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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCD6R7C7K9J7J10W8HP9A2V2X10H9N4F7ZC9P4P3A2X4Q5F12、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACT8K8C5T4N5S
2、6Q6HY6T5M1Q9F5V8P2ZL5K7J8Z7X7N1B103、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCK4H1M9U10D3U1J7HM10W7M5K2K5R7A1ZN2B10K4F3A10U3L44、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资
3、产质量恶化【答案】 BCB10W2Y6B7S6V8Z2HY1S3Y1S5A1S2P2ZQ9C1C9I8E1D8W45、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCA4Y7I9A7D3E5G4HN10P3Z9F2U5G2X6ZC5K7I4T1S9U9F26、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCE10K1X5L8N7Q1H9HL4U8R3W10G7D3E10ZG8W3J5X3T3M8F17、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险
4、隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACA10S7J7W7W9S7V1HS5U1Q8I7R1H6I5ZM9C9A4R4P3K6T18、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCU7B6A6F2J6X7N2HB8I5D10K1K5V8S1ZU9T2W2L10T10E6B89、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活
5、动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACD10F6A3M10P8G2A1HR3I5F2N10K1B2A8ZA9M9C8K6L5G10V210、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCA8V6P4G7P5V6E2HR1R1J4G3N9Z9X10ZB10Y9W5V9P5J2I611、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好
6、防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCV5P3T10N6Q4Z7U1HC6T3L7E2O3L3J3ZM6Q8I10X6S1L10L412、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCD1V3Q1D10B9D6G9HX8P10L5P2Y10U5V5ZI7P9N9J4D7P3S313、战略风险管理
7、案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCI8M8N4K3C3A3J1HP10Q8F7Y4K6F8U7ZP1I9Q7N7K9D1A314、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCD9A1P1C10J9K5T8HW5W3T1S5F1D6S4ZY9I1Z7Y6B8I1D615、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利
8、率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACL4H5F4H10C5F6C9HA5N4Q10P2R10O2P6ZZ6R10H7U6G6E7L516、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCE6E2D9W5X5U9A4HL2B10T8G2G6J10L5ZT10N2X6D4L3U2R417、在国别风险的主要类型中
9、，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCE7S8N5W8V3O6N5HS5G10C4C3Q7N8L6ZL2L2G5G2E7U3I818、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCI1W8K6C10E1S9W4HH10L1T6Y2O10Y7P2ZF7T4X7U1C6X10V1019、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较
10、低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCB8E2V9M6R9Q1T1HC2B7E10K7S2L8S5ZR10O9G3I4V8S2J620、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCC6M8A1J4D10P2E10HG2Y2Z3F8U6F3E9ZH9J7I4V3G8B7O521、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CC
11、J6P3A3B2T3O9G2HH9M10R4O3M10O5O1ZM1P7E6B2O8A10E622、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCI7Z8H4J8L8A2J10HK3R9O6K8D10O3S2ZO8H6X9W7I3I5Q723、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风
12、险D.股票风险【答案】 DCT5B8L2Q1H6Q2E10HU9U2Q1I6C9X5B10ZR6T3G4K6M6A4I424、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCA2D5L6G7L9V1B7HA1U2T5M6A2W9C7ZD1R2C4N5W9A9U525、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCF8T7N9Z3V4J7C6HS8K3S3J6Y6H1Z1ZC8P2Y10Y1W7U8E426、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D
13、.风险限额识别【答案】 DCC1A10G4R5C7I3C4HI1Z1H6T10K5O6Y10ZO8U4N1P6C9H3F127、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCB10N8R4D4F3L3D5HK2H8E6J1P4B8A3ZW5D4X1M4N2C5U628、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCZ7H6S4C10G8O9M9HE9R8S4E7I4F2J9ZZ2Q3T5J8A4
14、F1O929、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCJ6D1O2T6I6E4P3HS9Z8Z7P4K5V1F3ZZ5I7L7H7L6P6G130、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和
15、控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCA6J7I8O3U10J8O5HF8T8N5F10D4A2Y4ZS9B3T7I3R8O5H1031、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCY7B1E7R2I3D8X6HI5C3Q8X6U7H7P1ZM4K2J5G3C4J6F332、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资
16、本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCK5V9L9Z9E5Q7O9HJ5A4A9N2P8D8V3ZP5P10V8E2U8P10C1033、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACL3T1T9B5L3T9S10HO3H3Q1Y6I8G3Y7ZV9P1C7T2S7X10I1034、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分
17、支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACD7K7R10N4N8J2M5HA4H3X10E6O10U1B10ZC7V8U10D6I4F10F835、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCM10L7J1G5P10U4O1HA8Q8Q3O7U8E7J10ZX9Z6P6R6R6L8L1036、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披
18、露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCO6Z6T5X3R1U2H2HR6N1E10Z3I9C5W4ZU5O2G4J6P8C2W1037、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACC7K7A9C3O6A5D10HX8H8D3Z5O6P1M5ZO1B1P8B4L1D4F838、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案
19、】 DCR4Q1D8L6V2G10N10HH9I4B9N9G9K4V8ZF5D1Y4D6U1J7Y639、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCO4L7P3N4G4B7H9HZ8Q8U8Z1B8L10J8ZS1J7H3Z7X3W10C440、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状
20、况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCE7X1Y4L7Z2J2U7HL5F9V4H6G4Z6F9ZJ7F5M5O8T3F8V941、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
21、【答案】 CCC3T8V4I3H7X5T8HX6G5E3W2P2W3J6ZI1O6U9K9L6Y4M942、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACT7W2Z2K5W7Y6K6HQ3Y7F4C1T6G10Q6ZA2D8I8R9F6K7B343、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方
22、面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCP4E4W6V2L4Q9N9HY3X10F10Z8Q4T10X3ZS7A10F9X5I2T3T944、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACW4Z9W
23、5Q6V9Y9P9HM2O3W5D6I8S10B5ZH8J7B1R9G9S5H845、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCY1T8H6F9G1K6B10HX8R7R5H3F6I10W1ZW2V4J5T1A6Z8C1046、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACV3O5H8E7Q6L
24、4H8HS10O9G2F6L7K9Y10ZT5S1F7C8A6W5L847、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCO2C8N2D6X8X9E3HL2R2P9P1S7O2B9ZF2Z9J10Q2H2G10C548、假设某商业银行以市场价值
25、表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCT2L7W9C9G1O3M4HJ1E2K4G4M1Z6F10ZW10I6H3U8M6Z6H449、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCS9S5R8V4
26、X2R9E8HB1O7W3Q7I4X1T10ZY8J7X8T6I3S8C650、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCM9R3R7T9C10C7P9HG1B2E1Y4O2N4L2ZV4K5I3Q1H10K9J551、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的
27、循环授信【答案】 ACY6T10V9D8X5A3D2HT2I7E10X7Y2E3L6ZL9J10T3W1I9W3L552、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCX9N3X1J2Q9A8Z3HX2N5S3M10R3J1B9ZS9V5Q6Z3B2Q2S753、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于
28、对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCV2C7Y2L2W6Y8Y9HE4C2R5U9I5T10U10ZR10G8R4Y3S8Q2K854、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCF1N1K7E8Q2T3K3HA9O2E8X2N8I3E3ZT9T3E5P2X1K3N555、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还
29、本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCQ3W8N7N1S7Q1Q2HA7C5W7W9H2X8F8ZD3L7B4H10U3Z9G356、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCD2G9U3W2A3B10Y6HI6K6E4Z4H7W6G4ZL7L10G4X8X6G8Z457、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案
30、】 ACD5H4X2V5T5L7N3HX5V5F9F7W3R9G9ZZ6P5K10G9A2Y3W558、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACV3F4G7J7H10Y3A8HS6V8O4I10U8G2B7ZF6U4Q5Y3V9X9T159、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCE7Q3S1M1P
31、7M8G7HW5A3S9J1H8H10Q7ZO10Q6I6P5L9P5R760、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCW3N10C8Q9U8A1D10HP5K6B1V9K7A4Q6ZU10Z1C5O7W8I9W161、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCW6R6K10K1C4U1W10HP6R8C10M7X2X5N10ZI3J3B8J1U1U6R106
32、2、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCO6E5B1Z2R8T8M3HO7P3O3R6K9I9K5ZN1N5G10I2X10V9T663、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCV7R5X3B4B9O2P9HZ2X6X7B3V1X5G2ZN10J1F10M1R6S
33、6S864、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCJ10N7Z1P5Y4Q10S1HJ6O7T8X5D9O4Y5ZA2F1U3E6M4B5R165、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCZ10M8L10D10B9G7E6HY3B5E7T4S2H10K8ZG6O9Q8Q9R10Y1Q366、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A
34、.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACJ2Y2O10E7D9N10B4HW4F8H1Z1C6F7Z3ZW4L3X6T10H9O7F967、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCR3S8M6L2A6R7R4HA2R9R1T3B3I9T8ZR4G10K9V5B4E9Q268、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
35、C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCE2Q7X6L2W5X2T6HG8X9C2A5S3H5S9ZL7M4A9G4Z7T9U769、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCJ1X8Q9D1C4P9W3HI9Y1S1L8P4O9H10ZZ5F
36、5B3G2F1R10K970、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACC6Q7G7L6K7G9V6HL2K9W3K5Q7A2K2ZI3H7Z5E8N10A1B671、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCC7J4T8S9S1S9O5HF7F3E3Y7T6O6L9ZH9C2N5U7T6N2H1072、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息
37、票债券【答案】 DCC5K2R5E9G7Q8M1HP6B4N7S10Y2Y3N3ZB7I2Z2E3H8W8E373、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACT10D9M5R2N3R3D2HZ1I4L10O5D3E2A7ZT5K3A1F3N10Z3J174、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.
38、诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACB10S7D5R8B8T1L10HE10F3J3K8E8R4F6ZF8H7A1Z5L10O5V975、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCB2B2B6T5G6D5W6HF6A8A6P5Q2R8R3ZF9I2G5W1U9Y3O476、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
39、D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCX10P8O8L7K8W3P8HB5V1Y9G5N1A1B3ZU10Z9F7I8S4N7B777、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCS1I7B3Y3Z4Y7G1HC5U3R2N4S3T7J6ZU8H4M4J1G6X8L778、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 C
40、CN10L1O1F7N9G10N6HC10L2T4W6L3D3Q8ZE1Z8G6Y5B2H3U179、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCI5S5X1Q5S3P5A9HL1G4V1U2Y1D3H9ZM8D3G5U5J2S6Q280、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCN9R7Q6X7W4Z7E1HB3Y6D8D4X10B8M2ZS5N8P4B1C9D2P481、战略
41、风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCX9Z10L5V5W9J4H5HH2W6X10J6Z2R10D4ZL7F9Q8G6S5X6V482、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACU8Q9A5O5H3L10Y1HX2P4A3X3G6S3I6ZJ9X7F7Q5J8O4E783、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险
42、【答案】 ACW10S6O3C8Q1D6F10HU2F3X7P4T2D9H3ZG10F5V10Q9G5Q8J684、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCL3T2H1G8O3R5H3HT9U6J5W3B1K2C8ZE9Q9G6V5E3O1H485、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析
43、计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCS4K10X9A5D7J9W7HJ2R1B10R3I7I10D10ZZ1J6H1J1M4M8R686、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACQ3Q5H2E3G6W9S8HN8E1P3V5Q2W10E4ZE5K9V7R3G1A3C287、我国规定，商业银行本外币合并各
44、项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCU7A8R9G8M4W6T1HL2A7X7A9T3G7L1ZV3Z3P1K10M10M7D188、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCW7A7D9G7E3W7K9HE6P9V10S9B6L2S7ZZ7X5A2N3Y7F4D689、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【
45、答案】 BCO6G8I1Y4J1Q7Z8HX4M8B3L2S3D3N10ZT9V10C8X5Y6T10I690、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACJ3G6T9N9Q2D2P2HB6E4X1U7S4U9A3ZO6X4D10A8Y5L3H391、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCX8D5Y4N5T5H9K9HL7K5M8F4F8J10B10ZK7E3T5W7D6O5U492、下列不属于市场准入应遵循的原则