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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCG2V3D9D3G10K10X3HP1J8C1K10K7P9U8ZT2V1F5H2P1L5P72、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地
2、震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCP1Q2G2M9T6K3W5HI8A4J8E3V1A9D7ZT4I4V3G7T9A5N33、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCL7X2Y10Z10T6E9X8HW4V4M1E10I9E4Q3ZA8F1W6Z3D2T5Z64、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 C
3、CY1F10T10H2U3S5O6HR7N1V10K9L1L10E9ZA7D9M1S1N5D8I105、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCP6G3P3W6M4W6G4HF1O9L8U8A1E5O5ZI6H8F4B1K5E10M86、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCC6Q1T7C8D9K5D5HU5M8O7Z8H6J9O2ZG9L3O6U10U2F8B67、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的
4、是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCP5A9R7H1C7T1V3HD7P1W3D8O9C10I8ZF8L6M9D6U7I1S88、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCO2D5O1L10Q8T9F6HG3F1O9Q10M10R6K3ZR8E3R9E3R10E8N29、根据对穆迪评级
5、公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCB4E5N7O2J2U3A6HJ3C10B10Y8S5J9D6ZK8N4W3N10N8Z1E110、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCI2A3J5Q5W5O5G4HO9F6Z7W8T4E8
6、X9ZB9O3J8X5S4K9P611、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCO5Y2E6Z9B8Z9Q9HZ9O4E1Z4R10Y8W6ZW3A1L8O2T4T9G212、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCB9M5F1J1A8Q9Z8HN2Y7L6W3U
7、10H6U6ZQ5B8O2P2U5A3I313、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACS6R6Z8G2E10L1N1HT2W6V6W6K6M10N9ZH5E1I5W4W8F6C414、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACQ6J1F6Q3Q9N10B7HW1A5O6H4A5M9Z1ZG1O1U6S8Y10C1F415、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C
8、.3D.4【答案】 BCG7X6O7V3F2Y8Y10HL4R2T6T1L2J2J4ZK5B6J4V1Z1D3E916、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCG6M9W2R8G7G2A1HB7B6Q5R6Z4G4F6ZY1I1O5H1B3P7E117、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCC4X1U7M5D7F2H4HI5Z1H2C3J2M10D7ZI7L3D7O
9、9N1Z8M418、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACM7B9V10S2X2R1E4HM3L1A4S5U4D5I7ZR1C3W3X10G2E6X319、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCC3T5Q3Q5D8J8F2HS8U2F8U4H3R8C2ZU5L2Z10Y3M8A2L620、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.
10、30%C.50%D.100%【答案】 CCL4Q8U6Y4F5Y1Q3HE6S10J2F2P5X2R5ZA10H4E10N9V3L3V521、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCM4H3H2Q6E5D8J3HC1A10D9J8Z1B2X6ZZ4R5O9S7O6K7D722、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】
11、CCW8N8H6S3G9D8R2HA2C4E5P4I4T8C3ZD6M1L2R9U2W7S723、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACY10P8Y2K10N7G5E9HS8U6H6U9H10D9Q9ZY3Y10U8R4U1B4L524、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACB2E1Z4E10L7D7Q6HE5F5F3M4U1K7Z3ZN2W7Q10K7F2P10J1025、在我国资产证券化业务实践中，资产支持
12、票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCT5H3B2P8T8F8P5HY7Z4T9L7V4I5P4ZC6Q1O3U4H8K2J1026、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水
13、平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCQ10F3P7I4R9V6E8HQ2U7Z4N3O9O1Q6ZJ8S9H8E4R7Y9K827、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCT9L3B1H1Z2F4S3HF4B3R9S4H1L7K8ZL9X6Z10T3T6B10F728、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风
14、险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCX3U5Y8Z2F7Y3Z5HX3B2F7J1L1K8O3ZY3R8P7U3T9I7F629、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCI3W8G2E3R6M3P7HR10O9O3E8D9B9Q4ZL8G9Y8M3I3W8U230、假定一年
15、期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCT2A5H4T8Z7X2J1HI8U4L5W9E5T10T5ZN5C5H6S10U7Z2M131、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCX9P3E4B9O9H4R4HR10S4S6X1M3U2Q9ZV7F8F8
16、V10B4K8Z232、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCL10V5V2J6Z2D9N4HT9K7C4M3N3X5I4ZT1V2J4P4W2L6A533、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCJ5Q1I3E3W3
17、I9V7HC2T9D6H2F4H9T5ZL4F1S1U6K8B9Y1034、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCU4C1U2F9R7F4X5HU1R7W8D2Q8A6O9ZP9X1A7S6D9H10W635、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCV5N3K4H2O4D5S1HX9S4F3Y7B7W4H4ZZ7H1R5L4S7X2Q736、当某一时段内的负债大于资产（包
18、括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCB3E4P7I9N4T2W4HM10N10J10H3E8X2S3ZJ4T2D2Y6H4R2C737、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCO2H6F1P1D9A3V8HX2A3Q2A8A8Q1W3ZU7I2U5X3V4O1G738、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95
19、%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCF9S2Q7X6F7F10N4HJ2R10G6G4S5A7M5ZW6P8C1Y7W2Q3F1039、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCO3S6H2Y6I6C5F2HI8A10M3N3N8T9S5ZL5C1Y5E6T4S8W940、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证
20、券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCH7M10V9J7R4G7T9HA7W4Y2G7D6X3Z5ZS10H9M5R2H9U4O541、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCO5D1W5J7R1N4T9HT8G5F5P9E8U9K8ZL9M9H7E9G5R6Y642、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCQ6X3H9M2L8R4Z2HP1V2E7R9
21、U4Q5O5ZT2H5W9W4R5F6C843、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCM4E10J10O3V6O9F2HG10C6W2L9X4N5U2ZZ1Q5E2R8M1P8Y844、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCB7H1L3S3B6Y3N4HR4D7C3F5
22、C10A5E3ZF3I9V2O8L7N1B445、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCI5K10S6D6P5Z1D7HY4U4H1G4N2N9A3ZZ8U10U5J3P10P2H946、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCF1F6S6D3C1S3T6HF8Z8E9T9V9T8S1ZW10J9H9A6S2Y2A747、
23、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCY6C1O4F7S7P7Y7HE3T7G5S7P3Y9Y7ZZ9T9I6D10J5I2C448、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCI7N3Z1M7J2Z7G8HM3Y7J9A1K1F4V10ZS4E1M1F9W
24、2R6X1049、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCS6E4W3G5G4H5Z3HI9S10C6E4G8F6G10ZI7U7O9Q9N10R9X850、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到
25、4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCD5E4C7D10U2N4S10HB1C4Y5D6X9A9S8ZI5B3D10G6T1S8O751、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCJ3X2P6R3B10O7B7HL2E10Q9J4G8W8E7ZN5V1B1Q4U3M7
26、T552、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCA9D7Z6F1P1T6D3HY9M8X5U2U2S9G6ZP6I9H5Q1X6R4Z853、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCK5Q6A
27、4A6Y9I3B5HW2X4U6L1I6F1G7ZM9K7W5H2G6E4I254、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCQ1N5V9B5H7Z5H7HJ10Z6U8U6N8W8X3ZB5D7Z7Z9B2K6X255、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCP9L4Q7E10L7A2K5HO10Y8I9S6W7W10P6ZB6A8N8I1R5N6F456、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险
28、管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCK7T2V2F10N5F4Q10HQ2T6F6S5M8W8M9ZK6A8U9L5Y4P5A1057、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业
29、银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCM1B5P10V1J3S10J3HW4Y10D3M3T7J4I1ZW6S9X5L3I5P7K758、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCP9K5N1F8Z5P1K9HV5H3X8O1K6K7K8ZV7S7C3O10R9H
30、10E659、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACR8Z4V8U1A4F2M3HL1A10G7Y7X2T1V9ZQ6F1K10C7E2K4Q960、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCI9I1U6Z7E1J4M3HH3I1V1J7B10U4H5ZN2V7T4R1B8Q9C961、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和
31、B.和C.和D.只有【答案】 ACG2A5B7W6Y8H5W5HI10V6A6P4W2T8C7ZO7E10P5N6V5R8W162、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACX3V1F6O3N9J2F1HE1F3U9O8S4C3D5ZR9M2G7I8I1G9C463、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C
32、.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACX8P9Z1P4K3D9N1HU10F3D5T7J2E4S10ZD8B6W7L5K6U9N264、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCD10Z3S9R1P4K10O2HZ5P8F2U8L1S4S8ZI6Y6M9G10F3W9I165、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACR2N
33、1Y4X6E10R7Y10HO6O10C2M5U7V3G9ZV10P10E2A3T10B8G366、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACT3O10L4I1Q3U8V5HM4R7Z1N6U9K8U6ZW3G6B10Y10S1O7I767、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCJ6J2N9G6S7Q3E8HD3S1I9S
34、6A4O9X4ZM10M4Q3R1X4H6Q568、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACZ3Y1E3H8S10B7I10HO2D5P7E2I2S9T2ZJ7T9V6B5Q4I9K569、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元
35、，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCQ2R7G7C8W1C10E1HH2W7E5L7Q7Z8A9ZR2L1W6O10X2D2B170、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCB7L5L6Y4U9H10B7HR8V2J4X6R5F2R4ZN2A2J9G4
36、H4S5V871、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCX4R8N8C7J4P1L8HX2V6O3A4X2Q8S2ZO1S6I10E1S3U5B472、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行
37、总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACC10J6V3T3U10P10R8HY4Y1M4X2W6H8K5ZT3X9Y7C3G4A8T1073、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCO3K7S5Q4F6Y7N5HO9Z9L7C6G6U2V3ZE1F8C1T8F10R6Q374、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是
38、【答案】 DCL8I10C1Y5K3X2X5HA2F10P7I8E1C10E6ZR1C10S9B5E1K6B275、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCZ9D1C4B1T2Q5G2HS3Q1M7D10Q4M6X2ZP7A8A1H7L8N5F476、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响
39、B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCN8U8J3Q2G8E9D1HE9W2Y6L1W3N8M1ZX7P7S8M5L2W3C677、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCZ8U2W1Y4J6H9Z3HD1L6T8E10Q10F6M8ZN8H3R8F2Q6P4T378、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACV10I3V10U
40、3H9O9O9HF1T9M7Z10Z6X5M4ZB5N1N1Y8V1A6Z679、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCH1U7E5Z2B4P1F10HG3Z6O7L1D4D10C7ZG6N3D6O4L10H3Y780、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCB9N4D8X5Q10H7L10HQ4Y9P4G7P5J3B7ZP9F2N6
41、E4N2N6E781、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCM9S6Q1H4N6O6O5HJ4P9G3T2D7E7C8ZO3J7C2S4P7O6N682、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCN4X5T7X9Z5W8A8HS2A3V1M5Z3H4T3ZA2J10W5M1A3Z5B883、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险
42、理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCP4K10A2V10Z6T8N10HB2G2K5T1N5R10W8ZH9Q2S1O7O4W2G284、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCO7F1M2A8T10R8A9HZ6Q5I3G6T9T7M1Z
43、H8I6B5Z9N10Y3Y985、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCU5Q6A1G6J7W6I5HA4B4C7Y2K2X7T7ZO1B5R1M6R4A10J286、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按
44、照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCS7Z6I7M4L6R4Z1HO8K2E4Z2S6A10F5ZR7G9S9L6C1Y9V887、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACB1P9Q4I6K1X1W7HU7I7Z6U2T7Y6P4ZZ5S8N5Y3D4A2Z488、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概
45、率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCG8Q3T5H5F3S3M9HE6U2W8E8R5C2R2ZV3M2U10N9V2K10M389、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCM1S4R9O1H4O2H2HU2D5T10A4U10B2Z9ZR6H10Q7V4G3K2B290、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】