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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCM4M3H6H10Q8J2E4HY9E5Y3B2X10T6L4ZJ3P10K5I2W7W6M22、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCK9F4E10Q3Y1B10Z8HA1U5F9B6F9P
2、9O8ZT7K7H3H4S3N4S33、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCU9I7X6U9Q10D1W1HY7Y8A3J7P8D4V1ZC10Y10Z7R10Q6C9Y74、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCC1Y10M1B7F8J1T6HU4I10A10S10B6X3M9ZS3C7N7W10E1Z9
3、A55、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCN8C8Y3Q4J10H4N10HL8B10X10U7I5V2R7ZO6H9N8F1E2A10J66、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.
4、多头600D.空头600【答案】 CCD10B8C7W8U5I1B5HD7Q5H10S2C9W6C6ZM9F3N3M2R9L2V107、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCI3U5N10V6V5G9K5HG5L6T2L5X6J4T6ZZ1Q5L10C3X7Q6D28、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动
5、不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCI1C8F6Q6L4N5W4HO4I3Z7G5E3C8Z9ZF7K5O9B7I3Q5M69、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCV6F3R4B5S2R3F1HM10I7N4P4F9L1C4ZN9X10E4W4L3M2B210、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCX10G3C
6、9T3A6C8H4HP6Q2Z5G2R7F5R7ZY2V1U4J1J1H3Q111、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACI10Q9A9J1A1U7W10HN4O3O3Q4V2R5N5ZN6F1G5S9H6P7T512、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损
7、【答案】 DCZ8E4A6K2M2W1Q8HZ6P9Q3W1O5Y5E10ZN5Y2A4L4N1N6P1013、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACF3Q3Z7T10G2T3K8HO9Q7W7U3C7U6D8ZH10O2J8I5N2P6Z614、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCH9Z5K8Q9O9P2A4HV2N9U8E10F9Z10F6ZA8E1A10M8Y2E3N115
8、、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACE2Y8V2D9E8Y7T4HN1K5H5O3W7D10F4ZR7D3C2T6C5U3U516、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCH
9、3E6S2U10H1T3R8HB4Y9D8D7G1S4Q9ZJ8P4E3Y6P1F2P817、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCS4P7C10S4S10F3T2HK9V8B6W9L1Q8K5ZK7N4F4Q9M10A9E718、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACQ7Q3G1N4C4J6N6HU3I7Y1W4R1R8O4ZX8N2X5T9T6R7Q619、资产分类监管标准的优点
10、是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCN7B4U5J8I7M8L2HY10G5J8T5H1W8I1ZE7K5F3A6I3Q6B220、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCB1T3P7I7M6I8M6HU8Z10U5Y10K9U10K4ZI9U7Y7B1O3U9D721、根据商业银行资本管理办法（试行）
11、的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCB7B8B8M4K5Y7Z1HB5R2Q3L4V10G9E8ZF8U2U3N2R9E4M822、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCG1M6M7I4O4X7X6HZ7L2E9P4F4T1S6ZZ8H5Z5E6J10P9W1023、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCV4F10Y4O6W8M2P10HF5K7K5C8V8I5K1ZK1
12、0A10A3S6Z5M2V924、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCB6C1A1K9U8L3A2HP7K1X2R10F7F9L9ZO10V10P3L9N4J8E125、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACO7R9E3X1Y9B9R7HV5R8H8X5A1A8F5ZM2R2H9L1C10O3C926、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲
13、以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCU5E6S5U9S3B5G4HW8J7H4S8V3Q3M7ZM5B8J10J7T7T5R927、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCE10C5E1O10Y8I9E8HZ6Y10R4L8L5Z3Z3ZN10Z5C10Z10Y9S1A1028、某商业银行选取过
14、去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACJ5O4X4D9X3W2G8HB5V7N10S6B2N5B4ZW1V9Z3C3V8S8Y829、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCU10H5Z7Q4W9Y2E8HD2P8E3C1Z9Q10T6ZO3Y6S5
15、H7Y10O7W930、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCL1S1I3V7T8C3K6HH2Y9E4F9Q1M2P10ZP4P8F8F1U3X7Y631、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCV6Q2T4G9M5O2I9HS2L10W3G10V6X8B3ZB4Q6X3X2T8D3L732、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCX4N8O5W3W9G5
16、W9HT6K3H4L3K2I4S3ZW4L7A9A5G5J10B933、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCV7J3Z2J8P7O4C8HV8I9M5E9G8X2D3ZI6T7P3E1B4Z8U334、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCJ4T8J5G5R5F1N2HY9U3J3M3N4T2P2ZP3W7T2B4F8D10A835、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的
17、内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCG7F5E8X7V7N9P4HD1U9P10P6N5F1F3ZY2V3J8J10L2W8S836、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACV1H9Q10L7F8G3Q3HR9R4G8K2S4B3N4ZF4J3M9V9D1V8Q537、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACT1F5Q4
18、C5H10Z5V3HC7B8H8Q7R7Z8L2ZS1R8Z8M6P5R4I938、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCN5Y9E7Z9T1P4E2HV9R10T5J10M2P8Y9ZS8C1B6K4D8V5I539、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCN8P10A9J9A10X6P7HU4S8T3H2X9X7Q10ZZ1R4C8F3D
19、8E1X440、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCO8K10W3H8M8M9P9HX4J3T7S9T8U2G5ZA1C4G7L6J10X1N141、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖
20、出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCO8W3Q2L4E8C6B7HV10P6F6S5Z8H6A3ZO1N2K9M1D6H4X142、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCB9V3Y1R5M10D1I1HF9W9M5O7U8S9J9ZH10P10E2H1Q4K4T943、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCB1X2G2L2X5W4P1HV
21、5A9D8C1A9Z3F3ZP10T3O1G10Y1Y7A944、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACE8S10Z2L10L1M3D10HF4M6P6Z3J3H1Y5ZA6M8S8B6J4K3D645、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCK2O10F7U6L6B10P9HU3V3L9Q9U6W7Y3ZQ4Q2G9S6Z10E10H546、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公
22、司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCX6M1A8N5G3C3L5HG6V10E1P9M9S9W3ZD8A9Y6Y5A3N3J647、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCJ10V2B8J9O8Q8E4HX4Y8O9W7H1U2Y3ZQ8B9K2V2W1D9E148、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出
23、)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCC6A3V10L5V9V5U1HL1O10D9U7S8G6P1ZQ4U10Q8W3M8L6E449、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACW10I1O8N7N8X5U5HN9D10V1R5Y2V10E2ZH9N7P9N3T10H5Y550、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下
24、，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCN10F5H9N4I8T4M4HF4N6P1I8K3F1Z2ZX4U3D6V3S3T10E251、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCK3Z4T7W10D7W5I10HZ10I4Z7O7C2O5S10ZJ1G3S1P1E5A
25、7S852、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCA6V3N4Q7W6I1G6HL10N9H5X10R9R3M3ZJ7X5E4K8H7V3Z653、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACA4H6T5E10L2R1P9HO10T4Q5R8A6E6O9ZJ8V6B9J5X4O2E354、商业银行的操作风险与市场风险、信
26、用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACZ3C6W3M4K1U6M4HC8M10Y5I2P2P1N8ZN2B3N7E5E2I8M1055、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACE9I5L7B3P9M8S8HE2P10H4N10T2R2G10ZP2B8J10F9Z8X2E756、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道
27、防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCB9U4W2U8W5Z2O2HA2N8T1M2Q2P3Q9ZP4D8V9F4U5O3F557、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCY2R1J6B5P1Q7Z8HK7P3G3O2C4O2I4ZA10Q3B9D4X6M7O458、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门
28、将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACR4P2R3B4A9N4K5HQ7R2L4Z4S9F9U5ZP10A10T1I5B6H10G859、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的
29、监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCH7I2G10B7G9J9Y7HG5V8U9L7Y3L5E1ZI8D4W5C1C6J1W360、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCB9Y3A10Q7B10I6J6HM8S8D7J10U7A6B8ZQ10G2O8Z10Q4
30、P8Q161、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCY8Y10C7D1U1Y4Q10HH9Y7U5T3G1M3R3ZI7F7J7P5R6I8K1062、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCN8S7N4B7G6E2L6HI2D2M8S9T7Y3A2ZE2L8M5Q5G3P8M1063、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案
31、】 DCI7Q2H3I9N6S4E3HH5B2W10I2E4C9A4ZR9M5N10M10T2D9Y864、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCD4A1Q3Q2X1U2Z4HS8W7U8O7W4F7F1ZY1L7N5J9X6X9G265、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的
32、通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCX1J1E2J3Z3E3T1HO8R5T3A5W5W1S5ZK9U8K9M8H5P5O166、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案
33、】 BCA3F3T7C4H4I4U10HQ6W6H6P10L4H6N7ZO3C4H6J8L1O2T467、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCD9K3I8B3O8V5I6HN8R9C8W6L7T5Z8ZS8B4Z1W3R5M8E868、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 AC
34、L10N10W10T3I9B2S3HH3B6P2N3D6A7Z6ZD9T4Z6E5R6Z1K869、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACS3I7X4G8G10R8R8HK9C1R7J2Y1D1U10ZA6W2I9K6B3O10R1070、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACF8E1D4Q5Q8G9V4HV5K8Y5Q2A3A5A4ZQ1D10T4Y10M7
35、O6Z371、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCL1N10Q10E8P5P1P9HO5N2D2T4Z8S10N4ZB5P6A3R4H1Y2D472、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACL3A10P2V4Y9C5A6HR10I10H10Q8W5T9I7ZJ5F7E7M9S1L2R273、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律
36、及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACR2M3U6G7W6I3S7HY7T2G9S8F1L9E5ZA1C3G9A5P1H1I274、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCB5F1S9M3D4P8U5HN7A9G2M4U8E1J9ZI6J9S4J5A10G7F275、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的
37、经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCV5K2F1M5U5O1G2HF4O3O1H3G4O10U3ZX3O1B5U8T9T3Q176、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，
38、交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCL8R2E3E4Q4P2X1HU1D3E2P1Q2Q9K7ZV2S9O6Z4X7W2N277、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在
39、交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCM6F2G6O2F6S4T8HW8K4X5N1P7Z4P6ZO3Q9M9O6Z10Y9R778、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACM5T1T2K9F1R5G6HB1J2H7L10T2W10D5ZM7J9D5J10O4H4V279、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCU10C3Z9G1G8D4U6HF6H7Y2X3Z7H1J5ZE2G1U8C
40、2P8D10S280、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACI9K8F5F4Q9L4F9HT9B10C8X9S9C8Z10ZW5I4N4B1U5X10W681、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACO8C6N4F4J2
41、B3L9HL5X5H6S1R9B6K6ZM3T10U10Y9W2T4Q682、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCL1H6E5X3B6H4R10HI7U5Z7R9Q3G5B10ZH4K3I4Z4U3V3R583、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大
42、。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACE5G8F10U7A8X2H5HH7W4L9H2S2E10T5ZI10P1Z2A6P1X1K184、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCJ9F2C6D5T8T6K8HU10L4D2C6K8C9V2ZJ10H10L
43、1W9D6I10D485、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCF6K3T2J2L5P5V2HS1B7I2R1J8L8M4ZO4Q1X10E10P8L2I886、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACK9E9R3I2T3Y3H7HS2J1U1J2D6J7N4ZM5S7B8Y7B1K1W387、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.
44、行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACY3R2V3Y5Y4M2J4HV5D6C1G1Z3E5E8ZR3Q1D10T9U5Z7N288、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCY3E3T2A7O6H4N4HP9C9S8B2H3V10N2ZN9F5J3D2V8R3J289、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失
45、事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCE5R8H8G4F1Q1A9HO2D8R10C6Z5A7Y9ZJ10L6A7Y9B5Q3U490、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCN8X7Z7Y2X5S7D7HK3H5P8L4T6G9T5ZJ10F7W10A9P7P2P791、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B