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1、2021/9/111农村中小金融机构资本充足率农村中小金融机构资本充足率配套监管体系及差异化监管配套监管体系及差异化监管2021/9/112目录n一、银监会对农村中小金融机构实施一、银监会对农村中小金融机构实施新资本协议的总体要求新资本协议的总体要求n二、农村中小金融机构实施新资本协二、农村中小金融机构实施新资本协议的监管措施和要求议的监管措施和要求n三、农村中小金融机构实施新资本协三、农村中小金融机构实施新资本协议的主要思路议的主要思路n四、下一步工作打算四、下一步工作打算2021/9/113第一部分银监会对农村中小金融机构实施新资本银监会对农村中小金融机构实施新资本协议的总体要求协议的总体
2、要求2021/9/114银监会总体要求银监会总体要求n2012年之前银监会出台的相关文件n农村中小金融机构风险管理机制建设指引（银监发2009107号）n实施方案（银监办发2010110号）n关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见（银监办发2011215号）n关于农村商业银行和农村合作银行推进流程银行建设的指导意见（银监办发2012205号）2021/9/115银监会总体要求银监会总体要求2013上半年银监会出台的相关文件中国银监会办公厅关于加强农村中小金融机构资本管理工作的通知（银监办发201331号）中国银监会办公厅关于建立农村商业银行和农村合作银行监管指标分层监测预警工作的通知（
3、银监办发201375号）中国银监会办公厅关于进一步推进农村商业银行和农村合作银行流程银行建设的通知（银监办发2013130号）中国银监会办公厅关于农村商业银行差异化监管的意见（银监办发2013136号）2021/9/116银监会总体要求银监会总体要求n上述文件构成新资本协议监管框架n提出实施步骤和过渡期安排n指导全面风险管理机制和流程银行建设n提出差异化监管思路2021/9/117我局相关文件n江苏银监局办公室关于苏南8家农村商业银行联合推进巴塞尔新资本协议项目建设的指导意见（苏银监办2012117号）n江苏银监局办公室关于加快推进农村合作金融机构统计信息系统开发的通知（苏银监办201336号
4、）n江苏银监局办公室关于加强农村中小金融机构资本管理工作的通知（苏银监办201386号）n江苏银监局办公室关于做好农村商业银行监管指标分层监测预警工作的通知（苏银监办2013129号）n关于开展农村合作金融机构风险评估试点工作的通知（苏银监农20136号）n江苏银监局办公室关于做好苏南8家农商行联合推进新资本协议的通知（苏银监办2013207号）2021/9/118第二部分n农村中小金融机构实施新资本协议的监农村中小金融机构实施新资本协议的监管措施和要求管措施和要求2021/9/119监管措施和要求监管措施和要求强化资本规划和管理强化资本规划和管理要求机构根据自身业务策略等测算未来三年信用风险
5、加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产变化，在充分考虑资本补充来源的基础上制定本行未来三年的资本规划。并经董事会审议后报属地监管部门。目前各法人机构三年规划均已经报属地监管部门审查。2021/9/1110监管措施和要求监管措施和要求加强资本充足率监测预警加强资本充足率监测预警指导机构在科学设置资本充足率规划值的基础上，确定2013年度资本充足率目标值、触发值和法定值时，并此为依据进行监测和采取相应监管措施。当资本充足率突破目标值时，将启动预警措施；当资本充足率突破触发值时，应约谈高级管理人员；当资本充足率突破法定值时，责令在90天内恢复至法定值，否则将依法实施停止开办新业务和新设立分支机
6、构、暂停部分业务、限制分红比例等监管措施。2021/9/1111监管措施和要求监管措施和要求目前各分局已上报了审查后的监测预警值，同时逐家下发了监管意见书。20132013年度全省年度全省5858家农商行监管预警值汇总情况表家农商行监管预警值汇总情况表20132013年年资本规资本规划值划值触发值触发值目标值目标值10.5%10.5%10.5%10.5%，11%11%11%11%10.5%10.5%10.5%10.5%，11%11%11%11%，12%12%12%12%机构数机构数7 7161635356 67 7292916162021/9/1112监管措施和要求监管措施和要求n建立监管指标
7、与利润分配政策挂钩制度建立监管指标与利润分配政策挂钩制度n资本充足率未达到过渡期监管要求或拨备覆盖率未达到150%的农商银行，要加强内源性资本补充和拨备提取，不得进行现金分红。2021/9/1113监管措施和要求监管措施和要求推进全面风险机制建设推进全面风险机制建设推进流程银行建设推进流程银行建设优化组织架构。明晰部门和岗位职责。优化信贷流程。2021/9/1114监管措施和要求监管措施和要求以推进流程银行建设为切入点加强和改善全面风险管理机制建设。流程银行的原则。强制性制度要求。加强督促指导。2021/9/1115监管措施和要求监管措施和要求n开展风险评估。开展风险评估。n风险评估与资本监管
8、的关系：新资本协议的三大支柱，其中的第一、第二支柱与风险评估关系密切。对于监管当局认为在第一支柱下未覆盖的风险类型，如流动性风险、策略风险；或未覆盖完全的风险，如信用风险中的交易对手信用风险，可以纳入第二支柱监管，要求银行增提资本。2021/9/1116监管措施和要求监管措施和要求n通过评估试点机构主要业务的内在风险水平、相应的风险管理能力和风险未来发展变动趋势，摸清机构风险状况、主要风险点和薄弱环节，对机构风险状况有一个整体判断，为进一步完善监管工作计划、确定下一步监管应关注的重点领域提供依据。2021/9/1117监管措施和要求监管措施和要求n推动内部评级法试点推动内部评级法试点n苏南8家
9、农商行在联合机制建设、数据共享平台管理、主标尺与分标尺开发、数据标准制定等方面实现了突破性的创新，有的是国内首创，有的是业内首创。2021/9/1118监管措施和要求监管措施和要求推动科技系统建设推动科技系统建设新资本协议实施需要科技支撑。鼓励开发特色管理系统，如客户关系管理系统、数据仓库等，以满足自身风险管理需要。鼓励和支持机构之间特别是同一地区、情况相近的机构之间自主合作建设特色管理系统。要求省联社加强技术支持，加快通用信息系统的开发。2021/9/1119监管措施和要求监管措施和要求推进统计信息系统建设推进统计信息系统建设新的资本办法对资本报表填报提出了新的要求，目前手工填报已经不能满足
10、要求，在调研和可行性分析基础上，强制性推广统计信息系统建设。2021/9/1120监管措施和要求监管措施和要求n强化数据治理强化数据治理n建立数据仓库n建立风险数据集市。n建立相应的考核评价和问责制度。2021/9/1121第三部分n农村中小金融机构实施新资本协议的主农村中小金融机构实施新资本协议的主要思路要思路2021/9/1122差距分析差距分析（一）对新资本协议推动转型的认识不到位、能力不（一）对新资本协议推动转型的认识不到位、能力不足。足。各家行组织架构、业务流程、风险管控模式五花八门，还没有真正形成以客户为中心的业务流程和政策体系。战略定位和配套机制不匹配。虽然确定了支农支小的市场定
11、位，但由于市场竞争的压力及传统管理方式，配套机制尚未作出相应的调整，如绩效考核和问责机制等还不配套，部分机构仍存在大额贷款集中化趋势。2021/9/1123差距分析差距分析（二）资本规划管理仍然粗放。（二）资本规划管理仍然粗放。资本规划仅是相关定量指标数据的罗列。多数领导小组没有发挥实质性作用。有的银行没有开展差距分析，高管对本行与标杆行在风险管理和资本管理方面的差距认识不到位。有的银行规划的资本充足率目标值、触发值、预警值等设置随意性较大，容忍度过高。有的银行尚未建立资本约束机制，资本与风险管理的关系存在脱节。2021/9/1124差距分析差距分析（三）先进技术的运用能力还不足。（三）先进技
12、术的运用能力还不足。缺少精细化、定量化的管理技术。绝大多数的农商行并没有专门技术力量来研究银行精细化管理中的各类问题，风险计量工具的运用不足。现有的技术需要进一步优化。如部分银行开发了打分卡，其变量选择、权重设置缺乏数据支撑，没有建立客户评级与违约概率的映射关系，运用过程中随意性大。省内4家农商行引进了微贷技术只能解决贷与不贷的问题，贷款定价、客户评级等方面没有实现定量化，仍缺乏竞争力。2021/9/1125差距分析差距分析（四四）数据基础薄弱）数据基础薄弱。数据缺失、不完整、不准确、长度不够、可用性差等问题较为突出。数据问题影响因素：新老系统衔接不到位丢失数据，机构合并、轮岗交接丢失数据，系
13、统数据录入不完整，数据分散在各个系统中缺乏整合，违约客户几乎100%存在财务数据失真问题，除部分破产清算的客户外，真实财务数据难以寻找，已结清客户回溯数据难度大等等。机构没有建立数据治理机制，省联社在全省数据标准、数据质量管理等方面也未形成清晰的思路。2021/9/1126差距分析差距分析（五五）系统建设挑战多。）系统建设挑战多。现有系统存在不足。主要是防止人的操作行为系统如事后监督、对账等，真正防范信用风险的系统基本没有。后续系统数量庞大。新资本协议项目比较多，实施中需要不断增加系统，系统的顶层设计、整合、改造挑战性极大。省联社系统对接问题。目前我省54家机构使用省联社核心业务系统，面临体制
14、和信息科技风险控制挑战将会越来越多。2021/9/1127差距分析差距分析（六六）人人力力资资源源和和专专业业经经验验面面临临瓶瓶颈颈，不不仅仅机机构构缺缺人人才才，监管部门也缺人才。监管部门也缺人才。专业人员的专业经验不足。梯队建设和后续人才培养进度跟不上项目建设要求，员工对新资本协议的认知尚未深入到具体操作层面，短期内难以消化吸收新资本协议内容并与各行自身情况结合。监管部门人员力不从心。现有的监管人员培训不足，工作任务重，面对机构面广量大且管理水平差异性较大状况，难以对单体机构开展新资本协议实施的监督评价、政策宣传，并提出具体指导意见的重任。2021/9/1128差距分析差距分析（七七）苏
15、南）苏南8家农商行联合建设创新挑战大家农商行联合建设创新挑战大。联合建设工作中存在着大量的协调性和事务性工作。项目复杂及项目不确定性，成员行共性与个性等。数据收集是当前最大的挑战。相关专业人员配置滞后。合规达标尚存在较多不确定性2021/9/1129总体思路总体思路在制定定量达标目标基础上，明确改进风险管理和资本管理规划。从点上继续推动苏南8家农商行开展内部评级法建设，从面上推动多数机构以流程银行建设为起点，推动风险管理精细化上一个台阶。持续推进信息科系统建设，强化数据治理和配套的管理系统建设2021/9/1130第四部分n下一步工作打算下一步工作打算2021/9/1131下一步工作打算下一步
16、工作打算（一）短期内工作打算（一）短期内工作打算着力推进苏南8家农商行数据补录工作顺利开展。如定期编发专题简报，跟踪和推进成员行落实相关工作。要求省联社开展流程银行试点机构评估，总结推广好的做法。适时开展培训和交流。2021/9/1132下一步工作打算下一步工作打算（二）中长期工作打算及建议（二）中长期工作打算及建议一一是是继继续续推推进进流流程程银银行行建建设设。流程银行是建设全面风险管理体系的有效途径。要求省联社开发并指导农商银行使用量化的评分卡模型和财务模型，收集、整理标准化的组织架构、业务流程、风险管控模式和流程岗责文件体系等，提供不同类型的模板。继续推进机构完善组织架构建设，鼓励探索
17、与创新。2021/9/1133下一步工作打算下一步工作打算二是强化新资本协议人才储备。二是强化新资本协议人才储备。开展普及型培训教育，挖掘和培养人才，同时要求监管部门人员全程参与新资本协议和流程银行的实施，对照差距分析和规划，及时跟进了解最新动态，在项目推进中与农商行共成长。苏南8家农商行要开展具有专业深度的业务培训，包括数据分析、建模过程、参数确定、变量分析以及统计软件使用等方面，建立专业人才梯队。2021/9/1134下一步工作打算下一步工作打算三是强化数据治理。三是强化数据治理。必须将数据质量提到更高的高度，通过有效的机制加强农商行对源数据质量进行整治，保障监管统计系统、EAST、内部评
18、级系统以及其他风险管理系统能顺利投产并投入使用。建议省联社更好地发挥科技支撑服务职能作用，加强数据质量管理工作的组织领导，制定技术规范、数据标准，优化核心业务系统，确保数据质量能满足各法人机构日益增长的对全面风险管理的需求。2021/9/1135下一步工作打算下一步工作打算四是推进系统建设。四是推进系统建设。以实施新资本协议为契机，要求省联社研究解决信息系统建设和数据质量管理问题，如将相关的数据仓库、数据集市纳入全省农村中小金融机构整体IT建设规划，完善风险管理信息系统架构。鼓励机构建设内部资金转移定价系统、管理会计系统、抵质押品管理系统、资产负债管理系统、综合风险管控系统等。2021/9/1136谢谢 谢！谢！