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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCG9F7J2U4I7J10Y5HF10M10J1D5N9V5W10ZW3T3Z1K1B3Z7Q62、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACG3L1M8X6A
2、2B8D1HG3O9T1L6S3B3Q9ZR9Z9D3U5T9Q8Y33、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCP2Q3D5S10Q2C1A4HA8G9O5U8S9I5D1ZU3C10D1Q5W10T1N54、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACB3J3T8R4V8E5D1HG10F2B8V10E1V4X9ZR4H6W7U6L3D5P65、关于国家风险
3、的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCC1H4C2E6M9V5C7HO1R8T3Q9V10J6Q10ZM5Z5T8N2T8M10T16、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCS3T8N2S4M1V5V6HW1E1O3D7R10B7K7ZX1
4、H9B8T9F3V3Z57、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCH10Z6Q3T2L2D10D9HC5D1C9G3N9B5O5ZV8F1V4H10N1I10V38、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正
5、确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCN7J4R4W2H4H7U1HS9P9A8P2E1Z7B3ZQ4J1L2R2Q7Z10W39、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【
6、答案】 ACA10X1N3R2O1S5K3HM7X1E6J4T8V7L6ZJ3F9P1N7X3E7I610、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACP7G10D5F8T7W5J9HZ7O8H1N7Q3V10Q2ZZ3L8A10L1R8Z9C611
7、、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCQ2W1L2S5V6Y2E4HU6U9X8W10J8O9U6ZV3A6U6J1O10R5X712、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作
8、风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACX6Y5H8S2N8B4J6HD4G8G8N6S9J9K4ZR3G4B8N4F10L5O713、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCN2U1A10S1P10K6K2HG2E6Z1Z10C6K3I6ZL3A2L9C5T8W9B814、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCP5X5O
9、3X5N6B5I5HP10J1O8V8N9A7F9ZA3R8B4P10A10X8D415、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACT8H3V10Q1V10A9K5HS8C7O1Q6O6S8P4ZC6U3G6G1X1P7Q716、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCJ6J6S1G7J2C4U5HJ7M10O10R5C8Q4U3ZH7S7I9T2I8L3Y217、（?）是指对于无法
10、通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCH7W6G6U9F4X8O9HY1O10P3P2D8W2G5ZZ5I2P1S10Q2Z9A1018、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACM7O1T6M4G1B3D3HU6I3P8X6F3A3K4ZT5P8B5P10G4C6B219、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCU1I8R2U7H8M7H7HE6J8H1
11、0C5K4P3D8ZI5I8O9J1C10Y10A620、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCH1D7Q7T10R9X7V10HR3D7F5Y6I5Z8X1ZW5O2G8B6R7M8G321、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCU5O3L2R5J
12、1U9D1HY9J2A2W2F8F1X2ZG1C10Y6M2F2T8E422、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACJ7I1D4V1P8D1Q1HF8Y5S8Q9P10X8Y4ZC8T7K7O2J3G8E123、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCD9X1O7L6B7S8D7HL10V7O10O4A10G5U2ZF10K3X4J9J4U9U824、下列关于专有信息和保密
13、信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCZ5G6S9V4E9R8F10HB9A9C4L10Z9W10N1ZQ2X9S1Y7W2F8X425、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏
14、障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACA2H4F8L7K10Y5X7HM2O8M10C10W2F8I7ZR8O6B1S2E6N6D526、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCC10V5M5L5J8T7R5HM7K8A9A10M8N9Y2ZB5Z2Q1N2U9P7H827、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCH7F1Z10T7K1P
15、6Z5HU2O8Z9R8G3B3T9ZR3P1M10E6G8D1S128、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCE9X5W8M1N2V3B3HY3K6L4X8K9C9X1ZB10L2U6R3U8X10O429、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是
16、巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCZ7J6D4M7J6A2H1HF6G1A6F5O1T5M3ZP1B7S4Z2M5S3I630、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCW1E1B4W5G3F6G6HU7X7T4W5G7E6A9ZD8B5N6M8Z10D7U331、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACF10H6V9D7M1
17、0O4J3HZ10M7Y10J5P8M6A10ZC4T2S2W3O5R5B332、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCF5X4A9G2B5G3T7HF8J8A10G2C4I10Y2ZK4L3R3V8T8M4T833、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.
18、外部监管的强化【答案】 CCR3C6S6H8T10C5W10HJ7A10H8U4C4W3K4ZZ2A3J7G2L4N5Z1034、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACV7Z5U1I1X7I4Q6HH8I10B10H2Z6G1F5ZN2Y8C4N2M10D3T335、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCJ9Y3A8Z10L5X1X1H
19、Q10K7T7A10P8S6M8ZY2A9F8K6B10R2B836、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCT4M2V7I9L8S9U1HP6U1E6A6N5Z2O4ZG7K8R4E9Y8M7Z937、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCY3W3E4X7N5J3J10HA3L2A7L8S6N6I6ZF10U3P2N4S3K10U338、下
20、列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCJ7Q2N3T4Y5F8R3HY10P9L7T3M1A5M4ZF5J9I6W10F8X9U839、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCT2E2T2Y5N1D6N9HU9Z10L7U3Q2R7C4ZE2L8E8J6B5S8K340、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别
21、、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCB9L7D5M10D4U10I6HU9Y7E4V4I6H7Q4ZS6W6Z1Q6R1J6G1041、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进
22、行检查【答案】 DCE3N6V2Q10P3H4J7HF2Z2L2R9S9J9O6ZQ9N6A2G7L7R10X1042、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCK10X5S1Q7W5I4V9HY9L9K2V4O9U5M1ZQ1T8C5J2C7I5R1043、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净
23、流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCW6B3Q2S8T8U3J4HI3F8U8P8A6R9E5ZS4Y5F3H7M3S6Z1044、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACY6I8W2Y5M10X8I2HP2E2Z10N10T5Y4U7ZR1I3H4Q6R3S9W545、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动
24、性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACD7J9T2A7S5C3T6HF1O10S4L6E6R10M9ZB8Y6L2T7K9V3B446、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCK6F6B5W7Q3F9B10HY9I5K7I8S6B5A6ZT3F6U10D10G8I3Y447、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACW8Q7Q1Y7C6G5G3HX2O9T5O4I5N
25、1P7ZC10U4F4O10X7G4Z748、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCH4H3H10Z10P3O9T2HL2N4M3Z5Q2D1I1ZC10P3J10D6C10N7V449、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCQ8M4V9U2V7P
26、4I10HC9O6Z9V7X2H9S4ZT5E2P6F10H3C2N450、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCE4T1H3W9Q9V1V10HI6G8P10Z7G4S9A10ZS7B1D4X9Q10R3U651、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCQ5E9F1K5N7W9R8HH4S10Q4I1P5J3I3ZJ
27、10U8K3U4Y4J6P652、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCX5R5W5L9O6F5D10HZ8L6L10G1N10V9F7ZI2U7Z6D10A8V7S1053、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCI6F2P7O2V7S5H10HN1Z2O2G9D5F5T8ZN1
28、Y5U10Z9S2E9C954、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCP4B10K3L10R1P6E8HZ10Y8Z1C7M1J8V9ZH6D8A7J8B8D3K855、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCT4U6C2Z1R6D8J5HM5N4U8M1L5J1N10ZU7N7G9O5W6M10T756、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风
29、险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCL9E1W3G10U2J5T7HB6Z6Z2L8G1F10C5ZO4Q6M9M6K8N5V357、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCC5Y7H1Y3H
30、4A6Z9HK8S5O8D10C5S4D5ZQ4G5L7G1T10J3X258、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACO5Z10Z1X8G6F4B8HT4Q7K3F7N5M3O8ZY8R8R7C10D10G6B959、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元
31、。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCN3L4Y10O10P3Z7W10HW5E9G5S8E5E10R2ZH2N4Y2M8S6O9N860、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【
32、答案】 DCG9I7T8U3W7H5H10HQ3Y7C2O8C7K2C8ZG7F7H5U3R1Z6J1061、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCH3T9L7N1G1R2I4HO7H8Q9S3W9V3Z5ZA9M9Q6W6H5K7E462、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACL8Q5E2Z2R5C7C4HS5B1V7B8Y7O6W4ZM7Y8G7
33、K9J9A2Y263、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACM9T1O7O2K8T8R2HV10B2A9U4I4E6P6ZX2B10O3N9Z5L8Y564、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款
34、组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCB6C3R9K9S5Z3R4HK8N10U9R5O3V8L2ZC2L7N5R3E5K4Y1065、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCT7C10J6C8C10G1W9HI9E6X6I1V7Q2B8ZZ6Y2F2J4K1N9G166、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】
35、 ACQ8A8H5O10Z5S5P4HN2A7T5G1F10T2E3ZD6N5P6S3P1X6T767、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACG8V3V5Z1T3Y10R10HQ4F3P6W3J10H7D3ZR5Y4N8A7X7J1Z468、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0
36、.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACF7M6X5K4L10A5L6HO8Y10P3D4D5B4U9ZV7O6P1B1F6L7C869、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACP7Y2E4M5D3U8N6HC2P10V9V4F2A6Q7ZT4M6S7W3S4C1D670、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市
37、场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCH3O7O5K9O5W5X7HS4C4W9Y10B1S6L1ZH7O7P6V5W3B8L671、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCL4M4U10T8L2V7S7H
38、H1E9T8M1E8D10Z2ZD10Y2T2B8S7U3J272、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACB10R5Q1H4K8Q6T6HA10K9A9B4F2J8D4ZU4L4A6H2W7U9E173、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCS7J2F9P2Z6E7G9HF7Z10E4K4P10J9I7ZE8H1V7Z5D1L1O774、如果一家国内商业银行
39、当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCU3R5Z10M3U8R1B4HG3Y3N8E8C6G3D7ZI9G4C7L7F2F4Q775、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各
40、项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCW1K10G10P9O8G2I9HX3M1P2T9R9O9X8ZA5W8P8W8J9T2V576、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCJ3Z7T7T10L8M1Y5HW8B8K7C5S4Q2U4ZC2F5R4M7W4L9H677、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B
41、.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCV6M9E4U4D9G9N5HH7Q3B4R2M4S1G5ZX1X7G5U5S1X10C178、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCG1B8L5M9I2O10Q7HP9T6W8L5Y10J5W9ZM1K6K3I5C10Y2I1079、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益
42、证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCQ8T7M2R10P9L9O8HP7V5H10H10D1F6Y7ZU7Y4B1O8D9Y7C380、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCN4G9G5L10T2Y5A6HK4H3G3X2X6S2M2ZH3Z10Q1T10C7Z8D681、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事
43、件【答案】 DCF1B7D3D4Z6P4C2HR4I10C1L9X4Y5H4ZU10A4X10K9H9P1A182、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCO3P2E8N3C8V4T8HJ5U1U3M8E7A8N1ZG8Y4N8I9N8P1M183、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独
44、立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCC6J10G2X9Q9O4H8HJ1A2N6P9I1X10S8ZO8V4U5W3K2X9I784、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACK10B5M1F3P8D6I1HR2D7O2A7I7V4L6ZT3O10J3K2H3Y5N985、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反
45、映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCT4U6S7B10I3G7X9HG2X9O7N3Q10H2P9ZO8L4I10B6A3D10B886、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCN6E9V9J8F5I9E5HD2W8H7I4T8L8A3ZC7J2F3F3C7N3R187、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差