HP8U3L4I2N3B1V6ZC6R10U6T4R8V3V817、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCJ9R7I4A4L1R5S5HD2D2N1N5E3L3F2ZU5S3D1N7V8Q10C618、假如一家银行的外汇敞
10、口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCZ4K7U9Q7O5M9V7HF5P7O7A9P4E7Y5ZB3G9W6N1I2V10K619、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目
11、标【答案】 BCU5C1Z6H9W7J4S10HQ5J1O8I9E10N2W9ZU4G5Z5N1C9O10N920、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCX2F5K8I3E8C6K7HZ4X5G7J
12、5Q9W7O7ZY1R2M4O3O8B7A321、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCG3F7V1E1Z3A8H9HR5W2B6C9I10B6A5ZM3B9T7P10Q8E6N122、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0
13、.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCG9D4C10Y10Y4M3G2HO8P2J2N3X8M8Z2ZS4Y6E3Q4P3K5U223、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCC10W6N8P4P6E4I6HE2N10V10K5M9V3V9ZW10D3C2O2I1U10B924、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】
14、 ACR10M9K8Y3W8Q9D8HR1O8F6U7J4F2P6ZP2T2L5U7P2O1X525、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCG3O1G1C3D4X6A5HJ10I9G1F8W7M2Y5ZN9C9G9A9E7T1A426、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B
15、.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCA4T6U7L10R9Q1Q6HQ1Z5W6U9W4E8K3ZP7X5M7W8S5W1A127、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于
16、其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCN6A3R8A8K8B7S4HI3V7F2T2T9D1H8ZN3N1I10H8Y9S2S328、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACW7J6O1N8R8Y7B6HZ7K10G10C1I3O3F6ZZ9Y5Q2L6N10X8R729、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收
17、率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCX3A5B9L6C2U9W9HY7Y1R5J4H3A4H8ZR5G4S3T6V4H10P430、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCV10M7W7O10L2J3B3HF3N1V2T8Q8O10D2ZM5W3H1R8M10Y2D731、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C
18、.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCB10T2P8H8Y9K5V10HH5E10K2N1V10Q2Y2ZG8X7D1S8W4H6W832、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCO6D5U7Q6F2T2L2HF8G3L5T8A10M6H4ZA1H6M5R5T10J10F103
19、3、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCJ10K7E2H5G1Y8J1HM7A10T7P8Y7J7N6ZO3G3J1U9G1M8W234、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCX7U8H5B9P5G8L6HU5Y6S2R8T7D4S10ZX2O6V1T10V2W7D435、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞
20、口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCN4D7W5X9B7J6Y10HH8W2V2V1I3O5E4ZP2T2T3G8W8K9X536、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACI7E10B8K7S8U9M7HD7Q2C7O6D8X7T10ZC5K4O10D8G8Y6S437、下列不属
21、于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACQ1K3A1C1Z2S3V2HC7Y7F9K9D6Q4O1ZT4D4F4B4F5H9W438、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCH10N3B3A4Y1V7N3H
22、N6S3F4E10P4F3H5ZU5R2J5H1H2U9L639、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCM5T6E5P3V8X2S3HL9I1E9B3J9L7P4ZE4Q9B4Q3S7V6B440、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACM3U9T8K2V6C3W3HU9M2G8I9H9X2F9ZS1M5S3J1E3Q8Y841、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡
23、洛模拟法【答案】 ACX9N3Q6T8A2Z3X10HE8O3F10Q3M4Z1H4ZG5T6Y6L3E5G7B842、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCA3W1J3E8J10U7W8HS4D2F8K10Y9Q5G4ZO5W3M3R4N3S4N743
24、、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCJ6O7T10J3R5T5I6HZ4V10M9Q2R6E7R9ZO5A10T7I6S6P9A844、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCP1V10T2W4U5V1J5HP1K6Y2Z6E10R9G2ZO8D6W7A6N8D7I445、 某商业银行资金交易部门的上期税前净
25、利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACP8P5H7W6J7O3C4HJ10R2I2H2E2E6K8ZC4H10Y9Z5R4Z5U1046、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCQ3T3Z4Z10X5N8C9HF3H8C2S8D5D2J3ZT8Y8Y6D2X6T8C747、下列属于客户评级的专家判断
26、法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCV2P2E1L9I8B6W4HN5K9Z10D4G5O1Z9ZN6J4E1U8Y3J10T348、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACD10L1T9A6H2Z10U2HI10G3W4Q3A3R10Y8ZN2J2O7F8H8F3K749、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准
27、法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCY7T10G5L1Y9J1B3HI8G9X8W1Q4R7O10ZU6H3G7T3K2Z2W850、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACH2M2P1X3O3C5D1HL4P3G7B8M3G10M8ZS10M5C6N6O10X7M651、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCB9B5Q5T1M3R9P2HL9N9E3O2E6A1U4ZK4C2D3F5W3Y8Z552、假设投资者有两
28、种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCX2V10M2V4B8X9J4HP9O3Y1A9Z2X10V6ZB5V2U2A6I8T8U153、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估
29、银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCG10Z1N3M8E2L4A7HX3S8L4Z6P8Z9A7ZF9Y4L6A5B2D8X154、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCC2I8D5I
30、3U2G1M5HC1Z7K6I9M7I9L6ZR6W8J5B8Q10P10O155、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCJ7D1Y6F1F7H6H10HX4K9R2O5R9P9H8ZI3N2E6B8Q7T2Y456、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACW1D10Q5Q1S7I7W8HV10G8F9C6N9J3E5ZA7A3Q4X6S4Y7U257、银行体
31、系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCA5E1D4P2O7R3U2HF10P10M8O8X2K10D6ZH3O2H6N3E7N2I758、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCN2L6N1S1R4B3Z8HI4O10V5C10U3L9M7ZP1I1S6N9U6K9R959、以下对商业
32、银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCY10L7X2C6B5N7N8HJ7I1S4M1Q8A1O1ZQ1R7R1A8J10F2A360、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场
33、风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCC10M7N7G5J8R8I7HS4G3U3P6C3F4O7ZF9M9F2W7X5U1S561、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACX8G2Q8X2R7G1B10HO8W4S5B3O5G6S1ZH2D6Z10I7V4N7P562、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D
34、.业务部门【答案】 CCC9E6X1R8C5Z2K4HV9O3I10O4X4R3C1ZK4O2T6N3B10P8S463、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACB9B3Y4R8X7Q7W2HK6A9K5H1J8Y3I10ZW10G4G3O8G6G8C464、某商业银行当期期初可疑
35、类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCV9M5Y3K10J9R8V8HP1P8C9Z9A10L5A3ZA5G4V9P4R3L5H1065、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提
36、高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCX5G10Y9A1R6F7B6HE7B4I7O3H8P10S3ZB4Q4K10N9H2A6J1066、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCY8Q7P3O9Q10M7Y10HS6Y8K1R7U3L9G8ZC7B9U5W2N5X8M167、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACD2W5Y7H2U7D1P
37、10HG9I1L7G10L10F2M8ZA7M7D1Q10W2U7Z868、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCU3L2M6A9V3S2K5HL8G1V5O6H8C6P8ZT5U9A8G2I1T2L469、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCR2D6V10Q2F3Y9L6HH3N8K6O4H5R9O3ZI9R1A7B7O10N6V270、阿根廷2001-
38、2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCE2N8U4H6P10Q4K2HE5N9B8Q1L9W5Q8ZM3E9E7N8W7L6G571、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCM3R1Z9Z10T2
39、K10D5HD3G5K5T1G5N6Q10ZR8J8C5S4A10V7B1072、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCO10X6E9W1C9C7P3HK10V9K1V8G6I3S5ZK7R4Z2K7Q4O2L1073、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，
40、其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCR9T1K3Q6Y8Y6H3HO8C1R4N9K4P3I9ZA9H3F1H7Z9Z7P1074、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACL5K9I2D4G2K8E7HB6R2Z8N1R3T7E10ZI4C8T5R1U6V8I975、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACD4K3I10G8R3L5I8HM5Q10E1I6A9U3A2ZL1M10F1G4R5N2
41、N776、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCG10Q1R4N3Q8D8A10HN10Q3U1X3N7L6V6ZG4M1N8I1O2D3Q777、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACE4I10V4D10H5L7B10HA6U7A10V7Y10B5P3ZG5V7D4G9C9P1R1078、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动
42、性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCC9C4R7R6Y4C2A9HI7Z10S2X7H9G2A7ZH2F3M8R1Z9Y3Z479、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCJ10V10U3Y8U3C2S
43、8HM1L5B2V2I10B7X7ZP4L8L7I8P3M1J180、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCP3U7H5I5L10C2B6HM4P1P9O6V4F7H8ZV9K1D5N9T8O6N881、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACB4Z4L10S8D4K4Q10HW1
44、P1N7I4D6D3T3ZZ7G8W9U5G9K2A882、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACQ1E6U3L10O8A9I2HJ8R2H4V1D7W2R4ZZ6Y10I1I8T3F5K883、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACC4N3F9O1O7R2K7HK4O9J1H10O7M7Z7ZP10A3H2C9D4N9M1084、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理
45、人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCL10H5E1V6D1F6F7HH1O5O4N2K3H7H3ZP6T1S5F6P3A9M685、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACW6O9V5R1O7E2Y9HR6H4O9C1R2R3X5ZM5S8N1E1K8W5F986、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99