《国家开放大学电大本科《金融风险管理》2022期末试题及答案（试卷号：1344）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家开放大学电大本科《金融风险管理》2022期末试题及答案（试卷号：1344）.doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、国家开放大学电大本科金融风险管理2022期末试题及答案（试卷号：1344）国家开放大学电大本科金融风险管理2022期末试题及答案（试卷号：1344） 一、单项选择题（每题2分，共20分） 1( )是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵循法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 A利率风险 B汇率风险 C法律风险 D政策风险 2( )存储着前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 A数据仓库 B中间数据处理器 C数据分析p 层 D贷款评估系统 3.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是( )。 A流动资金总资产 B留存收益总资产 C销售收
2、入总资产 D息前、税前收益总资产 4当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的( )会增加银行的利润。 A.上升 B下降 C资金 D贷款 5在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提下( )，以避免该货币可能贬值带来的损失。 A.延期收汇 B延期付汇 C提前收汇 D提前付汇 6当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为( )。 A实值 B虚值 C两平 D不确定 7在电子交易过程中，负债核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是( ) A电子认证中心(CA) B工商管理局 C域名管理中心 D网络供应商 8( )是指市场
3、聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。 A利率风险 B系统性风险 C金融自由化风险 D金融危机 9回购协议是产生于20世纪60年代末的一种( )资金融通方式。 A长期 B中期 C短期 D中长期 10( )标志着金融工程学正式形成。 A国际金融工程师学会(IAFE)的成立 B马柯维茨的资产组合选择理论的提出 CMM定理的提出 D无套利分析p 法的提出 二、多项选择题（每题3分，共30分） 11关于风险的理解，下列正确的是( )。 A风险是发生某一经济损失的不确定性 B风险是经济损失机会或损失的可能性 C风险是经济可能发生的损害和危险， D风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E风险是一切损失
4、的总称 12.20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是( )。 A证券市场的价格风险 B金融机构的信用风险 C金融机构的流动性风险 D国家风险 E法律风险 13在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有( )。 A信用问题 B操作问题 C竞争问题 D销售问题 E汇率问题 14商业银行头寸包括( )。 A基础头寸 B可用头寸 C可贷头寸 D同业往来 E超额准备 15操作风险管理框架包括( )。 A战略 B流程 C基础设施 D环境 E评估 16信贷资产风险的主要成因包括( )。 A来自经营环境的风险 B来自借款人的风险 C来自政府指导不利的风险 D来自银行内部的风险 E来自竞争对手的风险 17保
5、险公司保险业务风险主要包括( )。 A保险产品风险 B承保风险 C理赔风险 D现金流动性风险 E资产负债匹配风险 18.某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是( )。 A最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口 B最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口 C最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口 D最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债 E最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债 19网络银行操作风险可能于( )。 A系统的可靠性或完整性严重不足 B客户的误操作 C系统设计、实施中的缺陷 D内控内审机制不完善 E业务过于繁杂 20正如诺贝尔经
6、济学奖得主默顿所说，( )在过去的20年间是引发金融创新的主要原因。 A汇率波动 B通货膨胀 C监管因素 D税收因素 E技术进步 三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分） 21风险就是指损失的大小。( 错 ) 理由：风险包括两方面：损失的大小以及损失发生的概率。 22.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。( 错 ) 理由：20世纪70年代以后，除了证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险之外，外汇风险和利率风险也越来越突出。 23.商业银行的准备资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和
7、长期贷款（三级准备）。( 错 ) 理由：商业银行本身没有三级准备，并且长期贷款不可能随时变现。 24续存期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。( 对 ) 25经济风险针对的是预期到的汇率变动。( 错 ) 理由：经济风险针对的是未预期到的汇率变动。 四、计算题（每题10分，共20分） 26某商业银行表内加权风险资产8000万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为700万美元，二级资本额为500万美元。试计算： (1)风险调整资产是多少？ (2)一级资本充足率是多少？ (3)总资本充足率是多少？ （计算结果保留内一位小数） 答： 27某公司获得一笔浮动利率贷款，金
8、额为20_万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1，公司支付的期权费用金额为20万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。 答： 五、案例分析p 题（共15分） 28(1)借款人基本情况：借款人武河是庞家堡镇白庙村村民，年龄55岁，家庭成员3人，主要从事种植业，有耕地6亩，家有房间2间，价值1.2万元，无其他资产。年收入5000元，信用观念一般，无拖欠信用社贷款记录，信用等级：一般。 (2)贷款基本情况 借款人：武河 清分截止日期：20_年11月1
9、日 贷款余额：5000元 贷款期限：20_年8月3日- 20_年8月3日 贷款种类：短期 贷款用途：种植 贷款方式：小额信用贷款 (3)贷款风险提示 借款人由于连续两年受自然灾害影响，农业基本无收入，又无其他经济来，只能维持家庭生活，两年未收利息。 请分析p 以下几个问题： (1)请根据题中所给信息和贷款五级分类法，判断该贷款的分类。 (2)阐述贷款五级分类的划分依据。 (3)结合贷款五级分类的划分依据，阐述分类理由。 答:(1)该笔贷款5000元属于可疑问类贷款。 (2)五级贷款分类法,按贷款风险从小到大的顺序,将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级别,后三个级别为不良贷款。正
10、常类贷款。是指借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。其基本特征为一切正常。关注类贷款。是指“尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在-些可能对偿还产生不利影响的因素”。特征是借款人能够用正常的经营收入偿还贷款本息,但存在潜在缺陷,可能影响贷款的偿还。次级类贷款。是指“借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保,也可能会造成一-定损失”。其基本特征为缺陷明显,可能损失。可疑类贷款。是指“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保,也肯定要造成较大损失”。基本特征为肯定损失。损失类贷款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分”。基本特征为损失严重。 (3)该贷款属农户小额信用贷款,无担保,信用等级一般。家庭财产1.2万元,由于连续两年受自然灾害影响,农业基本无收人,又无其他经济来,只能维持家庭生活,该笔贷款已经逾期448天,并且欠利息,肯定要造成较大损失,属可疑类。 第 5 页 共 5 页