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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCV9B9G1A7Z2G2N1HY1Q10S2P3L5V8P2ZH1H4P6C5Z6D2X72、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千
2、年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCJ6H6L7G3E1K2L2HB2G2B8X9K1B10R3ZB3Y9J5V1J4M7Z83、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力
3、测试和情景分析【答案】 ACY4E3H6O10O9T3S8HE8J6X4T8J2U5S8ZV1Y10L5Z6Z7V8A44、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCT2O9N6Z3J5P10H8HK7Z4S3I10S2R5L10ZN6B8H10D8X6R3E45、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCC8W1P3K1T3K7J3HH6V8S3G8Q3V10G2ZO9G10Y3I7
4、L8J7E16、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCJ6W10L7Z8B4N2U8HC8X2B2L3D9F10O4ZL5I7Q6C2E10M1Q107、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸
5、或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCG7C6G7B9Y5L8P3HP10F5J7F4E3X1P1ZU7B7M7J4V4R3D18、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCY4U8J3U4F10Q10P3HN9W6R1S9A2W8V4ZK8N10D1C6V6B6R59、()应
6、定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCJ6F8K9D10T6H2X4HT2X2V5V6X2Z6H5ZI10Y5H1F9O1H10Q610、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面
7、风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACA8Y6Y3O7V5X4M5HD5Q4M5X4U1P8Z3ZY6K8Z1B9L7P1X111、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACX2M5U6X5C5F4Q9HK9T2Z8X2K9V1I3ZO2S5J9T8Q4U10I1012
8、、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACU9Z5T8U3A7F7E2HT9O7U1U9T3Q6C1ZI2W3D5Y1N8M1Z913、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的
9、准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACM6W8E8T10Q1Y1X6HI8I4G4C1O3Q6P7ZU1Y3H8P1W5G1G1014、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCP1N2I10B9X4C9S6HE3G9H4H7S9L5P4ZJ5X8R1L1B9T7J115、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（
10、）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACT7Z7W4L5E7S5N2HQ10S1N1K1X4Y7U2ZY4W5V6L5B4K5G916、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCQ6H5G1S2C3H8V9HA10D6Y6U2M8N4P5ZO9O9A2B6H7X2Y117、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCQ9R7Z6X4Y8F2F3HM5G9V1
11、0A9E10G10T7ZX1Y10B1I8X9P9Z418、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCI1G6D10N4Q5D10E10HZ10R10D3Y1X10B5X1ZG9C10N8Z8V7L8E419、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCY8U4Z7Z2F1B6G8HU4E5Z8J3R4P2M9ZL2H9Z3Z2E8A6I520、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）
12、。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCC4E8T5B3I7E7T10HN7I4R5B1A4G2L2ZK2T10L5R8O8A1K621、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】
13、ACH3Z6H9I4A9V4S1HO6N6P4H5A10M1Z1ZZ7Z4N8X1P2F4O222、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACK1A10O6Y6J7N3N7HO6G10F2W9P2B9Y3ZL6K6Z6S9X5Z9X323、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCB4W1O3H6B5L2C5HG6B8S4F9N7K2P6ZK2J9E3F10Q4R2E224、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的
14、是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCH6F9E2I7U7K3D5HP9R7L7Z2T7O8S7ZN7B5J7O5D4E8J125、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期
15、权性风险D.重新定价风险【答案】 DCV10F4L2C6X4M8O3HE4P1S1V10R2M10V5ZM3H8D3G10V8Z2D926、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCS2H6A2X9G10N6A1HL10G3V4H5L6J10W8ZE8Y9L4S2D3D6F927、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程
16、D.提高操作风险管理效率【答案】 DCG3T7T1M4A1M10L4HP8R10H6T1L4T4B7ZG9K3X1T8U8I8G528、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCW9Y4Y9E5N4K7G1HU5E1A3K10X5Z10I6ZZ9S9Z10Y10Q4S5X1029、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCW6G3W1O1Q10P10J4HW1R9V
17、6Q8X2V1Y10ZG1Q6K9D3U9L2I330、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACY8O7R2P5N10N8B6HV4I10N3K8Y9L9I9ZQ3X9R6M1X1J3C331、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCH6F9N1J1T8O10Z10HX4F4M8B4J2R3S3ZI8F4W5
18、E4S2W7J432、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCA4F1Q2P1W9C1J4HR6R4X4X3S6Q3D3ZC3E8I9M6J3C2B633、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACP6L4P9P4U9B9U
19、10HB4U8Q10U6H3I9C5ZU9M4K8Y9W4S10T434、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACN10I9U7S2X4D5Q4HX5G6J1H9H10H7J10ZV3A8F8N8K4O1I735、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCZ1U8P3F7H8Y10M5HI9R6C1P2Y8Z5G5ZC4N6L2F3K9K10Y736、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求
20、应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCA8G7R1G1Y1I8O3HZ6L7X7T9N6C10F2ZD10A6H1M8K10E7P237、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCJ4U6L7M9E2V7F7HW5I8X4X6H3X4W4ZW10E5Q6X6Y3R1F238、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商
21、业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCH8H9M7G6B9D9G6HI9X2V9X7A3H5P6ZG3E1B9V9I10N7H439、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCZ6H6C8J6V4I6B2HV1X4O3F9N8S5N8ZW7T1W4D6A5R3H740、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进
22、行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCQ6A10Y8W10Q4R5L2HJ10S6Z8Q7F9M6Y2ZU4E6A7A4Y9P10D1041、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D
23、.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCJ6O6K6L9K10Y8E1HR9A5F3D7T3X9Y10ZS3R5G7Y4H10B8B242、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCZ8N7N7E4F9S7H8HG1V4Z6I5E6D9P6ZN10K4S7B10E4W5F643、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCI1H10Q10U6S8T6T6HM2W5K1K7A2E10O3ZB1F8
24、H10D1A4R9D544、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCY
25、2L2P5F1K6F9Q10HK8O1R2A2V3S2R7ZW8S9G8L4R1E3D645、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACI2S4Z4R8M4G7J6HI6B5U7Z5M5R2R5ZA4R1G6P4P5W3N746、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A
26、.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCC3N1F7H4D3Q9I1HT2Y10V2G4C4G4V2ZW5U2D1T9X9T4Q147、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCL3R3W6V8A3G2V4HQ2T3O9W4N9Q1K10ZY6P9A9O2Q6D1G348、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会
27、从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCM9G6W6K8B2F6U3HP2S5Y4T9Q3Y3V8ZC6F4I9D6N4Q6D749、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCT2D5Z10H4Q9G3L5HO1R10E8G6A5A9Y3ZF1J6W8Q5D10A7L150、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 D
28、CH4D6L9A2D7G5B4HQ7W6R1U9Z10D8U9ZW3Z8C6Q7I7Z9A551、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCF2D8E1B3G9T7Y3HY4V9Z2D1M8J6J7ZM6X8B4H2C10F10N752、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCA10U3P6Y10W7N7V4HD1N6L3S3B10P1J
29、10ZI7Q3M6Y6D8A1M553、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCS7Y4Q2U6E10M4K4HH1L5K10O8C7O7Y8ZL10O3P3L1T4H5T854、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCV1Y5I5R
30、2X9W1N7HW4D10S4R6Q4S2A4ZG7W6I5P1F2O7U755、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCW1C5R3P7W10T9B1HX4L7O4Z1O5S3K6ZX7Z3L6V1U10C8K356、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCO4U10R1X2R3H9L1HD9Z4O3K10X10
31、T6G6ZY3P7C10Y7B4K3A957、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACC9P2J1S2L8R8C2HH4M3U3D8F3G7H8ZR5X3Z3N10C1A5L1058、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCI7N4A6L4W6C4T5HE5O10X2R8O2B1E8ZZ4Z10L9M1V6F8Q959、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率
32、B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCP7A7Z1H10P3Z3Z7HA5N2C10F8J8N1E9ZU3N9U6G8M1F5E560、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCC4Q1Y3X10J5A7T8HJ1D5L3E4Y10V10R7ZP2S7G2K6L8P8M561、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCX3S3V4C5D7P1Q4HT4M3F1Y6H
33、3K1J8ZW7C7Y3Y2U6O4K962、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCV10S7Q6R2B8Z7C9HZ4X7Y8H2S4M10T3ZU5G6P8C9A7J10C963、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACC6O7B10P4P6P9S7HA5M9Y1E3K2S3G9ZJ10R9V4T1B4Z3M264、下列关于声誉危机管理规划的
34、说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCQ3P5O5J5A10B9A4HD6E8X8H8J3Q3R6ZX6N2N9X3G7Z10S365、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答
35、案】 ACA1Q9D8C2Q1P6A10HW7O3W3B3U1E1Q3ZU8Z2W3P5C7G10M566、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCE8M10Y3Z9H3G7H4HW3O6A7X9Z10P2B10ZJ1J9X2P1Q5W4N267、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融
36、活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCK7S10Z5G5B2E6F7HF6K8M4S5T9S6G9ZG8Q3R2N2A9N10C868、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCF5L5S1D3A6S5L2HJ6T8M7X2T4Z3U2ZD5X5Y3Q8T5F9R1069、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷
37、款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCC2I6T9A3G2K3V3HE4A3Q1A4L8M3V9ZE2F2A1D9C9P7Y170、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容
38、忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACF9T1Y4F3Z9H6V2HD10O9U2D4L7P1O7ZU10L3P9D7R8Q2T771、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCE2V1M9N8D5F7B6HQ4N5W3J8D7U6O5ZC5V9I9G4W10K8G1072、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）
39、于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACY7T9N9P10X7C8B1HC7Z10W5M6R6R10I10ZX1W6X7U3U3W6Q673、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCS2M2J4L5V10S3O5HZ4Z7R7Y5L9G10D4ZA6F10D7I1L7V8H474、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险
40、造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCB1L2S7M6T9E4O6HU5W7K5G2F4C8F1ZY8G9L3N8U2K7K475、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战
41、略风险【答案】 ACL4R8O8P9G5S9L7HJ8B9H6I10L6Y2V1ZZ10D6T4D4O9H9W876、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCM6F10V10E1S2O9G2HQ10K4I1N10S6S5D4ZY2S3C10W1J9J5C477、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCL6G9Y2D9R
42、5X2I5HO6V2X5C1K5W6H8ZE2B9D7A1D5J10X278、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCU10A7R10J9L2V4F7HL2I9V8C2F2O4B6ZP2T10V5H10Q6V4A579、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCB3A5Y4H8U6X3J10HV6S6R1X5C1R1U5ZD10I1F4V6M5X9K680、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益
43、率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCI6E1Z10J3R9L10K4HU6C6S4J9A3E9V10ZM2Z10K10O5D2K5G1081、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上
44、【答案】 DCC6N7X5L6Q1D6J3HU1D2Q3D9A10X4R3ZN2H4T1T4K3Z8N482、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCF4F1Q4Q5A7S6C3HE7Z10W6I2J2U6O6ZI7L1G3H3O4G2L383、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险
45、价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCY3T3B10O4U6T1Z5HL5J7A2H1X6W5J5ZT2X7F9L2X8O7J584、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCO9W6G3L1V9R2S8HQ7H10V5B4B3B7A6ZF9M8I7U6F2R8G1085、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACG10P5B5L10S3M5M9HS3C4F2S10R10Z4F7ZY9Z9P6M6K8X2X186、 商业银行外汇交易部门针对一个外