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1、国家开放大学电大本科金融风险管理2023-2024期末试题及答案（试卷代号：1344）国家开放高校电大本科金融风险管理2023-2024期末试题及答案(试卷代号：1344) 一、单项选择题（每题2分，共20分） 1( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种缘由不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭遇损失的可能性。 A.信用风险 B市场风险 C操作风险 Do流淌性风险 2以下不属于代理业务中的操作风险的是( )。 A托付方伪造收付款凭证骗取资金 B客户通过代理收付款进行洗钱活动 C。业务员贪污或截留手续费 D。代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 3。下列各种风险管理策略中，采纳哪一种来
2、降低非系统性风险最为干脆、有效( )。 A风险分散 B。风险对冲 C风险转移 D风险补偿 4. 1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是( )。 A.流淌资金总资产 B留存收益总资产 C销售收入总资产 D息前、税前收益总资产 5金融机构的流淌性越高，( )。 A风险性越大 B风险性越小 C风险性没有 D风险性较强 6( )的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国限制外汇总量和结构的警戒线。 A. 10% B20% C。30% D50% 7保险公司的财务风险集中体现在( )。 A现金流淌性不足 B会计核算失误 C资产和负债的不匹配 D资产价格下跌 8( )是在风险发生之前，
3、通过各种交易活动，把可能发生的危急转移给其他人担当。 A回避策略 B抑制策略 C转移策略 D补偿策略 9。依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“确定损失”的贷款为( )。 A关注类贷款 B次级类贷款 C可疑类贷款 D正常类贷款 10.当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为( )。 A实值 B虚值 C两平 D不确定 二、多项选择题（每题3分，共30分） 11.国家风险的基本特征有( )。 A发生在国内经济金融活动中 B发生在国际经济金融活动中 C只有政府和商业银行可能遭遇国家风险带来的损失 D。不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭遇国家风险带来的损失 E。是企业决策
4、失误引发的风险 12.金融风险综合分析系统一般包括( )。 A贷款评估系统 B财务报表分析系统 C担保品评估系统 D资产组合量化系统 E行政管理系统 13.关于风险的定义，下列正确的是( )。 A风险是发生某一经济损失的不确定性 B风险是经济损失机会或损失的可能性 C风险是经济可能发生的损害和危急 D风险是经济预期与实际发生各种结果的差异 E风险是一切损失的总称 14.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有( )。 A存贷款比率 B备付金比率 C流淌性比率 D总资本足够率 E固定资产 15.在规避风险的过程中，金融工程技术主要运用于( )。 A套期保值 B投机 C套利 D构造组合 E盈利
5、16. -个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统( )。 A股东大会 B董事会和风险管理委员会 C监事会 D风险管理部 E业务系统 17.操作风险管理框架包括( )。 A战略 B流程 C基础设施 D环境 E评估 18.操作风险的主要特点有( )。 A发生频率低，但损失大 B单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清楚 C操作风险不易界定 D人为因素是操作风险产生的主要缘由 E操作风险发生时间具有不确定性 19证券投资分散化的主要方式有( )。 A证券种类分散化 B证券到期时间分散化 C投资部门分散化 D投资行业分散化 E投资时机分散化 20.保险资金运用的风险管理层次包括( )。 A.
6、宏观决策层次 B投资实施层次 C监督与考核层次 D微观应用层次 E中观评估层次 三、推断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只推断错误给1分） 21风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。(错) 理由：风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。 22.非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。(错) 理由：在资产组合里有多种资产，当某项资产的非系统性部分的回报增加时，很可能另一项资产的非系统性部分的回报下降，两种运动相互抵消，对总资产组合的风险不起作用。 23.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流淌性风险。(错) 理由：除了流淌性风险，利率风险也是商业银行管理
7、负债时所面临的主要风险。 24.某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。(错) 理由：某金融资产的方差越大，说明资产收益波动越大，金融风险越大。 25.由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的流淌性风险。(错) 理由：由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的资本市场风险。 四、计算题（每题10分，共20分） 26.假设某投资者在年初投资资本金20万元，他用这笔资金正好买入一张为期一年的面额为20万元的债券，债券票面利率为8%，该年的通货膨胀率为3%，请问： (1)-年后，他投资所得的实际值为多少万元？（5分
8、） (2)他该年投资的名义收益率和实际收益率分别是百分之多少？（5分） （计算结果保留两位小数） 27.试依据某商业银行的下列简化资产负债表计算： (1)利率敏感性缺口是多少？（2分） (2)当全部的资产的利率是5%，而全部的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？（2分） (3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？（2分） (4)试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？（4分） 某商业银行（简化）资产和负债表单位：亿元 答:(1)利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债=2000-3000=-1000(亿元)(2分) (2)该银行利润
9、= (2000+ 5000)X5% -(3000+ 4000)X4%=70(亿元)(2分) (3)该银行新的利润= 200X7% + 500X5%-3000X6% - 40004X%=50(亿元) (2分) (4)在利率敏感性缺口为负值的时候<即银行利率敏感性资产小于利率敏感性负偿时)，利率上升,银行利润会下降;利率下降,利润会上升。反之,当利率敏感性缺口为正值时(即利率敏感性资产大于利率敏感性负债时),利率下降，利润也会下降;利率上升,利润也会上升。(4分) 五、案例分析题（共1 5分） 28请依据巴林银行事务进行分析： 1994年下半年起，新加坡巴林期货有限公司的总经理兼首席交易员里
10、森在日本东京市场上做了一种非常困难、期望值很高、风险也极大的衍生金融商品交易日本日经指数期货，结果日经指数从1995年1月一路下滑，使里森所持的多头头寸遭遇重创，为反败为胜，他以赌徒心态来押宝日经225指数上涨，接着从伦敦调入巨资买人大量期货合约，最终惨败。1995年2月26日，英国银行业的泰斗，在世界1000家大银行中按核心资本排名第489位，有着233年辉煌历史的巴林银行，因进行巨额金融期货投机交易，造成9. 16亿英镑的巨额亏损，被迫宣布破产。3月5日，荷兰国际以1英镑的象征性价格，宣布完全收购巴林银行。 请分析：(1)按金融风险的形态划分，巴林银行事务是由什么风险引起的？（5分） (2
11、)请说明这个风险形态。（3分） (3)导致这个风险的成因是什么？（7分） 答：(1)根据金融风险的形态划分，巴林银行事务是由操作风险引起的。（5分） (2)操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事务所造成损失的风险（3分） (3)操作风险事务损失的主要缘由有以下七种：（7分） 内部欺诈，即有机构内部人员参加的诈骗、盗用资产、违犯法律以及金融机构的规章的行为，例如内部人员虚报头寸、内部人员偷盗、在职人员的账户上进行内部交易，等等。 外部欺诈，即第三方的诈骗、盗用财产、违犯法律的行为，例如抢劫、伪造、开具空头支票以及黑客行为对计算机系统的损坏。 雇佣合同以及工作状况带来的风险事务，
12、即由于不履行合同，或者不符合劳动健康、平安法规所引起的赔偿要求，例如，工人赔偿要求、违反雇员的健康平安规定、有组织的罢工以及各种应对顾客所负的责任。 客户、产品以及商业行为引起的风险事务，即有意或无意造成的无法满意某一顾客的特定需求，或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误，例如受托人违约、滥用顾客的隐私信息、银行账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。 有形资产的损失，即由于灾难性事务或其他事务引起的有形资产的损坏或损失，例如恐怖事务、地震、火灾、洪灾等。 经营中断和系统出错，例如，软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。 涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事务，如交易失败，过程管理出错，与合作伙伴、卖方的合作失败，又如交易数据输入错误、间接的管理失败、不完备的法律文件、未经批准访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。