《2023年银行业风险管理（中级）考试电子版试题（可下载）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年银行业风险管理（中级）考试电子版试题（可下载）.docx（50页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年银行业风险管理（中级）考试电 子版试题（可下载）1.商业银行根据压力测试结果可采取的改进措施有（）0A.重组、变现、终止和对冲风险头寸B.压缩资产负债规模，调整资产负债结构C.增加风险缓释D.调整业务开展策略和定价策略E.提高信贷审批标准【答案】：A|B|C|D|E【解析】：压力测试结果是风险计量体系的重要组成局部。商业银行应定期进行 主要风险的压力测试，压力测试结果作为各风险管理决策的重要参 考。根据压力测试结果，商业银行可采取的管理措施包括但不限于： 重组、变现、终止和对冲风险头寸；增加风险缓释；提高信贷 审批标准；调整风险限额；压缩资产负债规模，调整资产负债结 构，包括增加拨备
2、、留存收益、补充资本和增加流动性储藏等；调 业务条线部门是第一道风险防线，其是风险的承当者，应负责持续识 别、评估和报告风险敞口。13.以下不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）oA.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.代客理财产品受利率波动造成损失【答案】：D【解析】：商业银行代理业务操作风险的种类有：人员因素；内部流程； 系统缺陷；外部事件。A项属于人员因素；BC两项属于外部事件; D项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。14.以下影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。A.贷款归还B.每日客户存取款C.贷款发放D.资
3、金交易E.基准利率变化【答案】：A|B|C|D|E【解析】：除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行 的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债 期限结构发生变化。其他诸如股票市场投资收益率上升时，存款人倾 向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求 或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状 况造成影响。15.对商业银行而言，以下情形中重新定价风险最大的是（）。A.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源C.以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源D,以短期存款作为长
4、期浮动利率贷款的资金来源【答案】：B【解析】：B项，商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源，当利 率上升时，贷款的利息收入固定，但存款的利息支出随利率上升而增 加，从而使银行的未来收益减少，重新定价风险增大。16.我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”，其 中，“一部门”是指（）oA.中国人民银行B.银保监会C.证监会D.银行业协会【答案】：A【解析】：我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部 门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反 洗钱监督管理工作；“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部 门、机构在各自的职责范围内履行
5、反洗钱监督管理职责。17 .在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述, 最不恰当的是（）oA.对不擅长且不愿意承当风险的业务可提高风险容忍度和经济资本 配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承当风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并 配置非常有限的经济资本【答案】：A【解析】：A项，对于不擅长且不愿承当风险的业务，商业银行对其配置非常有 限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该 业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。18 .行为风险的定义把放在了核心
6、位置，表达了 的风险管理理念。（）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】：D【解析】：行为风险的定义把消费者利益放在了核心位置，表达了 “以客户为核 心”的风险理念。整个行为风险的识别、评估、监测、报告、控制、 缓释过程都围绕消费者或客户利益是否受到损害展开。19.商业银行面临的工程风险主要有（）。A.兼并失败B.系统建设失败C.产品研发失败D.市场份额受到侵蚀E.进入新市场失败【答案】：A|B|C|E【解析】：商业银行面临的工程风险类别包括：产品研发失败；系统建设失 败；进入新市场失败；兼并/收购失
7、败等。D项属于竞争对手风 险。20.系统性风险主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。A.宏观经济因素的变动B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业状况D.借款人竞争能力状况【答案】：A【解析】：系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的 变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组 合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款 人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款 组合的信用风险识别和分析的重要内容。21.根据商业银行资本管理方法（试行），采用操作风险高级计量 法的商业银行，应具备至少 年观测期的内部损失数据，初次使用
8、高级计量法的商业银行，可使用 年期的内部损失数据。（）A. 5； 36； 4B. 5； 46； 5【答案】：A【解析】：商业银行资本管理方法（试行）对各类操作风险计量方法的实施 前提条件进行了明确规定，采用高级计量法，要求数据全面准确，其 中对内部损失数据的要求为：商业银行应具备至少5年观测期的内部 损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损 失数据。22.假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观 察这组客户，发现有3个客户违约，那么3%是（）0A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】：A【解析】：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生
9、违约的可能性，违约频率 是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约 频率是事后检验的结果。题中的3%是对第一年选定的100个客户进 行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。23 .以下关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的选项是（）0A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】：A【解析】：A项，风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资 产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。24 .以下关于收益率曲线的说法，正确的选项是（）oA
10、.是市场对未来经济状况的判断B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济走势预期的结果D.是对通货膨胀预期的结果E.曲线形状与收益率之间没有直接关系【答案】：B|C|D【解析】： 收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形 状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判 断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报 等）的结果。25.以下关于银行监管必要性原理的论述正确的有（）oA.无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务 或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或 其授权机构的监管B.银行普遍存在通过扩大其资产
11、规模而增加利润的开展冲动，但由于 银行本身并不承当全部风险本钱，因此容易引发银行机构在信贷配置 方面的逆向选择与道德风险，造成金融市场效率低下C.外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发 展产生深远的影响D.银行业先天存在垄断与竞争的悖论E.为提高效率，可以通过市场机制实现资本的自由准入与退出【答案】：A|B|C|D【解析】： 整业务开展策略和定价策略等。2 .通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率 敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】：D【解析】：通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同 质性更低，相
12、比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高 的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相 对较低。3 .法律风险与违规风险之间的关系是（）oA.违规风险包括法律风险B.两者产生的风险相同E项，银行业具有内在垄断和过度竞争的开展趋势，难以靠市场调节 自动到达适度竞争的均衡状态，也难以通过市场机制实现资本的自由 准入与退出。需要政府适当干预和引导，对银行业的市场准入和退出 进行适当限制和管理。26.董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）责任。A.间接B.直接C.最大D.最终【答案】：D【解析】：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其 作为商业银行
13、未来开展的行动指南。董事会和高级管理层对战略风险 管理的结果负有最终责任。27.实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。A.有效期限（M）B.违约风险暴露（EAD）C.违约概率（PD）D.违约损失率（LGD）【答案】：C【解析】：内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行 估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门 规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风 险暴露和有效期限。28.计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充, 因为（）oA. VaR值只在99%的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场
14、情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】：D【解析】：市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。 VaR模型缺陷主要表现在两方面：VaR不能反映极端情况下非正常 市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷； 在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压 力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴 露。29.国际银行业开展风险评估的基本原那么有（）oA.符合监管要求B.符合银行实际C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先
15、进技术指标【答案】：A|B|D【解析】：银行在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原那么：符合监管 要求，即实质性风险评估体系必须要符合监管机构的相关要求；符 合银行实际，即评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需 要；保证一定的前瞻性，即在建立风险评估体系时需要充分借鉴世 界各国监管机构和银行同业的先进经验。30.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员 需要的是（）。A.最正确避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】：C【解析】：风险监测和报告要满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况 的多样化需求。高级管理层需要的是高度概括的整体风险报告
16、；前台 交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会那么通常要求 风险管理部门提供最正确避险报告，以协助制定风险管理策略。31.以下各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（）。A.融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标B.资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类 指标C.市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类 指标D.长期、短期偿债能力指标E.主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业【答案】：A|B|C|D【解析】：E项，主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业属于客 户风险的外
17、生变量。这些相关群体的变化，均可能对借款人的生产经 营和信用状况造成影响。32 .与一般企业相比，商业银行的突出特点是（）oA.低负债经营B.全负债经营C.中负债经营D.高负债经营【答案】：D【解析】：与其他一般企业相比，商业银行的特殊性首先在于它以负债经营为特 色，是高杠杆经营的金融机构，其资本占比拟低，承当着巨大的风险。 同时，商业银行在一国经济中具有重要地位，尤其是大型商业银行在 国民经济中要比一般企业重要得多。33 .商业银行通常可以采用以下哪些手段管理信用风险？（）A.授信权限管理B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.风险缓释E.限额管理【答案】:A|B|C|D|E【解析】：信用风险控
18、制的手段包括限额管理、关键业务环节控制和缓释等。在 信贷业务流程中，与信用风险管理密切相关的关键流程/环节包括授 信权限管理、贷款定价、信贷审批、贷后管理等。信贷业务流程应当 结构清晰、职能明确，在业务处理过程中做到关键岗位相互别离、相 互协调、相互制约，同时满足业务开展和风险管理的需要。34.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）0A.单一客户风险限额B.集团客户风险限额C.组合限额D.区域风险限额【答案】：C【解析】：组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手 段之一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面 的某些方面（如过度集中于某行业、某地
19、区、某些产品、某类客户等）, 从而有效控制组合信用风险。35.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）0A.哲学B.公司治理原那么C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观【答案】：A|D|E【解析】：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲 学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大 员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。36 .关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，以下说法错误的选项是（）oA.信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件 的发生B.除非由于信用保护出售方的原因，否那么合同规定的支付义务不可撤 销C.在违
20、约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生 工具终止D.允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠 地估计损失【答案】：B【解析】：采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求包括法律确定性、可执 行性、评估和信用事件的规定四方面。A项属于法律确定性的要求； B项，按照可执行性要求，除非由于信用保护购买方的原因，否那么合 同规定的支付义务不可撤销；C项属于可执行性的要求；D项属于评 估的要求。37 .原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）o4%A. 3%5%B. 6%【答案】：A【解析】：杠杆率衡量总资产规模可能带来的风险，原银监会根据巴塞尔协议in 的
21、相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率= （一级资本一一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额。商业银 行杠杆率管理方法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低 于4%o38.商业银行董事会承当监控国别风险管理有效性的最终责任，主要 职责包括（）oA.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额C.两者有关但又有区别D.两者产生的原因相同【答案】：C【解析】：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原那么，而招致法律诉讼或 遭到监管机构处分，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法律风险密切相关的有
22、违规风险和监管风险。4.关于商业银行风险管理的主要策略，以下说法正确的选项是（）oA.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略C.风险补偿是指事后（损失发生后）对风险承当的价格补偿D.风险分散的本钱与承当的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】：D【解析】：C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责D.制定、定期审查和监管执行国别风险管理的政策、程序和操作规程E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管 理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况【答案】：A|B|C|E【解析】：D项，高级管理层负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政
23、 策、程序和具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。 39.依据商业银行风险监管核心指标（试行），属于风险监管核心 指标的是（）。A.风险暴露类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险抵补类指标【答案】：B|C|E【解析】：依据商业银行风险监管核心指标（试行），风险监管核心指标分为 以下三个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类 指标。40.综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内 控状况撰写的综合性风险报告o综合报告应反映的主要内容包括（）OA.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.分类风险状况及变化原因分析C.风险应对策略及具体
24、措施D.加强风险管理的建议E.开展趋势及风险因素分析【答案】：A|B|C|D【解析】：E项为风险报告的专题报告所反映的内容。41 .以下哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险？（）A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保存局部重要文件D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】：B【解析】：A项是由于外部事件而引发的操作风险；C项是由于内部流程而引发 的操作风险；D项是由于人员因素而引发的操作风险。42 .风险事件：2014年4月3日，经国务院银行业监督管理机构核准，中国工商银 行（下称“工行”
25、）正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统 重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经 验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成 能够抵御住各种风险冲击的“百年老店二相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极 探索，在各项业务保持持续开展的同时，控制住了风险。一是管好了 战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行” 战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险 文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了 合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从 集团层面做到
26、了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合 理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级 方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。 经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内 部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手 段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立 了业内首个专业化信用风险监控机构一一信用风险监控中心。该中心 集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为 手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、 反应优化及考核评价的
27、信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、 融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现 了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和 前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信 息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用 风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基 础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理 投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部 形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域 开展专项分析和治理，
28、为有效防范系统性风险发挥了积极作用。根据以上案例描述，回答以下6小题。工行作为全球系统重要性银行，以下对其资本监管的要求，不正确 的是（）o （单项选择题）A.最低资本要求方面，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本 充足率分别为5%、6%和8%B. 2.5%的储藏资本要求和02.5%的逆周期资本要求C.工行作为全球系统重要性银行，其资本充足率不得低于11.5%D.附加资本要求为2%【答案】：D【解析】：商业银行资本管理方法（试行）明确提出了四个层次的监管资本 要求，其中，第三个层次是系统重要性银行附加资本要求，国内系统 重要性银行附加资本为1%O（2）工行在各项业务保持持续开展的同时,对战
29、略风险进行了很好的管 理。以下对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）o （单项选择 题）A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动 防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的开展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业 银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】：B【解析】：B项，战略风险评估与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构一一信用风险 监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用风险监测体 系应实现的目标
30、包括（）O （多项选择题）A.识别贷款组合的信用风险B.监测对合同条款的遵守情况C.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D.评估抵（质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵（质）押 物价值的变动趋势E.对已造成信用风险损失的授信对象或工程，可迅速进入补救和管理 程序【答案】:B|C|D|E【解析】：A项，识别信用风险是风险识别环节的工作，不是信用监测体系中的内容。有效的信用监测体系应实现的目标，除BCDE四项外还包括：确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势。工行在快速开展中形成了合规、严谨、稳健的风险文化。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）o
31、（多项选择题）A.哲学B.公司治理原那么C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观【答案】：A|D|E【解析】：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲 学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大 员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。在风险监测预警方面，工行研发并投产了一系列信用风险监控预警 模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维 度的信用风险日常监测指标体系。其中，需要进行风险预警的内容不 包括（）0 （单项选择题）A.适应监管底线的风险预警管理B.适应法律法规调整变动的风险预警管理C.适应有关客户信用风险监测的预警管理D.适
32、应本行内部信用风险执行效果的预警管理【答案】：B【解析】：风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手 段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险 “防患于未然”的一种“防错纠错机制”。需要进行预警的内容包括:适应监管底线的风险预警管理；适应本行内部信用风险执行效果 的预警管理；适应有关客户信用风险监测的预警管理。工行自股份制改革上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。 以下对商业银行风险计量的理解，正确的有（）0 （多项选择题）A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充 足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发
33、的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】：A|B|D【解析】：C项，开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业 银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市 场环境、政策，要保证数据源具有高度的真实性、准确性和充足性； E项，商业银行应当意识到，开发风险管理模型的难度不在于所应用 的数理知识多么深奥，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生 新的风险，如模型风险。43.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变A项，风险转移可以转移非系统性
34、风险和系统性风险；B项，风险规 避策略是一种消极的风险管理策略；C项，风险补偿是指事前（损失 发生前）对风险承当的价格补偿。5.战略风险管理的作用包括（）。A.能够最大限度地防止经济损失B.提高商业银行的声誉和股东价值C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.在危机真实发生前就将其有效遏制E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互 作用【答案】：A|B|C|D|E【解析】：战略风险管理能够最大限度地防止经济损失、持久维护和提高商业银 行的声誉和股东价值。同时，战略风险管理强化了商业银行对于潜在 风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在 联系和相互作用，并尽
35、可能在危机真实发生前就将其有效遏制。化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）oA.缺口分析B.敏感性分析C.压力测试D.久期分析【答案】：B【解析】：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要 素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工 具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行 净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。44.假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的 无风险收益率为4%o如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期 收益率为6%的资产组合，那么该风险资产和国债的投
36、资权重分别为（）oA. 50%, 50%B. 30%, 70%20%, 80%C. 40%, 60%【答案】：A【解析】：根据资产组合的收益率为：Rp = WlRl + W2R2,其中，两种资产的预 期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2 =1 W1。此题由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率Rp = W1X8%+ （1-W1） X4% = 6%,可得 Wl = 50%, W2 = 1 Wl = 50%。 45.2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会（ALCO）会议 上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标（LCR） 仅为74%,已经跌破监管红
37、线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视 流动性风险管理，目前金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太 大，必须降低流动性风险敞口，否那么可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔 进款未能按时到账，导致日终（17:00）在央行备付金账户出现30亿 的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见下表。6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透 支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，到达13.44%, 各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答以下7小题。(1)A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求
38、，LCR监管红线是()o (单项选择题)90%A. 110%100%B. 120%【答案】：C【解析】：商业银行的流动性覆盖率(LCR)应当不低于100%。在流动性覆盖率低于100%时，应对这种情况出现的原因、持续时间、严重程度、银 行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析，并视情况采 取一系列应对手段。（2）6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是 （）o （单项选择题）A.同业交易对手单一B.未来一个月内现金流负缺口太大C.在央行的备付金缺乏D.利率迅速飙升到13.44%,市场同业“现金为王”【答案】:B【解析】：金融同业业务线未来一个月内现金流负缺口太大，在“钱
39、荒”中无疑 会使A银行雪上加霜，面临流动性危机。如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，以下表述正确的有（）o （多项选择题）A.如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元，那么为违规B.6月5日央行备付金账户一30亿元不违规C.6月5日央行备付金账户一30亿元为透支违规D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元【答案】：A|C【解析】：超额备付金率=（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）/ 各项存款，该指标不得低于2%,通常为2%5%。A项，假设6月5日 央行备付金账户透支额为一2
40、50亿元，那么超额备付金率=230+ （- 250） /228000,违规；BC两项，6月5日央行备付金账户一30亿 元时，超额备付金率= 230+ （-30） /22800X100%0.88%,低于 监管标准，属于违规；D项，备付率一般按月度监测，日常流动性风 险管理中那么按日监测；E项，总行平均备付金= 60 + 75 + 65 + 70 + 66 + （-30） +100 + 120+90+80 + 85 + 88/1272.42 （亿元）。（4）A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。（多项选择题）A.缩短资产久期，增强资产流动性B.拉长负债久期，付出一定本钱缓解
41、流动性压力C.缩短负债久期，防止本钱增高D.控制金融同业业务的资产负债久期差E.拉长资产久期，提高资产盈利能力【答案】：A|B|D【解析】：在“钱荒”期间，整个市场流动性缺乏，利率有上升趋势，此时如果 资产久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高, 应缩短资产久期，加快资产的回收，增强资产的流动性；同时拉长负 债久期，缓解流动性压力；并注意控制金融同业业务的资产负债久期 差，使其处于合理范围之内。LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在国务院 银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满 足未来至少（）日的流动性需求。（单项选择题）10A. 206
42、0B. 30【答案】：D【解析】：流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性 资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下， 通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。流动性覆盖率 的计算公式为：流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30日现金 净流出量义100%。以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理 的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量, 降低流动性风险的方法有（）O （多项选择题）A.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关 系，以维持资金来源的稳定性与多样化B.在日常经营中持有足够水平的
43、流动资金，持有合理的流动资产组 合，作为应付紧急融资的储藏C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要 来源，因为其资金来源更加分散E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况【答案】：A|B|C|E【解析】：D项，通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分 散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具 有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性 风险相对较低。以下关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述,正确的有（）o （多项选择题）A.商业银行的流动性覆盖率不低于150%
44、B.商业银行的净稳定资金比例不低于100%C.商业银行的流动性比例不低于25%D.商业银行的核心存款比不低于25%E.商业银行的贷存比不高于75%【答案】：B|C|E【解析】：A项，商业银行的流动性覆盖率不低于100%; D项，监管部门并未 对商业银行的核心存款比提出要求。46.2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损 失沉重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问 题。据此以下关于操作风险的表述错误的选项是（）0A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制
45、，包括建立独立风险管理 部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】：A【解析】：金融工具和信息系统的复杂性提高了潜在的操作风险。47.商业银行提高资本充足率的方法有（）oA.降低风险加权资产的总量B.提高留存利润C.多计提超额贷款损失准备D.发行减记型资本债券E.收购上市公司【答案】：A|B|C6.风险计量既需要对单笔交易承当的风险进行计量，也要对组合层 面、银行整体层面承当的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）oA.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】：D【解析】：风险计量既需要对单笔交易承当的风险进行计量，也要对组合层面、 银行整体层面承当的风险
46、水平进行评估，也就是通常所说的风险加 总。风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风 险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，对相关性假设的合理性 成为风险加总可信度的关键。7.以下关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的选项是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张【解析】：商业银行要提高资本充足率，主要有两个途径：分子对策，即增加 资本。商业银行提高资本充足率的分子对策，包括增加一级资本和二 级资本。一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利 润。二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券 等。分母
47、对策，即降低总的风险加权资产。商业银行提高资本充足 率的分母对策，总体的思路是降低风险加权资产的总量，包括分别降 低信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。A项为分母对策；BC 两项为分子对策。48.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元， 关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失 类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）o10%A. 15%18%B. 20%【答案】：D【解析】：不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，即：不良贷款率=（次级 类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额X 100%。该商业 银行的不良贷款率=（10 + 7 + 3） / （50+30+10 + 7 + 3） X100% =20% o49.对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用（）能 够适度降低风险加权资产、节约资本。A.权重法B.蒙特卡洛模拟法C.资本计量的高级方法D.标准法【答案】：C【解析】：与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内