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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCJ4X9Q2X4A6Q3V7HL6D5Y5J9J3J1K5ZQ4U6P10N9H10V6N32、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCS9E10S5E7D7J9N9HO6Q3I2A1P3X4D7ZD9E9M5B10N5A8J23、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国
2、内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACO5I6R8K2H7K1S1HL2F9N4Y1I5R4T8ZY8A8L4Z8J2A3J44、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCY2T7D5R3J9U7D1HH2C10K5S8X7L8Z2ZO6W4O7A8X9V8Y25、下列关于声
3、誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCF8Y1F9D7Y8K8N2HD5G8Q7F3P10Z4P9ZO2C6F5B8I7K9G76、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商
4、业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCL5K8C9P7K4X6C4HV10L6U8S2L9R1G4ZI2V4E6X8P9T7O17、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包
5、括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCH7H9Y3A4C6O7I2HO3T7A10G9K2L2E4ZD3Q4I8N5X10I7N98、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCS5Y10O3M5L1T9R1HW1Y5Q9M4I7B9P6ZG2L8M5S8O6B3T69、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACK3I5K8V3Y2F3J
6、2HP9M7B8N8R7K7T8ZE7Y4R6P4P8V6J510、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCD5P6C6G9P3V6Z10HN7T9E6B6R10I10X8ZE2T10N10Z5B1Z1Z911、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACL3Q1F5J8S7X3K6HP1V9D3C4E10O2Q2ZO3F5C2F2Y10Z4D612、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约
7、束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCN4Q9V4K5S5M5V1HF4V10Y10F8S5W9E7ZW6O4L8L10E7L6S713、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B
8、.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCA4V3K8C9N2U10W4HC5B10V3W1E2I1G7ZL4S4G8A9G7D5N714、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OP
9、TION）【答案】 BCT3W6D7C5G8F10Z9HL7G4N5W6C6Q8L8ZB3R5Z7N8C1R4A515、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACO10R8I9F7B1I1X7HE6Y6M7I9E7W10Z4ZN1S5P6Q6Z7Y7G1016、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCV5X6K5Y4Z10K7L9HR7T5L1X1J1B6D1ZK2P3Y6B5I7N8C717、假设违约
10、损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACA8T9C4Z3S1Y2C1HQ10E7H10E6P9X2V7ZA1T7P7N2E10H1X818、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACL8X5A4Z8Q8T8F6HO8V8P4C1L5Y1E4ZC6L1N2M5Z1C3D919、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级
11、主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACR6G10N8T2A6R6S10HH4Z7W5T8N4F10S3ZZ8Q9M10N8B1S6K820、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCU4N5B6B4Z10E7D10HP9O5L4Y7I4
12、N3B10ZW3S4L9W7P3Q5B921、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCJ8Z9E3F1N8K1A6HD6L3M9D1F4R4I6ZJ9A10S1X1M9I9E122、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银
13、行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCM8L3U2U2Z3M6O7HY10C10W5X2V8R6N3ZH2J7R5H7U1F2L423、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCN2G9Z9L9F8B5U5HQ4E7B10T5I3B6C7ZM9L4T5A7Y7O9S224、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCY4Y1R9R5H8F9I3HP4T2J5T7Y6R9P5ZL1X1E10S10
14、J4M7D725、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCC5K1W2A6E6E2Q9HO6I2C5E7K3R5C8ZF9T9E8C1R8C1S1026、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACK9V4F4U6X9S8C7HI1N9H4R6Z4Y9Z5ZM9F3E2Q4N10V1V1027、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业
15、银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCT2Z7W5P10U2B6W9HR3M8K9N7G3Q4L7ZH4X8U2L1K8B3B528、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCA9Z1R9V1G3P5U2HD1C8Q6F4G7V2T4ZR4I8P4X10C5C2J329、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCM4V3D10A8Q7O6U7HO1O3I5H7S6I7N8ZL7G9E8N7W
16、7N10U1030、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCQ3F8N4U9S5U7L1HK9N1C7X1E7E9S9ZK9D6R7H6Y6M9E731、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判
17、断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCE3S2F5J3M2E10T3HM4M6Y7T3X1V3C2ZJ6Z7P5K3O7N1O1032、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCK7T8O2Z10H10K4C10HY10V10Z1V1D2E10X10ZK2B5N3G6R6O2R333、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（C
18、ALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCB4L2J4I6P5G1Y9HM3M10U2W8Z3Y7X3ZO1M4R2Y6L6Z2V634、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCX9O7U6G6B4D10T3HO2C7O2X5O7V3N6ZD6X1Z4R1M6X1G235、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺
19、口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCC2U1V2Y7R9J7A6HP5I2P4O7K7Y8A1ZT3O3O6P3W7M6O336、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACL7R7L3P2U2E9L6HD1O6F8R2U8B9P8ZM9W6I3L9F9I6Q537、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACF7O2G4M6S8W1S4HV8S5E8G5W7N3X6ZC2T
20、5E10E8J6H6Q1038、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCW1M10P2P4R10W7Q2HP9W8U8J9Y4F4L8ZL6V7C8N8Z8T2V239、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCK1K8T2Y2J9M9J3HZ3W3G1Y4C2F10F4ZK8W5D3U10H9F1S140、客户信用评级中，违约概率的估
21、计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACH5A4M8P8C6I1Q5HB7N10J7X7U6W6Z2ZY1R10J2V10X8G2O1041、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCH3T3S6A4M4D1
22、E2HQ10E10T4O3Z9V10C8ZI3F8V2P1B6U2D942、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACL6O2O5C7U7E10N6HO8Y3U3M4U1C10F1ZM3O9D10W5X1Q3R343、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCN10N8F9V2U9N7B1HJ3W9B8N2U3N1A10ZA3L9K8P1A2E5A644
23、、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCE10I7Q5E6X5H9O9HT5R6R2B10Z10V5S3ZW10D5H2K5E5J3Q345、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCZ7W4W10L6A3C7L4HO2M3V2F4B
24、4F8U6ZH6T10R3M8I9J7G846、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCL9H7F5T9U7C9G1HV1Y10R7J6Y1F10S7ZI9V9P5I7L1D7U947、下列关于三种计算风险价值方法的优缺
25、点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACP2O9S5E8T8B8S7HC8W7J1F10D9A10X8ZQ4P10C8U3J9U10B748、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCA6R5C8T4G5Q1N5HE10N7K10Y1Z2E4F6ZK1E9T9K2I5Y4M349、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCW2L8B5P1R3T8
26、E5HO3V9G2Y1J4W8N7ZC8N2Z7H10L9S7E550、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCL4Z10J10P4Z6K1Z8HK4V7E3X6W4J6Y7ZB10I1O10V4X2I6A951、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.
27、信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCJ4Z9C6K10E2R9K1HA5B4Y2S10F1P10D10ZJ9X6K1K1X3I1X952、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACG3G1M7L5W8B8V3HR10O5O4U7L10X6E1ZC1A3T6W7Z4S2Z753、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性
28、过剩D.流动性短缺【答案】 ACQ4K5O2R3G9Z1V7HU1B7W2M7G4X4T6ZP7Y10Z9J2G1A7G654、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCG9X1E2X6Z7L3G5HR8N9I9B2H3I7I3ZN6Z1Z6L2R5W6N755、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答
29、案】 CCY9V5V6T6N10S8B10HK6V10T10J6E3U7A8ZA6C6C1N1L1O6A356、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACI6D6C9Y3H5P2D7HT4R9B6T3X3Q6W4ZV3I4B10B8L1J10Q357、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACH1
30、P1N1M4J4V6O8HM2O9C6C4O7E2K8ZF2Y2J8F4G4Y4W1058、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCY5T3U1A3G6K7G5HY8B7R4D4M2P2M10ZT10G4D2T5F4K7E459、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款
31、本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCR9I5V1I8Y5W3W1HL5X10Y4X7S7G1S3ZR1B7D4A4X2M2X460、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCM5B7T3Y8Y1I10T6HS4T10W6X2M2F2J3ZF2I1O1F10F9Q1Z561、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据
32、表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCS2F3B10Y3R1X3T3HH1M8X9S4E9T1I6ZG2U2G4A8Z8D8K862、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCF5U3C6N6R10G1D8HQ10U8K7E10M1M7N3ZM1V2X
33、7Y9W3D8E563、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACS2R8L4M4N1Q7X2HX10A2I6J1F6N4D9ZJ4T4R6W3D4U4K364、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCC6Y4X1G8U8C2Y7HX4E2K1K4O7O9Q2ZI2G6U2L
34、5L2Z1M165、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCS1Q7Y8F1C4O9V7HE6V5M5P6R2Y6W7ZA3I6D5K6G5H6D266、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACZ8Q7T3N1I6E3Z10HJ2G9D10J5X3N4P10ZF9Q2V7H10S8G4H167、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业
35、务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCF10D8S7Y2V1W4T5HT3M2F1C10M3Q8N2ZG5F9E4A1H7G7S368、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACS3I1Q3I1A3R9F9HI1W10A7Q9X4D2F5ZT3E10E4K9F6J5H1069、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市
36、场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCH1C4V1A10L7A6D4HA1N7W5M6N3U9I7ZD4T3B4H10K8X2X870、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCA7Q10S3Q9Q3M4S7HU1M2B2U3I2A4L6ZV7C1W6S6B10E8O471、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为
37、（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCW7L10F10Y3I2X2G3HW2U7J8Z9H3F7M6ZZ5P3S3Y10Y5Z2A672、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCS7F5W1H4E8R8C3HY5T8E9E4U7E5Z6ZR2V9F8H1G5Q5V573、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，
38、打分卡模型【答案】 CCG5J5V6M5J1Q2C3HM6J10D6B9H10G7K2ZD7H1A1V4B2X1K674、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACN10M1L4X2X8J10P5HN8K1J3Y5J7L9Y6ZT6O3L8F8U5L4G875、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCI6H8C10N5B10Q10Y7H
39、B1M3A7Q10U7Y7W10ZT9T7Z5T7W6G8I676、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCO3T8I10F7I1L9F6HO10D5Z10Y5O5L8H6ZY8J3B8T3D9D1L677、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCR2T10M9X9C6L3P10HO6N8Z4S5J7O2Q7ZB6X6O3M9Y9E3K
40、278、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCW3E5N8L1P6A6F9HQ1S1B7Z10X10N4C6ZW9U3O10K4E9I3T879、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 A
41、CK2G8B2C6D2K1Y2HH3I2V4K3A4Y6T1ZP7L7Z3Q3E4A2P480、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCK6D2J3E2H10W5U4HE3Q6R7H5E6I7G5ZW9J5H8S5E8V9K281、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率
42、D.资产负债比率【答案】 ACJ3G7K1D6J1T10S1HI3V2E2G3I7U9Z10ZX6B6T2F4K2C6D482、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCW9V10E4G3M9G1F8HF4G8S5O5Y3I1G8ZL3M5A1U6J4I1G983、下列关于交易账户的说法，正确的是（）
43、。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACY4G10O8Q10Z4U3E1HX2W8T5V7D5U8P6ZB3K3A2U10T3R5P584、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCM9K5T7V5N5X4G3HV6N1L6
44、W2I8U6L5ZW1R3C2P5F9G4I285、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCB8X2N10I10G3E7G4HX7M5Y1V1P4F9N8ZD4D9Y10L8D7Q7U486、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCD6B4E9L7Z7Q3G3HY8G5J2O3V8J1Y6ZQ1I3B3L10M7B9K387、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有
45、利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCR1Y9R3F7W3F5S3HT5T9H7L3G4Y2X3ZV9S4H7K2J6C3B488、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCO8E1P2G2R6F6D5HC4U10G7Q4X9U3R1ZL3W5Y6O3B4R6R389、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办