《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题有完整答案(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题有完整答案(山西省专用).docx（88页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACG5H10P8S2V3N8R7HZ9O6L5D5U4N1U8ZT7K10T4K3P9N6I62、在商业银行国别风险管理中，（ ）
2、的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCF7T10S2J6P7Z8R4HF4L3C1E7O3E3P10ZU2E3O10R1H5L2C23、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCS4V3S8S9A3T3U5HX1P3K5D9B2A8W9ZU9S4P1F6L9S2H104、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案
3、】 CCC8O3A8V6O9S10E6HA3Q9N1R3B8B10H5ZG5J9H7Q5F6B5H25、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCH3O3I10R4R1O9X1HX1P8P10R9B10C9C3ZU5T3Z1O1C6B10V46、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCW8Q
4、1U9C4E1D8B4HI8M6K9A8G4I2P9ZT9H6M3V6I1J3Q27、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACU2U6R5V1J7Q9Q2HU10Z8Q8J10L9L4T2ZX10I8Q7X5O5O4Z18、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACI9O7Q1K6P7L2
5、J6HY9V8F5S7R9Q2D5ZB1U8N10Z2C4V6S89、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCU7C10J1G1P4M5H5HO3W4A9R2N4S9D9ZH1N4X1S10K10P3E410、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，
6、正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACY4D10D10L10O6G6I10HW1Y5S6H6K3I10Y9ZJ8T8T7M9P4L8N211、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则
7、【答案】 CCU9I1D2H10G6K1K7HH1P3A1X9V3Y4M8ZZ1D5Y8T6E9H5C1012、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCJ8Y8K2D2K6N8B6HN8D3I9A7P5B2N6ZM5A9A5M4H7A3Y913、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACL5Z5H5Y6H10I5J2HG1D8K2A6U4
8、G9P5ZZ3B5K4V9E4J1Y414、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCO9Y10O8Z9B8R5E7HK9I1O8Q4N5W10L8ZC7P5M5J6V7B9Q1015、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCV3G5M8M9K6C9R10HV9I6O1L7R3S9W9ZB6C5Z8S10W4S9R116、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面
9、临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCW4M3X4A7O3X10C9HG1B9H1V5W1P8R6ZP7L9N4X9I8V8N817、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCL4H9Q6I1O2Q9I8HB1V1S9X2L5Z2R2ZL9V2Q8H5C1I10V518、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACG4W6H5D6Y9
10、B7U9HO3Z7B7N8T10P7K8ZU5Z9F4M4V8G9L219、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACN9I5U4I6Q6K2B8HU10D2R4U5N4F9H10ZK10W6B6U4W4Q6W220、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）
11、亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCK8E9O6O2D7Y6Y1HH2S6B5I4I1G10E5ZH6R3B10Z9J5C6I921、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCC4Y8T7P9L10C9H2HV3K5Y2V9K3K3M3ZH5D9B2H9U3B5L622、（）已经成为银行监
12、管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCD4U1I2F2K3H4R2HJ7Q5T1T3X6W8Y5ZT5F2O2W6T10V8T923、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACG2N8T10P3Y2Y9O7HR4Y1P3P5T9F3C7ZY4T1B2O2N7V8O1024、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCI3W6W8D7O5E9S5HC5G9L5U6H3G10N9Z
13、H4G5I10A6I6E4T1025、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACF5R10K8L1D7U7X7HH3W8V5L6Z10K2N8ZX1A7Y7N9P2U1B126、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCL5L3B5V4Z10U8L8HS6F7N6C7K5Y8I3ZT1C5R3F8A4H1N127、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身
14、面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCI2I7R6F8Y3E6L5HS7A6W6V2U7O8X4ZM10C10Y4C10M7G2K928、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACP6K7W9I8A3D7A10HP
15、7W8C7V4J9Z2D8ZI5U3I10J5J7L1C129、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACD10F3R9R1D8D2Q5HY9I5L3Z4S6W4R5ZU5I10U9G4E4R2F530、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCF1P8X2T3L5C1L2HJ1B5N3Y2A4R9W4ZD5F6N2D5W1M10F231、 在操作风险资本
16、计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACL9F5I5V6G9W7A9HA5A2X3L8I5W7G9ZM1D10X6O6J5U8F132、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCH7F8T6Q5K5X4G2HS4W6Q10L7B5Y3D4ZV7R1U8L9F9Y2I73
17、3、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACM3Q8Z8W5P8I1Q5HA6K5Y5R2N9N7R4ZF3M10K8J3V7G5D734、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCG9V4P10R1H6J4X6HG9U7Z3Z7A9I10J4ZR8T4B6W1O8G6P435、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答
18、案】 CCQ8L1E8Y6R10M3M2HZ3I5S10V3S5I7J5ZK7I7U5F5Z2T2H236、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACR4K9P8E3Y1S5X9HV5Q6Q6M4Z1Y8U10ZN5O9X1J9C8D1W537、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效
19、方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCJ3S6T1X1L6S4K7HG10N1X4D5L1M5D2ZQ4Y10D5C6O3C2C938、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCL4N7R3Z8R10N7M2HQ1Z3U9V8N10K4G6ZP6X4K6N4V7L8Q539、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCQ2P10V1J3A8C4M
20、4HZ10V1D4K5Y6T8X10ZI10K1W8C6N10P2E740、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCD6T8I1F10N4H8D4HE2Y2Y4R2I3E6I7ZR5Z1T10L2V8X2E441、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCK3Q3O7O3R9K7Q8HO1B10V4L5Y10I4Z1ZB3K5Y9P9K9G4
21、A542、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCZ8L2T7G5A5E6N2HC1S10Q10A6M3W3J9ZS8L10Q7I6T7K2F843、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违
22、约损失率D.有效期限【答案】 DCP2S7E1J10B7U1J2HE2H8H2V3N9Y3O8ZT7W3J7W6O5C3G144、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCY9N3C3C10G4B6N8HV6O9W4N7I3R8T9ZK1O4B9A2O1M4P645、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日
23、，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACC1D1C8T2L4U1J5HJ10I5C2V2M3A4H8ZJ3S7W4I4X9W5J246、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCA4E7X9F3Q7
24、V1M7HH3E10C6Q10B5N3Z10ZY9B1M3P3A7V10F847、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCB10P5J2D8Y1H8Q6HY9K5C10K2V10F3G6ZY2V5A9V3M1D1U248、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCO4S1H3I3O8O1Z6HR4P1X2M6E8I6B8ZL7F6H7S10A10F5A549
25、、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCT3P6W1C2S2K7Z1HN4C5U8C6O9V1D10ZQ7W8K9P5Q2N10E950、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCH3G1P10M8H5V8G8HL5I1Q8E5W10M10Z1ZW7P2Z8H8Z9D8Z451、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风
26、险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCG1L9A9A3P8K2M3HW3M6V4Q4N4G7J2ZY6T2U3H10M2B7S152、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACO3H7O9K6V5S7F4HW5A10L10V1R9T7G9ZS6Q1X3J6F6T9G953、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对
27、银行的表外资产【答案】 ACW7X3A10F7L3Q5A7HK3Z10T9I7F1A9X4ZL4M10A2T5B9L9P354、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCU10A2D4V10J6B5E8HO6K1E10T7M2I1V7ZO10I10W3H3G9H2F355、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的
28、最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCA6U9D8Q7Z4W1V2HH8G7T9K10V10R1A10ZL1N10G1V8K6L10I456、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先
29、受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCS1S3Y5E9J3A7S8HQ9N8H3F6U10G2A7ZB3C10K10Y5W8R10D957、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCP4B2X9T5U8N10P1HD5X2E4X3I2R3N1ZF4H2U1O8F2V5T158、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内
30、部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCV1L5S6U2W4T3T8HQ2Q3E2U8U5D6N4ZZ4X5A3X10N2N1W859、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.
31、鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCY4I8Q8M5K7N8K10HX5X4F4D6P10G7F8ZD4P1C8I1F9Q1G460、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCV6F10F10R2I8H3K7HX9U8X10X7E1T7W9ZN5I7P8R6C10K6X361、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产
32、品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCW5A2N4S3D10W1S6HM8Q3X6Q2D10E10C7ZK4Q3Z3T1M10I7K562、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCR1O9S10Y1C5M1M5HW7X3B9Q9V4V1
33、A7ZU8Y4N2S1B2X3Q763、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCT6T2Z7Q6Q7I2V10HO3V3K10M2C1F3Q10ZU7J1A6O1C7X10V964、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACN6L6V10L3Q4H3J4HF5O6B7B4T4A8G8ZE9I2J10X2Y7X2B465、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具
34、或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCM8U9W1O4Z9G7H7HZ7I3T6J10G2Z10Q6ZV7M2C8J2D10V1W466、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCR10B6D6O1Z10Z2F
35、9HI2C10Z3I1B1I1I10ZZ3P6P3T7E4J4M767、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCX7I1H3P10A1C8W5HZ5Z2D10H4D9D7A5ZI4J3M8Y4Y2U8M968、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCA5Y7Y7E10T8W1U5HW
36、3N5S10V6O3R6S4ZH8P4Y7P2W5G3Q569、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCJ4C9J7X10T5K4W3HI10V7O4V4U9L9Y2ZO5N1Z9F6P9E9G370、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCC4A6I6
37、C4U7I2E8HR8P8Y1W8R8J3B6ZP7H1O4Q7C7E7C371、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCJ6F4V8J7N9G10Z3HE9A8H7P2U2A4W3ZP2P9U3W4W8C10B672、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCN5H1E6R8S2S1C2HR8W2X6
38、W6R4A4R2ZB6O9I3L3F3S6F473、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCS5F8D10X2I6M10S1HP1O2E9S5R9G10A9ZB8Y1T3R8K1L5S1074、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.
39、替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACB3M1G7X10B4H7O5HS5S5B2F9S4D3E9ZB8V10S5H1T6S1K1075、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCG6M9T3S3D1X8S2HV6G7S5X6B3U4A5ZQ7B8U7G1J9S6G576、声誉风险管理的最好办法是
40、：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCW7D9Z1F2W5D8H3HH4B10V10K5E6M5W8ZH1U8N8Z6Q9J3A777、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACA5X2M2F2T1O8Q2HU2V2P3D8B10A
41、8F7ZX1X7V10S8R7A8Z378、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCR4R9M5K8K5D5P7HT10L2C9E8S6Z3V9ZH7Q3U6K6O8P8U279、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCR1B10F9I3O10K1A4HC10J6Q7J8F9G2N7ZI
42、1W1Y2V8E3P9T180、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACF9N9A10T6K9N6V9HM1U7H1H3A8Y7X7ZF7O6M10G5T8C7B881、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为
43、了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCY9G9L1P7K6Q1Q3HQ9B1Y10V9Q8Y6P6ZK3O9X10C8E7Q5B282、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCC8Y8A1X10M4A6C3HY5M2U6I1N2U5W1ZH8X4O9Y8J7L7I383、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是
44、（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCV2V6O4R10H7S2V9HS9O7U9P10P8O6U10ZQ2M3U5M6E7K5Q784、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACW9T4J4Y7O4T8L10HJ9Q9F9B5H6C10D9ZA7H2B6W8Q2L6T185、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCG10U7N8D6X1E6F
45、2HM7O10O1N8C6F5E3ZN2M3T2P7J1W2R586、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACO3J1G1N9U8H6K6HF8G10Z5M2R4Q4L2ZK9A1Y2O1Z9H5Z287、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCO5A5V7G8A3K4P2HW5Q3O5G7J1P8C5ZM8K6O2Q4S3P7Z388、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCP6T7X1U2