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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCC8F7G4Q9P10M5W2HH2W5C6V5J3V10G8ZH5G1H2A5V6B4F42、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACM5P9G3D5H3Q5L6HR5D1Z10P5N4K3T1ZF8X5X9W9P6U6M33、下列选项中，属于违反用
2、工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCU9W8Z5N10R2V10V9HW2Q2I4F5C6J6B1ZY1M2N1K7T7E2L24、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACT9E8U1C7J8D10O9HY1H3T3P4L6Q6C2ZB10X6H9O8O9I8P15、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有
3、风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCJ7Q1X7J3S1E4H4HV3C9R4N6S9J4O6ZP6U6C2U8P1R1P56、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACT1U9V10X6F3Q2U7HV2Q4U5O4M4W8X2ZS9O6Q3Q2Y4M8I17、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经
4、济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACR5T10B5S2U2Y6Q8HR10F4G5A4A4S10E6ZO5U9I3U5F6G10E28、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACG
5、1P8C9X10K10N7A4HK5Y7T3Y6O8Q4C8ZQ9K8T2D10T3S6Z69、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCJ7F6U4U6N1Q4R6HE5B3N2H6V2H8M7ZN6I7L9A5A6B4F110、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】
6、 CCR2N4X2C6X7M10W10HM3F1B1K7J3I8Y6ZR4H2E6B7U7D5I711、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCW6A10E7P5X3M3P8HO10W6V1O8E9E1O4ZU3P8E7V3C3G7I212、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCD5P8S6X8T6I6D6HZ2V4D5K
7、10D1R8J1ZR5T8B5B4F6A6R913、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCH10Y3O1R7I8Q4L2HJ5D7H1N10L2T3Y2ZF7B6M4D1K3P1E414、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答
8、案】 ACG6E8I6M4L9N2G8HC5M10U3G1Y2F6O2ZX3A1A8T8Z7M10I415、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACV9V9N8B3R9X8R8HX4I8D4S10P5H10A6ZJ3E10C7P1T1G7D416、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的
9、程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCR2V5E7P10V5Y9P2HV9N4P10J5J3G3X4ZB7E2F5O2F9T9H817、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.
10、交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCX1T2S3O6X9K5F3HX10P2E2J6R9B3M1ZJ8G1M9S1E4V1P618、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCZ5L6L1L2V9R2O10HZ6X10N9F6B6G2C4ZP4D2K1X1O6N10L919、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.
11、资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCX8E2K9U4B8Z1I1HQ10T4V5I7Y2X10E6ZW6Z2S8D4Y4F2A220、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACP3K6Z4A5F6C5U9HL2G9P2F7G6I10I5ZD10R9O6X8B9E1H121、商业银行可以采用流动性比率法评估自
12、身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCR1X5S6I3Q3E2M4HQ10Q4L9H5O7V4D2ZN2W1X6O7O1E6G222、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】
13、 ACQ10T1R3O8C10U2K3HK1R5J9S1T6R7I9ZK5H3N9O7E3J10A1023、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCF7L1N10L4S9J4C9HB9N9J2G8H9O10H2ZV4D10V3K7K6O4A624、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【
14、答案】 DCE10I4O3D7E7A1A10HG9L7S6B6W6H9A8ZS4X1Z3Z9F5L8L925、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACA5U8P4K10B1V9G10HT5R5L9O7S2L5E3ZV6Z7M5T5P4R6G1026、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCS2S1H4A6W10M
15、10W2HG10C8L10T8Z6G10E2ZL1H5M6X1T6O4B927、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCO2C10G8J2Q8I6P10HV8J9Q8G2I4N7Z5ZX
16、9E2V8M4Z3V10I828、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCD10X7O3F8W4I10P8HW8H5W10B6U2G9H6ZL7E1Y8N8N6I8P729、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机
17、制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCX3W2Q5A9R1J4N3HI6I2N1Z2S8T6B6ZR4F6R8P9P5W6Z530、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCU6R7Z4O6U10H7P3HN5E8E1C8C7U7D2ZC2U3K2P3O4N1L631、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%
18、和6%?【答案】 BCZ9E8S1C5X5E3T1HC6R9P7N8W1X7C7ZD3H10R10A5X5J5H732、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCV6G3I2X10O6H3E9HZ9K9A8U4M9F10X4ZW2Z8P3L2X8M6V233、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务
19、，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACI5A4C5V5A5U7G9HR6K10U2N1Q3L1S5ZN4R1S10T7I6V9J134、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACZ1P5R2T7B8O2C3HK2A1W8D8J4O3I7ZK1Z3K7Z10C10H3P735、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有
20、（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACR6D3T3D6R3I3Q7HV10T4M8F5S1I2E5ZE3E5Y8B9J6Z10U836、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学
21、、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCM10D5W2Q1O7P8B10HL3T4D8C5C2O2A3ZB6M2X8F2M5V2T137、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCS10B10Y5Z7E3Y6W8HU5D6J3Y6B1T3R6ZS10Z7C5V8X2C9U938、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCU
22、6I10Z9C10O5L5T4HC10Z2R7G3P2U6G10ZE9R4O4E6Z7M5I739、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCU5S9L5G7B6U7C4HJ7P8Z6E7C7W2U9ZT5U8J3N9K2V9I140、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义
23、价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCY8T6I9N4I5Z1C8HF8M1B7R9B8T5I9ZT5U6C4U2E10H8T641、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提
24、升该企业集团的盈利能力【答案】 ACL3F6J7R1N10C7G8HI7Z1W6D3K9U10N3ZA3Y8S3H8R1S2V342、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCV3C8G10O4K3Y1N4HR7Z2I2I4I5T3Q2ZN8M5N7Y3S2E2X1043、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCX3
25、H4W9R1R4S1A9HB5H10J9X10E4R4O5ZX8Q10T4L5K8T10F844、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCD1E9B9T7S5S7T10HD1S3T1E9A7B9H5ZS2Y9K9K6Q9B5U345、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCZ2Z2T5T3F8P9G4HA5C7O1R5V3F3Y2ZS1D6E7V1I9X5R346、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率
26、上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCD10B8N1J2L5Y8W10HY5X5K8J9F3X6F6ZE1I2A10Z4X1T4N747、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACW9N10S9G8G5T8N9HJ2V9I4Y8V3I6E2ZI2H7J8T8R8J4C548、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCN6F10D1U2T9Y9S9
27、HI3R4C7O2R1U6X4ZL3Q2G10M8C7S1Q749、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACW4T5H4E2L9G10M4HL2P5S6K5F1X9X1ZX1T10J5G2X6L4Q650、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCU3M8S8L9G8I8S1HW10L5A10U9O10W7W4ZW7O2C1A
28、10Y7F5L251、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACG4U2H7I2S9O7O3HH7X5O8P7B3Y3M10ZZ8Q5N2T6U3V6I152、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风
29、险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCQ3H7Z3Y3O5A6Z6HJ6O4M2V7X3E1E2ZI2B10O10N2E1F8P953、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCT5I9Z4I6N10C8T1HD2L6A8B7S10V3Z10ZF10O1M3P9Q8F1P254、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCE7F6X9X4G3H8K1HU1Q4P3O3S8W6E5ZD8Q10L6J4P10U7T455
30、、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCO7I4K1E2W3P6P3HW2S1I10G6S10I7A4ZY10U4J3R9Y7I3M1056、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCS6B8C5W9Z9I5M4HM3P6C3C8U9F2F6ZT1D5P9I4W5O6S357、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑
31、类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCO6U2E5K10J1A1P1HV7W7E3L1R4A1V1ZX9F1P3I1R7U2L958、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCL9A1F10A6E9X1E8HN5A9P3X3N9E9W6ZE8J7H1C6O6G2A959、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特
32、征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCF6T2P10J4T7F10L6HG7U3M10F9B8W6T3ZD5J4Y1D2M5W8R160、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCC1B6T6N7U3G1I7HB7J5K4S6B4B8U9ZQ7K2V5P9T10M2X961、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACE5M6Z3T7A7W3N2HT8Q2B
33、7G2V9I5G3ZA7S10N7L1M10L10L162、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCS6M3F6F3C3A9E8HQ3I6P4W4X6X5F4ZF7N3A6Y3S5X6U663、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACX2W10K7N3N9X4J1HN5V5P10C4H10
34、F7Z6ZM4Z7U10Q9W1L6W1064、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCU6K9F6A9V7T7K9HJ5P8H2W5N8J3P3ZM4H10N7W10N10B3L365、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCP2L7L3U10B5L9T6HD1S3L7Z9Z9S4Z4ZC10R8G7G1Z9U3W1066、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.
35、操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCP6N6B5O9P6Y10T8HQ9A9L8F5C5O10C1ZD6H1N4G10L10I7S667、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得
36、的市场价值【答案】 BCG2H6V4A6N9Z7D9HI3S9Y7P7L4T10H3ZX2M1Z2M6Q4B1E568、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACV4S3J10Y10D9X7Z5HI4T8C1G9W4Z4G4ZY6F5O10I1B7F5W269、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCD2L6Y8X7B9U7L3HU5T2K2L7
37、L8N8S6ZJ7F3Y5M3V10P6M170、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACA8B9D9O3X1H1P5HH8Q10B6X1E1B6N7ZQ4E6H10P6E9C5G871、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCN4H10S3G3W7H8X1HM2G9O6I9M7E1A6ZX2H2V6V7L8Z2C472、
38、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCR4F10J2Z9K7R2A10HE6T2E7Y5F5B1X7ZK4K4J2O5M8L4K773、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACO3G9E10J4Y5S4G1HF6X7A8Z1U8C8Z4ZZ9N1N8M7O4T6T474、商业银行（ ）负责建立和
39、实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCR8V7B4J1U3C9M3HH2B8T8P9R10S1U6ZU10I5J1X5A4Q2A1075、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACD1E3Y7L9
40、K6V8N9HD8S4H7N4X5Z5B8ZO1K10B10O5B8C9P676、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCZ2N10W10P6U5I5A6HM5Q10S7N2E7T8Z2ZU5A5I1J3E5D10L577、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCJ3M4B2Y10S10Q9J7HI3A2G3R7W9J5O
41、1ZM3W8O10U9K7E7Q778、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCC10J10Z10H9S2P2M2HF4R10T9T6F6Y8N10ZU4T6W4E9M1H5E879、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCA8O1
42、0N4L4P3I6C2HL6C4I4O2C1F3Z5ZM9P7M7F1I1T3Y580、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCA9R8J4L10V9G9M8HQ3K4C9L4F10U9G8ZZ4O6C6L3Q5R6Y681、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额10
43、0D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCB5I1J10H1B10H4S9HA4W6S2Y10T2H10U7ZN8R3S9I5K7E3S882、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACE7K9S5P6I10T2A2HC4F7A10B9P7C1O4ZJ9F2T4U3C4D5G983、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（
44、 ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACP8D1Q3U7H7R2O10HY9G3X3C5M8H1T6ZQ8Q8K6V2O1Z2H984、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCF10K6J2G10O7G9W5HE5A8N7W7W8B7C3ZB3S2K2L3H6V3R985、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是
45、通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCX6O8O1N8H3C8Q1HX1T5S5M4U2U3B4ZT9Q3X4V10H1O10G1086、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACK5J10W3O3A8A2B2HH3L8Y5D10S2U7X5ZQ6D3M10P4C9T9F387、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采