《2023年银行业风险管理（中级）考试考前冲刺试卷及讲析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年银行业风险管理（中级）考试考前冲刺试卷及讲析.docx（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年银行业风险管理（中级）考试考前冲刺试卷及讲析1.在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个 基于企业资产价值的（）。A.看跌期权B.看涨期权C.期权费D.初始股权投资【答案】：B【解析】：B项，KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率 模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷 关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，企业向银行借 款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。期权的基础资产就 是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值，股东初始股权投 资可以看作期权费。E.外汇风险【答案】:A|
2、B|C|D【解析】：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹 配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作 风险、声誉风险、策略风险、集中度风险以及国别风险等引发的次生 风险。13 .某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源， 存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市 场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前归还的贷款。那么该银 行所面临的市场风险不包括（）oA.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.汇率风险【答案】：c【解析】：A项，该笔欧元贷款为可提前归还的贷款，包含期权性条款，故面临 期权性风险；B项，该存款按照美
3、国国库券利率每半年定价一次，贷 款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，存贷款定价的基准利 率不一致，故面临基准风险；D项，该银行用美元存款作为欧元贷款 的融资来源，存贷币种不一致，故面临汇率风险。14.信用评分模型的关键在于（）。A.区分分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的C.借款人特征变量的选择和各自权重确实定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率确实 定【答案】：C【解析】： 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款 人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将 借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量
4、的 选择和各自权重确实定。15.违约损失率的计算公式是（）。A. LGD = 1一回收率LGD = 1一回收率在C.LGD = 1 回收率/3D. LGD = 1 回收率【答案】：A【解析】：违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险 暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD =1一回收率）。16 .通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率 敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同也拆借D.居民储蓄【答案】：D【解析】：通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同 质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）
5、具有更高 的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相 对较低。17 .对于单独一项风险暴露，其存在多个信用风险缓释工具时，以下 说法不正确的选项是（）oA.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险 缓释工具覆盖的局部，每一局部分别计算加权风险资产B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供， 但有不同的期限，那么可不进行细分C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，那么鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵
6、补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法【答案】：B【解析】：对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，采用内部评级法 初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部 分，每一局部分别计算加权风险资产。如信用保护由一个信用保护者 提供，但有不同的期限，也应细分为几个独立的信用保护。18.()属于零售性质的资金。A.同业拆借B.公司存款C.居民储蓄D.再贴现【答案】：c【解析】：通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同 质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高 的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性
7、风险相 对较低。19,可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）oA.单一客户风险限额B.集团客户风险限额C.组合限额D.区域风险限额【答案】：C【解析】：组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手 段之一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面 的某些方面（如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等）, 从而有效控制组合信用风险。20.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险 预警信号。A.区域经济整体下滑B.区域内的产业开展规划不合理C.区域相关法律法规重大调整D.区域主导产业出现衰退E.区域内客户资信状况普遍降低【答案】：A
8、|B|C|D|E【解析】：区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域经营环境的恶化 以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等，其风险 预警主要包括：政策法规发生重大变化;区域经营环境出现恶化; 区域商业银行分支机构出现问题。BC两项属于政策法规发生重大 变化的情况；ADE三项属于区域经营环境出现恶化的情况。21.一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发 生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动, 当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）oA.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】:A【解析】
9、：基准风险是指当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅 度不同而产生的利率风险。22.以下关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的选项是（）oA,是一种结构化模拟的方法B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C.考虑到了波动性随时间变化的情形D.模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持【解析】：B项属于历史模拟法的缺点。23.商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）oA.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日【答案】：C|D|E【解析】：商业银行可使用任何能够反映其所有主要
10、风险的模型方法计算市场 风险资本要求，包括但不限于方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡 洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、 99%置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交 易日。24.专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承当融 资担保责任。A. 810B. 1114【答案】：B【解析】：一类特殊的保证人是专业化的融资担保公司，其可在余额不超过净资 产10倍（小微企业和农户融资担保业务在保余额占比50%以上且户 数占比80%以上为15倍）之内承当融资担保责任。25.2009年原银监
11、会对战略风险的高、中、低风险给出了评判标准， 以下哪一项不属于高风险的特征？（）2.关于久期，以下说法正确的有()。A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量C.久期的数学公式为dP/dy=DXP/ (1+y)D.久期又称持续期E.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变 动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大【答案】:A|B|D|E【解析】：C项，久期的数学公式应为dP/dy= - DXP/ (1 + y)。3.以下关于风险管理信息传递的说法，不正确的选项是()oA.先进的企业级风险管理信
12、息系统一般采用浏览器和服务器结构B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无 误C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所 有人员A.战略目标缺失、不明确或未考虑业务环境的变化B.管理能力或现有资源缺乏以实现预定的策略目标C.管理层在新产品或服务决策、并购方面的以往表现一般D.企业文化定位与战略目标不一致【答案】：C【解析】：C项为中风险的评判标准。26.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有 ()。A.计算资产组合可能产生的最高收益B.识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估C.对市场风险VaR值的准确性进行验证D.分析资产组合在不同市场
13、条件下可能产生的收益或损失E.协助银行制定改进措施【答案】：B|E【解析】：压力测试的作用主要包括：前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识 别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动； 对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险， 对模型假设进行评估；关注新产品或新业务带来的潜在风险；评 估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏 好、制定资本和流动性规划提供依据；支持内外部对风险偏好和改 进措施的沟通交流；协助银行制定改进措施。27.商业银行的资本应急预案应包括（）等。A.紧急筹资本钱分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务开展D.采
14、用风险缓释措施E.风险缓释本钱分析【答案】：A|B|C|D【解析】： 商业银行的资本应急预案应包括紧急筹资本钱分析和可行性分析、限 制资本占用程度高的业务开展、采用风险缓释措施等。对于重度压力 测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排 和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠 道。28.商业银行开展资产证券化业务，有助于（）。A.缓解商业银行的流动性压力B.商业银行资本管理C.降低不良贷款率D.改善商业银行收入结构E.为其他银行资产证券化提供担保及发行服务，并赚取收益【答案】:A|B|C|D|E【解析】：商业银行开展资产证券化业务，有助于：通过证券化的真
15、实出售和 破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之 外，优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓 解商业银行的流动性压力。通过对贷款进行证券化而非持有到期， 可以改善资本状况，以最小的本钱增强流动性和提高资本充足率，有 利于商业银行资本管理。通过资产证券化将不良资产成批量、快速 转换为可流通的金融产品，盘活局部资产的流动性，将银行资产潜在 的风险转移、分散，有利于化解不良资产，降低不良贷款率。增强 盈利能力，改善商业银行收入结构，如贷款银行在出售基础资产的同 时可以获得手续费、管理费等收入。还可以为其他银行资产证券化 提供担保及发行服务，并赚取收益。29,以
16、下各项关于监督检查的说法，错误的选项是（）oA.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动 中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管的结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减 少现场检查的工作量D.非现场监管结果将提高现场检查的质量【答案】：D【解析】：D项，现场检查结果将提高非现场监管的质量。检查小组从实地获取 的第一手资料将验证非现场监管人员的分析判断，特别是从被监管机 构的内部控制和管理质量方面为非现场监管的分析提供大量佐证，提 升分析的准确性。30.在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）。A.风险管理部门B.监察稽核
17、部门C.公司业务部门D.合规部门E.内部审计部门【答案】:A|D【解析】：风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。其中，风险管理部门负 责监督和评估业务部门承当风险的业务活动。合规部门负责定期监控 银行对于法律、公司治理规那么、监管规定、行为规范和政策的执行情 况。C项属于第一道防线；BE两项属于第三道防线。31 .以下关于正态分布曲线的描述正确的有（）。A.关于x= U对称B,关于x= U不对称C.在X= H +。处有一个拐点D.在x= U处曲线最高E.在x= 口 一。处有一个拐点【答案】：A|C|D|E【解析】：正态分布曲线的性质包括：关于X=u对称；在X=U处曲线最高；在X= U 土。处
18、各有一个拐点。32 .根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量 方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】：D【解析】：高级计量法风险敏感度高，具有资本激励和管理激励效应，实现了风 险计量和风险管理有机结合，有助于展示银行风险管理成效。33.以下哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类 别？（）A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丧失C.银行员工窃取客户账户资金D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗【答
19、案】:A|D|E【解析】：B项属于操作风险中的“系统缺陷”；C项属于操作风险中的“人员因素二34.某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为 AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，那么以下表述中 正确的选项是（）。A.该行AA级客户的违约频率为0.5%B.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%C.该行AA级客户的违约概率为0.5%D.该行AA级客户的违约损失率为0.5%【答案】：A【解析】：1000个客户中发现有5个客户违约，那么违约频率= 91000X100% = 0.5%o.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷 款本息或投资可能会造成一定损失，
20、这种状况应当划分为（）oA.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】：D【解析】：国别风险应当至少划分为低、较低、中等、较高、高五个等级，其中, 中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国 家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。35 .关于商业银行常用的风险规避策略，以下表达不正确的选项是（）oA.采取授信额度B.“收软付硬”“借硬贷软”的币种选择原那么C.设立非常有限的风险容忍度D.使用交易限额【答案】：B【解析】： 风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银 行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风 险
21、战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限 额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承当风险的业务，商业银行对 其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业 务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。B项，“收 硬付软”“借软贷硬”的币种选择原那么属于风险规避的原那么之一，即 在国际业务中，对将要收入或构成债权的工程选用汇价稳定趋升的 “硬”货币，对将要支付或构成债务的工程选用汇价明显趋跌的“软” 货币。37.商业银行的战略风险主要表达在（）。A.政治、经济和社会环境发生变化B.实现战略目标所需要的资源匮乏C.整个战略实施过程的质量难以保证D.商、亚银行战略
22、目标缺乏整体兼容性E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷【答案】：B|C|D|ED.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看 到的风险信息【答案】：C【解析】：c项，高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的 时间传递给正确的人。4.()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中 反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】：A【解析】：【解析】：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期开展目标的过程 中，因不适当的开展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响 的风险。战略风险主要表达在四个方面：商业银行战略目标缺
23、乏整 体兼容性；为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现 战略目标所需要的资源匮乏；整个战略实施过程的质量难以保证。38.以下投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）oA.投资于2种收益率相关系数为0的资产B.投资于2种收益率相关系数为一工的资产C.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为一0.5的资产【答案】:A|B|C|E【解析】：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1 （即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个 数足
24、够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全 消除。39.以下做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。A.以核心存款作为贷款的主要资金来源B.将大量短期借款用于长期贷款C.保持资产与负债币种匹配D.将贷款集中于几个优势行业E.在日常经营中持有足够水平的流动资金【答案】：B|D【解析】：B项，商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款 （负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”，如果这种期限错配 严重失衡，那么有可能因到期资产所产生的现金流入严重缺乏造成支付 困难，从而面临较高的流动性风险；D项，如果商业银行的贷款过度 集中于某个行业或某类金融产品，那么一旦出现不
25、利的市场情况时，必 然遭受巨大损失乃至破产倒闭。40.以下最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）oA.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.操作风险【答案】：B【解析】：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特 征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通 常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。41 .在操作风险评估流程中，报告阶段的步骤包括（）。A.提出优化方案B.整合结果C.绘制流程图D.总结改进措施E.双线报告【答案】：B|E【解析】：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。其中，报告阶段包括 整合结果和双线报告两个步骤。42.()是指
26、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益 相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】：C【解析】：A项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反 法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造 成经济损失的风险；B项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目 的和长期开展目标的过程中，因不适当的开展规划和战略决策给商业 银行造成损失或不利影响的风险；D项，操作风险是指由不完善或有 问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风 险。43.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）oA.账面资
27、本、经济资本、监管资本B.持续经营资本、破产清算资本C.核心一级资本、其他一级资本、二级资本D.实收资本、资本公积、盈余资本【答案】：A【解析】：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有账面资本、经 济资本和监管资本三个概念。其中，账面资本是银行持股人的永久性 资本投入；经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御 银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额； 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平 相匹配的资本。44.国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，以下表述错 误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.
28、国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】：B【解析】：B项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过 支付一定的保费将所承当的国别风险转移给承保人。承保机构有由各 国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他 商业性保险公司。45.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,那么资产1的标准差为（）oA. 110B. 20D.无法计算【答案】：B【解析】：设资产1的标准差为。，那么根据公式：132= （0.5。）2+ （0
29、.5X19.5） 2 + 2X0.5X0.5X0.5X a X19.5,解得。=10046.假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷 款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1 亿元，那么其不良贷款拨备覆盖率约为（）oA. 15%20%B. 35%50%【解析】：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/ （次级 类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）X100%= （8 + 1 + 1） / （200 -150） X100% = 20%o47 .风险事件：2014年4月3日，经国务院银行业监督管理机构核准，中国工商银 行（下称“工行”）正式获准实
30、施资本管理高级方法。作为全球系统 重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经 验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成 能够抵御住各种风险冲击的“百年老店二相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极 探索，在各项业务保持持续开展的同时，控制住了风险。一是管好了 战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行” 战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险 文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了 合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从 集团层面做到了各类风险的
31、统一管理，使全行资产组合的布局更加合 理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级 方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。 经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内 部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手 段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立 了业内首个专业化信用风险监控机构一一信用风险监控中心。该中心 集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为 手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、 反响优化及考核评价的信用风险监控
32、工作流程，实时开展融资客户、 融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现 了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和 前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信 息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用 风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基 础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理 投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部 形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域 开展专项分析和治理，为有效防范系
33、统性风险发挥了积极作用。根据以上案例描述，回答以下6小题。工行作为全球系统重要性银行，以下对其资本监管的要求，不正确 的是（）o （单项选择题）A.最低资本要求方面，核心一-级资本充足率、一级资本充足率和资本 充足率分别为5%、6%和8%B. 2.5%的储藏资本要求和02.5%的逆周期资本要求C.工行作为全球系统重要性银行，其资本充足率不得低于11.5%D.附加资本要求为2%【答案】：D【解析】：商业银行资本管理方法（试行）明确提出了四个层次的监管资本 要求，其中，第三个层次是系统重要性银行附加资本要求，国内系统 重要性银行附加资本为1%。（2）工行在各项业务保持持续开展的同时，对战略风险进行
34、了很好的管操作风险报告的内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标、资本情况六个局部。5.以下关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（）oA.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D,贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响【答案】：A|D【解析】：A项，贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。如 果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，那么两笔 贷款是正相关的，即同
35、时发生风险损失的可能性比拟大；如果一个风 险下降而另一个风险上升，那么两笔贷款就是负相关的，即同时发生风 险损失的可能性比拟小。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险理。以下对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。（单项选择 题）A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动 防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的开展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业 银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】：B【解析】：B项，战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很
36、 难量化。工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构一一信用风险 监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用风险监测体 系应实现的目标包括（）o （多项选择题）A.识别贷款组合的信用风险B.监测对合同条款的遵守情况C.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D.评估抵（质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵（质）押 物价值的变动趋势E.对已造成信用风险损失的授信对象或工程，可迅速进入补救和管理 程序【答案】：B|C|D|E【解析】：A项，识别信用风险是风险识别环节的工作，不是信用监测体系中的 内容。有效的信用监测体系应实现的目标，除BCDE四项外还包括： 确保商业银行了
37、解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势。工行在快速开展中形成了合规、严谨、稳健的风险文化。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）o （多项选择题）A.哲学B.公司治理原那么C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观【答案】:A|D|E【解析】：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲 学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大 员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。在风险监测预警方面，工行研发并投产了一系列信用风险监控预警 模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维 度的信用风险日常监测指标体系。其中，需要进行风险预警
38、的内容不 包括（）0 （单项选择题）A.适应监管底线的风险预警管理B.适应法律法规调整变动的风险预警管理C.适应有关客户信用风险监测的预警管理D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理【答案】：B【解析】：风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手 段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险 “防患于未然”的一种“防错纠错机制:需要进行预警的内容包括:适应监管底线的风险预警管理；适应本行内部信用风险执行效果 的预警管理；适应有关客户信用风险监测的预警管理。（6）工行自股份制改革上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。 以下对商业银行风险计量的理解，正确的有
39、（）。（多项选择题）A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充 足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】：A|B|D【解析】：C项，开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业 银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市 场环境、政策，要保证数据源具有高度的真实性、准确性和充足性； E项，商业银行应当意识到，开发风险管理模型的难度不在于所应用 的数理知识多么深奥，高级量化
40、技术随着复杂程度增加，通常会产生 新的风险，如模型风险。48.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和 实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该 笔业务敞口风险主体最终所属国为（）。A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】：A【解析】：主体所在国家（地区），对于非个人，一般是指主体注册成立的国家。 但当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司（SPV）,比方注册在开 曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，那么其所在 地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。49.以下哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）A.首席外汇
41、交易员跳槽至另一家金融机构B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼D.局部员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失【答案】：A|B|C|D|E【解析】：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。题中ABCDE五项均属于“人员因素”风险类别。50.处于声誉风险管理第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】：A【解析】：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利 益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银
42、行的业务、政策 或运营调整可能产生的反响。51 .商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银 行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能 造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和 现代信息技术共同作用的结果【答案】：B【解析】：B项，历史模拟法是计量和监测市场风险的方法，截至目前，国内外 金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术。52 .主要货币汇率出现大的变化，属于（
43、）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【解析】：针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容：利率重新定价、基 准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失， 主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现 大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。53 .商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该 项技术，以下说法有误的是（）。A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将 外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率B.评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础 上C.评级映射时，对同样的债
44、务人内部评级和外部评级可相互比拟D.银行应防止映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用 的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特 征【答案】：D【解析】：D项，银行应防止映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所 使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债 项的特征。54 .以下选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性 风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论 基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型 D.套利定价模型【答案】：C【解析】：威廉夏普等人在1964年提出 的资本资产定价模型（CA
45、PM）,揭示了在一定条件下资产的风险溢价、 系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要 的理论基础。55 .商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。A.有效进行风险排序B.有效识别信用风险C.准确量化风险参数D.自由调整评级结果E.有效区分风险等级通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。D项，贷款资产过于集中易 引发集中度风险。6 .声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，为提 高日常解决问题的能力，以下做法可行的有()。A.预先识别潜在危机，并制定相应的反响策略B.公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回 应C.改变业务部门处理问题的方式
46、，尽可能防止将问题升级为危机D.定期测试危机沟通方案以及应对措施E.采用压力测试和敏感性分析法进行声誉危机评估【答案】:A|B|C|D【解析】：E项，应当采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估。7 .对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是 ()。A.采取必要的管理措施【答案】：A|B|C|E【解析】：商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信 用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级 体系。56.以下各项指标中，（）可以反映资产收益率的波动性。A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】：B【解析】：在风险管理实践中，通常将标准
47、差作为刻画风险的重要指标。资产收 益率标准差越大，说明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接 近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性 程度逐渐减小。57.根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应 当包括（）两个维度。A.内部评级和外部评级B.客户评级和监管分析C.客户评级和债项评级D.分行评级和总行评级【答案】：C【解析】：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第 一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级, 必须反映交易本身特定的风险要素。58.关于久期分析，以下说法正确的选项是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】：B【解析】：缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析那么 计量利率风险对银行整体经济价值的影