《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题A4版打印(江西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题A4版打印(江西省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCR8V4F7C3Z7Z4M9HJ1M4A1G10F10T7C7ZO1R1Z1Y5X3W5S22、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCB5P
2、9H4M3X1Y2W9HK3B9S7W10M10U9R1ZB3P3J9W2I7X8K63、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCR3W7O10X7W6V9B9HY6Y7Q9O9E1W1G9ZG9C6B8Y6J6E2K14、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCJ4C2H3N7W3B9S8HD7P7P5S3X2X6R2ZA10F4V1F9G10K3W55、战略风险管理案
3、例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCE5B1P9N2Q6R10K9HT1X7Q8Z10Y8F9S9ZE3N8F4C8M4R8O36、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACU8R2W8Q2H2G7G5HV4R2M9F3U2G1F2ZP9G9R4J5Z4P7A57、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要
4、在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCG10C10G8B1U6O4A4HB9H8T4Y6M9Y4Q1ZF9P9X5T7I8I5N98、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACX6W4X9C8R5Y3G3HO10P9W9Z7V6J7Q10ZL1F1K5P3U1D5K19、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它
5、是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCH6J2A3X9Z10C10H9HU1L9B5T10B6K5U4ZF8Q3K4I10I7E6J410、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短
6、贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCO6O4L4G3E1A4T10HI4F6F4E3M4S7B7ZV4V8M3S8I7A5V711、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACJ1G10B9O4T6Z6D10HY4I6I9V3L9Z6H4ZD10Y10K4T2E7Z5V112、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管
7、理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCQ1T3C9C10H5N9R1HH9M6K9H6V4W9V7ZC5D9S10D7U2G2F313、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未
8、来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCW7C7I5Y8A2S1N7HG5S3V6M1M5B4R7ZV5V10J1F4X2F4Y414、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACN8S6C4L4C2N1R1HT2D4K6Y1Z4K7U5ZG3I3V6I5P6W8F815、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律
9、风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCU3F4H5I2B10W8O2HC9L5L5O1D1T2R6ZT7R1V2J10I5R7B616、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCW3H2L2Y3G1H1Q3HJ4Y1X9I6D6I7V4ZX4R2H7X9F6N2R217、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACL5F
10、6S9Q9E10I4D4HH3X10T8H4B5F6R3ZH9A2I4K10R3T3V318、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCT9S4B8B5J1F7E4HN1X7M3O2U3Z4X10ZS6U6L5S9B6M4B919、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACJ9D6L2U2L3W4T2HT8C4P1V1X2Z6B2ZX10K5M10T1Q6U4U620、假设投资者有两种金融产品可供选择，一
11、是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCM10J6N1S9N2W8L1HA5T1F2V1U7X8J2ZM3W8R9I7C5R4V621、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCW3U8D3Z8P10F2Z6HS3B3B3L9K7Z3P
12、1ZC9A1X7Z6X9C5N622、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCG4T9X9Z2V6O4F5HL3O9B4B3A7T9I5ZH4K6D2X1U10Z6A723、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周
13、期【答案】 ACZ7C8P5Q3X10S9I9HC5Z1A3F10L4N2I5ZW4K6X7T2V8P4N424、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCD9N6I4N6I6D6S1HY2X1N8S7E6Y9A7ZZ5R3W6H5B8L5L925、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACC3X9Z2A10D4M7O4HO7
14、W3K4C1C3J3J1ZC5M6Q7S2H2C7M426、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCX1P1Z1C2U2F6C1HO7D8T10K5K6S1C6ZW8A6B3M3C4E5R427、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序
15、B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCK8J8X1H6O9F10B3HB5P8L10I4V5J1S10ZB4K10Z3A3D5Q5P428、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCO2T5A1D2K8A4R10HT1S7L2A3V6N7F3ZN7I10S2S9Y5T3L329、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办
16、法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCS10C10R6T8S1D9B6HK9V1T8W8P3D5F5ZM5G1Y2A2C2L10Y530、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCI4M5M3I10G7E3Y3HB5T1L7G6X5
17、I3G8ZI2Q3O4X2X1R9O831、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCB2J5U9N8V4G7Z4HU3X5K9S2M1L8J1ZO2L8J8S7T5U10G1032、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCZ7C10V6O8X5H7O9HB1Z9O4P4D4D6K5ZX9J10H1D9I7K2D1033、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生
18、品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCW6P5E2M2X2Z7N5HT6P8X4N2G10X7V4ZF2X9Q8J6F7B10S734、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCF9M3B10W7X10N2M6HP2K10C6F9S5A7X9ZU4Z9N8C1Q4D6S535、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债
19、务人D.客户【答案】 ACE7V2X10A9G2F3X1HC5P9J1M10P7X7Q6ZN9I5Y5E6H3D2N236、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCT6J9X1D8D6O5X4HY5O2Y2G3D5U5O7ZG4Y6V10E3D5M8K937、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结
20、合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCZ9D7A1C9H3J8Y1HX8C9T2C9Y10Z7Z4ZS7J4G4S10A3T1J838、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCC1R1Y3J8K8O3Q2HN6G10C10Q2B5T8E8ZW9T1P8C4U6K10O639、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 B
21、CO3D1C10S10O7S7B4HZ8G6X8Q6F8I5D4ZK7Q2R1I8Q5Y4X140、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCE7W1O1C4N8I5B5HI1W2V6E1U5H10K6ZW6P2A6Y3E9V10J341、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行
22、声誉管理的操作实践【答案】 BCS10O4K9I7D3D10S7HI2Q6J9H7Y6E4Q8ZE10L9B2L8E10T8F442、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCP2I5L1S2A10P8P9HP5V1S1E6F10K9D4ZF5S7M10W5B4D8J943、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BC
23、T4P6K7J6N6C3Q6HH10D6I7V1N4U2N3ZA4J4F9L2Z7Q4D844、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCW5R2B9A4W9I7V5HS1C9D4E10F5F8Y7ZC9A1N1A10X6V9M345、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.
24、明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACB4R7T3M4J2B10S8HB8T4J9Z2P9P2E7ZY4Y2P8V2E3K2X946、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCC5N9V2N6A3M10M7HJ4D1A10G6J6J3K3ZR4Y1V8N7P7H8P147、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解
25、为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCK5E4J2N10W1Q4I2HD7I8O3L2Y8H10W4ZA8Y4C7S5J6G3S848、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.
26、具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCS3Z1B2R4Z9V6I9HR3F4F8P2J10J8V5ZL10M5Y10E8B6M4W949、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCT8A2G9N3R9H5S7HZ8E9J6E6D7R7R1ZO6N2O10K1A9U1V1050、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99
27、%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCP4U8B1T1N9U8A4HF1A10Y3N9J7S3Y7ZG5Q1U4L9M10U5K751、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（
28、）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACT6W8H5R9Y2L2V3HU10X2W4X10U6M1T8ZQ10Q6N9F1Y5I1U1052、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCX9S5W3H9M2R3S3HN10B6Q1J9M
29、10B9I4ZZ4P5M1Y6K6C6X853、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCL3G8P6P7Z10H1G5HQ3A10O7J9L4V4U4ZH10D5M9Q1F1M7X554、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市
30、场价格计价【答案】 DCY8U8G8F8T7W3X4HI4P5L7M6K1F7C8ZT1Q10T6Y8Q5F10S555、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCU2B6P9G10J7T5W5HO
31、10M8F1K1D6K6Y3ZG4G8V1N1F1Y10D956、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCG10O3R10W8X2V10L2HN6D5E3V8L8V4S9ZD8N10N1J10Z4Z8C257、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCJ7S8I10B4P7T3M3HK8Q5X
32、4E3O2J4L9ZT2Y4Y6O10H1P4Q858、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCO1X8Y3F3E2O4O10HK5Z2F1P5X9P1F1ZY8C1D4M1E1P4L959、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCW10U5Z2L1K8K10G6HK7W6Q2K1B10S6Y4ZK1R1Q10
33、K3W8D9Q560、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACQ4T8C7E7T6N8R4HX2H6Z3U5H7E10Y1ZV2J5U3W3T10L4R361、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部
34、模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCI10H9K3S8O3O6C8HL3E8U3Y5L8Y1V9ZR3V3J8H6O3R8I262、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCF3Q5O2F9Z9E1R8HN2E9Y8S2D4S9U7ZG9H3A7Z9W8E2T963、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D
35、.维护公众对银行业的信心【答案】 CCN6Y5X1K7B2S5D5HK6W4E2I3B2V1M4ZI10J7Z8S3P3N2N364、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCG3J5S2Q10E5X9M7HA10Q4W2Y3X7D6C8ZP5N9U9K5K5E1E565、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产
36、总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCB9G3G3C7J6E9P8HT2F1P4U9Z2R1T7ZX9Q10C2P7J3K1Q666、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCZ10O3X1K6O5S5I5HT10Z2I10P3L4L2G6ZO2X3S1I4X9Z8N867、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度
37、一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACX9W3Y7D8V4E3H9HA10E6L10E9C3O7G2ZV8F3W5S8U6D6P268、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCZ3A6E8Q4Q4N7T4HW5Z9G10K4U10V1J9ZC4T5H8J7C2L10E369、下列关于商业银
38、行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCX3Y5X5E4B8A5N7HS7W6Q1C10E7T8S1ZH6O9C1X3V9T1R670、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操
39、作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACM7U3O4L9M10I2X7HI7C5P7J4W6I1Z5ZE5J5B8K9E9G1S171、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCK5X2L2X4O2W8X5HN1J9U3U2M10Z7G10ZZ10M7Q5Y5N3K5I872、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观
40、管理层面、微观执行层面【答案】 DCU4F2C2N3N10J6G2HK10C5X5O10Z10Z1J3ZW7K2P1A7L4S1Z373、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCW5C7S9W6H7G7L1HN8F9F6I8B8F8E8ZL1J8U5R3P4T5L674、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组
41、合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCV6W1I8A7C4N5R4HN6L1O10V3J8N1T8ZP6K5B6S1G2J10B575、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCK5I2P9N5H9K7Z10HH8Z1M7Z10B6D7U2ZD5B7Y10
42、I6I9Y9E776、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCZ10Y3W8Z2T7N4K9HO8F8K1D2S8Y9V8ZM2P2D6W4M10N1I577、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACP3A6H7A10B3C
43、2V2HS3M8I5T9O4Z3A7ZO6N2B9G2L4O9U178、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCL5B10B5R4Z5O10D2HX1K6R5Z7A2X9W1ZD5X5C2S10C4Z1U979、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCB2I3H1H7S8A4V2H
44、C5C4C7J9Z5A10F7ZJ2A4N3Q8Q9N8Q380、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACB4Q6A1G6X8D2M8HO8B1B3E3N4J2C7ZM1G2F7S9Z10F9E181、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCK2C9V9F2D7M3S5HA6Q7P8K7F7F9H3ZK3P7E5Q3B5Y7U282、在操作风险计量的标
45、准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCN9Y10Q5Z9H4I1G4HT9Q10F9Y7W6E8S10ZF10U9S8R7A4U9R483、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCT3S1W4A3O2Y5E7HH1Y9A7F3X4M1L3ZC8U5A5B9G6O2J1084、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCT1A1D8Y6N3Q4U7HV5S1I6J5C7H5V4ZV10Y7D5Y7N1T8X585、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预