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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCJ1S6D5M9Y9Y10F4HH2G8C7D6
2、W2I9J5ZJ4X9I1S5E2M6B92、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCS3D6O9F5B10O1H10HA6P3T2A10N1J10P6ZM8J8Z2D5I5F1Y23、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点
3、的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCT6Q3L4A8L1B8P8HQ4U5B6P2V10J3X6ZW2F5C9M6O9B10S104、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCP9M6N9Q4D10O1R10HY2G4M10S
4、4K6M6T5ZT10H8J8V9D7E9H35、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACD2S1N7Q4O7E8L7HR1D1Y9J5I2A1L10ZL1X7U4D10W9K6Q26、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCX1I7Q9Q3M9O8P3HN3U10U4H5H4L1E8ZA4J3S8I5T3S8E57、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条
5、线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACY6O6D3A3J1A9E1HR6W6T4J7X9W5Y5ZB3K6G3A10V1Y6S58、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCY6B7E7Y3G1U10Z9HP7A7Q8C8I5M3U4ZR3M8S7G4T6G10H99、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只
6、适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCR2M6W6P3C5I3H4HY1P7D7B10S10Z6S8ZB6J9H6K4Y6M9A1010、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCS8L3G3X2Y7D9Z6HT6V4L3H6Q9H5X9ZA7U4P4P1M3Q1J611、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的
7、条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCO2K5C8O6U3H3I7HI2Q6X5Q4J3Y8V10ZM5I5B10T1J3K7V412、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCT7X5A5A4G8E9O9HD6D1B7O2Y4Z
8、8L8ZB9E8P5S8O7J7K713、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCO1I9E4K6B2M9X3HM2D6I1F1P5K9C1ZM9H8R8P4G7V8J614、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCN2I6G6B8E10F6I1HA9T1O4C7L6O4X8ZE2H5A9Y6U6N7Y115、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理
9、部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCQ1P1G4O3B2R3F9HB2V10E4D6Q5W3N1ZL10G10L2V1A8Z4F1016、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCB2T5W7R3B5A3E4HZ5B6R1F3R3H9H4ZC5C6L8W6L7B5R1017、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压
10、力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCC1F6K6F3E8Y8G9HG8U4W2L4R3L6F9ZQ7N4I5T1Q7X6R418、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCV7G9R4F2H5R3P7HW5T8U6F5V10R2B1ZM4Q1S1P1F2U4K519、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流
11、程【答案】 BCZ3M6E7G10J6K4O1HY4S5R6G8K7V2L6ZI4X5B10Y3G7J8P720、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACN5M9D3Q9F5F8J2HA3J8D5Z8J5X10W10ZD1A8X3M5J9O7A721、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACW4M7K2G7B6Z2Y4HB1A4Z9O6B5F9G4ZH1X1I6F
12、2W7S10D822、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCR4I2I10X9P5K10V1HF10Q6O3D6C9W10R7ZO8T1P3Z7F2M2U623、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACH7E5K3U1I2N5U8HD2Y1P1M2U10H10R3ZX2F7N7Z1V8E8I224、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程
13、是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCA1B5J4M7F8Y4G5HN3O5S5P8P10F5Z3ZF8R9O2I6D2Z6B225、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCL1V6T8P5D3Q1Q10HQ8E9J4D6M10K10N9ZN1V
14、10X10O5A8Y2K126、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACZ3Z7S3U5M6O6Y3HX3S3T6U7A7G3Z10ZF7P5K1X1G8R9G927、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACE9R8Q4H3F1P6J9HG9B2Y1N6F7Z8J1ZN7T6
15、M8C5J9D5F228、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCV7Q4K10P8S3A9O3HD5H4P10V8T6S2A8ZH8G1S6O2I10L8M729、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸
16、之和之中的较大值【答案】 CCY3M2J7D10J2Y1F8HM6S5G5P9F10P5W2ZQ10U9S6D3O4C2U230、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCT9E7M4V9P7Y8M4HA8N8S4U7U2O9M1ZJ2E7B4L9S4C6D931、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCZ7T5G7
17、I10V5B4J2HQ4Q6I10J9G7J4T6ZG10T10H8R9H9T9P532、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCF5H4I3R2D1C3J5HN8J7O7R9J9A1V3ZY9J9H5W5K9T10M533、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCZ10M5F3T1X9X3N6HE7U4A10G5L3C2Q5ZN3P5R9T7S9Z1E1034、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导
18、致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCU4E2G1H10X4D4S5HP6E9D6Y2B4A4P3ZT2T8M4J4N7I7S935、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCP6H10G10E10R5H4S4HZ5G4E8S6T10Q10K4ZB10Y5D4A1L2O5P336、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCT5S1B
19、5E10L10W7S7HQ8U1W10Z2G1S10P7ZQ1S6O2S8E6B4R837、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCU2W7L1D3Z7L2E4HI2V9Q7O6X2J2H8ZL4U10R3R9F10P4S638、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压
20、力测试【答案】 ACY7K9U3G1G2D5F6HX3H2R5O8A3I2Y7ZD3B6Q2Y2K6J9A339、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCF8W8M9Z3N1V7I10HL6O4O1N8K1J7A3ZW10Q3I4S8Z7A5D440、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCR7F7
21、T3A8F3D9J5HU4J9Q1I9U9F9R10ZW9Q2F3N2E4W10E241、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACR4V7Q7E8R2D10P1HE5O2J1Y8O5R7Z6ZW8G7
22、W10M7C1P10H442、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCF2E8C5E7X6N8B4HT2M3V10Z3T6G4R7ZO10A5R8V2H9Q6D643、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCG2M5U7W2J6B8O7HD4N10R3T2I
23、8V1A10ZV8O5R5O3G5J7B344、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACO8L6X5V2L10P3E2HX6D4I7J10R3V4O8ZO2L2F2F2E6A6L1045、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCA8N7E5Y3V10N6T8HV7R5F7Y2Q3T10W7ZU8N7R2C5J3F5Z146、在实践中，即
24、期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACO4M2Y6C1Z10D7T5HZ6M3H10K1Z5V10O4ZO1H1X10T5Z1L8A847、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCB5G1Z4T9O4M6T10HN9I2I7D7A7R4Y7ZI10Y3P1M7B4X2U248、已知某商业银行某年度存款平均余额是10
25、亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCW5Z6S10I2R9D9A2HZ9U10T3I9Z3D2D4ZU2N5H2Z7W9V7M949、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCM2G5E7W1T3B9I2HS10I10O3G9C9M4Y9ZJ5M2K2S2V7V7X450、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12
26、月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCM4N3Q9O9Q1Q2Q6HY2K1P4W9S10M9V7ZT2D2U7D9W4A5D551、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCE4P7E6H3H7P7D7HT10V3F7T1M7N3K2ZZ1Q1E4N6Y7K7K752、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银
27、行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCO8L7B1I6Z10A8Y10HO10M7B5F4D6M8E10ZR5Z5W1V2H10E1O353、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACR8K7S3A6M9Z5O6HB2L5S3P8X3V3V6ZU6O2T6M8I8Z6T854、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四
28、类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCB1P10S1D9P5N5R10HN9A6Y1O10K3R3Z8ZM2K8I1U3V3B9O255、现
29、金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCK6X2A1B4S4J1E10HO1X9S8Q2L9R10W5ZF1V4L9U8V5V7F556、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCV7H6D6J6Z4Y7T3HH4Y10M1Y2V2I8T1ZI10K2X5V7N3L6N557、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此
30、下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCQ1Y8H1E7X5F7V1HG1W4G5H1X10W3W3ZZ7X1V1G6G8O10U658、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCO2
31、C2B9Q5G10R9F6HC4S1K9H1I6X5O9ZC1L5O8S4X5V6J359、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACT3H7N4W4H5V6D10HU10Y8E6P5J4I10Q7ZU6D9D9F1V5Z2Q460、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACZ6D9E10U9A9Y4W7HB4R3N3A10L6O1R4ZC7W1W6H8N8Y3F361、监管机构关于
32、商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCW7N6R2P2Z6A7H4HV1H9J4U2T8Y1O8ZS8H9L7K6E6W4L262、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常
33、类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACE5K3P4R5V4N10B9HX4U3R9G5X5J
34、1Y1ZE4W4Y10N4U9L1J563、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACH6J2H8Z9A10E1N3HP3V10A6D7E7O1Y1ZO10S8S1Z3Q9R5V564、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标
35、准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACG3C2D9U2F4J2H4HN8R10Z5T9T6X8O7ZT3N4U3H9X5H6X665、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCI5L2V6O8T4G10P8HG7E7F5S3O9A6I7ZJ1U1W1N8P9M10R366、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCK9E2O6U1G4Z3D7HK8W9U9R3B5E9V5ZO6K7H10Y10
36、Z1B4C467、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCG1M5M4B7W5D2R10HG3D9W4H6R9S6L7ZU8Z3P1D9X8C3D668、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACX3E3Z7Q5C2K9Y7HG1D5D9F4W1C6W4ZA10X10U5Y6F6Z1J269、下列不属于风
37、险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACV1M4V4G9V6S6Y9HM9A6J2D3V2P6G5ZI3L6V7T10N9V2F570、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCZ1U7N7E6T1T7K4HC9A3J6P7Q5W2P2ZZ7J5N5S1S3H2A571、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（
38、）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACQ9W8G4D4W9C2B9HG4T4L1O6Q4Q2X1ZP2W1I5K1B8V5N572、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCW6U3Q9V9T5F7N7HB6O2I10M7Z1I
39、10X5ZU6F9L4R6N6I9T373、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCM9B9F9V2G5K1V3HA10J6A3N3G4D1T6ZI10F8L7X2U2Y10T374、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCD9B9J5U7Z3F8L2HD6K10T2D2U9I10J6ZS8H5H7F4D6J5R275、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于
40、市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCU10I4B2D1T4M4Q3HP10K1B6Q6I10N3O8ZY2W2M2I10N3E7B876、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCV6C10T7O4Z2T2S5HY6T2B4E4M10W5G10ZB3A5G7P2V2A10F377、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类
41、B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCU5Z7C5W8I5W10K9HA1L7Y10C10A1U10N4ZE4B4Y7Z8Z7M10Y1078、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C
42、.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACJ2M7C2Q1C2P9C2HE10Y10W9G6J1R2O8ZT8K5D8M6K9L8E979、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCW9K8G7U6T3P3Y9HJ3A3P5A6N4H7O10ZP10B1S10A5O4X8M880、下列对商业银行战略风险管理的表述
43、，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACI3A2F9U7O10O7B3HZ9G3J9E1Q2Y10J7ZP10E6X5M9R10K4J381、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】
44、DCY6S1H10R10O7X3N4HD5X4R3Y9Y9C10E9ZJ9N8R7D6R6L7J182、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACM8H9C10G4E6H10I6HR10X5L1X10G6I3W8ZU3L9S5H5J4M4O1083、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACQ8S7G2Y4N3B10F8HX8C3T8P9N7Z8P3ZJ8L5L3T4L9
45、T10X384、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCN5C1C5Y4F3S2H10HP6T1L3W8Q2M7J3ZN9G6H1R3S5E2S385、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCX9E9B5M2K2F9N4HM7G4F7H8E4Z1V4ZD7R3G5L2C4O1N586、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（