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1、09年浙江师范大学数学建模竞赛培训：中国大学生信用卡风险管理模型中国大学生信用卡风险管理模型摘要信用卡作为为新兴的的支付工工具和信信用手段段，以其其支付结结算、消消费信贷贷和使用用方便等等特点，广广受消费费者欢迎迎。伴随随着20006年年12月月11日日中国金金融市场场的全面面开放，国国内商业业银行加加大了发发行信用用卡的力力度，大大学校园园是众多多银行抢抢占的重重要信用用卡市场场之一。本文针对题题目要求求，分统统计大学学生信用用卡使用用现状，分分析大学学生的收收入来源源、消费费结构以以及价值值观念等等特点总总结大学学生信用用卡可能能存在的的风险。以及构建大大学生信信用指标标体系，建建立了一一
2、套包括括个人还还贷能力力和还贷贷意愿共共2大类113个指指标的大大学生个个人信用用卡信用用风险评评价指标标体系；运用隶隶属度原原理和层层次分析析法,确定了了各类指指标的评评分函数数和权重重;建立了了大学生生信用卡卡信用风风险评价价模型 ，解决信用用分级缺缺乏依据据的问题题，可以以有效地地规避大大学生信信用卡风风险。最后，并给给出了一一些对大大学生的的合理性性建议。关键词： 信用用评价模模型；信信用卡风风险；信信用指标标体系；隶属度度原理、层层次分析析法一、 问题重述及及分块问题重述：信用卡作为为新兴的的支付工工具和信信用手段段，以其其支付结结算、消消费信贷贷和使用用方便等等特点，广广受消费费者
3、欢迎迎。伴随随着20006年年12月月11日日中国金金融市场场的全面面开放，国国内商业业银行加加大了发发行信用用卡的力力度，大大学校园园是众多多银行抢抢占的重重要信用用卡市场场之一。但是，从第第一张大大学生信信用卡发发行开始始，大学学生信用用卡的违违规现象象就日趋趋严重，信信用卡风风险发生生的频率率也越来来越高。因因此，对对大学生生信用卡卡风险进进行控制制管理是是十分必必要的。找找到有效效规避大大学生信信用卡风风险的方方法不仅仅能给银银行自身身带来巨巨大收益益，也能能让大学学生建立立合理的的理财计计划，正正确对待待信用问问题，最最终实现现双赢，共共同发展展。请对大学生生进行信信用卡使使用现状状
4、调查，分分析大学学生的收收入来源源、消费费结构以以及价值值观念等等特点，并并利用各各类数据据分析大大学生信信用卡可可能存在在的风险险。从银行角度度建立大大学生信信用卡风风险模型型，如何何更有效效的规避避大学生生信用卡卡风险。最后，就培培养诚信信意识、合合理消费费理念问问题为当当今大学学生给出出合理化化建议。问题分块：1、对大学学生进行行信用卡卡使用现现状调查查，分析析大学生生的收入入来源、消消费结构构以及价价值观念念等特点点，并利利用各类类数据分分析大学学生信用用卡可能能存在的的风险。2、从银行行角度建建立大学学生信用用卡风险险模型，如如何更有有效的规规避大学学生信用用卡风险险。3、就培养养诚
5、信意意识、合合理消费费理念问问题为当当今大学学生给出出合理化化建议。以下，就这这三个问问题，分分别进行行了论述述。二大学生生信用卡卡相关情情况2.1、大大学生收收入来源源分析大学生一般般没有固固定的工工作，属属于纯粹粹的消费费群体，他他们的收收入来源源包括父父母、贷贷款、奖奖学金、兼兼职、其其他来源源等，其其中最主主要的还还是来源源于父母母。 某地地区对高高校大学学生进行行了一次次收入、消消费调查查，结果果如下： 表11 收入来来源与支支出结构构一览表表父母多种收入来来源各种收入来来源合计计父母、奖学学金父母、其他他来源除父母外其其他来源源父母、兼职职人数（人）1702720213232比例（
6、%）73.28811.6448.620.865.60100每月平均收收入（元元）877.55883.55782.55800861.55868.44 说说明：“其它多多种来源源”是指由由贷款、奖奖学金、兼兼职等三三项中包包括其中中至少两两项的各各种可能能的组合合情况。 图图1 大学学生收入入来源结结构图 从上上图可以以看出，目目前大多多数的大大学生的的主要经经济来源源仍然是是父母，占占到722%，而而主要靠靠贷款、奖奖学金和和打工获获取经济济来源的的学生极极其有限限。2.2、大大学生消消费结构构分析上述调查对对于消费费情况的的结果如如下表所所示： 表22 数数据一览览表 单单位：元元/月调查对象
7、食品衣着学习用品交通通讯娱乐其他总支出总平均（2232人人）357.7783.463.262.451.75553.78862.8734.99男（1222人）364.5574.163.860.752.54458.63366.4740.77女（1100人）35093.762.464.350.86648.41158.8728.55大一（422人）355.887160.660.940.36654.88870.1713.77大二（866人）356.3386.254.959.449.42249.19950.2705.77大三（人）363.6685.674.16660.11158.29969.4777.22
8、大四（人）33588.752.76247.33350.33374.7710.77收入来自父父母（1170人人）363.4483.764.161.854.29955.69961.3744.33收入来自非非父母（662人）341.8882.660.563.944.76648.55566.9709从表可以看看出目前前在校大大学生日日常生活活的各项项支出情情况：性别和年级级对于各各项支出出有一定定的影响响：男生生比女生生的食品品支出多多，而女女生比男男生的服服装支出出多，另另外，大大三学生生比其他他年级的的学生消消费额高高。 取上表表中最能能代表平平均状况况的数字字，表示示成占月月支出百百分比的的情况
9、： 表3 消费费结构百百分比表表 单单位：%食品衣着学习用品交通通讯娱乐其它占总支出%48.711.38.68.57.17.38.5绘制饼状图图如下: 图图2 大学学生消费费结构图图 从图22可以看看出，基基本的饮饮食支出出仍然占占据着大大学生消消费的主主要部分分，衣着着方面也也占据着着较大的的份额，其其余各项项较平均均。 2.3大学学生消费费观分析析上述调查对对于大学学生消费费趋势的的数据如如下： 表4 大学生生消费变变动 单位：元/月月年份总支出食品衣着学习用品交通通讯娱乐其它2002734.888360.44178.29960.95562.17745.911524058.21120037
10、93.667376.99788.44464.81176.66655.01159.03364.9112004857.116394.33099.91168.91173.64465.91166.51172.3992005925774412.443112.88773.26680.14478.97774.93380.722由表中数据据，我们们可以得得到大学学生消费费支出结结构变化化趋势图3 大大学生消消费变动动趋势图图 从上上述的消消费结构构看，大大学生的的结构呈呈现多元元化状态态。调查查也发现现，传统统的消费费理念仍仍是主流流。大学生信用用卡可能能存在的的风险： 大学生生经济独独立性差差，理财财观念淡
11、淡薄 ，依依靠父母母生活的的学生占占到800%左右右，即使使如此，一一些大学学生依然然大手大大脚，挥挥霍父母母来之不不易的钱钱财，部部分大学学生虚荣荣心较重重，重视视品牌，喜喜欢攀比比。而且且大学生生消费具具有盲目目性，存存在随即即消费和和冲动消消费。但但大学生生没有经经济来源源，消费费没有基基础，经经济的非非独立性性决定了了大学生生自主消消费经验验少，不不能理性性地对待待消费价价值与成成本进行行衡量。此此外，大大学生自自控能力力不强，多多数消费费都是受受媒体宣宣传诱导导或是受受身边同同学影响响而产生生的随机机消费，冲冲动消费费。 综合合前面的的收入和和消费分分析，我我们可以以看出两两点：(1
12、) 大大学生收收入是具具有定期期性特征征的，不不管靠父父母的支支持还是是自己兼兼职，都都是在某某一个固固定的时时间获得得生活费费用；(2) 大大学生的的消费情情况却完完全不同同，不是是定期消消费，而而是一种种随意性性的活动动，往往往都是大大学生突突发性消消费；所以这些就就构成了了收入与与消费的的时间不不匹配，这这又从一一个方面面印证了了大学生生信用卡卡的必要要性；而而在许多多成为“卡奴”的学生生身上存存在着严严重的金金额不匹匹配，所所以大学学生信用用卡的风风险就产产生了。三、 大学生信用用卡风险险模型3.1模型型假设1、银行根根据如下下模型数数据，制制定对应应信用卡卡申请表表。2 、银行行将根
13、据据申请者者所填的的信息，进进行调查查确定可可信用度度h符号说明R指标可信度向量H失信度W指标权重向向量S信用评价总总分第j个人的的第i个信用用指标的的可信度度评分3.2模型型建立：设有n个人人同时申申请个人人信用卡卡. 由申申请人提提供的申申请资料料和银行行自己私私下获得得的资料料,按照33.3.1表11的指标标评分函函数,确定他他们各自自的可信信度向量量,最后将将它们汇汇总成客客户的可可信度矩矩阵R式中, 为为第j个人的的第i个信用用指标的的可信度度评分. 每一一列代表表一个申申请人由由13个个指标得得分构成成的可信信度向量量R=根据申请资资料的真真实性, 确定定申请人人的可信信度h. 结
14、合合3.33.2个个人信用用指标综综合权重重分布向向量W 和失信信度h= hh1,hh2 , hhn,就可构构造出了了个人信信用卡信信用风险险评价模模型： 式中, 为为第i个人的的信用卡卡信用风风险评分分.3.2.11个人信信用指标标评分标标准与评评分函数数本文，参考考个人信信用卡信信用风险险评价体体系与模模型研究究3，将大大学生信信用风险险评价指指标体系系分为还还贷能力力与还贷贷意愿22类共13项指指标。应应用模糊糊数学中中隶属度度函数的的思想4 ,建立立了指标标的可信信度函数数,从而保保证了量量化指标标评分的的连续性性.表1个人人信用指指标评分分标准与与评分函函数信用指标类类型获取取获取方
15、式指标评分函函数指标可信度度计算公公式指标评分说说明个人信用综综合评分分M个人还贷能能力A11消费收入水水平 PP1 消费收入水水平是反反映大学学生还贷贷能力的的绝对指指标. m1 是申请请人近三三个月的的月平均均消费收收入(元元)受教育程度度 P22受教育程度度可以预预示申请请人获取取财富的的能力. m22 是指指标得分分(满分分5分) . 一本本本科生55分,二二本本科科生4分分,三本本本科生生3分,四本专专科生22分,五五本专科科生1分分家庭状况PP3 良好的家庭庭状况会会促使持持卡人保保持较强强的还贷贷能力和和还贷意意愿. 此项指指标包括括年龄、户户籍与住住址、家家庭成员员与结构构等.
16、 m3 为指标标的定性性评分值值. 具具体评分分标准见见表下注注学业状况PP4包括年级、就就读学校校类型、专专业,以以及在校校成绩，奖奖学金，特特殊加分分事项等等. mm4 为为根据情情况的定定性评分分. 具具体评分分标准见见表下注注消费水平PP5由月消费额额( CC) 与与收入的的比值( = C /m1 ) 确确定信用用度. 它体现现个人对对资产的的支配情情况健康状况PP6m6 满分分10分分. 现现健康无无重大病病史100 分, 现健健康但有有慢性疾疾病(糖糖尿病等等) 88分,身身体一直直处于疾疾病状态态5分, 生活活和工作作常受到到疾病困困扰为33分,其其他0分分家庭财产PP7家庭财产
17、是是收入的的具体表表现形式式和结果果. 其其总量从从一个侧侧面反映映持卡人人积累财财富的能能力. 根据提提供的财财产总量量(m77 ,单单位万元元)确定定其还贷贷保证的的程度,给予分分数个人保险记记录P88=评分因素为为在保的的险种数数目m88 (单单位:个个) , 包括括医疗保保险、人人寿保险险、财产产保险等等. 保保险可以以降低各各类突发发事件对对持卡人人造成的的损失程程度,保保证银行行资金回回收个人还贷意意愿A22银行金融记记录P99双向影响指指标. m100满分为为10 分. 有信贷贷记录, 且守守约者110分;有信贷贷记录,但存在在部分滞滞后还贷贷者8分分;无信信贷记录录者5分分;有
18、信信贷记录录,但存存在拖延延还贷、银银行催讨讨情况的的0分;信贷记记录恶劣劣者,根根据程度度评- 0. 5, - 11分公共付费记记录P110此项指标可可定性评评分,依依据的内内容是申申请人学学费、移移动联通通话费和和纳税记记录等. 这些些资料很很容易获获得,并并且可从从对应收收费部门门获知个个人违约约情况社会品德评评价P111根据日常记记录判断断其个人人品德水水平,确确定可信信度. 日常纪纪录包括括有无经经济纠纷纷、社会会荣誉嘉嘉奖、商商业信誉誉、公益益事业的的贡献(如献血血)和单单位组织织的反映映等拥有信用卡卡P122数据可以从从银行记记录中获获得. m144满分为为10分分. 有有信用卡
19、卡一年以以上且记记录良好好10分分, 不不足一年年记录良良好8分分, 存存在拖欠欠还贷记记录6分分,无信信用卡记记录4分分,有信信用卡但但还贷记记录较差差者为00分个人电子档档案记录录P133双向影响指指标. 无违法法记录的的人可信信度为11. 根根据法定定入狱年年数之和和( yy)和犯犯罪次数数( nn)综合合（？）确确定其可可信度3.2.22个人信信用指标标综合权权重分布布向量WW和失信信度h= hh1,hh2 , hhn3.2.22.1个个人信用用指标综综合权重重分布向向量W本文应用AAHP法法5与专家家意见法法分配指指标的权权重6,再根根据指标标体系如如图2（目标标层M 、准则则层Ai
20、i、指标标层Pjj.）依依上下层层之间的的隶属关关系,由由专家凭凭经验确确定同层层元素的的相对重重要性，建建立判断断矩阵。如如下：申请人的还还贷能力力(A11 )比比还贷意意愿(AA2 )略微重重要，Pj 与对对应Aii 的判判断矩阵阵：，。式中: QQ1 为为Pi ( ii = 1, 2, , 8)相对于于A1 的判断断矩阵; Q22为Pj ( jj = 3, 9，100, , 133)相对对于A22 的判判断矩阵阵.由各级判断断矩阵求求得其各各指标对对应的权权重,结结果见下下表2判断矩阵指标权重WWM0.6667，00，3333Q10.29927,0.007311,0.01446,00.0
21、9976,0.009766,0.07331,00.01146,0.007311Q20.1333,00.2000,00.2000,00.1333,00.0667,00.2667通过对判断断矩阵计计算获得得的权重重分配结结果分析析,专家家认为,需要对对准则层层中2项项指标的的权重分分配做如如下调整整: AA1 权权重为00. 66, AA2 权权重为00. 44.指标标P1 相对于于目标层层M 的的权重ww1 计计算过程程如式(1)所所示. 除P33 外,其他各各指标相相对于MM 的权权重计算算方法与与此类似似,不再再赘述.w1 = 00. 66 00. 229277 = 0.117566 （11
22、） 由于于申请人人家庭状状况指标标对2 个准则则均有影影响,因因此其权权重应该该求总w3 = 0.66 0.001466 + 0.44 00.2000 = 0.0899把处于指标标体系低低层的指指标统一一排序,就形成成了一个个有133个分量量组成的的一维指指标向量量. 并并根据体体系结构构图所表表现的关关系,结结合各判判断矩阵阵计算出出的指标标权重,计算出出13个个指标最最终权重重排序,从而构构建出指指标层的的权重向向量为W =ww1 , w22 , , ww13 =0.17756,0.004399,0.00888,00.05586,0.005866,0.04339,00.00088,0.00
23、4399,0.05332,00.08800,0.008000,0.05332,00.02268,0.110688 (2)(2)式中中的wii 与可可信度评评分函数数中的rri 一一一对应应.3.2.22.2权权重分析析说明由最终133个指标标的权重重分布看看,权重较较大的是是申请人人收入水水平P11 、家家庭状况况指标PP3、个个人司法法记录PP13、家家庭财产产P7。这这几项指指标是反反映信用用卡信贷贷风险的的主要因因素。例例如,个人收收入是还还贷资金金的主要要来源;家庭状状况影响响到持卡卡人的还还贷能力力和意愿愿;当持卡卡人收入入不足还还贷时,家庭财财产将会会折现赔赔偿债务务。这都都是银行
24、行判断申申请人可可靠性的的重要依依据。权权重分布布中后44位依次次为:拥有信信用卡纪纪P12、受受教育程程度P22、健康康状况PP6。这这表明,它们对对个人信信用评分分的影响响相对较较小, 但仍然然可反映映申请人人在信用用风险方方面的一一些信息息,有存在在价值。3.3模型型的改进进可用德尔菲菲法33对赋值，即即在银行行系统、监监管当局局和高等等财经院院校选取取10 名长期期从事信信贷风险险管理的的业务能能手和金金融风险险管理研研究专家家，设置置问卷调调查表，要要求其给给出指标标体系两两两指标标之间对对信贷风风险影响响的值。四、 合理性建议议大学生信用用卡是把把双刃剑剑，如果果处理得得好，大大学
25、生可可以提高高自己的的生活质质量，达达到科学学理财的的目的；但是如如果使用用得不恰恰当，过过度透支支、逾期期不还会会对大学学生的一一生产生生负面影影响77，所所以，本本文就培培养诚信信意识、合合理消费费理念问问题为当当今大学学生给出出以下建建议：(1) 理理性抉择择： 理性的的选择适适合自己己的信用用卡,面对营营销人员员的鼓动动和游说说,我们大大学生要要学会理理性办卡卡,选择与与自己消消费结构构、消费费能力以以及消费费方式和和行为相相适应的的信用卡卡（而且且一般应应选择营营业网点点多、信信用度高高,又具有有网上支支付和转转账功能能,且费用用低的银银行办卡卡）。8(2) 了了解认识识：加强强对金
26、融融相关知知识的学学习,大学生生应主动动了解和和学习一一些信用用卡的基基本知识识,加强信信用观念念,进行合合理透支支按时还还款,从而充充分利用用信用卡卡给大学学生带来来的种种种好处,尽量享享受最长长的免息息期并能能保证自自己良好好的信用用记录。(3) 进进行捆绑绑：由于大大学生对对于因刷刷卡产生生的债务务，自己己基本上上无力偿偿还，建建议将所所办的信信用卡，与与其父母母的银行行卡捆绑绑，使其其可以在在刷完卡卡后，不不必头疼疼还款问问题。(4) 设设置限额额：但为了了防止过过度消费费，可以以根据父父母或本本人意愿愿规定其其每月的的刷卡限限额，不不论是否否透支，中中止刷卡卡功能，下下月一号号开启。
27、7(5) 培培养习惯惯：培养养良好的的消费习习惯,学会金金融理财财,大学生生应当树树立正确确的人生生观、价价值观和和消费观观自觉抵抵制不健健康的消消费观念念,并学会会科学的的理财方方法,从学生生时代起起就学会会建立良良好的个个人信用用。(6) 加加强防盗盗：加强强信用卡卡的防盗盗意识有有的大学学生往往往将信用用卡密码码设置的的过于简简单或用用生日日日期作为为密码设设置,这一点点要引起起注意,因为丢丢失后相相关挂失失和注销销的程序序很复杂杂。因而而,大学生生应加强强信用卡卡的防盗盗意识,并最好好在每次次消费后后及时确确认,这样能能有效地地预防失失窃。8五、 参考文献1 郭郭跃进，大大学生消消费水
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