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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据我国国民经济的持续快速发展及城乡居民消费结构不断变化的现状，需要每（）年对各类别指数的权数做出相应的调整。A.1B.2C.3D.5【答案】 D2. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得（ ）核准的任职资格A.中国证监会B.期货交易所C.期货业协会D.国务院期货监督管理机构【答案】 A3. 【问题】 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C.根据实际金融资产头寸计算出
2、变化的概率D.了解风险因子之间的相互关系【答案】 D4. 【问题】 Shibor报价银行团由l6家商业银行组成，其中不包括( )。A.中国工商银行B.中国建设银行C.北京银行D.天津银行【答案】 D5. 【问题】 某期货公司期货经纪业务的客户权益总额为30亿元。根据相关规定，期货公司在计算风险资本准备时,期货经纪业务的基准比例为4%。该期货公司最近一期的分类评价结果为A类,分类计算系数为0.8。那么，该公司上述业务的风险资本准备为（）。A.2亿元B.1.2亿元C.1.6亿元D.0.96亿元【答案】 C6. 【问题】 根据期货交易所管理办法，可以为非结算会员办理结算业务的是（ ）。A.全面结算会
3、员和交易结算会员B.交易结算会员和特别结算会员C.特别结算会员和交易会员D.全面结算会员和特别结算会员【答案】 D7. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法的规定，证券公司申请介绍业务，应该向（）提交申请材料。A.中国期货业协会B.中国人民银行C.中国证监会D.中国证券业协会【答案】 C8. 【问题】 （）是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币本金和利率，计算利息并进行利息交换的金融合约。A.人民币无本金交割远期B.人民币利率互换C.离岸人民币期货D.人民币RQFII货币市场ETF【答案】 B9. 【问题】 下列主体中，不必提取风险准备金的是( )。A.期货保证
4、金安全存管监控机构B.非期货公司结算会员C.期货公司D.期货交易所【答案】 A10. 【问题】 下列关于某期货公司经营管理其分支机构的表述中，错误的是( )。A.分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围B.期货公司不得将分支机构承包、租赁给他人经营管理C.期货公司可以与他人合资经营管理分支机构D.期货公司应当对分支结构实行集中统一管理【答案】 C11. 【问题】 经营机构调整投资者风险承受能力等级的，应当将风险承受能力评估结果交投资者签署确认，并以（）方式记载留存。A.书面B.口头C.电子邮件D.网络信件【答案】 A12. 【问题】 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用
5、货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为141USDGBP。120天后，即期汇率为135USDGBP，新的利率期限结构如表2-10所示。 A.1.0152B.0.9688C.0.0464D.0.7177【答案】 C13. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，由（ ）注销其从业资格。A.中国证监会派出机构B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】 C14. 【问题】 某期货公司的期未报表显示，其净资本为15000万元。监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元,但按照企业会计准则的规定，期末须确定的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期未
6、净资本实际为（）A.15400万元B.15200万元C.14400万元D.14800万元【答案】 B15. 【问题】 假设某期货交易所截至2015年第一季度末，已缴纳的期货投资者保障基金总额79亿元，该期货交易所2015年第一季度向期货公司会员收取的交易手续费为3000万元。则该期货投资者保障基金由( )集中管理、统筹使用。A.财政部B.中国证监会C.期货交易所D.基金管理公司【答案】 B16. 【问题】 申请设立期货交易所，应当向中国证监会提交的文件和材料不包括（）。A.章程和交易规则草案B.拟加入会员或者股东名单C.拟任用高级管理人员的名单及简历D.拟定的契合业务制度、内部控制制度和风险管
7、理制度文本【答案】 D17. 【问题】 2008年红枣期货交易活跃，某客户在某期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行红枣期货交易。由于某些原因该客户一直没有交易，营业部经理王某擅自利用这些资金以自己的名义买进了多手期货合约。在该案例中王某违犯了下列哪条规定？（ ）A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】 A18. 【问题】 美联储认为（）能更好的反映美国劳动力市场的变化。A.失业率B.非农数据C.ADP全美就业报告D.就业市场状况指数【答案】 D19. 【问题】 期货公司应当有效执行资产管理业务交易监控制度，并于月度结束后（ ）个工作
8、日内向住所地中国证监会派出机构及监控中心报告。 A.7B.5C.3D.2【答案】 B20. 【问题】 期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人等责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。风险监管报表的保存期限应当不少于（ ）年。A.5B.10C.15D.20【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于ROC指标的应用，以下说法正确的是( )A.如果ROC波动在“常态范围”内，当上升至第一条超买线时，应卖出B.如果ROC波动在“常态范围”内，当下降至第一条超买线时，应卖出C.ROC向
9、上突破第一条超买线后，指标继续朝第二条超买线涨升的可能性很大，指标碰触第一条超买线时，涨势多半将结束D.ROC向下跌破第一条超卖线后，指标继续朝第一条超卖线下跌的可能性很人，指标碰触第条超卖线时跌势多半将停止【答案】 ACD2. 【问题】 沪深300股票指数的编制技术包括（ ）。 A.缓冲区技术B.相对比率技术C.综合指数技术D.分级靠档技术E【答案】 AD3. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，证券公司从事中间介绍业务的工作人员不得（ ）。A.代理客户从事期货交易B.划转期货保证金C.协助办理开户手续D.收付期货保证金【答案】 ABD4. 【问题】 创设新产品进行风险对冲时，金融机构需要考
10、虑的因素有（ ）。A.金融机构内部运营能力B.投资者的风险偏好C.当时的市场行情D.寻找合适的投资者【答案】 BCD5. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，中国期货保证金监控中心应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的（ ）进行一致性复核。A.内部资金账户B.期货结算账户C.客户姓名或者名称D.交易编码【答案】 ABCD6. 【问题】 非结算会员的结算准备金余额小于零并未能在约定时间内补足的，全面结算会员期货公司应当按照约定的原则和措施对（ ）的持仓强行平仓。 A.非结算会员B.特别结算会员C.非结算会员客户D.特别结算会员客户【答案】 AC7. 【问题】 现代期货市场的主要特征
11、有（ ）。A.合约标准化B.保证金制度C.对冲机制D.统一结算【答案】 ABCD8. 【问题】 下列关于期权时间价值的说法中，正确的有（ ）。A.在到期时，期权的时间价值不等于零B.时间价值是指期权价格中超出内涵价值的部分C.标的资产价格趋于执行价格时，期权的时间价值趋近于零D.期权时间价值的确定，是买卖双方依据对未来时间内期权价值变化趋势的不同判断而相互竞价的结果【答案】 BD9. 【问题】 期货从业人员执业行为准则(修订)规定了竞业准则的标准与注意事项，其中，严禁期货从业人员从事的不正当竞争行为包括（ ）。A.采用明示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者B.以排挤竞争对手为目的，低于经营
12、成本收取手续费C.采用虚假宣传方式进行自我夸大D.给予长期合作客户手续费优惠措施【答案】 ABC10. 【问题】 张某在某期货公司从事期货交易，由于投资品种价格大幅度下滑，张某向王某进行了借贷1000万元。如王某起诉张某，要求实现债权，下列关于申请人民法院采取保全、执行措施的说法中，正确的是（ ）。A.王某可以申请人民法院到期货交易所冻结、划拨张某的保证金B.王某可以申请人民法院对张某的持仓依法采取保全和执行措施C.张某有除保证金之外的其他财产的，人民法院应当依法先行冻结、查封、执行其他财产D.王某可以申请人民法院对张某的保证金依法采取保全和执行措施【答案】 BD11. 【问题】 下列关于期货
13、保证金存管银行的表述，正确的有（）。A.期货保证金存管银行简称存管银行，属于期货服务机构B.期货保证金存管银行由交易所指定，协助交易所办理期货交易结算业务C.证监会对期货保证金存管银行的期货结算业务进行监督管理D.期货保证金存管银行的设立是国内期货市场保证金封闭运行的必要环节，也是保障投资者资金安全的重要组织机构【答案】 ABD12. 【问题】 中国证监会及其派出机构对期货公司及其分支机构的经营管理、业务活动、财务状况等进行检查时可采取的措施有（ ）A.查阅. 复制与被检查事项有关的文件. 资料B.询问期货公司及其分支机构的工作人员，要求其对被检查事项作出解释. 说明C.查询期货公司及其分支机
14、构的客户资产账户D.检查期货公司及其分支机构的信息系统，调阅交易. 结算及财务数据【答案】 ABCD13. 【问题】 下列关于品种波动率的说法中，正确的是（）。A.结合期货价格的波动率和成交持仓量的关系，可以判断行情的走势B.利用期货价格的波动率的均值回复性，可以进行行情研判C.利用波动率指数对多个品种的影响，可以进行投资决策D.构造投资组合的过程中，一般选用波动率小的品种【答案】 ABC14. 【问题】 期货市场上的套期保值可以分为（ ）最基本的操作方式。 A.投机式套期保值B.避险式套期保值C.买入套期保值D.卖出套期保值E【答案】 CD15. 【问题】 下列关于卖出套期保值的说法，正确的
15、是（ ）。 A.为了回避现货价格下跌风险B.在期货市场建仓买入合约C.为了回避现货价格上涨风险D.在期货市场建仓卖出合约【答案】 AD16. 【问题】 某投资者持有10个delta=06的看涨期权和8个delta=-05的看跌期权，若要实现delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。A.卖出4个delta=-0.5的看跌期权B.买入4个delta=-0.5的看跌期权C.卖空两份标的资产D.卖出4个delta=-0.5的看涨期权【答案】 BC17. 【问题】 在8月和12月黄金期货价格分别为951美元盎司和962美元盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差
16、为11美元盎司”的限价指令，其可能成交的价格（ ）美元盎司。A.10.98B.10.94C.11.00D.11.04【答案】 CD18. 【问题】 投资者进行股票投资组合风险管理，可以（ ）。A.通过投资组合方式，降低系统性风险B.通过股指期货套期保值，规避系统性风险C.通过投资组合方式，降低非系统性风险D.通过股指期货套期保值，规避非系统性风险【答案】 BC19. 【问题】 期货交易所为债务人，可以请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的有（ ）。 A.期货交易所自有账户中的资金B.期货交易所会员在期货交易所保证金账户中的资金；C.期货交易所会员向期货交易所提交的用于充抵保证金的有价证券D
17、.期货交易所自有的有价证券【答案】 AD20. 【问题】 下列属于国务院期货监督管理机构职责的有（ ）。A.制定期货从业人员资格标准和管理办法B.对品种的上市. 交易. 结算. 交割等期货交易及其相关活动，进行监督管理C.对违反期货市场监督管理法律. 行政法规的行为进行查处D.开展与期货市场监督管理有关的国际交流. 合作活动【答案】 ABCD20. 【问题】 期货行业产品或服务的风险等级原则上由低到高划分为五级，分别为（）级。A.A1、A2、A3、A4、A5B.B1、B2、B3、B4、B5C.C1、C2、C3、C4、C5D.R1、R2、R3、R4、R5【答案】 D21. 【问题】 客户对当日交
18、易结算结果的确认，应当视为对（） 的确认。A.该日之前所有持仓和交易结算结果B.该日之前部分持仓C.该日之前部分交易结算结果D.该日之后所有持仓和交易结算结果【答案】 A22. 【问题】 根据下面资料，回答73-75题 A.25.2B.24.8C.33.0D.19.2【答案】 C23. 【问题】 （）是指以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约。A.利率期货合约B.商品期货合约C.外汇期货合约D.金融期货合约【答案】 D24. 【问题】 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为2个指数点，则该合约的无套利区间()。A.2498.75，2
19、538.75B.2455，2545C.2486.25，2526.25D.2505，2545【答案】 A25. 【问题】 申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务（ ）年以上经验，或者经济管理工作（ ）年以上经验。 A.3;3B.3;5C.5;7D.5;10【答案】 B26. 【问题】 备兑看涨期权策略是指（）。A.持有标的股票，卖出看跌期权B.持有标的股票，卖出看涨期权C.持有标的股票，买入看跌期权D.持有标的股票，买入看涨期权【答案】 B27. 【问题】 （）和期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。A.中国期货业协会B
20、.中国证监会C.期货公司D.中国证监会及其派出机构【答案】 A28. 【问题】 甲、乙是期货公司的客户，做小麦期货交易，甲持有多头合约，乙持有多头合约，甲和乙均向期货公司申请交割，但期货公司因琉忽未代甲申请交割义务，乙虽然正常交割，但是交割仓库提货时发现所提小麦已霉烂变质，无法使用。如果因未能按计划交割，造成甲一定损失，则甲可以（ ）。 A.要求期货公司承担侵权责任B.要求期货交易所承担违约责任C.要求期货公司承担违约责任D.要求期货交易所对期货公司承担担保责任【答案】 C29. 【问题】 （ ）和期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。A.中国期货业协会B.中国证监会C.期货公司D.中国证监
21、会及其派出机构【答案】 A30. 【问题】 2月中旬，豆粕现货价格为2760元吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂5月份豆粕期货建仓价格为2790元吨，4月份该厂以2770元吨的价格买入豆粕1000吨，同时平仓5月份豆粕期货合约，平仓价格为2785元吨，该厂（）。A.未实现完全套期保值，有净亏损15元吨B.未实现完全套期保值，有净亏损30元吨C.实现完全套期保值，有净盈利15元吨D.实现完全套期保值，有净盈利30元吨【答案】 A31. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）万元。A.5000B.3000C.4000D.6000【
22、答案】 B32. 【问题】 期货公司法定代表人、经营管理主要负责人对风险监管报表内容持有异议的，应当书面说明意见和理由，向（）报送。A.期货交易所B.中国期货业协会C.公司住所地的财政部门D.公司住所地中国证监会派出机构【答案】 D33. 【问题】 根据下面资料，回答76-79题 A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】 B34. 【问题】 期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前（）个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.3B.5C.10D.20【答案】 C35. 【问题】 首席风险官不履行职责的，中国证监会及其派出机构可以依照
23、（ ）对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施。情节严重的，认定其为不适当人选。A.期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法B.期货交易管理条例C.期货公司管理办法D.期货公司风险监管指标管理试行办法【答案】 A36. 【问题】 侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依（）确定管辖。A.当事人选择的诉由B.侵权C.违约D.合约履行地【答案】 A37. 【问题】 参加期货从业人员资格考试的人员，应当符合的条件是（ ）。A.具有完全民事行为能力B.年满20周岁C.具有大专以上文化程度D.从事金融业务工作1年以上【答案】 A38. 【问题】 下列期货公司从业人员中，属于期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法所称的经理层人员的是（）。A.财务负责人B.监事C.董事长D.首席风险官【答案】 D39. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，负责对经营机构履行适当性义务进行监督管理的是（）。A.中国证券业协会.中国期货业协会.中国证券投资基金业协会B.中国证监会派出机构C.中国证监会D.中国证监会及其派出机构【答案】 D