《2022年中级银行从业资格考试题库高分300题附答案(青海省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分300题附答案(青海省专用).docx（88页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCP3Q1S10K10C7Q4U3HA3Y3I1J10B10H7Y9ZU3I7V6G4X2G8F52、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷
2、款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCH7E7O1D5J8C8N7HE3D1W7E5E3U5A9ZQ2H8P2A3O6B1J83、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCG4I9A5D9F5I1L10HY8S3T6U4A6N9Y5ZV4L4Q3R9B7E10V44、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A
3、.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACL6B5K10E6K7I10F8HH6O9A9D7K5C8L7ZD9K6K3P8D3O5J55、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCH4V5Y7Y5N8T5D10HH9K4S1N6Y8W7V1ZJ4D5A10G10V1V10V76、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C
4、.11000D.10000【答案】 ACA7S4K6U5O5E3E4HD1O4V9U2V6G4Y2ZR4A7P2F9A2P10F57、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCA10K9Y1I6E9V2I1HX10V9T3I5D6Q3K4ZS3U10M8L2I3Y1R48、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCH9K5Q4W10B3A1Z5HR7V7A10H7U6J6V7ZP9P10C8F8
5、N6B7L69、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCR4Z8Y2R9U9Z6H2HV2D6E4K5L2L5I5ZP4K9E7B9L5N5X610、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCR5G3G2K1N5E4O5HP3D8Q4X10V10E7S10ZM4E5H10O4U7Q3Z511、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险
6、的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCD3E10F3U4P3W10G4HY2S9I9C7V1R8M5ZO3H9I8L5A3C2Y912、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACR10G1S2Y2I1I8I3HZ1T10T3I4N5W9R9ZO9E7T6M6H2O6H113、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(
7、流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCS6I1R5B3M10R3L5HH5R8Z1Y6E8M10M1ZO1T9J5M1L8O6Z414、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCV9F7T10Q4X1Z5J10HU6U9L1W7O4O2B2ZT10M4P2N8U8C4X715、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应
8、的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACM2K3N5L7R9D6B9HB9B1Y1N7J3T4X9ZS4R4P5X7P10A9N916、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCL8O9D1Y5L3I10N3HO4H5J9J1I7Y7S3ZE7I6E3N1L10M2F117、现金头寸指标越高，意
9、味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCV10F3A8U5M9M10U6HP3N9W5G5F8A1Q9ZO7W4N2B6G4B2S618、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCH4N1L4Y1L6R8E9HJ2F5W10V7Y8T1X1ZG4B1
10、U2Q8X6S5K719、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCJ6S5F4P8O3G1S1HQ10Q10U5E9T10C3F1ZE5R10G2I4Z7D10I620、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和
11、流程管理事件【答案】 BCO9X9Z1V10H9X9Y5HV4H10Z2K8G5J7W3ZB8K6D9Z5M6M7G521、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCZ10A6G1K9M6X3E3HB4G7Y8N1Q9B2Y4ZR1C8D2M2Q8P10X722、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B
12、.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACV7F10O4Y5G10X3D9HR8B6W2H7C10K8H1ZH1C10G7X7B6D7L123、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCT9K2J8J4R3K9G5HM1G10V4J7U1R8D1ZB3Y7Z1Z7Y3Z7F724、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【
13、答案】 DCZ2E9P1L1O6O10F6HL3J2R8F8D1N4T2ZT4S1E8R3V1N4M225、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACV3W10T9D1T8H3I8HG6H7N1R4S9B6O2ZG9A2X5J10G1L10Z426、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提
14、高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCR6U3P2O2N1J2M1HE2D5K5V5O9P9O8ZH8F1S8W4B9F3F527、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCI6E6L2W2D5G9J5HJ5W5J9R8N1A2R7ZE10D7E3V7A5W1G128、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编
15、制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCZ6Y1K4E6D5Q4E4HJ9V8Q10S3E5C8J6ZH9L6A4E5A7Z9D429、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCX9M2J8Q7Y6S1R2HH4Z6F2Q1B6R1Y7ZT3J7Q10H10F8U4E630、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场
16、风险D.流动性风险【答案】 ACU7F10M1D7S5Z8K10HC3V3P9W10M2S10S8ZF8Z2L6G7Y8S5U731、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCB9M10G10M9D2T2N9HU10P9I1R7Y4S3Z1ZP1C9P5W10L1M8K232、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCX1Q9Y4N6Q8I4G5HM4E7E9Q2K9C10P3ZR4L
17、1J7Y7U1R5P333、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCM3K4S4R8K3I5Y2HW8J5E2E3R2H5W2ZQ1S10J10X7X5C6Q334、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%
18、B.125%C.115%D.120%【答案】 BCZ3U10E4N9P10X6K7HZ5Z1H3H5V6D9K3ZR7Y3D7V1Q9Y3Z435、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCT1Z8D6G2W1R2F9HW8P3B3L3H8Q8D5ZP10R4T8Q5N10P3M136、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家
19、或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCX8Z5X5X8W10O8D7HL2E9Q1W10O7C1Z1ZH4G9H4N7X7N8M137、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCE6E3A6K4P9U7U9HA1H9S6Z7H3X5A2ZY1I3T9G9Y9U6U638、以下不
20、属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCI6R2T4E5E4R9F6HY7D5U8O9Q8S2I3ZN8N2B3W1X2O5A139、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险
21、暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCA5K3B1I5V2U9G8HD1X4T8S9S10F8N1ZH3N7V5X9H10A5K840、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACN6H6J4M8H10M1W8HX1V9R10O9K1A2T1ZS9D6X6X10S1C5F241、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险
22、或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCB2U6C6H1G3O8C4HJ7C2M10Z7C10T8L8ZE8L2A7Z5V8C8A842、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCA3O4J2I5M5K1R5HP3S1P9W4T1J8O4ZN2Y4X6D9U9G1V943、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的
23、判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACI4E1P7U2W3M10J5HN5J10Y10Z10G5D7F2ZA4B2D8J10P10Y8I1044、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.
24、重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCH5Y9D8S3N6E1U10HH3N10I10S1S8Z8U8ZC7I7I9X7S8I5B545、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACI1S5B8E8S9V10G9HV4H1M9J9D9M9M1ZT1K10O6I6H2W6R746、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风
25、险D.长期的潜在风险【答案】 DCC8L2P7F1J10W1P1HV4D9U7B5M1Q5R3ZX7F9F7I5V4T3O547、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCC6S2U2C3V3E1P7HS9U10B5X3X4W5E4ZG8N7M7L1V10G8P148、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论
26、造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCE10L10W8V5O1T9H3HE8F5U3C3W5V7W1ZZ5Y7Y4N9W1E2N849、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACW9A1A4T2W3F9C6HW2G6N6O8I5Y2M3ZI7J3S8W3C6P7Z350、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一
27、决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACR1T3X5N9S5S2K2HC4D3I9J7U3F3H1ZI4N4S6R8I5I6N551、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCX6Q7L7F9R8I4Q1HT6Y1P9U1S6W2Q4ZC4
28、M4V8O9P1J9A752、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACG9F4X10S5S6B8E10HK5A8Z3U8G1Z9R5ZI9B4F1B6F5B10D453、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺
29、诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACG7T3G10Q2B3Z8I5HZ9A3S2V3P4C7V3ZY8Z5I8Y5J8Y4V554、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCM2B8W3N2T10A8A5HX10O7D4W10W6F7G4ZU5Q7Z1E7C3M2Q755、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCC3X1Q
30、2Q4F6L2A5HO2Y4V8X5F10P7E5ZI1Z1L1U9R7K4B856、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCY6Q9L10F7B5B10O7HP8E6G10O9T9Q4T7ZQ5Y9U7V3T6S1P957、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCN3G10S2B3Z7L4X6HD10D9U5T6G4H9V2ZH9A5X5L2H1A9Z258、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【
31、答案】 DCS10D7F1C4N6L6M2HA1L3B5H10P1J9C6ZD5K6K1V6O9O9U759、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCP6J10Y8Y8E2I4F2HK8D9E10M4K5P6A6ZY3E7N4F1L6A4E660、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCV9P1I10R4I10T3S4HY3M8O10G2I4A5I5ZB6K7V6R7H6V9V96
32、1、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCQ7D3C4B1T9M6M9HP9E2X8M10N6P9M8ZY3U5N4W4X1B6P562、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCY8V2O3B10J6T3L10HJ9V1B1J8
33、J5N9J7ZT6E7I3N3Y6R8P863、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCZ5N8J2M5G9N8Q9HR4Y9B5S5Z7Z10K8ZO8V10L3P10D8P1T464、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
34、B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCF5D4Z9M2K5A3I9HZ8Z7B2T1B3P5U3ZM5R5B1T5R1R2C765、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答
35、案】 ACS7E7L7L4I9M3Q3HR4B9W6Z4U5O7K5ZJ2C4C6D7V1C2Q966、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCG4Z3U10D3Z6L5O6HQ9W4F9C9K10M6W8ZW10O6K4L1C10Z7Y167、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCJ7T3U6Z5Y9X7D9HQ10L4N1K3C3D7I8ZP5G10N7
36、Q2K2R10W168、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCV6T8J8S4B8F7N2HS10F1J1H9A7T7H9ZI3U3X3Z1J6V7K669、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACE2M2L9D4E3I2X6HL10H7H3A9W5B4C3ZI5F2L7Y4Q3F1W970、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACJ9D10S
37、4L5D3M9Y9HP5U8O7K10C4X7O8ZZ8A2G1T1F10M6Z1071、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACR6R4K3B1H2A10V4HO1S7P1Z5U7Q7V4ZA3Y9G1N10R4Y7X572、商业银行的战略风险
38、管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCK4G1Q6J2X10S8X3HW3T2S8Z4V1Q9I10ZY9X1G4Q7E5F3P973、我国商业银行之间的竞
39、争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCT2V2X1Z5W3S9N3HP7M4E3R6D7I7U5ZV5H4E2N1B3J4O1074、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCB10W2H2M1A2N6H2HX9O3I9N6G5M3P3ZG3Y9O2R1H5Q1B1075、风险管理信息系统需要从
40、很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACT4L6A3R7I6T3A7HU1Q3A6K4H9N9M2ZE8R8R6L8Q4D3K276、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCI4N8K7L4I2R5X3HJ8W8N6G7G7O2R10ZF6T7B2K3A3U10J777、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DC
41、I1U10D4U1Q10I10S10HB6K7J6N9I8P10W10ZH4D8Z6Q9Z9J1W878、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACL2Q2A7I4H6U7S2HH1S8H3X10Y6Y3W2ZT2J3V7A4S6R8H579、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为
42、B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCO7U7W3X8M3D7V7HT6S1A10U5R2E5T3ZC7Y8H6E4G9I7W780、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.
43、主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCE7P5N6Q10Y2S6G6HE4T3I3O6D2K4E1ZV9P7I8W7K1D3R181、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCL8D2Z4M5Q9N3S1HK9Y4H6R7G1H1D3ZU5G8K6F8C3L10R1082、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（
44、 ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCM7W5G2V7G8U3Z4HG6D3U6X9P8B6K4ZN4G1T2B10H6S1S483、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCA3A8O2J1G4Q8C3HJ9V5C3J10W10T6T2ZN8W3G4X8F7Z2U984、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合
45、同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCG10Z5G2A6P5J10P4HQ8Y8H7V5Z1Q10U4ZN10U1C10U5O2S8S885、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCW6M8K5P3O1Q3W5HS7V9F4R2X3T9C5ZD4N1G5K3S3L6T286、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACD9M4O1Q10A7L8X7HX8U10E7F4D5S9X7Z