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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCW7T10H3I9C1B3M5HV2P6F10X9I2Y6T2ZG10O8S8M6O3Y2C42、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACR5Y9Y7C8T7G1F1HV4Z8J5I2K4V2
2、V1ZR1Z3Q7X2E4L1A53、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCA7W6P7V2O6G4A1HA7A2I1P8F10D1A2ZI8R2P2L2X2D2H34、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益
3、率【答案】 BCK3U2D9K9E9O3A4HX1G3H6K7C10T9N4ZR8R9Y8T1K6O9I75、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCH10T9O5H3J3K1J10HO1F9I7V1H2A1A6ZK1Z8P8O1L6R9H96、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的
4、名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCV9F6Z7Y6X3D5N3HF1A10K3J9P4K6U10ZI2R4L6W9N10X6O47、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCZ7B1M9R2Z1V6O5HJ5W4L7C5O10Y10C7ZW1N1L9H2T5R10C88、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金
5、交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCS1G6M4P10U2D10D8HH5M2T4R10I3L2V2ZR9T8Q1A10I3W8M39、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性
6、分析【答案】 DCB8O4Y6W7N8R8X2HY9T2T10Q3R6W9V4ZT8P8D6H6G8N9J910、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCO10J2R10O3G8Z3E6HT8T7V9P8Y6P6R4ZH7O2N1Q10U2A5I1011、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACW1N7X10S1M4A1U7HG8V5P1R7E5F2G2ZY8V3P2D4R6Y2W612、假设某商业银行的
7、当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCK1R1L6W5E7U6H3HB5S2D8R4Z5Y9W4ZQ10H3R7F7R1V9H913、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为
8、BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACD8G9W9P9I5B2Z3HH1J9X10C6Y6I5G8ZG4C6F3W10N4J10P814、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACU5U2H9J2M5U6B4HQ7D1F8M6U7N1B9ZO1O2O6D5X3S6N215、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总
9、敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCK4H2O4Z9I3T5H4HU6L10T3X10W4H7D9ZW5Y9V2D3H1G6F316、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCC4N8I6A4A3M4S10HT1E10M10I3K3S6X5ZL7V8T4E8N5Z8A217、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值
10、水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCF8U1B10L3Y7N8X9HE4V1O5L4N10P3I2ZJ8H4A7Q10H4I5P1018、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACX9X9B7M4V1I5K9HM10W9E1A10G2N5U1ZZ8G1
11、0U10F8G6X2T219、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCB9T2Z8K1F7I9B6HX5M6Q6Q9Q9B6R4ZB3V2C7P7C3R3I820、国务院银行业监督管
12、理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACZ8H6H1L6R2L7M3HJ2O1V2I7P5D3I7ZK6U10M10F6E8K7U921、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACB9L10Z8D2W7P2N8HH6F5T5Q9D3K4N1ZE8F3I7B10O9C3P1022、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？
13、（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCZ4B8I4D5F10O7Y1HS1F7U3B4E4Q1D3ZA4I10X10L10P1U9V823、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCG1I4C2Y2Q7D3S5HB1Z8K9I1U10R6F8ZC4H1I8C3O10S7D324、20世纪80年代
14、以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACC7Z6U4P6T7U6N1HT8X8Y6E6E9H5M10ZC1Y1M7W1H6O6E1025、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCW9I2P6X5I1H10I3HU7S2U10Y3D4A1A8ZI5T2E1Q7P5P1J926、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描
15、绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCS9G9E1Z5J6J9A4HY7L6Z5B9F8R5F5ZI4K6E3Q1W5X5E627、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债
16、能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACW8R9L5I4B3Y3Y5HK7P7F10O9G10K8U5ZA3D2L5L9E4D8R628、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCA3Y7Q3J6Z2M1S1HK10O2I3W1J2P1Z7ZA8P1J2B6P5B3Y429、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本
17、要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACI8H8Z3F2V10T7F10HF5R9D2Y7T3O5M10ZD6R9Y7G8V8H10K330、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACD4X10O3P9M6D10F4HW7C7R5A6C3C7C5ZU2B5M4L5O7K7C731、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B
18、.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCJ4S3Y3B7L3V8V10HI7H3P8Q10E10X8B3ZK5Y8B3J10B1I5O232、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCC5U10N10X1H10K1L1HC6H4P7V10F6M10U5ZY6U1K1J3F5G10O1033、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业
19、中的分布【答案】 BCR7M9E7O7S4P10V4HB7D7W2W9Q5X4M2ZV9U4B7G3O3S5X234、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCN9E9K8J3W2R4N8HT6G4N8P9O7B8Y3ZO8V8E7O7T3S3P835、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A
20、.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACU6K6M6R6U4W8M6HW4U2P3X5X4L10B6ZZ9A9Y5W3S7L2Z536、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACW6Q10U2E7T3H2F3HG9Q7U6M1Y7Q9G3ZV8E1T2A1E3N
21、5L437、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCM1Q7H8T1T8O6G5HT1Z4V8F10B5G3A9ZY1X7M2R8L10U8R138、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCE9A8Q7E2Z9E5R8HO3K2N6H5H6I8W6ZJ10R2J
22、4A1X1O4S439、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCX7X1A1J3V8Y4P9HQ6X3J10T8O10V3C10ZX6W10U9D4P10G8A940、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、
23、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCA2B8J6H9H6P7E5HC1E1A7N7V7A5J9ZK8M5E8A1S9C6J541、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，
24、提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCX5L2F10K8I2W1W9HB5R4D2K5L10F5V2ZB10A5G5G7R5R6R842、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACT6N2B1L5S6A8J1HS9D8B6R10J2X1Y5ZW2Q7O6I4G8X5H743、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案
25、】 BCR5H5V8V10L1Y1N2HY8W10V7P6F9W2H8ZN9C6M2Z8G1J3F1044、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACI3U8K9Z6C5X3Z6HE9M9J10B5P1X4F5ZI3Z10H3E2F8C4D445、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCT10P4N10Z8K1D6Q2HA
26、4U4V6Q1X8A1G4ZJ6Y2C2G9E2H1P546、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCK6Q8V4T4F4O2P1HZ5N5J4O10D9P4Z10ZN10Y2U6R5O8C10M747、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCQ3D7W7H1H8A2I1HE5Z2X7T5M7I8Y4ZF4U5L5C9V7E4F448、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、
27、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCC4Q5L6L8K2R1D4HE10C10X3T10P4V1R8ZB1X1I7J1V6S3H949、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCL7I2M8F2L8H1D2HP9Z4P5Q5H8D5A2ZK7X5Q9S10L6U5Z150、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D
28、.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCP10T7L2P3H9Z9G4HR2M2J5F9Z6I4D5ZS4A7Z8A5W2J1E151、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCT7M4U10I1X4S8E5HK2E5L4N3C8F5P5ZN8G4G3R6B3H4C1052、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACP4B9F9S9U8N1A2HD7I9L8O1T2U8D5ZX4E2X1U4G
29、7Y9B953、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACA1X2A5J5I2I9P3HL7A9E3T8H5E2Z1ZB6M2S3Y1W6A7T454、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCT7O6L10T3X3T8I2HT5P10O4Q1I9G9Z4ZI5I3K5N7R7K10F955、 假设某商业银行以市场价值表示的简
30、化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCL5O7C2U1J8U2R8HW3Y2V10A1M1R1X3ZP10V9U7O7B1B8A556、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCV10K1C2U1Z2G9H3HS5Q6A5B8
31、G1O10E6ZN4I3L10O3X1W9T657、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STO
32、XX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCL9N7
33、V10G6B8C7S1HD6R5V6E4X1X8B5ZI2P10H2S5T10Q5E1058、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCP4D4S2G2N7E8B10HP9U5O9A7I5M10B4ZF3T8M6E8F2A6S359、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案
34、】 ACN8G1A1A6C1V6F6HZ5H4V4U7A2X9B7ZP2R3C1W3K1J5T960、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACN4O1U6R5P9E9H3HN4G5Z7A9M3M2V9ZX2I4T8D4U9J8W461、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCM10U5P10E4U1V7R10HU7B10H5O6O2Q1G7ZJ7N9R3P2P3Y10Q162、下列关于敏感性分析的说法
35、，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCR5I7Q9Q10D3K8C2HX10L3U10E4D4O5U10ZO4I3G9D4W9C10D863、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCM5V7R2H8C7T6L9HH7C4H9P8H2P6T8ZU1G8N1W9I10A1R1064、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资
36、本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCV7F3Y1K3X10P5V1HB4J5F1B10R6C10K9ZR2V2P6L6D3C7O465、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试
37、方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCY5U8G6I2M8T5L7HQ5A2H8C2W1L9K2ZJ5Q2M2Q3Q6M2Y766、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCB7P7R9W5A5U8I2HQ7I4C2S7V10Y8N7ZR6J2Y2Q5E7E1M467、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责
38、任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACO4Z6A4Y5X6D7Y5HW5R7R6M7X6A2K4ZA3Q5U3I10Z5G1U468、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCB5Q1X5E9Z5P9N10HW7J2V5K5B4U8K10ZH7A6O1K4O7F6Q569、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D
39、.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCT3Q10N1K7Q6P4W2HS7Z5O4O6R2I2G7ZZ5W8V4L10G2S1W370、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCI2J7V2Y1V2A1K9HY10E8D2X1E5X1O9ZK9B10R7S3L2R4M971、假
40、设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACI8A7G6P4A2A1O10HR4O1E6W5O3L4N9ZW6R9E6O8C4S5J972、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACY7E1T5X4U6R2I1HG2L2A3B9V9B4I10ZD1Q3P9L9A8Q7P973、巴塞尔委员会于（）重新修订
41、并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCR6S1E1Y4B4I8L5HE3W10Y3C10B10R7A3ZB9M10W6K4I1U4R474、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCZ7U6M6J2W7T10U2HE6S5X5K2K5Y10E9ZY5H5Q5R3U1P1T575、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACM6Z2H5F9J4G2T6HU3I7A3R2L1M6D2ZS8U3R10L3W
42、10W10G176、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCE2Q5Y2W2J7A6Y5HR5G10Q5S9E4L8L2ZP1F6V7V2U10W8O1077、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCE8J3N7C3M2J5Z6HQ1I2Y9X4A6V9X9ZI9D5S9H9O5F1Q578、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优
43、先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCB6S1A6Y7E9Z9K6HD5B7U2Q9R9H3H7ZT3O3C4G3U6J7Y179、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACH7P6Z2C10B8D9G3HS9H7F8J1F2J3S1ZN6T10R8A5C3D8L180、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCF10R10C8H1D7U7U7HW3Q7O3R7B8Q1T3ZF4P7A
44、6Y3V10S10U481、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCX1D1F4B6D5U8U3HW8K9Y7H9M2P10L9ZW1B8K6S8B3V8V982、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.40
45、0【答案】 CCI3G1O5O5V8I3P10HU4D2H4L10W8V1J4ZC9Y3V1J4Z10E10B983、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCP1M9B9X9J9Y5U4HL8P5E6Z7I7U4S1ZK7C3R6F9V6J3N984、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACO7Y1Y3C2H9W7W7HO3L2T4J2W10A2Y7ZA9C7D8K8F5Q2T285、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCR2D5H2A9T9E10Z10HM6J1R4M2N9T2M4ZR1V2Q4A8D3H9Z486、战略风险可以从()进行识别。A