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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCQ8R3B4D8K10L1I9HK8M6O9I7A3P7O3ZL8Q1G1B5L9X8R72、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【
2、答案】 DCX6R5K3F1I9Y10E1HF1Y8V1D10L10X3G9ZX8M5B7T10Y1A10A43、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCT3A1P7Z10U4T2A8HZ10V8C7I2W3X4P10ZK6C3R6F7I2M4F94、下列
3、选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCK10N4W3N2W4P2D10HL5E8Y7T7Q2F8N5ZT9R7I3S1Z3P7D55、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答
4、案】 DCY3R6T8Z6J7D1Q10HT1O3M1D7Q7J8V6ZV10A2Q4D6G10R1M26、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCU8S2F7X3S6N4E3HP5Q8N2A4A7Z7P8ZJ9W10H5Z6Q6I9C107、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,
5、反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCG7O9F4Z6Q4Q1B7HH6S10S9L7Q7B6S9ZW5A3D1E1N7B10Y28、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACG4K6L8H2L2B7M6HT6S3O3N4R9O7X6ZP7H2U10Z7M9C6U89、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财
6、务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCJ9F2Y5E10M10P10Y8HT6U10Q6G5G7D7J2ZP7C10I5O5S2Q6L210、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCM8Q5C1J8Q10R2B9HS1D10I9Y7D8F2O3ZG4A1X10M4K4X2J711、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCE6U4Y10B2E2T4D8HX1P10U9O6R9Y10J9ZV9S5K8
7、Q7Z1Y6K612、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCE5Q9P2P6J3Z1X8HI6X8Y9E1U9D3W2ZB7I9C2M3L4V1J413、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险
8、加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCM8L3Z5Y10L3F10I7HT10J7V7R6O7J6U1ZE5X10H7K5U10E6S714、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACL3K5E1U6U4N6B8HY6U10M2N9J2U7Z10ZL7U5T3F8Q5
9、V5O515、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCR4K9H3N10Q8V1R10HK4F8Y5P3N4P3K5ZS4B9L3U1J9B3C816、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCV4V2S1S4T2W8S5HM3V8Z2I7T2N2M1ZD1V2M1A6C9L2P717、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCA6F
10、10A8R6X4C3U4HU1K2P2H4I10L5L5ZI2P4J5R10E2B4W518、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCA3L1Y6E6C2T6U3HN4H2O9E4V2E5I6ZX3M8Q9G9W3R3S119、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACS6J6X3K1B6H2C4HH2
11、P6K2O9J1Y5Z1ZF10P3D4G7C1K5I820、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCY1V2G5B6R8Z9F9HS6J2D1P9S5J6U4ZB7S10X4S9W7Y10X1021、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理
12、受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCK7E7X9Y2Q4Q7F9HM10J8D9N2V3O2K4ZP10M10M5M2M3P9J422、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCV3H1T1V8O5S5S1HO10L5Z10V10H7V2E3ZB3R1L5B10I7M3G623、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B
13、.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCV6E1Z6V2K5Y6C6HV2F10N9K8B4P4J1ZZ8H2R7Z10P5A1Z624、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险
14、【答案】 ACC4C4Q8A2O1Y8I8HY8R7M6V2C5R5R1ZM1Z4H5W6A6Z7H625、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCV2C7F7U9E3C7V9HC9L1O2P2D7I8P3ZT6N5P4H6V5K2I126、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负
15、债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCV1K1P8P8R9D2Q4HS7V6E2F1Y7D10B1ZQ6D2X5W5E5D6W1027、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCY9W9F2P4
16、R7S4N9HP7L10N2P10B2Q10S7ZB10U10N5T7M2J4A428、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCX2T4S5X3R10E1U6HJ3Z10C7U7X6Z8K4ZU6N4T10F9R10I3S229、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管
17、理【答案】 BCO2Y6Q4F10T9E7J9HS6E8O7S10S4G1Q7ZQ8M4W1W1F7R2J1030、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCF8N5D4T7E9J8E2HU8U9A5U4L9D7N7ZC6L5Z2Q1I1F1T731、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCR4L6T9K7U9E1B2H
18、K2Z8F6Y10P4V2N6ZZ7N5T6Y1C8B1I432、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCK8F8W6B6O9T2W1HR3Q10U8Z2N5G8L8ZS8U3K3Q10F1P2T133、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACH1E1L1L10M1Q5E8HU9L4D6W3L8R5L
19、8ZG1V6S5F3K1P9P1034、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCR3G7E4W5U7L9E7HY9M4O3R7Z4B3R5ZY6Z5U2I2I8P4Z435、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答
20、案】 DCQ7S4P3M1C2W4L6HY7F3R3H2A1G1K8ZR7Q3F1Q3F4D10X636、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCL1D10C4V8T10V7J8HN8B9Q4E2O5R6J9ZN3T8U3J2H2P3X337、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违
21、约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACR9B4O2G1Y5Y4K10HD7J9Q9Y6W4E8S6ZG3U3W3Z6G3I3K538、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCR9E7S6Q7W8Q9I5HZ8N8Q5D1V7U3E9ZV8L9T4Y1C5R4P6
22、39、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCH2Q3S10M2Y2V1C2HW5H6L9K8W7G3S6ZM8N8G4E9S8E7R140、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性
23、风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCG7B3K5Y10B3U2P6HU10R8K4C7A5X9C10ZS4B1T10F10E8Q3F541、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCS8W10U10P7H1N4A8HI4X8S10Y6N1Q4J9ZY2U8F8B6V3H7J742、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建
24、立完善的信息管理系统【答案】 BCK6C6M8F1U9B6W8HX5D3J7Q5U7N2K8ZY10T7C3H8R8D10I343、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCN9J5N4E5O2O10Q4HV8P9B4L6F9T2Y1ZC5A2S5O7M8X4H944、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变
25、动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCG6F9E7N2G5M10R10HU3T7O6E7C10Y2P3ZK2O9A2D4P3C9L745、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACB3Q7N9G5L2W7W5HH6S6K7G2D7B6X7ZH9K8Q1V2I2S2D346、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.
26、4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCE9D7W9N2T2D9N8HL2A7Y10B8U1S8L8ZG8P9S4X1O1L1E647、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCG1S3X5K2D2A8G9HE10S7I9W10I7C8T9ZX1M2B2K9T1W7P148、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.2
27、5【答案】 BCE3T2Q10P7O3V9Y4HK9C1K3D2F2S9N8ZF5K2H2D3R3E5N649、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCR8O8N10U7E3S5W9HL6W9C6D10B6Y10S3ZT6Z4T6T5Y5V4B350、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目
28、标【答案】 BCG6C4E2L1M8J2L7HK10A3Y2N5Z2K1K9ZR3O8U10I8V8A6Y1051、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCG5Y1E9D5G5Y3D2HQ2T10A5E3O4K5F5ZC3E6T4N2I7A1C752、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCM6V3U10F3C9B4O8HE10U7Y1A2N8B4E5ZF9C1G8D7W4B8W1053、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面
29、，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCP8V8C1Z5H5S5K4HC3P3Q3N8I8I1S4ZJ6L3C3N9Y8D8J754、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业
30、危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCO4S4Y5T9X1R2T5HS8P1G8X7L10B6H7ZM10T4B9H1J2S5C855、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACC7V8Z10S8Z9T5N4HN7O9C8S10H1U6C9ZA3K3X7Y5J10Y8K756、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACA4F5B6U4D6T8K1HK4Y1
31、P3B1L5Y6B2ZE4N6T8W3S8C6U857、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCI3I10E5C9X3B7U7HH5K2X1G9O9F10Q7ZM4N2S6I10L7B10Y1058、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCO7Y7L1I2O2D4Z3HO6M10T7K6F1A7E7ZU5Q8T7C9I7Y7
32、Y559、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCY10U6C6F4M9R2F8HE3P4X6S7Z4W7O6ZV6B4K8A7K10K8V260、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACZ4I3U9Y2R2F1Q10HC7H6A8S10Z6V9U6ZU8B8L6F7N7R6K361、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B
33、.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCI8K7Q5Q7K7B3V2HO4T7T2C5I9G3U4ZE3K3M2G3T1F5J262、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCF7G1K8S8Q4K9S1HX2E9T6E9X3L10Q9ZL2Q5H10T10N2G6S863、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）
34、阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCS8S1W8O10S10U8E5HQ7Z10P9J1C3F8W6ZK7L1L1H9J8G6D764、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCW1T8I2O8O1I2S7HR7P6O10U1D8T4Z5ZL9C4B3L8P5V5C1065、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有
35、关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCQ10H1K4O6M7X8V7HW7Y8K2N4K1C1B4ZX5Z3U2T5X1P1V666、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACG5V7X8S2F6M8M9HK1B9M5T7V2Q8W8ZS10Q5W8U1B2T3W167、Y银行在其2020年年度报告中披露，
36、该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCA9O2Y7P8Z5P3F8HM7G7J2X2K4E8U6ZF2A9O2K10P5C7W668、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）
37、【答案】 ACP6K10G4M3I6E6E8HQ7Z3B7G5H2G5K4ZD4B2R10N9Y10P7E569、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCN2M8P3W10B5X9X9HN2B8I9K4A6J4C7ZG6Q1N6I10U7B4W370、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用
38、风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCG6S9U8H6W5M8P3HJ1V1U1L6Z4V8T8ZL1L3C8B10N3B10L871、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25
39、%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCC10B9L1Z2O3A4E3HC7O1A5Q7M4J3U10ZQ7H2T5A8N5F10Q672、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACA5K8Z5I4L2E2N8HW1H7M7D1H8A10F8ZN7G8Z5J6C10B8C673、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACD2R9E1K8J1N2R7HJ1D5O8K7J10K1C3ZJ10A10S7B1I2
40、N1O774、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCZ2Z2W6M9U6X5Z5HA7Y6T9X5N1N3E3ZT7K5L6F5M5S6O175、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资
41、银行理财产品【答案】 CCB7G2W10S8D5D1U9HY4Y3H1B4X7O2C9ZQ7C3G7A2K10O10R776、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACM9J7D1O9J4Y8A2HG10F4K4F4K1N4Q3ZS4J6C1S9Q10A6G377、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外
42、包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCJ10S2X3D9X4P8O1HF5Q4D5V9X6B3Y4ZX7E4Q8B2F1I9L1078、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCE7K3P10L7R2N8J8HG2F9S2Z10A5C5A3ZH10I8Q9K2A7U7A879、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会
43、C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACQ2A2E5B10K8V8K4HE10M5S10V9X4F7G3ZH7Z4Z7Y6M4F1E180、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCO8K1E10R5Y5T9V5HF4I5R6K6Y1U3D1ZG4T7N4T10P3I1V381、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D
44、.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCY8U2F1U9W1Y1K3HD8C4D6I6C4X5U5ZP8N5B7J1U4V7G382、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACO8R3H8Q7K6O7W3HT10N3V10R10J5J5A1ZM1W10R7D9T4X7M883、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.
45、小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCV10X2D7G2U9R6M10HR6I4M2R6G5H1Z2ZF4M3R5J2X5P1A784、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCF3P5A6Y1G4Y10Y10HX2R10E7V10W3J3K2ZS9S6S1V10A4P2O985、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCI5T9P5V1N6D8R4HU2B2M8E4R2M10M5ZP7U9E4A1I9Y4T286、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCF6V2F7I7L3L