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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACY2M6E4L1Z1A2G5HE6L5X1N6R1O4J5ZN9E5W6F
2、8V4J5X82、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCE3A5S7Y3K8V5O7HX2U4B8I10L4Q6D3ZN2E4C7V1N3X1Q83、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACA10F8E3V5S6G1X4HD1B2O4S6B4L9K7ZL7V6C10R10O7Q2V24、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著
3、，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACT9H3I9T8L7X8X2HC7C2R4Q8R1Y6V9ZL6K5X1Z8M6O8X45、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACQ7C7O9A9Z9J9R8HA6F6S2T9B1J7R8ZQ5B5L8V4I5R6Y66、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为2
4、0%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACU9V2Z9P8T4I3Y4HZ5P10B1B3B10C3H10ZD5I4V4U2B9M2R77、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCI2M9K1Z2F6O10V1HO6H9M10Y8R4N2A9ZH6O8I6G7Q2Y2X78、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.
5、25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCA2V9O1L3G8D6M8HQ6P3X9H5T8H6T10ZK1M7L7E2O7Q10U69、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACL7F3O6Y3T1Z5M9HQ1C10X3P6O2G8P8ZH9F9W10H7O8J9Z410、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 B
6、CB7U9S10D1P2T6G9HT5X3Y3I3Q8D3C2ZU8Y1S6V7J10V6I611、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCG1M9N2C8Y5W4J10HF2D8W7W7R9F4X7ZH6Q8Y8D8H6G7P712、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产
7、时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCU2N1A8V3U3K8C3HX8B3G9W6G9E7Z1ZR4T8G10U2P3V4L113、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCS10A8A8H6Z10A2K7HF5F7M5U5B10O
8、10H6ZZ4K10Y8S2T9A7C114、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACO1Q2H3Z8G7Y5C10HN5Z5O3R2J4S1B6ZU6T6I4D9C4Q1I915、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感
9、程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACW3U5P9F9C4X4K7HL3K9V7D1W4K7O3ZK6Z10F2T3D8H5O816、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCK6B9J9A7P10J3O7HO7C1R9B1W3K6N5ZE7E6V4T10M5V5G517、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCW9O4Y7Z6
10、I4T10P5HG10R5O10U5L6J7Y9ZR9U7H4T5B10U3M1018、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCA10V7R2M9B5W4D2HQ7E3Z10E5P10G9U6ZV10R8Z2A4T6M9A419、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项
11、目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACJ8H10B4A2R9B5Q3HU7N6N2O9N4M10I8ZP1A7K10V7F6O7X920、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACQ9I3O6G5W4R6R9HC10R4G1C5Q2E10L10ZB3D7Y6D10V8B7N421、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率
12、从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCQ4T6R9Q5P6F8P9HJ8J1P2F10O8K5F2ZS7B2J3J9A5H9Q822、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCH8V4B6D9J9K2W6HV8C4O9J3V1E6X2ZL8Z1S1F1V2C8B1023、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本
13、转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCY9B8O2A10G6U3Q6HF7X10O8U5O9S9D10ZT9G9Y10C7E7X6B724、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCL1T7E6G9H10G2W7HY4D2D7E5J2C5M5ZX3B6Y7Q1A10X10E125、在特定市场环境下，相同的信用违约
14、掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCF5L10W7Q6O1C10U8HZ4I1F2H2H2O8O7ZX8O5O7E2X8V1S926、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCA6A7B3D4G9Z10H2HD8X10B1P8I3M6M6ZH8B1G1B4R9H1K927、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高
15、C.越低D.无法判断【答案】 CCK4Q6Q2D6C5L8P10HJ2B7N5Y7P1X1Q9ZH5A1Y6Z1V10S8Q528、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCJ6Q4J9L3B9H8L4HT10U1R5X2W9Z10Q10ZB5N3A2S2I1T7K429、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCD3J1A7X2M6Y9Y7HN9T4B4G4G4I3W9ZE10I6Y5G2E1C9I330、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术
16、要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACK2E3R7V3W3P1T5HV3B7M7D6O3F1M10ZD9C5N8P2G10L2C631、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCJ4T6D7J9J1S5Q3HC6X1B8H9T7X1S10ZB6K2V2P6F4L4T132、根据马柯维茨投资组合理论，如果其
17、他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCN3L3P1A8V10K6Z8HA2M6A8P9T4G4H1ZW6G2S6L5A7Q4P833、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCT10U3P10B8L3Z7K5HI9R2W2I8O5V7O7ZE2O4W2J3N2P3E834、2018年，中国四川地区发生地震
18、，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCQ1A2U1Z4W7R5L8HQ8Q9J4C4T8Q3C10ZB5Q3B4B1R2I9C535、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACT5Y5P1Q10L9N7G10HG6G7X2B3Y3V4U3ZP6M8Y3A2D2E4Z936、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管
19、机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACF1C9L9V9K8N1O1HR7D10A6Z9K7D4Q1ZU5O10D9P4Q7C7K137、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCC7X1K10L1Y5K1Y10HX1T8C3Z2E5I7I1ZY2B7K1B3G10R9Z238、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监
20、督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACD9F2J8Q4S8L3F7HZ5Q6D10N6D10J5D7ZP4W1V9P7F5M8J639、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCU3A7K4R2W10A4U8HB10M10E8J2V8P7P3ZK8J9P2W4J6E5D940、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济
21、资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACK7W1X8U7H2M1N9HR5G8Q2U4E3I5K4ZK7J9L7G5Q7E4W741、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACT7G9R6H9E9J8F10HY2Y10S6P2M9P3Y1ZX1L2H9Q1R3L10E742、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差
22、为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCI5G4I6P5S4Z5Y4HC3Z3Y5L8I4Z5E5ZI7I2J2G9A2N6Y543、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCL4L3G10P4L9J8V6HH5K1L7E6H1C9O2ZD1G5Y3N5J9O7M244、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比
23、率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCL3X10U2Q5N5E2E4HS10B4Q3X10T4Y4G5ZE3N8Y5G1P8S8D845、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACO8V8C4J1
24、O7G8L8HW10B2G7Q10Q4B2U6ZG1G6S2J6G9V10G246、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCN8V5H5Y4F1I8A1HZ5J2C8E10W2H9A3ZO2O8N7T4N7C1J247、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCF7F8S3U9R10A4Y4HO7Q3K7I10K1J7T4ZZ5G8A3C8C
25、10V10L148、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCN10I10T6Z1S10K9H1HS5C4I3J6A7T3K3ZD9J5W1T5J6X8Z149、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCY2F1Z10Q4Z8N1Y7HX9D8J4W6Z4R4E10ZN2M3S3E2P1F7G250、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是
26、存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCE6Y1S1Q9V8J3G5HI3E10B9E5Y1Z6U8ZQ4I10V2Y2K8F3W251、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACM8R2P2G7J9L1C8HH8T1C1R2W3X1F7ZD7B10B6R10P2M7T1052、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评
27、估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACO1K7X1V8O5P3R6HN4Q2C1G9Y3D7D7ZU8M5D10N6H3V8A753、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCW7W5W6G8Q4O4B3HQ1E6B3W8P8H5F9ZM3G4I2X10L2J10M1054、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（
28、）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACB10S10A8V3L9G6U1HD3L3G8D9A1W5B3ZR9H10M9E4V4U8A355、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCL7A8K10A1R3X4K6HW9K3E5Y5T3U4S1ZJ5Z2V2M9Q8S1S556、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸
29、+应收存款)总负债【答案】 BCD4R6D9R8O4X3P1HA3T1D9W1X6T8B9ZK4X4U8M1X1R3K457、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACJ8S2D9W9V5H8J3HE6C3X10X9J10E9A1ZG6X5O6L3U2X9Y1058、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.
30、0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCN5U1A5G6Z5S5O8HQ3X5A3D5T10I10S4ZJ10C7A7Z10O10Q6L159、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCG7Q4S7A6M5S4T7HJ3I7P7Y9L3C10U1ZW7N2D3A6Z6T7M860、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 C
31、CU2W2B1Q4U6R7D7HB9P3T7E6A9B5Z9ZA10I10I10M1P6V3V161、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACI4H7M7Y5K8T5R9HO5D2J7D5B1R8A2ZO5W10H4A8E9R8R862、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承
32、诺)到期流动性资产100【答案】 DCS1Y1Y5C10Q8C8G3HU4X5I3N2E7U2F6ZA4E9I2L1W2K3G1063、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCG8A8E3J6W9T7N7HC4D8Z2G9D5G8V10ZO2M8X10O10J5C4O1064、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模
33、式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCS2A6L3M7R10R1P6HF9T3H9X7B10X10Q5ZV3C6B4R5M10J10I665、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCH10L2O10J7N9S10J9HI9I2F2W6C3A8G4ZF4O5Q10N6Z4G9H866、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险
34、【答案】 DCU4L1L3P1W6Q5E10HS10H7E6M4U3P3C8ZO5I9I5J2B3E3X267、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCG9U3H1Q7F2C1Z7HI1O10B7W7S8D9A7ZH7K6I9T4G4R2A968、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCL8M7V8Q7M5G4V1HH9V6D2P
35、3D5G4X6ZA5B7T1G9T9S4H969、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCE7W8A7F9B6K8T5HN8P5E8Y7Q10E2W2ZB1Z8Z1F1R3I9Q170、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCP1V3Q8Q1I5I4H2HN1Q1X6P10Z1X9B8ZB10X6P9V9K7X5Z1071、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债
36、在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCO1G6G10Y10K3T9U8HS3P7A7V10H2S4P4ZC2X7H8O9R5J8M172、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCB1U6F6L4H1W10L2HZ6M5H7L3P4U5S1ZF7N9D5M7H8F8C973、下列不属于授信权限
37、管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACO6O4B9L7I10O6S9HW1A8D8K7B3J3W10ZJ6V8M1A4P3Q3A774、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风
38、险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCY3K10U7G6S4E10O1HQ8F5D8E2Z4P3M2ZV9D8T8Y1F5S8X275、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCQ3Q4W6X2L10R1O7HH3E4P8Y8Q8P8R4ZE8U1I7X9W7F1M176、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCR4Z2P9K5C9C4R1HB2Q2E3R2H
39、9P2F9ZZ7P9T7K4D6C5T677、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCL6D2M1V3P4A8T9HE3S3M5I3K2P9H3ZG1D4M10C9V4Y9K178、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCO8U7N5T3N5O10I1HO9O2P5D10H8F8C1ZO
40、1W4D9Z2C10P9V379、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCR3M10J7I7T4P3V2HQ5K6Z8Z10W5I8B9ZF10G5M6X7S10W3J680、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCP9Y2Y1N8M2O9V9HT7X10D10M6E9Q9U3ZZ2D8A6M7U8M6C681、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对
41、冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCO8I3I9K9Y1F6B1HW6H1H6F3G1W6B2ZN1J3D4O9Z8U2H782、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCO8U3I5C5N9F8N10HJ6U4Y9P3F1J10I5ZC1V4Q1S5L5F4S783、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EV
42、A）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACY6U9V6C7Z1O1C1HX1R1F8P9W7H7L7ZL6D6E9W1U1X1A984、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCL5T4G8S7O6S5O6HG7W7F5W7V5V7E3ZD8W7C7L3A3Y6G885、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCH7T5V8U8X8H4
43、W6HC7F8U6G1R2X2T5ZM4I7F9N1U10A1H186、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCK7Q4I8V3T2S9T3HZ5B9J6P4K8K2J6ZQ4Y3H1W4C7G4X887、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能
44、被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCR10T7P10J3G8M8Z3HV6A6E7F3I3Z5K1ZF5I9R7Z7M10A5L188、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCE6O8L5L5A5X6Z7HP7G3X3M9P6P8E7ZR4T3T7F3C1O6L489、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCE9O2J6O2Y4A7H9HD8O6Q6H8K9P4P4ZA1Y1Q6T9C4Z8T590、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACG7U10B1X8K8W9P10HQ10H9P