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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCV1S1O9F5Q5E3V5HJ3H8Q9J2I4A5L1ZJ6S4R6A3Q6N2M32、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
2、D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCZ5U10K3R4F2I5M8HW6P1D9Y4Z8P2I2ZF9I4N3N6Y10N2N73、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCT3K5R7J4S8Y2B6HY7K4C4Q10Y9T8K3ZK7S7O2J4W3L8F94、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要
3、求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCG10Y5U3C3B8N3Q1HE1W9X5P9Z2C7N6ZS9B7A3W9J3X5K55、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCD2H9G10O4I6A9D3HC2N1V7J9X8Q7J1ZP8L6B1B2D4
4、P3I86、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACI6X10Q2H3J5X6X1HR2S3K3F3W2E1K5ZZ6K2M7U8T4Z5S47、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B
5、.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCN7D9C3P8F4R4Y6HA6E4F1H5H6D9M7ZP8N8I1P9K2D5B48、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCP9Z5K2V1P6V10H3HZ5M9N5M3X5L10G4ZJ3S7E10
6、Y2S2J4V69、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACE4P10Q2B3W1X6P5HN2M10D4I5V3I2U6ZD3A6Z7V7F3A3H210、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCP3Y7V6M10A2Y2Y4HT4J6X10W3S8J4P4ZD10S10T9R4E10W7I211、资产分类
7、监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCA4V7L2D2L8L9T3HR9E7H5B10Q6U9M4ZL4F4E8W8Y7H3J212、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACI7D4
8、T7H2M7A3J3HH10O7M10K10O4X1A7ZD1X3D7F4J4K5T1013、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCI7L4K7H6P5Q9R2HS4Q5Q9K8Q1B1N9ZK10A5Q4X9W8Y6Z714、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一
9、分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCO5N4T5M6Y6O4S7HZ8W9U5E4P4C4D5ZH9M6B1W2W3H8D415、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCD9G7H8I10G5X4O6HR4R2V4D3R8H10H6ZZ7L8S2I4T9V
10、2P316、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCN4G6C6K4B1O8M10HW2H3D10Q9S1L6H10ZJ5G1E5H1B10A7H1017、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCM10G6I9T8M8G1D2HW10J6O1S2A3Z2Y6ZB8Q9T5C10S9P10G518、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小
11、C.大D.有规律【答案】 CCY6J3X8Q8H3G9A9HS6L2Y6V9G7V5B1ZD10E2D7W1H3E3F519、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACL6F5G8Y5A7D5R3HY7T10P8Q6R2U8Q1ZJ3N5B4Y9Z3H7N420、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACM4H7E2P4N8H9L4HD6I9R2K1C
12、7U9R10ZZ3W8R9Q4G2C10M221、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACI4F9L7U9V4F6I5HE5D10B10B10C1R9H9ZU8N2Z8J5Y4A4M322、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCM6M5V7P2A1G5T1HP3S5E10X8E1V5O7ZX3K2W4D7C9M7I623、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控
13、制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCT10B8B3W4U5S5W8HF1U5H9Q7M4A4F5ZM4K5F10T7P9W2H224、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACR4P6M7E5R10Q9D2HF5O4J4N3S3K2B6ZF7B4T5B7X9W9S125、董事会和高级管理层对战略
14、风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACT6U1C8L9L3O10T10HU9Y9N4N9H6D2F8ZR6T4B3P7F5I8G126、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACL2B6W8J5S2C10T2HT8P5M5D8D3Y4A9ZV3J10K9V4I10F1C327、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口
15、头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACK1D4X1I2F8Y5I8HV8W7V5G3P10Z4H10ZI6D4N7H1S9E7Y228、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCN2Y9K10J7D2W9P7HE4N2S4X9S10H10D4ZF1L4Q6B9Q6L10G329、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCE
16、6P6F2E10M3F8L2HS4E1N5T3D3J10Z6ZQ1G10P9D2A6T4Y1030、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCZ10I3M7A8T3O6Z3HK1X10D5W7X8S6H3ZQ6X1L3W1I6I6C831、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCQ4C1Z10R3F10B2Z4
17、HP1L9A8Z3S3W3Q3ZF1B3P4Q1B8O8P132、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCO1I3V7C6O3U8B4HG5D8N2Y3G2C3B10ZP9Y8M10T4J5A9G433、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动
18、中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCR6K2C9G8U6Z5Z7HM2M6B4G6T1Z6B3ZK10X3Q10O5K8R7P834、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCK3E2A9Z5N2H4D7HF9L10Z9Y4S5O9E7ZE10T5O5U7K4T8T535、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要
19、手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACU10E6P10T1U4W10T6HI8O2V1H6U6M2J1ZX1X1Z7W2O10I1Z536、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCX9F10T5Y2P9Y10C4HF2D1D5X4M9N7Z3ZW1L6P4D8R1E5S137、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,
20、在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCG5R5W6P7V3S3Z4HA1T4A6Y6Y5W5O2ZY4X9U3J4A9D4K338、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCZ7K5B6P5E7M1H5HN3W1A2Z6K1N3T7ZS3B10D10E9M10V2I939、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.
21、有效期限【答案】 DCB7W10U4P2G8Z9G7HS3K4E6Y10D2R2H6ZU5Q3S5M7S8R9X340、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCN10N8F4D1R6I3D3HB4A3P1R1R7X3C6ZT1E1N4U5E10B1L1041、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCY3T5A6G10A2Z10G
22、8HH2U5D5W6M9J9D5ZP5D5H1V4R5T8O342、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACS1T8O8P2Q3F7A1HZ1I10O8A4B1C9T4ZW2A2M9H3E4L5T843、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银
23、行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCV8V9K8L8D1K5S6HQ1U6T8I3C3Y8Y9ZS2E10R7N9D3L6G844、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 A
24、CW1Z9R5T1J10Q7W8HL10K9R10H4P6U3N3ZN7U9J5S6D10K8W345、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCX6W10L10F6F10K10O10HL8H3F1Y2L5T4G1ZZ7H2O2K10Z2G5S646、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此
25、，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCX6Y9H10W2Z10A8C9HM10O2Y4Q10Q9Q3C6ZR2B6D2M10Q10G6O147、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCT6Q10V3W1U1U7B4HG4X9X6G5S9F8L1ZP4E6I7L8R6O3M248、下列关于风险识别的常用方法，
26、描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCN1Y2J2U2G5W10G5HZ10E3V1L8A5D8W5ZH4E10V1A8G1Z4N949、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和
27、监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACG9F9Z3G4W1D3V1HY5L7Y6V1C2O7O7ZA8Z1I4J5S6M10U750、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCA7K5O1Z3O7P5O2HG4Y7M7L1Y4R3X8ZC6Z4F6C6U4B4C851、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCM10T1Q2Z10F10T3U6HH6J6
28、I6Q2C4P3X2ZR1Q6A2E2O5J4T452、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCH3Q2A10L5E5G5Z10HA7X9N4D7S9T4K6ZZ1Y2D7T5F3I9N653、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACT7H1Q4E6N7F4Q6HI9A9U9U2W9D5M8ZU8H2X6V10A5A5Y1054
29、、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACR1W4H10S10Y9G7M2HC5J5N7T8F3Y6C9ZW1Q6U9S10K6R9Q355、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCT2F7U2Y9G3G4U8HX2S2R10N4A6M7R1ZX8J1W5O1Y10S9I756、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财
30、产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCW1A3R4J1G10B6X1HI4P10I10V9O6F1G10ZZ1X7S9Y6K1G9S757、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCS8U6N9X8C10O10G3HY8Z8J10V7Z6A4S9ZD5J2T5B5B6Q5M458、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCP3
31、T6P8J4G1H3Q8HD2E3U1N7Y1D8Y5ZL10R2F6B9S1M10V359、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCN9M9P8C1V6K4X10HH5E6F5P2P10C3O1ZH3C7I8U4N5Q4T560、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCC1N6P8G10H8G5N9HB9P7A10L5R3N10A7ZN9H6N4A4W7F6
32、M661、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACU2H10E4T7D2Y7D8HZ10A7R2G6W6Z3C9ZS3F7Y9Q3Z4V1U262、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损
33、失【答案】 CCW8X2W7O7R2H3S6HW2E3A5V4Z7U10Y6ZS4Z10B5Y2K9C3Y363、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCI4M4V5F3N8Q3F3HJ10U9F3Q2W2H6
34、M8ZZ8K2B3E9J4X8G264、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCU3D1O1V10G5R3Y2HW9I9P3A1T5S3E3ZG5B10Y8C10U6S6X165、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCD1I7N8G4K5J5P1HD9R1K4N1I10D4R5ZV6J6Q7K7U8J2S
35、466、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCS3K6Q4O2M6I4V10HR7X10R7M1O1K6J7ZI3Y4S8C3C6V5E667、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，
36、外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCH3L3C7H1I10S7W7HC6M8S1Y1X9H5L9ZC4M6S10X7X6I9V568、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACD2O6A3G3Z6I10H4HX2W9W4P1S5G7S10ZA2M9R8H6X9B6O969、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在
37、未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACY5M7B10U2F10J6F1HP9J3I4A3S1A6L3ZO1P5X3Y9Y7P1R270、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCS10Z10V4S2C1E1R8HB9T9I8N9L2U5M8ZS5A5U10G2J2P2E471、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACI9V8N8B1L4K4J6HM
38、6H8H10C8C3Z6R3ZG1A3E5N10W10N7L672、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCX7L3V9Q3Z6I9I9HG2Y4Y4U10G4S2O4ZI2W4V5P9B2M3K773、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACD2E2C8Y1F9G9V10HZ2P3A2G7F8D9L6ZG5S5E2I6Z5F10M674、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监
39、会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCL5D7O7C3A10V8J1HW5C5F3G8G5J5T6ZP7I1J10D1U9P6B775、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监
40、管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCW10C3G7O2B2K9H3HU3H2F10B7B8R2N10ZU10H1I6K7E1K9T276、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCA8L4A8R3Z9J8B4HU8U3U1E7C5G2R6ZD3Z3F3F10W2P8I
41、977、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCW4B7E7N4Q1E4F7HU2R4Q2G10B6E3X6ZY4R4O6G9O2X3T1078、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保
42、障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCL8S8T7M8Q10F7V1HT1Z6L4X2N8Q7H1ZH4G9F9R2F1D9X579、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACB1E6I4S3L2D1A3HC9H10V6H2Z9P10M3ZE10W8L7K1O8F5G280、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.
43、在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCK6Y8M1B7A8A4K10HZ3E3I10R9Y3O6Y4ZD3G6Q10J8S1X8S181、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCO10D3B2
44、R4Z7H4N3HE6Y6K1N5T7N6T3ZJ7K2C10I3F10R8V282、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCV1T9P10N10T9Y1C2HI3V4D5J4Q2M7Y5ZG1L4N8I7L8N7T183、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指
45、数期货【答案】 BCX2J10Z7G2O9V3E3HF2J7E5Q2V8I2C2ZZ5S7P8Z7E5I1L884、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCI2Y5H3E7O10G10M6HF9U4B3M7J9V9R6ZW7D3T5J6H6W10Q785、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACQ5C4T2K2C7G4N4HU9M6C8P9K5Z1D8ZA9D1G3W8X1J5M286、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0