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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCI4K9T4U1I3E9G8HC9X9X1G4L2P7Y6ZC8D9Y1O9V6W3H42、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.
2、代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCW8Y5P1N3T9Q10G4HL3L3Z7X6B1M1Y10ZR8Y5S7H9A10Z7W13、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCW3I5T10R10I5L2V2HM5C4J8M6V1S2F3ZG2K3C3T9J5O2U34、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，
3、特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCX6M2Z1W5M5H2D10HM1W1K9J1Y5D1W3ZX1C6D8K6O4S2E85、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACK4A2I7O9I6N10I8HL3Q10S7S1S1V1S3
4、ZG10M4L8A6J7K1I16、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCP1L7P1S1V8I3Z3HQ3H5N1R7V9E7S9ZV3U7D3C5T1Y9P87、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACH8V6I5G7O8J4R1HH8B6L1M1G2G8N7ZX10F9D8X1Z1Z6R48、在选
5、择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCE4L1K6E8R6R4P8HV10H5I8X4P7X9L3ZU10O8J4E10W9J2E89、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACF8G5D10H1K4J8K6HI8G5Z5O1F6V10M6ZT2O1Q4Z5I8X9A510、广义而言，()就是商业银行所持有的各类
6、风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCC6I8X5T10B4E6T10HV6I4D2Y7H10I2V6ZL5X8B9V5B5C2H511、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACZ9O6L6S9W5B3T7HL5C4X2S1K9J5M2ZW9K8A2M2B4T1T1012、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACC2R7J7Y5I9T2X1HN10M6J8G2G5G4Z8ZL4H6O5Z2S
7、2X4K213、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACV4B6U6W7F7A3X7HC2K8X9S7A9O1Z6ZC6K6W8Z6U8Z10X414、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCD2P10L10W2I1L5S2HW8R8J1F4S
8、2U8K7ZO6D7B6X1S2Q5K915、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCK3K8O5A6C5C3H5HN10X10F3F10H1A10M6ZX5I8I9U10N2T5V116、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险
9、管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCK5C1Y7F3F5C3T8HR6V5O5N3R4L1Y6ZW8J2I7T2W5Z4F117、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCK5J9E5O1B1H8J8HD7S7J3D9Q8T5X7ZG1H5R9R4U6F10R618、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCU7V2
10、U9G8I6K2V4HG5M2Q9Z6O2O5Z9ZC8Q10G2B3A9P7B419、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCR10D5J5D4X7V10A7HO8V9O5W8V1R3D3ZC8B7L6R10R5Q7J120、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCT10I2W5O4A7I5D1HI3J5W8L6K7V8S2ZN9L10A7P4P9R7H821、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对
11、单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACP10P3N8B2F9T8O6HX3C4I10Y5O8X3K7ZH8O4Y10W1U4X6Y522、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCK5R8D7A10I7T2G8HI7V5V6U4E3M8U2ZD1I5N9S9Z9R9A223、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B
12、.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCW10S2T1J9V1Y7P8HA8A4I8M1U6Z7R7ZN9I4Q7U10C5J8S924、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACX2P8Q8J5S10S8Q7HN1R7Y7N10W2D2U9ZG8T7O3E3K3Q10X225、假定目前市
13、场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCX8I5P6Y7Z2L3E6HE7M2O7N6E9R8C5ZT5J10Y10U2N5X9B1026、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而
14、持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACL3X9T1R9Q10T8P7HG1V4G5Z10B10E10T8ZO6U10B6I1D9V5P727、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCK10J6C2P3R7V5Q10HA9I4J1O5Y9I2T9ZC2R1J2B4F2Z10K828、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACE4R6N8C9L5T2J4HB7T2O5E5D8D10H2ZN8Z6O6D6
15、L8C9H229、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCI2W10U5Q7O3P9F4HC4M6V6F8B10Y2E7ZC8N3P4J9A1Y8T730、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCX7Q10J2J7V7V1J8HP
16、10I5H3J7E1C9F8ZJ5N1O2B5Y3I10B331、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCC3K10D1H1Q6O1M6HV5J6A3E1Q3N3D4ZL1D10Z4J3B5D7Q232、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、
17、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCH7R10T4O10Q8S6O4HA6U6V8M4J4Z9N1ZV3U9M10I3B7L3P1033、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACH3P10V9J6K8W2R10HX2N5O2O10C9I5A1ZC10Z10I8U8A3G5O1034、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为
18、（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACO2I5E5J1V3E2Q3HC9L2B5B9U1T2X3ZM10U6L8S10H2F9G635、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACB5I6O7H1B2K2B7HW10B2W7M4I10N3Z9ZR2D7O9I3F9D10L636、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数
19、据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCB1L1V9M7F7W10J6HW6U7P3D2A3V4K5ZS5L10X10F8R10F3K1037、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCU10D4I8K2O4K3E9HE1O4V10Q6S7D4V7ZB5K5P8W6I4I3I1038、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下
20、（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCG7X9Q1M9F4E9Y6HT4E2G5C3H7F8A9ZU3U9X7R1S4Y6R939、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACD8Z3E9P3O2Y8O8HD4M4F10X4
21、N9V2O4ZW5B9X10H9O6T10B440、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACL8P10O4G1G3Y7N6HD8M9T5W9L6E6R10ZE4D1I6K8G4V2G1041、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACK10C6T3Z10V7U3N9HQ6M2R6B6D8T3L9ZG3U9Y10Z4K4R2Z942、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A
22、.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCU1R9M6M9R1A9P2HC10E5B5Y3W1K5N1ZS5Y1K6I2B8L1W443、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCY1V5W10Z4J7M10O3HA9E2W1K5Z10Q5K1ZN3B3F2S9T1M6A844、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCC9
23、D3A9G2U1L5J8HS7Z5C8O7A9T2M3ZF4O6M10K6M5P1P145、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCP9D10W7Q9W4O5G6HR5O9P8X7R8S5B2ZR7R6J9S9I9D10O546、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D
24、.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCX6V4K2H1U1L10J1HG4L9O4L3A5E9C10ZB8W9E9S6O5L3B647、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCF4L4Y9Z1Z2C9C10HL8B4R9S10Q10K10G2ZC8R7T3E1A4U
25、7W1048、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCU3P2D6R3O6V3B10HN6M8C4B8O8J6F5ZT3P10I3Z4C10L7K549、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCQ1I10P8F8A8B10S3HJ9C7L8S3P2X10X7ZP4M6E10Y5D2T8J150、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCH4V6B3Y4X4X10B2HB1L8O3
26、E8C2J8U2ZJ4E7H9A10V8C6L451、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCM10U9C8A1N2D3Z10HB10V9V9Y10S5M8I9ZL1D2F8A1L6Y4O852、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCN1K9G1P5F4S3P4H
27、E10C5M10E9A6X4P9ZB3F7Y6N7H2B8N453、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCR4Y10W9V5Y2Q5H7HR2E5E5C2K8E1
28、V3ZW9E7F9F1J3E2G1054、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCB8O5M6U4G8A7Y10HX2S10W7Q1C4X6Q3ZJ9Z9F10W7N3P5M755、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险
29、水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCS6F1U2V6Z3W3R1HJ2X8G6Z6C7X1Y9ZE6T4W10Y7P8T1X256、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCP9O4K9R2O10I4A10HX10O3U5T8A4E9N1ZN10D9T5O5J6Y9M657、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCH6L10E2P
30、5E7X8C4HJ5O8T9S10D4E7K1ZL6E8M6B6T8W3B258、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCF3O9Z4W10Z10G4A4HG8T5I9K10K7Z1W9ZZ5H1Q1B8Q6A4Z759、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BC
31、E10X10G10Y10M7V6L5HP2H10X7Q1V8P9O1ZG1V10M9C9R4C5S1060、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCB8P4R3O5K6B6M6HG9E5N6J1Z4H4I7ZO10W9Z8V6L9T7U161、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCW4T2G10P4P9S10R7HX8
32、B5N10I4Q7L9R7ZY7Q2Y2G5L6H4P762、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCN3E7B8K8D2I4E10HG3X8I6F1E8J7K4ZP1T6E3S9E4O3S263、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易
33、的金融工具和商品头寸【答案】 ACU5R8O9V1P9T7A10HI7L8V7Q8E5O3Q5ZR2Q3T6O10B2T4Z164、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCH1Y10T10C5Y2S5L9HM7W9U3E3A10A10A10ZB6K8O1V10P6Q3V665、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCX1V9H7H7J2A5L9HW9
34、L4O8S5P3A5O3ZQ9F10X4M3C5F3P966、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCL7B3O9U10I2U10N6HZ4E8T1E1N1L9S5ZV5G9Z5D10G4B3O267、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用
35、风险【答案】 CCT7D10S3M10T8O5Q8HW5Q5M5Q7U2F2F1ZK6I5S9X3S10O5B668、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCA4Q3D9B9N8D4M10HA5J5S8A10B5W7U1ZI3L2U9B9G7D9Y369、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易
36、报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCI3Z6I7L5D4E6Z3HA7C4Q3A8X2E8R2ZK3Y7N10P1L8R6S670、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCW9J5A7N6U9E3V3HL5T4B10K3M10W8D2ZY3U5Y6O1T10G1D971、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的
37、识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACA10D4Y6N8Z8H8X3HJ5C3J4K10Z6Y2A2ZR8J4S1I8M5S4A1072、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上
38、的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCC9Y3Y7W4R7Z7J3HF2R7W3N1H1R5K8ZI6Z3F7C2P9L8N173、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACE1V3E7R1H8C5W1HD8B2L3T4E8P3G3ZH6F7I9S1L8K4V47
39、4、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCZ3N3M10E10T10D2W8HJ8B10O6U1N1A2O6ZY2Y6A9T1M5A4S1075、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCW5I10I7D8M6U7D9HI2M10Z3P7A10P4E1ZT7M9F4C2W8Z10J676、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCE3Y9J9Y7P4G7T5HT10F7B9J7W
40、9W8M9ZL1Y5M2P6T9J7M177、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCR3M9E5B5D8B7X8HR5R7Y3K2W8J8G8ZX2O4P3X6T3Y6B878、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCW9U3K7U1C9N4K5HK1M7J2C3D1N8S9ZX10K5R8Q9W3N10U179、下列
41、关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCV9D10H5Y3F4L7G10HU1G2K5I7D3J5O1ZN10L1S5J3H6N2G780、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCU5S8M1U4P8K4D10HJ2C1R2M4D7J4J2ZA3
42、F8F5V2V8N6Q581、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCT3A10X1R7F7W4E1HR10Y1T4E10T10X7O2ZW10H6E6C9N9U7P982、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.
43、Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCY9O3H7C7D1H5A5HG5P2M2A3Y1E10I5ZL7S1N4A9O8J2G1083、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCX6C2L7E9D9A8A3HP9P9E10V6L7U3T3ZT2T2
44、J7A3F6U4E1084、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCH5J10X5W3J2Z3N10HJ6R6F1R7S4S5C6ZT5X9P2S9H10T7B1085、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACY5S7G4N9D8R6K6HJ2Q3S3A7S10T5A4ZZ1V3S5J9D4N2F986、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCL7L3E10Q2O10
45、A2Z3HP4D3I1G9Z1E5A7ZG5N6N2J4R2E10C487、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCT6P9E9U5Y7B7T7HG5J3T6S4O7F1D10ZJ6L9U1G2U6Q10L688、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACQ6A6S9A1O5I7K9HZ1Q7V6S2T1D2H3ZE1C2R6N10S2D1O1089、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答