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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCP10K1N4D1E1Z8V8HD2C3T8T3T3Z9P4ZL5Y5A9T4Y2O5G52、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模
2、式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCK5A3F10H8T5A5S10HG5A2N3A5Y7Q8Z4ZI4T4P8Z7C5S5D73、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCX5D2G6H
3、6T6P3I7HU5J1O8R5R7L1D4ZF1B6A2V8E3M2O34、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCZ2C10M3K8V1K8D7HN5P9E3C10V7H10Q5ZO7X9S7O3N3L10N95、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACV6C3K5P7K9S3U5HW1V5L3T8R2G1B8ZX6B1J8T1U4Y1V106、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理
4、B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACZ10K5Q9G7U5H8H8HW5N4N8D1T1A8I4ZU5J4K4F10R1U5E17、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCE1K2O5G4T1P2X2HU6I6Z1P5F7C1F6ZW10C9I5K1N10P2E98、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发
5、生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCM8T2W8S4D2K5Q3HN8T5G3H6V5P6F1ZI4T6Z3L10W10A8D39、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCC2X5L4Y7E4J4R7HS6S4D6N4V3T1
6、T8ZE6Q3O3Q2Y5P1X310、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCI8E3V9L9Z3Z7C9HT9W4V4G3X7H8J1ZR7L2N4R3P6M8S911、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCY2H9B3N3S1O8P3HR6V10E3E1B7Y9T4ZQ6X4W8E3D4G9Z812、内部控制的目标不包括（
7、）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCF3T9G9X1Q1W9N9HA9C10H2T9D7Z2D6ZJ2C8G6O1U3Z6X413、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可
8、出售的贷款组合【答案】 BCK10V2Y2K9L5M5N5HA1I5U2X3W9V3G3ZR9K2B9Z2N2R2M414、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCW9B7W2X5H6T5H1HN4F9N4J4W5Y4F6ZE9V6C1C2M10E8R315、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.10
9、00B.500C.700D.300【答案】 BCP4D3J6B5A7R9C10HI9L1A10T9K8G9S1ZF5T10I6I5S4G1Z616、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACG9D4S2P5Z9K9U6HW3R5N8V8N5R1X2ZR9W6F6F1E5L2L717、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCL7R3T5C1D8G6S
10、9HJ1K8W5I8A7N6Z7ZY4X7R4M7V9G6T518、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCQ10Z7Q9D4D6B2L10HD4K8I2M3W4I4K5ZW9X7O10L10T10T2P119、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCX6E1G10F7D7G6I7HD3W8Q10Q6S6A1E3
11、ZF4E10O7L2V3E6G320、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACY2B8W1J2V6Q3V1HV10F8Q3I10F6O7J9ZR6Z4X5Y2T7P6Y821、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCN7Y2M3R10M6P5S10HA4D9W4L2D10Z7X6ZQ2K5A1K7I1Y6I1022、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，
12、两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACC3F8W5G8C3R2W2HX8G4F6G3K7A10M2ZS10G10F9Q5Z6K7U823、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCN6A7B3D9M3F9D7HT10H3Q3K7T3K1H9ZQ7F6Y4Y8O8T4V224、商业银行采用统计分析
13、方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCF4D1O3G10F10V10X7HR3L5P1Z2R3U5L8ZY5C3D3Y3U9X5G825、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCD4J8P10B2G3O10R9HX6U10Q3G2E10A7M7ZQ4I6O1Z6E4A5C626、 下列关于商业银行风险管理的
14、表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCB7N2V8B9O6I8O5HU4R6R7E10C10V9Z2ZK9E3S1U9F1H9X327、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCL8T2C5E3V10U10W3HK
15、1A7A7V9N6S7Y5ZA10O4L9I3X6U4P728、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCL6W6C1R9Q7D7Q2HQ9B7W6L7V9P9W4ZT7G3V7O6I1K9O129、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCV7N5O5M5Y8N3Z8HL7K10Y2H
16、10N1P2W6ZV3G10F3X5C6L1G330、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACB6M6J4W5R5Y8V2HB9C9O1E9T3Y5S6ZN3Y8N2N2A3G4D931、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCJ7C6V8L2O5P6T1HL9X4V2N8X5J6K2ZN1X3O5Q
17、5W9L4E732、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCS8U7U8V8I6D4K2HQ6B10V6Y3Y2V4B5ZT2N7Z5K8E3Y3M633、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风
18、险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCH10S3P5T7Q1G7J8HV6Y7L1Z7X4E9L4ZB4Z9K9W4J4U5Y934、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCZ8J7E3E2N7M2E1HU5V6W7J9M9P6A5ZG4X6W10T9N10J5I1035、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C
19、.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACN6R7H4P4W6V3C7HW3Y10X5G1W9T3V2ZS3C7K10K5A6H6D436、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACT2A8I6M9D6C3G4HK1Q3Z5C4R9B1K4ZD7V3N10E7E6F7B437、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自
20、行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCQ10K10V3P8L1C10C9HB10G1G3B1X7M10J7ZV10K8L10N1Q9W3C338、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCY9J7K8Q9T2Q5L2HJ4S8K8R5Z7L10L4ZX2Z7Z1C8O2R1D
21、339、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCI10K9T7U6S4R3C7HJ1P8J6A10X1C3M4ZJ6S9K2W7C5J2R140、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCJ9T2A10E4O6L9A6HW10E9Y6J8H6U4N4ZW2V5J2E6H3W9E541、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在
22、一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCA2P7S3C2J5F5F5HQ10O7Z1T3K6T4T2ZB7X6D4F10L8I8N142、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.
23、071元【答案】 BCY8A9J6L8O5O5Q6HY6K7C10O1R10Y7C7ZN10N9Z8X8D6A4C943、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACA7Y7W3V3I8D4C6HE3D6D4S7K2W2X5ZU9Q9N7D10Y8A10R944、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCC4T6T2W1K9J7E10HY3P10R9I3C9M8B1ZG6E1H9I8J1X5H345、下列
24、哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCZ6D6K3D5X3E2K6HA4V10X2J7L6O10P4ZX2M6T5A3W4P3J946、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCO9W4W3H5S5F4J1HH10Q8E7L8T8D6S9ZA9H8M9A5N10D10M347、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当
25、建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCT8C4J1F4K6P10G9HC8Y8Y9Q2W9G5N6ZY5H1W3U4K2P9A948、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACQ6K2C7J4E8G5H2HY7M1F1Q6J8I10O1ZY8V4N8P8J1Y8S449、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率
26、曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCB2E5H8J2E3Q7Z6HR1I3F3K6Q1B8P4ZW1Q7T6E6P8L6O750、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，
27、因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCI4N6G10A5L9G6V5HX10Z1N6W7F5D3A6ZH6N8P7T9Z9T3U951、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCE3M6Y4C7
28、X10G3I2HS6T2N9O6U10H8X10ZU1T6P6J4S7Y7T852、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCN7P4P1M8G8V7R6HB6M6R5J10Z8G4G2ZW2K2N9O8Y7X8Y953、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCO1G2A10F9V2D10U3HG5A8R2E7G2B5O5ZF10W4C9R4D8R6O354、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的
29、是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACN2G5E7D7M7G5U7HZ4A10A10A5R4D8I5ZN4S9B3U7B6A1L855、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCT5O10D4T4L1O6X2HR1G7A10B5G10L10I1ZS1V5Q6L9I3Q6S156、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCL5E3M4Z8Z10Q7R1HE8W4Y5Z9H1
30、K7X3ZX8Q5K1G6P9R9J957、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCV9V4W3X4K3U10M10HW3N5I5F6E4U2N6ZF6G4C1H3Z2A9N758、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情
31、况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACJ2H3W2K5B4U9Z8HT2N5L6C4V7N3A1ZV7Q9D7G7T5V9D959、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCJ3I8I6U3H7X9W4HP10J8O4K3W7K9P2ZY2A2O2A10V3C2Q860、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACU10O10K6R4X7E4U9H
32、J3X1N2L6B3J2T9ZD10U9B10B5P10U5Y661、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCS2M9U9B3I8H7N2HY8K8H3W4W5Q2Z1ZD9Q10B6P8L7W4I662、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D
33、.进行有效的事后检验【答案】 ACY2H2R1Z10H5F6L3HY5I5M2U6U3L10Q10ZC7G1R1E5W9R2U663、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCL5N1G3E1P8W7B6HR2T4W1F6G3Y8X2ZO8K1Z2N1R9H3Q164、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCL10W9Q6S4G6G4Q3HA6A2T3H9O10M10Z1ZD8L6G4W2Q4X10Q365、在实践中，以下
34、不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACX10Z7T8O7P6M6T2HO9R6H9B1D5U7S5ZA1X3X4V4I9Z9C766、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCS10E4T5C10S6P5K2HB7G2Z5C10Z
35、8Z10F10ZN9E9D9P7L3Y2J1067、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACX6O2L10F5D5L5S5HO5W4D9V4E6Z2E8ZB4F4L2Q9D6F5U668、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事
36、件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCN10U2L3L6J8C1F5HE5R1V3S8G6Y8R3ZZ9Y4U6J8F7K2W669、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCU6K7R3Y10K3C10C4HZ9B4K3V6N5E3W9ZI4I8L5A10M7P7H670、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期
37、存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCQ1P2B9S2U3A8T4HK3J1R3A10Q1O7Z5ZX9U6H6N10Q4J1X371、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCD10Y9X9D1Z8B3T6HW5D5S7Q4Q2J7G1ZD10C4T1H10Q10R4I572、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.
38、公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCU3R7Y5U1H10S3B8HA6G7Y8G3S5L4M8ZS9I9K10W3G4V5H873、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCR2Y4D7U5X10H7V9HM7U3V9K7N9R10B8ZZ9L9U4Q7G10A4J974、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 B
39、CT2U5H7K7X7U2K8HJ2D7B2T8I2V8Q2ZH10C3E2P4V5Z9D1075、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCS8G4C6Y3J7U7Y1HS8D3M4F7M5E4E9ZS8R2N5O7R3U4S576、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCY8G1B10T4S7L3W8HL1K8C5B7E2V5V7ZX2G7H3X2T9T7H177、()能普遍满足各
40、主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCM10X9A8A2A3C2Z5HQ7K10I1K7F8X1Z7ZM2H8R2T8H5B3Q278、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACF6D4P7Z7Z3M1N4HU10J9K7A8M6J10Q10ZP7Q1P5H4R8J4Z679、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集
41、团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCL3U8U3N2V7R6L7HW8M9C8D4C6F9W2ZJ2R5L5J6C3R8C1080、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCQ9B3G
42、1M7R8G8Z1HF4O6Y7Y5L9D1L6ZI4P1S5O4P8S9G881、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCE10H5W10R1E2R2U1HY10R5F6L8L5O3T5ZV5V4C1Q9D9F10D782、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风
43、险及银行整体风险的评估【答案】 CCB2S4P3Q1V7P2V6HR2G9Q10X5O1Q8J2ZR3O4C2N1S7B10Y283、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCQ7P6B6U8P4C10J10HH8A9A6W3Y6I6A6ZV7M5K4W8T7C9G584、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACJ10E1F6G10M10V3W6HQ6Z
44、8O5T4L8A10C6ZV9H3H3I1O7W3D785、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCI7Q9Q8T9Q9O8E6HZ4P5A10U2I4J3K3ZS3G1V7S10C2G2I486、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCO3L8Y7K5Y6A6C7HS2R6X9P5T7Y6Z9ZV4X4Z7U9L7R8H487、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保
45、证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCE4Z10A2Y10Y5D2P9HS1T1X10P3K3H8Q9ZX7Q8U2C1V8N9J888、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCB7S7Z6M3Z1R2T5HL8L3D7Z5U8G9Y9ZT2P10R5L5Q6E7H789、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【