《2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题及一套参考答案(江苏省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题及一套参考答案(江苏省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACO8B4H1Z2J5P10A2HN5Q3B7E7N3W2O10ZT1A9I2W7L5N9O42、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCZ5I6U5J6V4T6M4HF3L2K5S9C4C5B7ZQ3Z4K6F1P6P9Z53、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费
2、B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCT7Q1K5K2A4S9R8HU10T3G3F8K5R4W1ZS5K1X8M8Z6P4S14、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控
3、制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCJ7R7G4R7M10K3X3HV8J2C10J4Q2Z6K10ZI2H6Q2P9M9A4Y15、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACV1F3J5B10C6A4P6HB2H2Z7O10C7L9O6ZC10S9N4H4X8Y2P96、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则
4、商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCG5K10B4B8Y9Q9L2HR9V5V9C6H8D10B7ZQ8N8C6S5H5J2P37、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCV2J5C5Y2W10G8K8HH1C3H1L5O9O8K6ZD3Q9Q5Y7N3U7E98、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理
5、部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCN6W10O8K5N8J8N4HU10N7X1W9W5K9X10ZK4W7T2R7X4U2C109、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACV1K1P3X8N6V3X1HK1P2J1E9U7I4P6ZM5Z2H6T2V10L8O710、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模
6、式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACK9P2E10I6S10F8J5HR7M9S1T7U7X10V1ZZ9L5V1P3Z2C3D511、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCS4V5C9G7W1O2Q6HM4S5W7Q3Y10U4P2ZR1A3O10R2Z8G10Q712、下面不属于交易对手风险需要计
7、量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCK8D2L1E1L4U5X10HD2V5C9D7K8G3W4ZQ3M6A3Y3S5M1L213、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCI1B9J5A6O1S5O4HQ9J6G4I1R1U2P10ZC6F2U7Z6V8M2Y414、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效
8、率【答案】 ACC5J10F8W1O6R7N8HO1Y8X9Z5F8X4T6ZG1Z5B3C7F7L8G115、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCV2L1M8P10A7Q6W3HM5X4B6G2Q9W8J6ZX1F10D7Z2U1X9C816、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCS8S9J9C
9、2Z9P2G1HR8L3X4G3W4M4S3ZG9D4S3J3Z2H4U117、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCS1R8F2X7B6M3I9HG7J6C1E4F9Z4S2ZY2Q9L10J4Y6T9U918、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值
10、【答案】 ACM4J5N7T10W10S8U7HK6A8K10G3A1H6J4ZQ8X9Z2T6Z10F8Y519、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCQ3J9P4C10E8Y2H10HL8X7S7O4W1L2J8ZJ4J9S5F5W1E7M720、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中
11、度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCV4E7U2P2P4S7M3HH8H9K5O7J5P5R5ZT10K5J8S4S1H2I121、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACL5J1O4V3Q5U1R10HM9T7C1I8G2J10S3ZN9J7E10V2J6U3X922、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCJ1U4B2Y1T1Q9X4HJ7W9D6C4P3E3M8ZU4
12、R2P10Z9K7U1Z823、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACZ10T9W10M2K7G2C5HN3W6L7G8G9E5Q9ZV8G8N5R7N4P1I224、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCW4G6T7C5P5V1Y8HU5Z4X8R7S8W3J6ZT7K9R6F1Y9G2I225、商业银行当期
13、信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACA2H7M6M8O7A5X1HL10F4E2A10W8O10Y6ZA9G9T8S10V3F4F226、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCO2A10W7I7U9Z7N2HI2H4R2K7K7T2V4ZH5X5U10B4N5B
14、2E527、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACL3X3P2U4Y3P9N9HP6W8M1L7N6I2H4ZO9D4F5V5V1W6N828、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCF8I4H10S6K1L9M3HY3C9T6A6Y2H1S8ZJ9V6J7T4Y1F4U629、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B
15、.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCG8P10V1U10G7M7O5HQ1Q8L8B7P5R10O9ZK5E7B8H2M10P4B830、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCK2J1Y1C6Q8T10A10HV8C2D1H6Y1E8U9ZN7F8B7L8H7E6J331、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期
16、损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCR7A5O6R1R1S6O8HB3S1W2G1S1G3T5ZB8Q7H7Z1V7J5R232、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCQ8I3F8Y4A7U8H1HR4L3Y9H3E5S10Y9ZQ2K6I2L3E9J1U533、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇
17、期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCD7N9H7E4P3I10J4HG1X6M1Y9P3L7T6ZR8Y1U9T3D3A1W834、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于
18、其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCD3A8M4I2O2I7G5HG2A2I8E1D2A8E4ZX4O9S6O1Z8Y4V1035、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACA1G8Q4V2U10D6T5HB2I7M3Z1F8A1M7ZS6H9B9I9B2S2R336、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资
19、产负债比率【答案】 ACL10R5Z4Q4G9S1K9HU5Q10T1L9S9G4I9ZD2R7T1X2G4V5A237、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCU5D8R2M6W7X2M1HK2V7U3S2H1U5Y10ZO9C7H9O2G8F3V738、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制
20、体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACN9N9I9L8W5U5K1HL4G5B1U4Y10P6C10ZV1A4V9I9S9Y2X1039、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCB10E7S10S5P4I7U8HT1C1X5N6X6L10E4ZH7B10D9J1K2L10M440、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础
21、B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCX3O3J4O2R9D8Q9HM2O1C1F9K1M6Q7ZW7H3P5K6M2J8O741、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCL2I2M6F5I5Z3A8HX6Y1N3G2K4H5K9ZZ3T9L6L8X5T8G142、下列关于风险计量
22、的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACH9I6K6L6V5K1C7HV4N5I4V4S9O4V9ZC6N1R9R3O10U1H343、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCP7L5S
23、10E6N3B6F7HD3T2I4A5B9Y6K9ZI9N8A2K10G9O2Y744、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCR3Y6K10X5B6I10X5HY1I7Q2D5E6W6L1ZK5V6Q3V2N7K3O645、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设
24、定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACP4Y6O7R10N4Y2Y2HP6J5R7R2E10V10S7ZP10A9C4C9N4E2B846、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACV8Z1E4B7Q3Q10D2HG10M5V6Y1C7N10X9ZF9H3Z2A10X7X10D847、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.
25、071元D.降低1.071元【答案】 BCV2V1R6Z9W2S6R5HH2P6V10F3F9C2Z5ZA9C10M2I8A4O6V748、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCX8T1U4U9N2C10M8HW4Y9V4W4F6S6Y6ZI5Q5T4X6Z9P10A949、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算
26、【答案】 CCX7T3G2W10C7R10L5HO3K9B6V4J7D5D3ZU2V4K5C6J10L10I850、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCF5C4B1Q1N6J10V4HN6J9E5S10S9J1S2ZW2X8J8K5B10B5Y251、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社
27、会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCP8Z3N3Q7I8K4H8HO8Q9W7L3Q9H7N7ZL5V10M9Q8N8Q2U252、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACU9F3X5W1R5N6B6HS6A4P6L6M1Z4P10ZB2P6O4F6X4F3J953、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACC6Y5B5N3R8C6U9HY2K2F5I2E8J4F4ZQ2O10Y6T2F1P10G854、以下关于久期的论述，正确的是（）。
28、A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACN10M3S8W8A4F7H5HW7G7M4K3D3H8Y2ZT1I1U10Y4Q6C6K955、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCC4L3O3Z5E6M7O3HT7J3H7T
29、9P6M1Q1ZP2C5N2W6B1G7Q656、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCX10N9B7Q8F9W7N2HB10F8H2V1C10C8G1ZG5R4E4D6E8M2M1057、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACL6X3N1S1I4N4L2HR7E6P2S7M5C7R2ZO4P
30、2Z3A2V4R4A458、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCU3N6V6W4F6X3Q1HI4F9K6H7D10W6K1ZT7C5K5O7V6C5S659、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCA5L5N1D3L8N9D4HJ5M1R8P7K5Q1X3ZE3J3S8Y9N8L5D360、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风
31、险治理D.内部环境【答案】 CCH1J6D1B1N10M9G9HL5Q10D5N1Z5X10H6ZW9C5N5S6R10J8M661、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCI8L3I9I6M9N6J8HU3Y2O10S10J4Q2R3ZE1J3Y10B8U9J7V962、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险
32、C.信用风险D.操作风险【答案】 ACB9V3Z1X8O6H1A3HS3I5V6L8C5Y10R8ZR3D4H8O2Y7Y1J263、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCR7Y2F5V2B10E6Y6HS9M6O4A10Q10W6Y8ZX10Z9T8K10Q9Z3G264、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 D
33、CM9A4N9D1F1O1B1HT10R9O3W4K7B2H5ZI3Z10I4N5P4G7A865、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACR9D10T3V8C6P5Q9HA9Q5B3J9S6U5D10ZY7W10Y10O9F1J3U1066、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市
34、场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCQ8V1W9D3V3E8Q3HT2T2K1G6P10E6A7ZY5Z4E5F2F10M8V167、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCF4G9L6D1S4Q9K8HF7K3Q9D8J1T9O4ZY5Q2X10V10N4J4S868、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管
35、理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACJ1M4G9D1X7D4K3HJ8X3Y2N10M7N2I2ZD3U1W3K2B5V3Y969、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCL4W1H10D10G6G10C4HT9Y3R6B7L8F7T6ZI9
36、Q9A8R8V9A8I170、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACH3D5N9P5X2I5Z9HO5H2P3V7T3Q3P2ZT7Y9C3X4Y2W6X471、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCA7U5P6H3S8A6X5HH10Y5E9T1N4M6J5ZK8N6W3D1
37、P10S2R572、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCQ5J8C8N1U10J6B2HM4U7X2O10H6K7R9ZY6X10V8K10T1M8X373、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCK5R10H2B2T3G7I8HW4F10Q6F3V2R2A6ZV1P9N8Z4J6I1H374、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益
38、的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCH6M7K9C6V6Q7R7HQ10B7Y7R8D7Y8E9ZN1I8I5H6V2N1J475、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCA9B10H2Q2E7T2B8HS2D7N6C3U4Q3A2ZE9W2C2Y
39、9S6O5N876、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCX10A10G5K4E5J5G5HL3G2C10I6E3E7L3ZO4H8V7C6E10Y4Z377、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACD10F3G7J9S5B8T4HP10R1
40、0T4Z6V10W5Y5ZW8F3O8T1I5M2T878、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCN1J10N10F6S2R1Q9HX8F3A5Y10J2V1Q2ZB4T8H3M1C5Q2P479、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACE4
41、I8B4M5K5T5M3HO2R8T10L1E2X10B2ZY9A10N7R1V5H3B380、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCM3U3L5F8D7L3J4HV9G6L5C10A6J3D7ZH5T7A5T8S5B4X881、在实践中，以下不是人
42、们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACC9K7J7E10U8S2I6HU6W7G2O7N10X5D4ZZ6A7V6T7I1A5K282、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCJ5G9C5D5M7R6S8HE8W8N7Y5F10J6N2ZW6Z5V3Y3S2V6J183、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方
43、差法D.历史模拟法【答案】 DCF9O10Q7V10C6K9D7HJ9K6O3Y10C8Q3F4ZG9Z4R2V9A5A8K684、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCR3Y5P1G5K2J6N6HH10Z4D10E7J7V4A10ZF7D10E2X1S7F8Z685、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACK5W3G2J6R1K
44、8X3HI5K1U7R4E1M5O7ZT7Z6F6G4X4W4C686、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACH9H6O3C4N8U5C5HQ5L10I3K2B1Z5G7ZD6E5W8G4E8J10P1087、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCC6N7O1F3H6E6B8HB5B8T6C7D6I7Q10ZK1F2W4X3Y9K10I388
45、、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACZ9M10M1J8J2Y4Q4HW5C1Y7U7I8U1I6ZD9D1G9A5L9Q7T289、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCL2Y7Q10N5W10K10D9HW6D10L3H4H3O10F3ZZ5X6D4Y