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1、国家开放大学电大本科金融风险管理2021期末试题及答案（试卷号：1344）国家开放高校电大本科金融风险管理2021期末试题及答案（试卷号：1344） 一、单项选择题（每题2分共20分） 1以下不属于代理业务中的操作风险的是( )。 A托付方伪造收付款凭证骗取资金 B客户通过代理收付款进行洗钱活动 C业务员贪污或截留手续费 D代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 2( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危急转移给其他人担当。 A回避策略 B抑制策略 C转移策略 D补偿策略 3( )是20世纪50年头初探讨运用的一种调查征求看法的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预料和决策之中
2、。A德尔菲法 BCART结构分析法 C信用评级法 D期权推理分析法 4当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的( )会增加银行的利润。A上升 B下降 C资金 D贷款 5( )的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国限制外汇总量和结构的警戒线。A. 10% B20% C30% D50% 6将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是( )。A标准化方法 B基本指标法 C内部衡量法 D积分卡法 7下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是( )。A. 加强专业化的理赔队伍建设 B建立有效的理赔人员考核制度 C建立、健全理赔权限管理制度 D建立、健全风险核保制度
3、8并购业务是证券公司( )的一项重要业务。A融资业务 B自营业务 C投资银行业务 D经纪业务 9基金管理公司进行风险与限制的基础是( )。A良好的内部限制制度 B依法合规经营 C设定风险管理目标 D运用风险限制模型 10下列各项，( )所担当的汇率风险主要是商业性风险。A. 进口商 B生产商 C债权人 D债务人 二、多项选择题（每题3分，共30分） 11. 20世纪70年头以来，金融风险的突出特点是( )。A. 证券市场的价格风险 B金融机构的信用风险 C金融机构的流淌性风险 D国家风险 E法律风险 12金融风险的特征是( )。A隐藏性 B扩散性 C加速性 D可控性 E非可控性 13金融风险综
4、合分析系统一般包括( )。A贷款评估系统 B财务报表分析系统 C担保品评估系统 D资产组合量化系统 E行政管理系统 14从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有( )。A存贷款比率 B备付金比率 C流淌性比率 D总资本足够率 E单个贷款比率 15.在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有( )。A信用问题 B操作问题 C竞争问题 D销售问题 E汇率问题 16.金融机构流淌性较强的负债有( )。A活期存款 B大额可转让定期存单 C向其他金融企业拆借资金 D向中心银行借款 E短期有价证券 17.管理利率风险的常用金融工具包括( )。A远期利率协定 B利率期货 C利率期权 D利率互换 E利率上限
5、 18证券投资分散化的主要方式有( )。A证券种类分散化 B证券到期时间分散化 C投资部门分散化 D投资行业分散化 E投资时机分散化 19保险公司保险业务风险主要包括( )。A保险产品风险 B承保风险 C理赔风险 D现金流淌性风险 E资产负债匹配风险 20证券承销的类型有( )。A全额包销 B定额代销 C余额包销 D代销 E全额代销 三、推断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只推断错误给1分） 21金融风险识别是金融风险管理的第一步。( 对 ) 22操作风险管理的流程包括建立操作风险评估系统、操作风险评估和量化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。( 错 ) 理由：操作风险管理的流程包
6、括确定操作风险、操作风险评估和量化、风险管理和缓释、风险监控和风险汇报。 23利率风险是指将来利率的波动对收入和支出的影响。( 错 ) 理由：利率风险是指将来利率的不利变动造成损失的可能性。 24某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。( 错 ) 理由：某金融资产的方差越大，说明资产收益波动越大，金融风险越大。 25融通资金是信托业最根本和最首要的职能。( 错 ) 理由：信托的本质确定了财产管理是信托业最根本和最首要的职能。 四、计算题（每题10分，共20分） 26某种资产的收益及其对应的概率如下表所示： (1)计算该项资产预期收益的均值肛。(2)计算该项资产预期收益的方差a2。答： 27.假
7、设某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为1000股，期权协议价格为60美元股。 (1)看涨期权的内在价值的计算公式是什么？ (2)若一个月后，A股票市场价格为50美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？ (3)若一个月后，A股票市场价格为70美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少？ 答：(1)看涨期权内在价值=Max(X-S，0)。其中，X表示标的资产的市场价格，S表示标的资产的协议价格。当X>S时，看涨期权是实值；当X<S时，看涨期权是虚值；当X=S时，两平。 (2)当A股票市场价格为50美元时，该看涨期权为
8、虚值，其内在价值为0。 (3)当A股票市场价格为70美元时，该看涨期权为实值，其内在价值为10美元（以单位标的资产计）；每份合约1000股，内在价值总额为10000美元。 五、案例分析题（共15分） 28.巴林银行事务： 1994年下半年起，新加坡巴林期货有限公司的总经理兼首席交易员里森在日本东京市场上做了一种非常困难、期望值很高、风险也极大的衍生金融商品交易日本日经指数期货，结果日经指数从1995年1月一路下滑，使里森所持的多头头寸遭遇重创，为反败为胜，他以赌徒心态来押宝日经225指数上涨，接着从伦敦调入巨资买人大量期货合约，最终惨败。1995年2月26日，英国银行业的泰斗，在世界1000家
9、大银行中按核心资本排名第489位，有233年辉煌历史的巴林银行，因进行巨额金融期货投机交易，造成9. 16亿英镑的巨额亏损，被迫宣布破产。3月5日，荷兰国际以1英镑的象征性价格，宣布完全收购巴林银行。 案例分析： (1)按金融风险的形态划分，巴林银行事务是由什么风险引起的？ (2)请说明这个风险形态。 (3)导致这个风险的成因是什么？ 答：(1)根据金融风险的形态划分，巴林银行事务是由操作风险引起的。 (2)操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事务所造成损失的风险 (3)操作风险事务损失的主要缘由有以下七种： 内部欺诈，即有机构内部人员参加的诈骗、盗用资产、违犯法律以及金融机
10、构的规章的行为，例如内部人员虚报头寸、内部人员偷盗、在职人员的账户上进行内部交易，等等。 外部欺诈，即第三方的诈骗、盗用财产、违犯法律的行为，例如抢劫、伪造、开具空头支票以及黑客行为对计算机系统的损坏。 雇佣合同以及工作状况带来的风险事务，即由于不履行合同，或者不符合劳动健康、平安法规所引起的赔偿要求，例如，工人赔偿要求、违反雇员的健康平安规定、有组织的罢工以及各种应对顾客所负的责任。 客户、产品以及商业行为引起的风险事务，即有意或无意造成的无法满意某一顾客的特定需求，或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误，例如受托人违约、滥用顾客的隐私信息、银行账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。 有形资产的损失，即由于灾难性事务或其他事务引起的有形资产的损坏或损失，例如恐怖事务、地震、火灾、洪灾等。 经营中断和系统出错，例如，软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。 涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事务，如交易失败，过程管理出错，与合作伙伴、卖方的合作失败，又如交易数据输入错误、间接的管理失败、不完备的法律文件、未经批准访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。