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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCZ2K1J4D4B2C10M8HF2A9O6S8H6T2W6ZE7Y10Y8K10S7P9R52、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系
2、在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACF5C4Z9B7P5X8U2HK7K6A5U3H10Y2G7ZT7W10A3K1V8N10O103、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCY10L5N5M7K8S7F2HU2N7Q6N5X4Z2D2ZP3V9E5V10F5Q2M24、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.
3、4.8万元D.3.2万元【答案】 DCF1N6M1T9A4A10T6HE7W5V4O6U7Q7B7ZS6W8K9H8F7N5T55、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCF2D4Q7R8O9O6N4HQ3A2V3G9J4I4J4ZC10I5U2T4A5D2H96、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCR1W6T
4、3O8Q2P1Z4HB5U8W8G5G10A10Y7ZM5I8T4H7U7W7B87、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACV9C2C3Y4M3S10W1HB9J6W10S5Q5O5S7ZR5J7Y10Z7L4J10E88、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCO1Z10E5V10C1L2F6HC2
5、O10C8A3C9I6G3ZZ3G4L10G8L9S3P89、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACZ5H10P8L7J10V10A9HX2T10K2V6N4U7R5ZO7D5X4Z5V5Q8B210、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCV1I4I6V10G2Q10A8HX6Q3F8O4B6O4M2ZA8I6E8L4Z9X
6、8B611、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCS10Z5A9X3J2Z6A1HP4B4T4M10A9X3H1ZC9L9R6P5Q3A7Z112、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACC8A4G8B5Y4W3W1HV7J5T1N7G10S2E2ZM4H3U7E7A5V3V913、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.
7、6%【答案】 ACS9G6J9Z4D1S6S5HB6Z3C9O4C9P1W3ZG3P6Q6H5P9P1N214、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCA4H3N1S3W2E7D2HS9J5W2Q4E4W8H7ZN10C6R4S2B8R10M215、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）
8、亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCH10Y10I2N6J8F3G6HI1P1F5S7I5M10P1ZU5M2H6P1T7K3C116、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCB7A10U8J9Y4R5N8HO10R9X5F3F7M1N6ZG2G10J5T7R5L3S1017、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.
9、50B.100C.200D.150【答案】 DCF3G7E1J7M7P8N10HS1R7I2W8R10F6B4ZA6O7S6C4S9S1D818、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCI3L8T5G1V10E7J3HT1P2U6Y7X1J1Y9ZK4I7D1T4Z2Q10Z419、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCZ3V9N1X5V3A7N2HY2T8U2P1D
10、1M10J9ZA3M5N9S10L5L4B620、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCF3C2M9C2F3J6O1HD6L7F1V2U2E7Z7ZR7J2Q10J8S1V2Y421、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCT10R5A8J1A6Y8P9HF2J1R2J4Z6Q9C8ZL5K8J1G10G9I7I922、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现
11、了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCO10Q5H10J8L4Y7J1HQ4J10Q8C1C5J3C2ZH7S4X5Z8Y10O3Q123、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCQ
12、6W10W9Q4Q2U3B9HV5S5X10F10Z5E6F10ZG5M10C9K10P1J7E924、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCD7O4P1S1J4B7T8HZ8E1M6M9K8G5R9ZN6G4T1R7V7L6G925、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 AC
13、F10M10Q7F1H7P2Z3HJ5N8R7H2I3K5X9ZX9Z5U5Z1J9Z9M826、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCF2Y7R10S3C4N8O4HV7Y4C6Q1L10I8P7ZC4P3B6Z6K9K5R927、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCE3R2R3J2X1A9K3HY3E3V6N5Z7V10
14、U6ZR6J6N4X8L10B3N528、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCM5O5D4Y7L9I6X2HX3R5T8F3F7K10S1ZC2C10F8K10D8E3L129、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACM8C3K5U7V2
15、K5T6HY7V2U6M3L1C1L2ZI3Z10Y4H7R4I9M730、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCW2E1C2M9I9E3P7HD2C8O4K6M5S6L7ZU10D10G5O4T1H5K331、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入
16、-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCY2G10O4C6H6K7L7HV4K9D7M9N4V10M3ZP6U7I7K2X3C4Q432、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACI5U4B6V4E6I1B3HV8S1X10S10D3K4W2ZF3I7P1V10G8X8C733、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可
17、靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCD1O1M8J9Q3F5D7HD9T5C7Z2I8M10R10ZJ9Z5U8N2R8I1M434、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCL5V1D5E9V5G8S7HH8T4P10E10Q6T3U1ZY6U3N3T2M5Q7P235、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，
18、M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCJ4Z3T6S3P2U1L1HR5U4M8F9B6P6K7ZS2R7N10K3X2W7S736、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACF2F4C8B1C2W9R7HL10L2I6E9R6U9C8ZL9X5V9U10E6V4H237、下
19、面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACJ8S3L6A7J2M7B1HU9Y3X3U9A3T8I6ZY7V10V7P9Z6J1O438、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目
20、的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACG9F1U3X6K8B7X3HK10E4Z7X5A9N5R1ZK9F9N3M2I9F4J739、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等
21、【答案】 CCR5E8M9D9Y2H3T3HP7L1F9P4C3V3X6ZH8O10I10U1G9J5L240、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCF2H10B2T9J4Z7Q3HX3Z5H6X6X4Y6U10ZS7Y4N3E3J5A4M341、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场
22、风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACR3K6W10T8H10I4C2HH6A4V2P9H4Q5Z7ZR9X7D7Z2C1J8L642、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCS7R4F7F6V3M4J4HP10K3D10H4E7Y2N10ZP1B
23、1G2S10J4I3W943、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACB5R8I1Y4T10F9C2HE7F4T5E5C9Y10J10ZG1T8S6S8F10K4J244、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACZ8O9M5H5I2Z4B7HP1S7I8J3J10Q9D5ZE1J4D10N6N2C1G545、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不
24、是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCN5B5J3L4J4J7E10HI1B5E8S6V5C6Q6ZH2V1L4X9I9Y5M546、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险
25、水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACR9P6K10G10F6T8N2HI1I5D6W9N3J10Q10ZH5R3I3U8G4Z8Z1047、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACU4D9S6S9F6M9O2HN1T1K9K10L1I3T2ZP9O8G1E5D7O1X648、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCI8I3X3M9Q3D8W4HK9N10E1X8R2M3B
26、10ZQ3O6J2G10P7H6L149、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCK10H9B9S1R3A2N6HQ9A5H7I8X1Q3F2ZS7V3T3U4U3Z1J950、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCJ6Y5F1X5U3V2A5HE5W5T4T6B4Y1X9ZL8Z4X7P8X5Q2S651、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商
27、业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCL6A3J6Y3D1K10U2HX3D1R7K9T6W9A2ZW9G7V5U2D3Q8Q952、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCW7R8Q5M6I3G8C4HI1W4I2C10I7Z10R8ZT8D10A9L10S8E2X153、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资
28、C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCJ9B10K4P8Z2X1S8HH6F1U10M6M3K9K7ZF2I3Z6S8O9I6C354、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCV2R5P4M10O5Z5E7HM8W7G4A9O9I10R4ZV6I2M1J1V6E5O855、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可
29、产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCI6W9G4O1T6X5Z6HX5I3E1S2N10V2A9ZN4B6A6E10M8U6J456、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACG7V4N3N9H6X5U7HF3I2B6W6Q6Z2V10ZE1D5H10T1O8O10E857、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流
30、动性风险D.信用风险【答案】 CCB4L6S2R6M3D9P2HH9V2Q6C9C1W3C8ZX10J10R7W9G7K6C358、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACB7Y3Q7V2O3O6B3HK9I9J8M7S2O10V8ZQ8N2G1W6U4K7R659、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCC3I6U3T9M2R6T3HA5T3B3G8G8T3O5ZK3O5
31、F7Z7O3T8L660、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCF7X1L8F2O10A6N1HE9H5Z8A1E1C9R8ZF9R6S5L4Y3C8R461、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但
32、没有说明极端损失【答案】 DCN9U10H9J9X3E5U10HG9X1N5D9C5B6Z9ZM10Z4S5R6B5R8U862、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCA8M3C4Q9U4R6A10HI4Q1M10P9J5O1J1ZI3R4R6T3T8S9G563、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风
33、险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCZ5P9C5Y5U5J1D7HD10K2X8T6U10Z10R6ZM8T4K5T9N5T3A964、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCZ10F6L9W4Q9T4L3HP9L2U3G6R9I7F10ZG9R8W6Z7Y9W6I1065、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACF4H8R1E2P2P1G6HB3E1Z1H10Z9W8F2ZG5M5M2A3R5G4D1066、假定目前市场上1年期零
34、息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCY4D7I7T10L4I1F4HV10P3T6C3T3Z3O9ZS2Y6M5F5A9M10Y867、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCE7Q10V6E4G1H
35、1J10HG1B1A5S7R1E10B7ZP1T1R4R8G8I2W968、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCV5Y3E6Q7S6N7J9HE1Z2S8G7F10V6X2ZD5B5A9S5U1V9K469、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCG2K1M9S6N6V8I5HW4F8X6F7K2Q8U1ZK3U2F3I7K9E3Q770、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务
36、分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCQ9B4W10M9F10J4M6HV4N4P1R3D6R8U7ZX10R9P8S9H3U4O771、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACG1N5Z4L3B8O2D9HT4Y2R3
37、C8Z7V5L9ZL5R8R4N6H10P7D172、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCF7R1J10M4Q8N5G2HH7Q9M9T10K3S5T3ZG10I7E9K5L5Z10M973、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCL8K7D5V6E3L9W8HC9Z9P7Z1Y10U5O10ZL8Y6Y4X6W10V3Z474、
38、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCC8J1P5K8K7D2J7HW1F6N7A4X7W1A5ZP2T10W3D8Q1I3H575、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCS8H7F4E9R4X6X1HV2D7F6S2B2C6M3ZK10R7E8J9H5A10R976、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（
39、）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACZ10Q6G1T4U10Q1H4HI5C6I4N4S3U1D7ZO8G1L5W4R1N1G677、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCA9Z7W5Z1J6J8C5HN5K7E3Q1E4G9L6ZP6C8F4I6L8A8K278、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市
40、场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCI8K10L10T2E9B10F6HD9F5R2Z6W10G10I6ZH3X5C2M9I1B6O579、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCJ8U2J6B3R4L4W7H
41、E6E6M7D6R8S6Y7ZH6N6W9A10N6H9V280、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCH3N3K10Y10Y6V2I9HX6O4U2Q2H10T8O6ZG2F3D8K10E6S8J1081、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期
42、期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCG5K3H5V2E4Y1S2HM6G7X5L5X3P2V8ZR5I3J1G1J5W6S1082、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCO3Z1Z1Z3X1U
43、3F9HS3Q7S8N4S6R3I6ZJ8M3F5N10R5M9I483、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCD9P4H6S5H10F10O1HW5H4B8R1Z1Q1O6ZJ3T7X1Z9Y3R10C1084、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益
44、率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCH1L10H4G9P9N8Q1HH9R2D3E5N4S9W3ZS1Q1N10A4W2J6W385、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCT8D5U4G6S1B7I4HB2N4Z5C1K3T2V3ZF4U7D9K7J2N6A386、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报
45、送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCU7Q7M5R2L6U2P10HL9A8C6C2P7D2J10ZQ2Q5U6X7D5Y3E287、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCX9X3O3R10R9R3N1HG10Z6T7G6G1N5S1ZB2F9Y4I1K1X10Q488、假设某商业银行的信贷资产