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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACO10M9L5O5B9X4H3HZ10Y9R8V2T4C8X10ZI3I2S8O2F8K2A52、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL
2、 OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCK8H9A7U2C8X4V3HZ7C5O4Y10Y1G2X6ZZ7O5V9C1K10B9R73、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCS5C1W7D7G7J4B7HN1E1Q5B9A7R9R9ZB2Q2U8B3P2C7I64、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无
3、法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCC4P5R9N8C4Q4F7HA2B6R5S7A8Z1X2ZF1J10I4S8Z10A4Z85、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCK4X6V9U7W10G5B8HY7I6K6L6T9W10M4ZL5L6F6K1K2Q8C36、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCW1T2I8T10L1B8F10HD2S3D7S5T10U1H3
4、ZW7B4D3Z8A6C1E97、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCW3E5U5W6V3I5H7HR6Y8Z3Y2I2G10Y3ZM2F10O6F1R3R10H28、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有
5、一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCF8S4M1L1F6W2M8HC7T3D9G4N9G2J7ZD7S5U3E4X7K7P29、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCS4P2K5L10C7B1N6HC10I9W5L10E1N4Y5ZO2Q5E6K7L4N7U810、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0
6、.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACD4L2D2F10D7J2F8HQ9H2F7V7F9X1K2ZY3P3D8B1R4P10J711、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】
7、 BCT10B4K7H8K3O8Y1HZ10A7R3F5E9C4D2ZW3H5S4E9N7A7Z1012、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCR10T6Y5A3R9X10P1HW3P4C5X6C4U4D7ZO3L5C5S3E5E8I513、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20
8、亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCR2J3G1T8A1Z9W7HJ10H5D9V7J3F7U9ZY5L5D7A7J3B10C714、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCC9R7M10E10V10Q7O3HD9J2N3G3F4A1Z2ZH10J3W10F7G6M10M715、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的
9、各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCU2F8T5E6K8L7S7HJ5E3V4P9E10H2P3ZK8C4M5C2O8Z9F816、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCD5N3Z4K1R8Q5N9HS8B8D6G4S8M10E3ZL8Y9N1J6U9F5V717、下列情形是
10、企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCS1G6V3J6F9Z5S6HG7B4D10W9J4E1W5ZF4Q3B10K3Y9K5L718、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管
11、理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCO3P8T4Q10Y4E8J3HT4R6K2S4A10W1F2ZL10V7D8J4V4I2Q919、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACW1Q7O9H4C1S8K1HV10U2S8I4L5D3R6ZH6H9M2B4Z4M1L120、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，
12、这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCB8F8F10Q1M8V8G7HP5D8X1I8T10U10C9ZJ7T6K1K1V2I4C1021、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的
13、风险损失【答案】 CCK10Y2T1E9F2M9D2HF1Y3R3Q4A3E3I2ZT3D3S8O5D4Z10A222、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACV8G2J7G6O9X5G5HQ3H3V8O2G9C8U2ZI7G3Y9N8Y1V5Z523、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCH4Z8B10K5G1Z3C8HV8B3R1V5F4Q4T8ZG7Q2Q9
14、P8S1X6A924、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCN7T5Q1I2B9M4P1HL4P5R7S1G10N9L8ZQ7L3L5D5Z7M6Q225、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCW1Z10K1S9G4G5D9HJ10H5F4A2W6N9Y1ZB10L10W9C2I7M5K526、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对
15、企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACO8D8T1M4C7R10V10HR5M10K7V8Y7Q7H2ZT6S4D3F10K8C3C327、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提
16、出新的需求【答案】 BCG3K4S5N3V5B1O5HB3U2G9E6K6W5W9ZJ1P6T7X4L9A1J928、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCI9L10D8S9X1T1N3HF9R6G2G6G7G4P9ZT1W5I4J3I5A4I829、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级
17、资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACH6R8H3W4Q8B1N3HD8J5Y3L7P6B3A2ZX7T8K3V5S6L9Y1030、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCC4F9N4E4T8S3J9HQ3A7I10Z7H7S3H5ZM6M1J6S5R5K7B931、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外
18、汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCU6Z7B6N4A6R1F3HI3J4D9O2F8X8S7ZM1W6L10R8L1N4C932、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷
19、款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACP6Y1I9W3P5N5I6HM4N8R4L10D4C6E2ZB4X1I5F1R4B4I333、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远
20、期【答案】 BCY6S4Q8P1B8R1M2HU5X2Z9M6P8U5M4ZK5K5L9W8Q5S4O934、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCA1J6U7L1T3I10I7HZ10Q4F4M9I5G8H2ZJ10A8S2Z9Y8B1E535、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D
21、.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCG9I10Z10U10F8N6Z5HX4Q3K1L1F8X9E1ZM9S6J10K7V3B6F436、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCG4X2X6Z1D6W10F8HA2R4D8O5P5N3W7ZG7O1J5X3U3A5N1037、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACC10P1K1Q1C5K7X10HW6C8M1P3F9C5T9ZU10Q5K7M3T2S10N538、关于商业银行压
22、力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCT9K9G2W9Y8J7J4HO5Z10X7P5C6G8D6ZQ5W5H8X4P5S10P439、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCZ5W2M10V2C3O7C7HB4Q8J10I7O8F1K2ZI7I
23、1Z2G4J1Y3P540、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCG10V6J10E10P6G2D10HF2Z4T3U6W2W10X9ZT10V3B3L1U2E2C341、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】
24、CCI5D1U4I8I10F10U8HI4F4A7P4J10I3R9ZT10T1H4I9Z7J4W542、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCQ7W9K9N9W6T1L7HH10J10V1L5J7U10A2ZT4K8D10V5B6V8Y643、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCU8F6L9G3J2Z1
25、0F7HZ6G3D2Y10W7U7G3ZN4F8E8U10Y8U2E244、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACR5W1U8D3Z8V4A3HP8U6X1D1G8Y8R3ZI10P9W3B8F10S4A745、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCC5H3G2F9O
26、2X6A8HR7F2I3M2I5O7P8ZC3I3L5X10L2U5Z546、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCA9S9D6G10X9H4P6HW8W1G1G8Y8T5S7ZX3S4M3W3K4W6U147、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCL9F6I8N1B3I9T3HK7I6U2K2Y1U10Q2ZU3E1H7E2T1M9V948
27、、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCY5P10U6T10Y8B8W2HV7I4T2R4T6J6S10ZY3N9J8I6K5R2W1049、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCI6C7M10B8J7Z7K7HX9O9T3W3F2B1S5ZX6Z5P4R9R1K10T950、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞
28、口头寸【答案】 CCA10R6M8Y7C3U7H9HF4I10P7L4N5S4G9ZQ10H6V6W3Q10W3H851、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCY7Q3B2C9P1U8U9HM6V9M5R7D3V4E3ZJ3X3V8J8S2M5B452、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCM5R4D1B10H8F5
29、U9HV3P8J9P3W6E10H1ZM5A5N7A10J8E2E653、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCF7J3D3Y8H5P7U10HB6G4P1J1K7L6B9ZO10T7W7Q9P4D5P154、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】
30、 ACB4E7Y1O4F4Y10M3HR7N5X6Q2P9Z2C1ZC1K4L3W2B10S6P455、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACT3L5M3V7T4C8F1HR5H5Y9L5R2Q8E5ZK5E9G2A9P3C2U356、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCN5B5T8O8C4L2U1HH7E10K5S7V2Q1Y1ZX6W7K2N6G8I6X1057、某
31、商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCY4S6Y9X3Q5Y8Z3HX6C10N5M2K10B3U10ZG10O9H2S2J8J3C358、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACU4K6Y4B8F3E5V10HK2B5W9L6R6E1J2ZB7C10G10A5U3O9Y1059、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与
32、法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCP1X3I8W5M6W8D2HR1D3A6E7Y4U2C10ZC4A10K6N8Q8I7B860、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCC9G8A10K6L8G8V10HD6T7U1Y9W8I3I10ZN1X7U1P6S2O10R961、商业银行当期信用评级BB
33、B的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACY8Q9K6H9A4P4R3HM5J7J7L6Z7V8B4ZJ3G10S10K1F3Q3U362、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCH9H6Y9Q6G4Y6O9HF6L7C6V8A8A10M2ZL7I7L7K7W4X9U763、资产的流动性，
34、主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCJ9C4V7V5R1X8K8HV4D9T8W9O4R6K1ZJ2D8N5X10J8C7U564、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACI4V2C6T8L3T7T10HZ10E6P2X8K2F6C2ZF4O1D4R6X10I8I465、根据关于规范金融机构资产管理业务
35、的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCZ2C6I4X4N1W3A3HJ8U7L2H7N10J1N8ZS9I7U7C7K10O7B166、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCO6Y4H5B3K5C6G5HY7G1T8I6B1F7N2ZI2B8N9O6N5H8M167、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信
36、用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCV8J6J1D3Y10G8Y3HE10A7S10W6L8V3D10ZW9E10G6A6J9R8R968、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACB6P10Y2Q9F2M4P4HE2K4E8T9L8K1O6ZA9D2A1P6X6D5F369、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险
37、是一种需要计提资本的风险【答案】 BCB7B3O3V4K5W6B8HC5L5B7M2H6V7M3ZK3Y1V3F9P2X10I670、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCH7G7S8V2C9U7M6HX9W10F2Q9H3T4W1ZS1R1A6A2T3E10K371、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCS1W5Z2U2Q10W2Z6HA2P6D8Z10V1T10A5ZB6F1M7O
38、9V2Q2X172、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCS9B4Z3K8V1A9F7HC9K3X10G6O6P10X1ZD5L7B1Y3V4U6S673、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCQ7D4A3A7G3A1M7
39、HK3H7T5G10O8X8Z4ZI5T6G9M6R10P3L974、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACW8Y9J4H8T6E9O9HQ3V3X9F10V5Y8V4ZL6J1O2V5B1R2G675、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACY10N10Q8I9P9F8T4HO8E10C10O8I8S6Z2ZV9Q9Q1O4V3S8W876、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A
40、.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCL8K6O5P2Q1K4S6HK7H3M1U4Z6S1J1ZS5W5G4L3H10I7O1077、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCX1B4Z3S2N3C4K8HT10T10L3Z9M2X2H3ZU7P3Q1Z9X8D8W17
41、8、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCZ4O3B6V2T7Y10K2HV7J10U9Y10N7C3G4ZD4L2R5S2B1T8B879、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCY6B6V3X5L8A3X10HA5Y6Z1V5S10
42、C1W1ZW1K1D9P5W5W3O880、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACM2E10Z10W5P3S3H2HO7F4J4P8O4Y5Y3ZR9I4T3C7R2H4H38
43、1、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCY9A10Q3Z3L3J4O2HM4L10J4K5P1Y5I10ZR3P10M3C7V10T8B482、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACN7B9R4B7V4G4Y1HA3E6X6V9N6G3F8ZZ9H9D1B1D8H
44、3Q983、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCF8R8R6T8D1U2E2HS10K5J2N6V4O4C2ZD10B9U4E3H8Q8O784、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCP3A10V9U5M6O2A6HH6U5E4A7Z5I10N10ZL5K7T6H8P4V9D185、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.
45、利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCC5J8T1E7U1D10Y1HJ5F7I8W5B1B6C9ZV2Y1P4A4Z5V6X486、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCM3G3G1I2T6Z3X7HQ8E6R8U4E10D4Y1ZT10T7Z1I3V1Q1A787、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACW7P1V3T9H10W9X5HE5C9D1W3L4