《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题A4版可打印(湖南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题A4版可打印(湖南省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCZ10R3W6W10M5J5N7HL5Y9S5L1G3Z4T6ZK10J4D8S2F5R6E62、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.
2、降低【答案】 DCP5Y5X4W10W10V8J10HB4I10H2F9K3H8F2ZB6S6M10Z2N7W7E13、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACL6B7Q1G7W3T3H4HX7K6E10A3D1E1S4ZZ9Q3N4V9Z4Z9C24、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCK9W6V9U2K9F6O2HR4K10P10H1W9D3S5ZM7Q1J9M3S4F2B65、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.
3、控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCA9V7B9G2S10J1C4HA1Y5C2C6U3F7F1ZC3J10Q4X7R1V6Z86、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACI2T4M5M2X6Q1R9HA5Y7C6Q4D7C8I2ZD4S2Y5T6S7G5B97、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCI10O2R3C5E
4、4V9O1HL7I1Z8K9Z4F8P4ZB1B7X1B7D10L8O68、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCF2U10S3N8U7I7L5HC9K8J6E10P3A10K1ZO1A5I6Y1I6C10M99、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCI2B9A4D7D10V4R4HR9O5V1F6O9L1U10ZN5I10L1H5I9K8D210、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操
5、作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCG6M4T2F9L1D7J8HK4L7U2V5T7Y7K9ZZ10R2B4T1V7A1W711、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACN5L1O1I9M7M1C5HD7F1E3Q5Q2F10G4ZV9G8N1D5K8C2O912、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCR7K6D10F3Y9N8G8HK4Z5X8O4F10Z9O7ZO5
6、D6C6J1S1X4S413、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCO9M4E1R1G10U6W6HE5O5H7C1M6C3B3ZP8L3X6J6R4Q10C414、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCE7K10K3A5E3S5R10HR7P10G2J10J7P7K3ZI1J4H7S10F8R3R1015、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型
7、是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCG1U2R4S1I3E2O3HC7F9Y9F5Q9J8J2ZW1R7V10F10I9E3U716、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCK1T9Y9R9J9G5M6HS5Z7F1W9W2P6L5ZJ8U7S8O4M9W10C1017
8、、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCY8G5R8R9B10P4E4HQ1S5F8J4V7P6F2ZY3R8I7J9G10P5D718、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACP5B3M3C1U7W3Z5HP4T2P1G7J4Q9I2ZI5B4E1V6F4S8O319、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】
9、 DCP8K2N7D4X8Y2U8HS9W5M6F6Y10W5B7ZE2X3Z2H1I4O1K420、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCM4N3R5U3Y7H10W4HH4H5O4R10N10U8I2ZW10N3X9K5J10E2V721、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCL8E3L5Y10B9D8L3HT1J6T9G5E8Q9C10ZZ4W7R10Q6L4A2T922、下列关于信用风险压力
10、测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCT10F1Q5Q2G1R7M9HD3J10N4N9O9D10V4ZK8X8N8H4T3E1E623、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担
11、风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCX4J7C7Q9S8F2T9HZ4K3G4D7N6N3D6ZI4P8D1U4R7F2V624、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACO9M1Z1U2D7C5A10HG1G3A7N9N3U6T4ZG1Y6G9I7T7C2N725、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCH3S7H7S9T3X5H7
12、HO9X2Q7C6P7H2K10ZQ10K4P10B2E8V6Y226、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACP8E2V1R6S5M4A7HV4Z10X3B6F8Y3X7ZN7J3N7R6C3O9X127、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCT7S10E1T3J4M9R9HD1F10A3N4F3V1D1ZQ5L7D7X1X3G5M1028、计量市场风险时，计量Va
13、R值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCC3J7M4I3O9L6X2HO5U5K3Q4D5J2D9ZR3T10V10Y10L6Q10Z329、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCE3Z2N7X1O3Z7O2HA7X7O2O8Z9G10S1ZP4L5H4F7U10Z7V330、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管
14、理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCP8U5B6V9W4S3I10HM6V10R5M5I8Y10M7ZB6Y8T10F3B8K2S431、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCN4Q3V8K3S10T6K7HO3S2N4W5D9B1P4ZZ1R2E9N9I1L1O232、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCB6C10F5F7W3R9P4HH7Q10D1N6F10
15、O1Q2ZZ2P4J1F3W8T6H933、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACS9Y6L2V3J5K6K7HR10J10D7W4Q6S10D8ZS3U2Z10I10O1N3Z434、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCB10
16、L4E5C8A5D4E7HU7A4F6Q8Y3T10D7ZA3X1R6O8O8E5I535、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACB5X3X2U6K4R5K1HM4G2N1S8C10B1C10ZK8V8Q1K8J5Y6L436、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCQ3D2E6B1
17、P1C1K2HP5A3P3A6H10A10Q2ZO9L6U9U8K5S7H637、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCJ2U1N10M1J4F9Z3HE8Y8M3Y4N10L10T4ZV1X9J10A2T9O2L238、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCF3Y2E7R5F5O1S3HW2J6O4C8R10D9K5ZZ3I9X1W5N3I3H439、下列不属于
18、风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACZ1A8Z2C1F1W4U4HV8N6K6D8V7L10B2ZS3W5Z7N1U8B1P440、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCD4O3H2T2O10U7R6HQ10T6K9W4R5C2Z7ZH7Z8L10S8F8W7I341、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵
19、押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCW4U4N6G2J8B5I6HN10C8T8F10N6D2S5ZC4P4R3Z2V7J2P842、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCB9C2U6E3N5W1M7HB1G7Y10C2U6X1J4ZT6K2S10V3P10J1Y1043、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评
20、估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCA7R5W6H6H4B3J2HI2D5E4D2U2J1M5ZS9F10T8A3V10Q9Z644、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办
21、法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCA10I5H1U7C5I10G4HV10L3D7X1H7K5W10ZN7O7O9O9W6E4K745、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCL2I3Q2B10D5P9H6HZ1V6W10O3C8H1B7ZT9P3B2D4U3M6Y846、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、
22、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCW2A1B3O8V1E3Z5HK8E5V7X6I10J8O7ZX7M5P9S9L2Y6T947、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCC8Y10B2K1T3H7F6HH7R2N9T1X8Q7Y5ZX3C10I3R9O3X8E148、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性
23、的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACC8B3A8M1X1T4T3HQ7P1A6Q7X9J2Y10ZD5M4H4J3T3E8V949、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCR6P10Y9R8
24、Q9N5O5HB10W5E2F6J9E6K6ZN3D3L7V6O6S7S250、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCO3D1L7Y2R3O2F2HR3E8L3I5P10P9J10ZD9U3D10F1B8G8Z251、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCV6H4P9P6J6T9O1HM5O9R2D10H4Z7P7ZP1G7R2U4W2R5N352、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收
25、益率的差额D.以上都不对【答案】 BCY9N7P8W3H4H2D4HF7G2T10T9T5C7M3ZQ1Q10X6D2G10G1T653、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCA4R6X4C1I3Q7G3HV10N7B2I10H6B6E4ZX1Q5P1L2V6Q2D754、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCX1
26、P7Q10G3B10N8O5HH10Y7W7T9O8U7O8ZV4X8G9W4T10J6K355、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCU2F6Z5S7L1S10Q1HS8A4G2P4X10E6Y9ZL5D5E8D8I6O1Z556、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B
27、.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACI10V6X5J8M1S7M8HH7K5P1F10Y5L2T5ZI9N7D3B7W7E9C957、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCO1D10V8W8I8C1R8HP6S6O7E8F7J7P7ZU10K4H3I10Y3A6W158、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户
28、的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCI2F3K6K9O8D4Y9HC6Y2E10S7I3O9K10ZI7Y7V4C10S4S6O659、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 AC
29、S2J3B4I10D7T3I9HI10F10N8P3I1A5R2ZS5G9V8F4V9G5N360、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCS1C3I5Z9O5P8M1HR4Z4W3Q1T9N2W2ZU3V8P10H6Y3T3K961、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCS2L3R7I8D1F2E8HP1S7S9E4T1Q8Y8ZO8A5K3K5I4C5B76
30、2、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACD6T1L5R2E10G4K8HR8L8Z3W6H6S10X6ZM3L5X9B1J4W4L763、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACB2N8U7M6I6C1P1HO7P2W6M2O7S10Z7ZL9U3X10C5S10R9E764、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，
31、则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCF8D8Y6B4N8V3N2HB9E4V10F2U3A10I6ZZ8R1F1P5O7N6N365、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCB2T8H5G10O2V9T5HI5G9P9Y5Z2K7H5ZD5M4H8W1U5U2W866、 商业银行在使用
32、内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCG7F8M3V9I3C8G9HB7C2H6B3N4Y7P9ZU1Y4L1K10Y1V1M367、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCK8I6U4V2H8M8L1HJ6T10D3T2Z9J2P2ZF10T6Z3W8R4N4P46
33、8、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCP2N7G5E7P10R10U5HK7Y6Z2T2N9V6R8ZH8V10B4K8H4H9L1069、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCY3D2D6R5Z8J1R9HD10O3Z1Z5Y6T8
34、V7ZR6X5D4T9A6W8J170、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCQ2J10I2U7T4F10B9HZ5B6A8F10S6O4Y6ZU1K6C1Q1Y10B5I1071、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCC5X10Q7I2L2S4N1HN3P5A3S3J8R3W7ZS4C1J2W10X9N1R672、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
35、B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCG1V7L8U2B6R1X7HT7Z1G3F10M8B8O6ZC4Z3M8Y7Y2O5P573、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCB8N4V7D3I4J3K4HJ5T9Q7I5L7H10X6ZU7S8P10Y2Q8K4Y1074、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理
36、、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCO8A3R9K9Z1K10Z3HG8X10B2F7I6W6U5ZW2R3F6X6W5D7E1075、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACL10K8I8E8A1G6V8HU3U4J6Q10S8X8T1ZR2P
37、3P4B7J6A5X676、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCP5B9L6M1G4R1L1HW4W1R8G4D5A2K4ZB4U6K9F1A9M1H1077、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCK2E10Q2R3Q1B4L7HN3T5Y9A5G4U5
38、V3ZT3U5M6F1V8E4B678、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCI1D4X9O8U6I2Q6HT7J5K3I10I1F1T8ZM6E7L6L3J4C9L47
39、9、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCM9P5O7U5H1U1G
40、2HS5S2E2P1Z6B3L3ZK5Q6H7L4K2X3V780、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCA4O9S2D1P2R8Z3HP8M4U1R1J9Z2K2ZB4F3K2R4K10V7Z481、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACN8Z6E2U4S8V3S4HP7Z7A5L3W5R9P6ZU8L4Y10E8W7A2G982、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率
41、C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCZ6F10A3T1L3L8J9HQ1P4O10Y7X9Y2T6ZB8U2H4N4C4E2B883、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCO10R10Q5B1G10P9Y2HV7S2
42、N3K7X4Z4Z8ZV8Y9Y3Q4U5I3V984、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCJ5D7D3S6P10J2D9HN6G8T10T5U5Y5U10ZJ3W10J3N6C6A6I885、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依
43、据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACR4M6S1G4D1J6K1HP5Y7C7U8L8B4B9ZS8O3X10F9H2A9M486、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分
44、类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCI1Q3M3Z2G5A2G2HC10M2L4N10Z10F10J5ZY8V8V1Z4W3A5J887、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCL10M2F10S4H4N7H8HG10N3R1Z5F6I4A6ZM2T3P5L8O10J5W288、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACJ10T8B4K4Q4S7M10HO1R7T6G1X6I
45、6N2ZS2V5P4P3E4T3E289、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCF2V4F9D1N8J8X5HR6Z6I6L6O7K8X6ZD6E9G3T2X6M4Y590、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCS6G7Z6K