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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCK5S2A2Q6U7S4E3HG2T10G10U6C6E6Z7ZZ3H7M3E2O3O5K12、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCZ8X9F3P8
2、T5D3G8HG10W7L1X5M6H8P3ZA9F3P7C2W2W8B43、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCR2O7X5E3N6D2Z2HE8X8D4D4K3J4L10ZY3A4V5M6X3U6X24、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.
3、0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACT10R3Y1K2O3B9I3HP6U6B3L3K5H10S6ZA10F6Y3B1Z2S9P15、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCA5V3N4W3E3A5H9HG6D1J4L5W1N8W2ZQ9P5K1C7A8Y4Q76、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审
4、计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACD9S2F2O10H10N7C4HF10I10I5N2K9Q6V5ZX9D9D3Q2K7D7Y17、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCV2T7Q10C9D9H9O3HU5H6C4K1A4M10N8ZP2J1X9C5Y6M8F18、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，
5、即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCR1E5X6S2T3T3K7HN1I6W6X9V3Z8D4ZL9J9N5Q4S6J10E89、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCA5B1J2R2S6I1C7HV4
6、R7V8Q4A9P6B3ZH7D2H2K8U8Z8W510、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCP8V10V4B8S5B2Z8HF9D10H3B1W9U1X9ZQ2V6E7Q2S1K2P911、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACS8V7C
7、6C9F9T1L3HH9A1I1M10X10D1N4ZQ2B3M4Q2Z2P1T512、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCY5U6Y10V4R2U1O1HL1X9S2Z6Y5F9C4ZQ4X8J4O1U6R5O513、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCD4B3R1Q4T5H6V8HA4C1E8K8R10S8V2ZX3Z2J2B7D4P2Y714、假设某银行资本为10
8、00，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCR2J7D7H8H3L9O6HJ7F3X5Q8P7N7I9ZZ9H2N5C2S6V5D515、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCO1P9Q7A5F6O7N5HV8M9J7Q10I5S6E3ZZ6H5B1Z5M6W5Y916、某商
9、业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACF5G10Z6V5J4V1X4HP2R5R5U1N9T6C10ZD1A1M6H2S6A1V217、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCE6J10C5W10E6K3J7HD3W10P8B8X3Z1B5ZJ9A5
10、K2N8A2C1P618、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCF9J7R10Z10B6Z10X1HG7L1I2P2D2H2C2ZX3Q3S1C10G10V5F119、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCL10D9R4J5Z10Q5U2HM8R6I9I1U2A2Z1ZL5R10B7Z9F7Z9K420、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和
11、定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCW9H6W5I6Y6N7W9HT3N9N8I4W9J4V2ZI10E6S9J10O10M4Z421、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACF9G10H1L4K10Q3S5HT5N3D10D2V6P2K7ZR1J8P
12、9H9Z9W7F622、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCW7A5R6C10R10V4W5HQ7D3J4A3Q6B8G9ZL4D7W3O1O5F6B723、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACE6E9F7E4R1Z9G8HA9L2H2T6W6W8E4ZB6X10D10T6K7Y2K224、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银
13、行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCU7W3Z2C8E7M3T1HW9D5G3K9C2Q9W8ZR6J8F3Y3C8T3Q825、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCJ5W10Z1Z5D1H8S2HF8X6X7F5G10F1V7ZF2P5B3L3I8Z1F626、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造
14、转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCT3L7V6O7U1G7Y7HN7R2F1Q1H10X2Z9ZF10G3H10W9J5F7F1027、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者
15、共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCA2U7K6L8J3C6G9HO5W7T2G3D5L3U2ZN9M8Q4C9Q10F3E428、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCR4L8B7S8O3M3V2HP10H5P2R10C5U7E4ZL4
16、X6A5B1E9W7G429、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACR2D4R4J2D6R3C3HT9A5Z1D7J7T5X1ZI5J1F4S9G2W9F930、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCR2L1K3E1W9Q10Z1HM4E1M8J5N9X5T4ZG7Y5M5T9N1R7L131、下列指标的
17、计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCO6O1B6C5I3Z2J2HS6W6J6D6U10O7W10ZF6Q9B1Q8U5F8Z332、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACQ1
18、B10T1X2O6F4B9HC10L3J9G7V2H6K1ZM6E4K2A1Z5U8P333、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCY4H9B10H10A4V4S5HG9L5L6A3G10G7Y4ZB7I6V1D2C10Q8A834、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCJ8S9E10S4B7Y8G1HF2D10V4H3G10J10M8ZA6Q3T2S8A7U7R935、巴塞尔委员会将内部
19、控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACJ3S8L6N1K4Y7A8HN1Y7K4S2A6Z10Q8ZE6A5M6N9O9M6X136、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCX6C4F4C4Y6E5E5HZ1F9G1S3V5I7I9ZZ4L4U8F8Q6T6N537、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额
20、结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACK10E3Q10F1P6H5G5HJ2U7H9T4P3D7D5ZA5Q8N5M2S8S5M238、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCL5U9G6I10V4K2L6HV3S2G7G10Y3D5L1ZN2R2K8F6E7Q7H339、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实
21、施部门D.风险管理部门【答案】 CCM2Y4W8Q10P10N7G9HN6U7M10I8P3X9T3ZI6H4S6L1L8Z8E640、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACP10M1D1E4T5K9I6HV6M8L4P7O1P7Z8ZF2Q5V8M10L8F1O141、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCB3O5E4W2
22、C10P3M9HK6Q1R5A5R2V6H10ZD1A7E1Z4X4K3G142、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCT3G5C9Q4W3F4O5HO3D3H10H6D4D5Q5ZI1Q2C4M10I4K9T243、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCK2J6O7H8X10Q10T6HL8U6I10F3Z5O8X9ZK8G1N7P10A10B1R444、贷款
23、损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCF3A4M10J2G4O7H9HH1P2C5O10C10W9Y7ZJ8Y7V6B1V10C8B445、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCL10I5D2S2N9Z6V5HN4H10W4S7R2Q5E5ZQ2J9V10D3X5G6V746、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法
24、律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCM2O2P3C4O9X9R6HT4E6M6N2K8F1H9ZZ5W7A2G8P4U9M747、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCJ3X3
25、E7E9Y4M8W10HY7Z1X9E8S3T4K6ZX4W10Y5F9D7A3Z248、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACV5Q5L3O3T1H1U7HF3X10I6M7N8C6F7ZR4N5P2V7H4O8C149、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACK1F5F2D2K8J4D10HN1U3W4M5Y3I5S9ZB6D8T3T7G6K9
26、H250、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCI8E4S1I3T3Y4Q9HP8Q1U4U9C4L10X7ZQ5H2I2X9P6H2E451、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造
27、成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCF9N3S9U9R4Q1T6HO4S9G1R8V1J5N5ZU10H8O10V3C2X7O1052、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCD7L5A7G4I2C6B10HR3E6M4R6I6O10G3ZR4G9D7U6I6V9Y653、下列关于信用风险的说法，
28、正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCB10I5D1R2K6L8I7HA10H10W10I4X7L9F1ZR9G2G5V10J9F9U654、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCN7Q2E6K4N6X5J3HR8V4M6H8W8T5W7ZB7F5O5Z9U10B4M255
29、、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCQ7T10Y7I1T2F4D8HE7D1O5M4E4F1B7ZT1T4B10M1I6E8E1056、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACQ4O8T1K6A7P5W8HD6B7I
30、7L9P8T7X2ZI1S2Y9U9M1P5O357、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACL3S1E4Y1L6L3X1HQ3W2B9J8Y6L4M9ZA2B3J1E6J4G6M558、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCB5B2E6G6R9U7Q9
31、HI3Y3T6B1T10Y1D8ZH3X10P9G3X2U7Q759、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACU4Z1H2B7E4U3J3HS1K1A5N3W4N6D2ZQ6I9R5D10A2D10I760、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCG8T8L9C6X10V10E10HQ7M10F1Z5B8G7X4ZU1B3W5G1X5F9S261、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量
32、及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCU9M2A7R6R4W2Q3HN4J3K6S9D5Y9N5ZI9Y5P10A8D6K7F962、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCQ10E2V5S2M1V3B3HB5M7L9N9F4D5N7ZZ5H6D6U4D8R9J363、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B
33、.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCG10Y3B5M8B2G4Z3HG5H6N1Q2E7W4U1ZA5T3Q9B9C2G7B764、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACL7R5S4Q2A9L4D2HJ6T10R3N2W1D10G6ZI8I5I6Y9Z10T10K965、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C
34、.11000D.8000【答案】 ACY6I10U1Q9K1L1R9HU10D8G7Z9U1D6L7ZY1Q8Z3Y5V7W8U466、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCK2B2Q8O8L10O4A6HD4I8Q1F4J4I3Y1ZX1M8J7T9D5M2A667、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCV2K7Q7L1S1B6B4HB
35、10U5H9T9P1P3Q9ZY2S10A3Q6O5L1W1068、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACS7J5Q3T9U6O1M7HC6N8Q7G3O4E7L2ZN3S10R10M1J10G10G469、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCR8N2Y1K5I6A6D8HJ9B
36、3U7U8T1L6U4ZY8Y7F10V5W4X7L570、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCX1J9N6M10U4Y10Y5HP7Y2H10S9X6E9C6ZZ6D9S6F2N1S2K571、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、
37、标准化的原则【答案】 CCI2R5Z8I2T6R1G2HM2Y8H3H8O1B1P8ZW1Q9G3D7V2H5G672、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCM5G2V6C7D7M10M3HZ10H4A8W9F8L1U7ZM4Z3X10Y5G5U6N1073、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BC
38、T8P4T1S1X6R10Y2HV5Z4K3M8K7J4U10ZN3F7F3P7F3L9W674、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCK4T9V3T6S5T2Q4HG8M4Y9E8H4S3B5ZX10U7B2J2T1T2Y175、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACO5B1P9K5F1X8P2HN1E7V1F7R4C4X8ZM9Q1X1N4Q4N4O676、（）是
39、指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCT5O9C7K7A7Y3U7HE4C2X6J4I7X8M10ZX6I6M1T4I9R3U177、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACB6H9N4W6N1H10P9HR
40、10U10Z5X10H1Y10E4ZA4Q3A3W1W7R1U578、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACL4L8L1U6Q4U9G9HH9F7F10C8W10S2M7ZL8N3I2K7M8C3V679、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假
41、设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCY9B7M5W7A1R8H2HJ2U6X10E5V5O7I5ZY9L10V9J8Q6D6K580、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACL6N7I7C1K5E4B10HB1Q5G8C3H9G1D3ZX3T3U8Q6I3X8G1081、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】
42、CCB3E3T9T1T3W8W1HN9D4L7E9S10U3B7ZT1G1J5A2A2R8Z982、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCA7I8F9H4H6D10M10HF1N4K1P10O6G10X4ZI3B7H2V1F9Q10U583、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.
43、0-1分布D.泊松分布【答案】 ACW9R4D4C10M9G7O2HO9N9G3X5H5Q3F7ZR9T10U4P1Z8G1G184、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCC5W8T7B7I10R1Z8HO1M1J3S10I3K7Q3ZT7L7A5V8H3L9S585、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCE10D5Z10Q6Y10A3S6HA5W3I6D3S6W6X3ZV2C3V5Y8W7Z4
44、D986、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCB1X3C7B1L10S5J8HQ4Y3Q8S5T4D10J8ZB7L1L4I7H6D1X687、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCB1J1T10C1X
45、4I10Q6HI8Z2O1R10N10Q5Z6ZU7V5L2G1F3N9F388、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCO4T1U7U4U5G5H9HG2Z9Q9K5B8O7Q3ZZ9B2J7A9G8Q3W289、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件