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1、商学院经济与金融专业 金融工程（双语）课程 课程大纲一、课程基本信息课程名称：金融工程（双语）（英文名称：Financial Engineering ）课程编号：00403020学分数：3 （其中讲授学分：3实践学分:0）学时：48 （其中讲授学时：48实践学时:0）任课教师：武琳、单以红等开课学院：商学院适用专业：经济与金融先修课程：经济数学、经济学、金融学、国际金融、证券投资学课程类别：专业基础课程二、课程说明金融工程学是现代金融的一门新兴学科。金融工程的思想、技术和方法不仅是投资者实 施风险管理、保值甚至投机获利的重要手段，更深入到社会经济的各个方面，成为全社会全 新的投资理念和风险管理
2、手段。金融工程是金融专业毕业生必备的专业知识和必须完整掌握 的专业技能，在金融专业的教学计划中占有重要地位，是一门非常重要的主干专业课程，也 是国际贸易、经济学等其他财经管理类专业的主要专业课程之一，是数学（精算）等专业选 修课程之一。本课程在经济与金融专业培养中，是在修完经济数学、经济学、金融学、投资 学等专业基础课之后开设的专业基础理论课。三、课程性质与课程目标（-）课程性质金融工程是国家教育部规定的经济学类专业的专业方向课。是经济与金融专业的必修的 专业核心课程。本课程为一门综合性、理论性及应用性较强的课程，涉及金融工具、金融定 价、金融风险管理等内容。通过本课程的学习，使学生理解金融工
3、程在现代经济中的作用， 掌握运用金融工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。本课程对专业人才培养中知识培 养、特别是金融理念、思维方式培养，拓展学生视野有比较突出的作用。（二）课程目标课程目标1:知识目标。通过课程学习，使学生正确认识课程的性质、任务及其研究对 象，全面了解课程的体系、结构，对金融工程学科有一个总体的把握；牢固掌握金融工程学 的基本概念，理解金融工程的理念、技术和方法，能够运用金融工程实施风险管理。课程目标2：能力目标。培养学生理论分析能力，使学生学会理论联系实际，提高运用所学理论知识、原理和方法分析分析金融问题和具体案例的能力。课程目标3：素质目标。培养学生全新的投资理念和风
4、险管理策略。课程目标与本专业毕业要求、培养目标的矩阵关系课程目标培养目标与毕藁市课程目标1 知识目标课程目标2 能力目标课程目标3 素质目标培养目标1培养目标2V培养目标3培养目标4VV培养目标5V毕业要求1毕业要求2毕业要求3毕业要求4V毕业要求5毕业要求6毕业要求7VV毕业要求8VV毕业要求9V毕业要求10毕业要求11VVV毕业要求12VV毕业要求13四、教学内容、基本要求与学时分配序号教学内容对学生的要求学时教学方式对应课 程目标1IntroductionWhat is a Derivative? Futures Contracts; Forward Contracts Options;
5、 OTC; Types of Traders; Dangers掌握：期货、期权的概 念、交易员的种类及衍 生品交易的危害。了解：期货市场和期权 巾场的历史。9理论教学12Mechanics of futures markets &Hedging strategies using futuresSpecification of a futures contract.; Convergence of futures price to spot price; The operation of margin accounts; OTC markets; Market quotes; Delivery
6、; Types of traders and types of orders.;Regulation;Accounting and tax.; Forward vs. futures contracts.; Basic principles; Arguments for and against hedging ; Basis risk; Cross hedging; Stock index futures; Stack and roll掌握：期货合约的规 定、保证金的运作、交 害1、交易员类型及交易 指令类型、期货价格收 敛到现货价格的特性、 远期与期货合约比 较、市场基本交易指 令、采用期货
7、的对冲基 本原理、拥护及反对对 冲的观点、基差风险。 理解：远期场外市场与 期货交易所的差异，期 货监管、交叉对冲。了解：股指期货、利率 期货。9理论教学 案例分析 专题讨论1、2、33Determination of forward and futures prices掌握：无收益证券的远 期定价；理解：期货和远期的定 价、期货和远期的交易 及运用。6理论教学 案例分析1、24SwapsMechanics of swaps; Valuation of interest rate swaps; Term structureeffects;Fixed-for-fixed currency swa
8、ps掌握：利率互换、货币 互换的基本原理与定 价方法。理解：互换的基本分析 方法与策略。6理论教学 案例分析1、25Mechanics of options markets & Trading strategies involving optionsTypes of options.; Option positions ; Underlying assets; Specification of stock options ; Trading;Marginrequirements ; Warrants, employee stock options, and convertibles;Over-
9、the-counteroptionsmarkets; Principal-protected notes ; Trading an option and the underlying asset;掌握：期权的类型、期 权头寸、标的资产、单 一期权和股票的策略。 理解：基本差价期权。 了解：股票期权的特 征、交易、佣金、保证 金、期权清算公司、监 管规则、组合期权、具 有其他收益形式的期 权。9理论教学 案例分析 专题讨论1、2、3Spreads; Combinations; Other payoffs6Determination of option priceBinomial trees; W
10、iener Processes and Itos Lemma; The Black-Scholes-Merton model掌握：维纳过程、二叉 树基本内容、布莱克- 舒尔斯期权定价模型 的基本思路与定价公 式。理解：二叉树扩展、波 动率微笑。了解：布莱克舒尔斯 期权定价模型扩展、期 权定价的应用9理论教学 案例分析1、2、3五、考核方式及成绩评定本课程考核方式为考试，成绩由两部分组成：1、平时成绩：依据平时作业、课堂表现及考勤情况打分，占总评成绩的40%。2、期末考试成绩：采取笔试方式，占总评成绩的60%。六、学术诚信规定学术诚信包括但不限于考试作弊、抄袭作业和侵犯知识产权等。考试：自觉抵制
11、作弊行为，树立与不良风气作斗争的信心、勇气，勇于检举揭发考试作 弊行为。作业：允许同学之间相互讨论作业，但必须要独立完成作业，不抄袭作业（直接抄袭其 他同学作业或者通过网络抄袭作业），一旦确认抄袭作业，无论抄与被抄，本次作业成绩作 0分处理。知识产权：学生要尊重和保护教师的知识产权，在经过教师允许下拷贝老师的授课课件 和其他教学材料，并且所拷贝的教学材料主要所满足自己学习之用，不得外传，更不能将课 件上传到互联网。做课程论文时，使用他人公布或发表的资料，需要标明其来源、作者信息 等。七、教材和参考书1 .教材本课程教材选用由 John C. Hull.所著的 Options, Futures,
12、 and Other Derivativeso 该教材为 国际经典教材，为国外诸多知名高校使用，也为国内诸多高校选用。具体版本根据原版教材 更新以及国内出版情况进行更新调整。John C.Hull,期权期货和其他衍生品（英文版影印版第8版）M.北京:清华大学出版 社,2017.L清华金融学系列英文版教材。2 John C. Hull. Options, Futures, and Other Derivatives M.Pearson,2017.l.2.教参书1约翰赫尔著，王勇，索吾林译.期权、期货及其他衍生产品（原书第10版）M.北京: 机械工业出版社,2018.7.2 John C. Hul
13、l. Fundamentals of Futures and Options Markets （英文版第八版）M.北京: 机械工业出版社,2016.7. 约翰马歇尔.金融工程M.清华大学出版社,1998.滋维博迪，亚历克斯凯恩，艾伦J马库斯著，汪昌云,张永骥译注.投资学（英文 版原书第10版）M.北京:机械工业出版社,2017.11.5威尔莫特著；刘立新等译.金融工程与风险管理技术M.北京:机械工业出版社,2009.04.6约翰赫尔（John C. Hull）著，王勇,董方鹏 译.风险管理与金融机构（原书第4版） M .北京:机械工业出版社,2018.4.7罗伯特C默顿等.金融工程案例M冻北财经大学出版社,2001.8郑振龙，陈蓉.金融工程（第四版）M,高等教育出版社,201693 .参考网站中国人民银行中国银监会中国金融新闻网财经网财经网中国证券监督委员会 郑州商品交易所大连商品交易所上海期货交易所中国金融期货交易所上海证券交易所深圳证券交易所华尔街日报东方财富网同花顺财经Wind资讯2021年10月10日