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1、09年浙江师范大学数学建模竞赛培训：中国大学生信用卡风险管理模型中国大学学生信用用卡风险险管理模模型摘要信用卡作作为新兴兴的支付付工具和和信用手手段，以以其支付付结算、消费信信贷和使使用方便便等特点点，广受受消费者者欢迎。伴随着着20006年112月111日中中国金融融市场的的全面开开放，国国内商业业银行加加大了发发行信用用卡的力力度，大大学校园园是众多多银行抢抢占的重重要信用用卡市场场之一。本文针对对题目要要求，分分统计大大学生信信用卡使使用现状状，分析析大学生生的收入入来源、消费结结构以及及价值观观念等特特点总结结大学生生信用卡卡可能存存在的风风险。以及构建建大学生生信用指指标体系系，建立
2、立了一套套包括个个人还贷贷能力和和还贷意意愿共22大类113个指指标的大大学生个个人信用用卡信用用风险评评价指标标体系；运用隶隶属度原原理和层层次分析析法,确定了了各类指指标的评评分函数数和权重重;建立了了大学生生信用卡卡信用风风险评价价模型，解决信信用分级级缺乏依依据的问问题，可可以有效效地规避避大学生生信用卡卡风险。最后，并并给出了了一些对对大学生生的合理理性建议议。关键词： 信信用评价价模型；信用卡卡风险；信用指指标体系系；隶属属度原理理、层次次分析法法一、 问题重述述及分块块问题重述述：信用卡作作为新兴兴的支付付工具和和信用手手段，以以其支付付结算、消费信信贷和使使用方便便等特点点，广
3、受受消费者者欢迎。伴随着着20006年112月111日中中国金融融市场的的全面开开放，国国内商业业银行加加大了发发行信用用卡的力力度，大大学校园园是众多多银行抢抢占的重重要信用用卡市场场之一。但是，从从第一张张大学生生信用卡卡发行开开始，大大学生信信用卡的的违规现现象就日日趋严重重，信用用卡风险险发生的的频率也也越来越越高。因因此，对对大学生生信用卡卡风险进进行控制制管理是是十分必必要的。找到有有效规避避大学生生信用卡卡风险的的方法不不仅能给给银行自自身带来来巨大收收益，也也能让大大学生建建立合理理的理财财计划，正确对对待信用用问题，最终实实现双赢赢，共同同发展。请对大学学生进行行信用卡卡使用
4、现现状调查查，分析析大学生生的收入入来源、消费结结构以及及价值观观念等特特点，并并利用各各类数据据分析大大学生信信用卡可可能存在在的风险险。从银行角角度建立立大学生生信用卡卡风险模模型，如如何更有有效的规规避大学学生信用用卡风险险。最后，就就培养诚诚信意识识、合理理消费理理念问题题为当今今大学生生给出合合理化建建议。问题分块块：1、对大大学生进进行信用用卡使用用现状调调查，分分析大学学生的收收入来源源、消费费结构以以及价值值观念等等特点，并利用用各类数数据分析析大学生生信用卡卡可能存存在的风风险。2、从银银行角度度建立大大学生信信用卡风风险模型型，如何何更有效效的规避避大学生生信用卡卡风险。3
5、、就培培养诚信信意识、合理消消费理念念问题为为当今大大学生给给出合理理化建议议。以下，就就这三个个问题，分别进进行了论论述。二大学学生信用用卡相关关情况2.1、大学生生收入来来源分析析大学生一一般没有有固定的的工作，属于纯纯粹的消消费群体体，他们们的收入入来源包包括父母母、贷款款、奖学学金、兼兼职、其其他来源源等，其其中最主主要的还还是来源源于父母母。 某某地区对对高校大大学生进进行了一一次收入入、消费费调查，结果如如下： 表表1 收入入来源与与支出结结构一览览表父母多种收入入来源各种收入入来源合合计父母、奖奖学金父母、其其他来源源除父母外外其他来来源父母、兼兼职人数（人人）170272021
6、3232比例（%）73.22811.6648.6220.8665.600100每月平均均收入（元）877.5883.5782.5800861.5868.4 说明：“其它多多种来源源”是指由由贷款、奖学金金、兼职职等三项项中包括括其中至至少两项项的各种种可能的的组合情情况。 图1 大大学生收收入来源源结构图图 从从上图可可以看出出，目前前大多数数的大学学生的主主要经济济来源仍仍然是父父母，占占到722%，而而主要靠靠贷款、奖学金金和打工工获取经经济来源源的学生生极其有有限。2.2、大学生生消费结结构分析析上述调查查对于消消费情况况的结果果如下表表所示： 表表2 数据一一览表 单位：元/月月调查对
7、象象食品衣着学习用品品交通通讯娱乐其他总支出总平均（2322人）357.783.4463.2262.4451.77553.77862.88734.9男（1222人）364.574.1163.8860.7752.55458.66366.44740.7女（1110人）35093.7762.4464.3350.88648.44158.88728.5大一（442人）355.87160.6660.9940.33654.88870.11713.7大二（886人）356.386.2254.9959.4449.44249.11950.22705.7大三（人人）363.685.6674.116660.11158
8、.22969.44777.2大四（人人）33588.7752.776247.33350.33374.77710.7收入来自自父母（1700人）363.483.7764.1161.8854.22955.66961.33744.3收入来自自非父母母（622人）341.882.6660.5563.9944.77648.55566.99709从表可以以看出目目前在校校大学生生日常生生活的各各项支出出情况：性别和年年级对于于各项支支出有一一定的影影响：男男生比女女生的食食品支出出多，而而女生比比男生的的服装支支出多，另外，大三学学生比其其他年级级的学生生消费额额高。 取上上表中最最能代表表平均状状况的数
9、数字，表表示成占占月支出出百分比比的情况况： 表3 消消费结构构百分比比表 单位：%食品衣着学习用品品交通通讯娱乐其它占总支出出%48.7711.338.68.57.17.38.5绘制饼状状图如下下: 图2 大大学生消消费结构构图 从图图2可以以看出，基本的的饮食支支出仍然然占据着着大学生生消费的的主要部部分，衣衣着方面面也占据据着较大大的份额额，其余余各项较较平均。2.3大大学生消消费观分分析上述调查查对于大大学生消消费趋势势的数据据如下： 表44 大学学生消费费变动 单位位：元/月年份总支出食品衣着学习用品品交通通讯娱乐其它20022734.88360.4178.22960.99562.1
10、1745.9915240058.22120033793.67376.9788.44464.88176.66655.00159.00364.99120044857.16394.3099.99168.99173.66465.99166.55172.3392005592574412.43112.8773.22680.11478.99774.99380.772由表中数数据，我我们可以以得到大大学生消消费支出出结构变变化趋势势图3 大学生生消费变变动趋势势图 从从上述的的消费结结构看，大学生生的结构构呈现多多元化状状态。调调查也发发现，传传统的消消费理念念仍是主主流。大学生信信用卡可可能存在在的风险险：
11、 大学学生经济济独立性性差，理理财观念念淡薄 ，依靠靠父母生生活的学学生占到到80%左右，即使如如此，一一些大学学生依然然大手大大脚，挥挥霍父母母来之不不易的钱钱财，部部分大学学生虚荣荣心较重重，重视视品牌，喜欢攀攀比。而而且大学学生消费费具有盲盲目性，存在随随即消费费和冲动动消费。但大学学生没有有经济来来源，消消费没有有基础，经济的的非独立立性决定定了大学学生自主主消费经经验少，不能理理性地对对待消费费价值与与成本进进行衡量量。此外外，大学学生自控控能力不不强，多多数消费费都是受受媒体宣宣传诱导导或是受受身边同同学影响响而产生生的随机机消费，冲动消消费。 综综合前面面的收入入和消费费分析，我
12、们可可以看出出两点：(1) 大学生生收入是是具有定定期性特特征的，不管靠靠父母的的支持还还是自己己兼职，都是在在某一个个固定的的时间获获得生活活费用；(2) 大学生生的消费费情况却却完全不不同，不不是定期期消费，而是一一种随意意性的活活动，往往往都是是大学生生突发性性消费；所以这些些就构成成了收入入与消费费的时间间不匹配配，这又又从一个个方面印印证了大大学生信信用卡的的必要性性；而在在许多成成为“卡奴”的学生生身上存存在着严严重的金金额不匹匹配，所所以大学学生信用用卡的风风险就产产生了。三、 大学生信信用卡风风险模型型3.1模模型假设设1、银行行根据如如下模型型数据，制定对对应信用用卡申请请表
13、。2 、银银行将根根据申请请者所填填的信息息，进行行调查确确定可信信用度hh符号说明明R指标可信信度向量H失信度W指标权重重向量S信用评价价总分第j个人人的第ii个信用用指标的的可信度度评分3.2模模型建立立：设有n个个人同时时申请个个人信用用卡. 由申请请人提供供的申请请资料和和银行自自己私下下获得的的资料,按照33.3.1表11的指标标评分函函数,确定他他们各自自的可信信度向量量,最后将将它们汇汇总成客客户的可可信度矩矩阵R式中,为为第j个人的的第i个信用用指标的的可信度度评分. 每一一列代表表一个申申请人由由13个个指标得得分构成成的可信信度向量量R=根据申请请资料的的真实性性, 确定定
14、申请人人的可信信度h. 结合合3.33.2个个人信用用指标综综合权重重分布向向量W 和失信信度h= hh1,hh2 , hhn,就可构构造出了了个人信信用卡信信用风险险评价模模型：式中,为为第i个人的的信用卡卡信用风风险评分分.3.2.1个人人信用指指标评分分标准与与评分函函数本文，参参考个人人信用卡卡信用风风险评价价体系与与模型研研究33，将将大学生生信用风风险评价价指标体体系分为为还贷能能力与还还贷意愿愿2类共13项指指标。应应用模糊糊数学中中隶属度度函数的的思想4 ,建立立了指标标的可信信度函数数,从而保保证了量量化指标标评分的的连续性性.表1个个人信用用指标评评分标准准与评分分函数信用
15、指标标类型获获取获取方式式指标评分分函数指标可信信度计算算公式指标评分分说明个人信用用综合评评分M个人还贷贷能力AA1消费收入入水平 P1消费收入入水平是是反映大大学生还还贷能力力的绝对对指标. m11 是申申请人近近三个月月的月平平均消费费收入(元)受教育程程度 PP2受教育程程度可以以预示申申请人获获取财富富的能力力. mm2 是是指标得得分(满满分5分分) . 一本本本科生生5分,二本本本科生44分,三三本本科科生3分分,四本本专科生生2分,五本专专科生11分家庭状况况P3良好的家家庭状况况会促使使持卡人人保持较较强的还还贷能力力和还贷贷意愿. 此项项指标包包括年龄龄、户籍籍与住址址、家
16、庭庭成员与与结构等等. mm3 为为指标的的定性评评分值. 具体体评分标标准见表表下注学业状况况P4包括年级级、就读读学校类类型、专专业,以以及在校校成绩，奖学金金，特殊殊加分事事项等. m44 为根根据情况况的定性性评分. 具体体评分标标准见表表下注消费水平平P5由月消费费额( C) 与收入入的比值值( = C /m1 ) 确确定信用用度. 它体现现个人对对资产的的支配情情况健康状况况P6m6 满满分100分. 现健康康无重大大病史110 分分, 现现健康但但有慢性性疾病(糖尿病病等) 8分,身体一一直处于于疾病状状态5分分, 生生活和工工作常受受到疾病病困扰为为3分,其他00分家庭财产产P
17、7家庭财产产是收入入的具体体表现形形式和结结果. 其总量量从一个个侧面反反映持卡卡人积累累财富的的能力. 根据据提供的的财产总总量(mm7 ,单位万万元)确确定其还还贷保证证的程度度,给予予分数个人保险险记录PP8=评分因素素为在保保的险种种数目mm8 (单位:个) , 包包括医疗疗保险、人寿保保险、财财产保险险等. 保险可可以降低低各类突突发事件件对持卡卡人造成成的损失失程度,保证银银行资金金回收个人还贷贷意愿AA2银行金融融记录PP9双向影响响指标. m110满分分为100 分. 有信信贷记录录, 且且守约者者10分分;有信信贷记录录,但存存在部分分滞后还还贷者88分;无无信贷记记录者55
18、分;有有信贷记记录,但但存在拖拖延还贷贷、银行行催讨情情况的00分;信信贷记录录恶劣者者,根据据程度评评- 00. 55, - 1分分公共付费费记录PP10此项指标标可定性性评分,依据的的内容是是申请人人学费、移动联联通话费费和纳税税记录等等. 这这些资料料很容易易获得,并且可可从对应应收费部部门获知知个人违违约情况况社会品德德评价PP11根据日常常记录判判断其个个人品德德水平,确定可可信度. 日常常纪录包包括有无无经济纠纠纷、社社会荣誉誉嘉奖、商业信信誉、公公益事业业的贡献献(如献献血)和和单位组组织的反反映等拥有信用用卡P112数据可以以从银行行记录中中获得. m114满分分为100分.
19、有信用用卡一年年以上且且记录良良好100分, 不足一一年记录录良好88分, 存在拖拖欠还贷贷记录66分,无无信用卡卡记录44分,有有信用卡卡但还贷贷记录较较差者为为0分个人电子子档案记记录P113双向影响响指标. 无违违法记录录的人可可信度为为1. 根据法法定入狱狱年数之之和( y)和和犯罪次次数( n)综综合（？）确定定其可信信度3.2.2个人人信用指指标综合合权重分分布向量量W和失信信度h= hh1,hh2 , hhn3.2.2.11个人信信用指标标综合权权重分布布向量WW本文应用用AHPP法55与专专家意见见法分配配指标的的权重6,再根根据指标标体系如如图2（目标标层M 、准则则层Aii
20、、指标标层Pjj.）依依上下层层之间的的隶属关关系,由由专家凭凭经验确确定同层层元素的的相对重重要性，建立判判断矩阵阵。如下下：申请人的的还贷能能力(AA1 )比还贷贷意愿(A2 )略微微重要，Pj 与与对应AAi 的的判断矩矩阵：，。式中: Q1 为Pi ( ii = 1, 2, , 8)相对于于A1 的判断断矩阵; Q22为Pj ( jj = 3, 9，100, , 133)相对对于A22 的判判断矩阵阵.由各级判判断矩阵阵求得其其各指标标对应的的权重,结果见见下表22判断矩阵阵指标权重重WM0.6667，0，3333Q10.229277,0.07331,00.01146,0.009766
21、,0.09776,00.07731,0.001466,0.07331Q20.1133,0.2200,0.2200,0.1133,0.0067,0.2267通过对判判断矩阵阵计算获获得的权权重分配配结果分分析,专专家认为为,需要要对准则则层中22项指标标的权重重分配做做如下调调整: A1 权重为为0. 6, A2 权重为为0. 4.指指标P11 相对对于目标标层M 的权重重w1 计算过过程如式式(1)所示. 除PP3 外外,其他他各指标标相对于于M 的的权重计计算方法法与此类类似,不不再赘述述.w11 = 0. 6 0. 29227 = 0.17556 （1） 由由于申请请人家庭庭状况指指标对2
22、2 个准准则均有有影响,因此其其权重应应该求总总w3 = 0.6 0.01446 + 0.4 0.2200 = 00.0889把处于指指标体系系低层的的指标统统一排序序,就形形成了一一个有113个分分量组成成的一维维指标向向量. 并根据据体系结结构图所所表现的的关系,结合各各判断矩矩阵计算算出的指指标权重重,计算算出133个指标标最终权权重排序序,从而而构建出出指标层层的权重重向量为为W =w1 , ww2 , , ww13 =0.117566,0.04339,00.00088,0.005866,0.05886,00.04439,0.000888,0.04339,00.05532,0.0080
23、00,0.08000,00.05532,0.002688,0.10668 (22)(2)式式中的wwi 与与可信度度评分函函数中的的ri 一一对对应.3.2.2.22权重分分析说明明由最终113个指指标的权权重分布布看,权重较较大的是是申请人人收入水水平P11 、家家庭状况况指标PP3、个个人司法法记录PP13、家庭财财产P77。这几几项指标标是反映映信用卡卡信贷风风险的主主要因素素。例如如,个人收收入是还还贷资金金的主要要来源;家庭状状况影响响到持卡卡人的还还贷能力力和意愿愿;当持卡卡人收入入不足还还贷时,家庭财财产将会会折现赔赔偿债务务。这都都是银行行判断申申请人可可靠性的的重要依依据。权
24、权重分布布中后44位依次次为:拥有信信用卡纪纪P12、受教育育程度PP2、健健康状况况P6。这这表明,它们对对个人信信用评分分的影响响相对较较小, 但仍然然可反映映申请人人在信用用风险方方面的一一些信息息,有存在在价值。3.3模模型的改改进可用德尔尔菲法3对对赋值，即在银银行系统统、监管管当局和和高等财财经院校校选取110 名名长期从从事信贷贷风险管管理的业业务能手手和金融融风险管管理研究究专家，设置问问卷调查查表，要要求其给给出指标标体系两两两指标标之间对对信贷风风险影响响的值。四、 合理性建建议大学生信信用卡是是把双刃刃剑，如如果处理理得好，大学生可可以提高高自己的的生活质质量，达达到科学
25、学理财的的目的；但是如如果使用用得不恰恰当，过过度透支支、逾期期不还会会对大学学生的一一生产生生负面影影响77，所所以，本本文就培培养诚信信意识、合理消消费理念念问题为为当今大大学生给给出以下下建议：(1) 理性抉抉择：理性的的选择适适合自己己的信用用卡,面对营营销人员员的鼓动动和游说说,我们大大学生要要学会理理性办卡卡,选择与与自己消消费结构构、消费费能力以以及消费费方式和和行为相相适应的的信用卡卡（而且且一般应应选择营营业网点点多、信信用度高高,又具有有网上支支付和转转账功能能,且费用用低的银银行办卡卡）。8(2) 了解认认识：加加强对金金融相关关知识的的学习,大学生生应主动动了解和和学习
26、一一些信用用卡的基基本知识识,加强信信用观念念,进行合合理透支支按时还还款,从而充充分利用用信用卡卡给大学学生带来来的种种种好处,尽量享享受最长长的免息息期并能能保证自自己良好好的信用用记录。(3) 进行捆绑绑：由于大大学生对对于因刷刷卡产生生的债务务，自己己基本上上无力偿偿还，建建议将所所办的信信用卡，与其父父母的银银行卡捆捆绑，使使其可以以在刷完完卡后，不必头头疼还款款问题。(4) 设置限限额：但为了了防止过过度消费费，可以以根据父父母或本本人意愿愿规定其其每月的的刷卡限限额，不不论是否否透支，中止刷刷卡功能能，下月月一号开开启。7(5) 培养习习惯：培培养良好好的消费费习惯,学会金金融理
27、财财,大学生生应当树树立正确确的人生生观、价价值观和和消费观观自觉抵抵制不健健康的消消费观念念,并学会会科学的的理财方方法,从学生生时代起起就学会会建立良良好的个个人信用用。(6) 加强防防盗：加加强信用用卡的防防盗意识识有的大大学生往往往将信信用卡密密码设置置的过于于简单或或用生日日日期作作为密码码设置,这一点点要引起起注意,因为丢丢失后相相关挂失失和注销销的程序序很复杂杂。因而而,大学生生应加强强信用卡卡的防盗盗意识,并最好好在每次次消费后后及时确确认,这样能能有效地地预防失失窃。8五、 参考文献献1 郭跃进进，大学学生消费费水平和和消费结结构的分分析，数数学，220066.12 迟春娟娟
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