《2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题完整答案(吉林省专用)21.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题完整答案(吉林省专用)21.docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACN6Z2B10X10J2J1I5HS4G2Y10D1O1W9T6ZX8C6G7X4X2C4Z12、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCM1F6N10V5O9G10C10HL4O7Y10B8U9L2B9ZN1U2H5S7K6
2、A3Z43、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCL10P4W8U3M2W7C5HY6S8Y1U8P6W2K9ZY8K10H6A10O7R1T34、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用
3、风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCY8Z8K7T9L2K3P10HE8U1Z9A2Y10T10D7ZP4E8R7J8D7X1T45、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 C
4、CK1X6O7X9Q6J6H7HR9J10A7B10Z5B6Q7ZL1E6B7T1Z2I4E96、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACB1K3G6Y2P7C4G8HF7X8Y1P9V5H3I8ZI1T10L10D10M9X8F57、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A
5、.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACP9Q10F9A4O7M9I6HY5H6X5H4C5E10C9ZN9F5C4Q5Q4Q6B78、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCD1J9U3G3M9X10I7HA9A3P8C2H9P10S10ZP1Q9W10E8Y2D8K39、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCF4P7R4D10I2V1T2HS5Q2Z3H1B7I8H6Z
6、Q5F8K8H1J8L5G310、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACB5Z4P3G2O6F8H8HT10Q4D6U4R5C2Z1ZR2F7V10N10R4W2G511、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACC4H1G7G7P7K8V9HQ9N7F4O5D5M8I7ZK1J10D6L4I6Y6M912、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入
7、资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCL10U1W9I3M9C6G3HA8O10C6B1U7P2K3ZG2M3W9E7K8A3B313、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCB4Z6Z8G7S5B3D3HO5E7Y4Q5D10F3V2ZI7L2K8G8Y1Q10P1014、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面
8、上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACA4Q7J6F7H10T8D9HF1A3K6C4K8Y9B7ZG6W10B9R9H3L9O115、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包
9、括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCF5A1W3B8K1C8A5HV10U3Z8O9G4G2B2ZB4U9T10M5S8U6X516、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCR7T9Q10G5I5D2C9HD1X2E3E3F5H8T7ZU2U1H5Q7N6C10U417、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形
10、损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCS7O2D1O5L4Q9T4HM7L8R9Z6Q8C8A5ZL9P4H7M5X3N1Z718、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCW10O3U6J5Y4V1L7HI3U5S2I10Q7C4I2ZM10J9Y8P3J10W2X419、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACB4N8
11、B7T1E10N10P1HR2H6Q10C5Q3F10J8ZK6M6M7S8B6E9R720、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCZ8U3A10D6U7G2Y3HT3O2R1F3I10H1O2ZT4G4R7C3J4E4J421、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCJ5N8P9C8R4H1Q8HP2G8M1M1Z3L9T7ZA1E3D2C
12、3A9H2A1022、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACZ5J10W2H7D1T3T1HJ10M8L7R2A7Z2E8ZE1I8Z9S4T9X8A1023、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑
13、“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCC6V7H3B6D7E8Q7HD10T6E5B9D6F9S6ZJ9I1G2I1C7U3Z1024、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCG1F7C5X5R3K4K5HU4U10W7E1S2J3A4ZU6O9U1P2N7P4Z1025、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者
14、实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCL6O9Y2J5C7Y6G9HY2U3T10S2K4I8R2ZD6D3B4J3H7C9T626、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCV10H10B1U8J3Z2W7HM5O10C1K6L4O8X3ZV7F2U8N3L7T1Y727、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总
15、敞口头寸?【答案】 DCK9H9N8Y6H8Y4W6HA3G6X3H1N9P5B5ZX1C1Y7T7H4V5W1028、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCZ6L8A5V8Y4W1M6HR10Q9R4O9Q9S7Z3ZC7C6L6L4A2I5T629、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识
16、【答案】 BCE7H8J1F3V5W9R3HJ2T10E8H9B6Q8V3ZU1N4P4Q7W5A10K330、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCG8R4D6F3R2U7X7HF6N3W2P5F9U8G6ZR2I2U5V10L6Y10G731、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCC8U7U5T7K1X10C6HU5A8N10K4B3H5D9ZB7H2K7S8H4T9Y23
17、2、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACC1Y7K10G5F9E10R6HK1Q10G7Q8L8I6O5ZC10F6V1B2M5K3P733、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险
18、、合规风险、国别风险【答案】 BCW10A7Q10O4B6H2A7HT3B2R7N9N6M8E2ZH6W10J10C3M3A3H234、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCD2L2M1C5U6V9R4HE1K1A5B9T4H2N9ZC1T8W5Z2P6O7J835、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进
19、行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCF9A8W8P7B10I7P10HF2Z2H6C6J4Q7Y5ZY9P4Z1B9T3Z10U436、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCS7X3X7W2J5E2T6HD2U1Z7G6L4D9C9ZC3S8M10M9R8S8X137、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近
20、乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACX5C3E8C4V8O10R2HD4V4I3Z2X2U10S5ZS5G7M8T9S3Y5E538、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCN10J1S2V7H8S9Q5HF2F2K4R4N8G10D2ZT9G8D3N7T7O4F939、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCH3F2H7T3F5Z8Z6HE7E6I3F10W4B2S9
21、ZU2O1D8P6U4Y3U1040、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCS10I3Y5Z9D7H10S4HW2G9R7U3Y7R1N10ZN2N2I7H2V4B8F941、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债
22、务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCQ10R5H3A8G3D5M9HP1Q2A10W8R6F5K9ZN1B10U5Q6T9Z5T1042、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACV8P2I8S1Y10P1S2HA1X3N10E4W3B8U5ZI9O4M2H5A5A7V543、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经
23、济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACT6Q5D6X2G8A8Y5HX4Q9W8K2J3O2F8ZZ9C2M5H3L7A1H344、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCX5M5F10T5U9C4S2HZ5R4T5
24、X3U2O9Y5ZP9Z8I4L9S4I3P345、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCL7M2L3W7I9D5T3HL8H7G7E1H8T3E2ZX5I7J8N3R6B7M746、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCS4U3R7D2J6F6B10HD5E3T3W10K8T9C3ZR6J4E10S7Q7A10J447、下列属于战略风险识别在
25、宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCD2N10D8A10C3S5D7HH2Y6O8D8C8U9L6ZB10Q2I10D4Y5M8W348、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据
26、测算推定【答案】 CCB6B5L4A4I2A10E3HQ4H8Y9L10A8X10H6ZA4P5W4S7L5Z8U649、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCV10G8V4C3Q9M6Z5HX4N8N2H6A2W2L6ZE5T2J10Q6S4S8O550、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCR1I3K3N3M8W10K8HR1F6Y2O7H4M
27、7I8ZH9C10V5Z10E6X7P1051、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCJ3U8P8C10S2A10L6HQ1S10Q10Q7M2V10S10ZV10T2V5G6L4Q4U852、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、
28、标准化的原则【答案】 CCQ9N5L10W4E6E6M2HJ4K10V4V6W1O3Y8ZS7K5L7N2L1P6K553、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCM3T2S5X4I1F6H7HC2O9F8Q6R8R4Z3ZO2L9S3B3N4Z3Q954、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCZ4M4A5P7F8A6J6HI7R9P4S7C1E10N9ZB10P1I9Y2D6K5W255、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来
29、（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCF6K3C5K5W7S1O1HW8W8T7N6I4I5M2ZK5R6O3Q10E4F6B456、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCZ7U8J3D7F5E1F10HH8C1S10O2I1V7W9ZH9T3C8B3V6E10Q557、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCS2W9M10M3D9R5H5H
30、Y10W4V1P9C5T5H3ZU2E3N4Q3N6H2M858、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACL3M10C7H8E9R9B8HA3Q6V6F1H1Y6Y10ZE8X9P9K3D6O8K759、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并
31、披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCJ3S5O10E2C2C9O9HE3N3A5I7G1U10X2ZV5V8S2D2U8Y2N760、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCN3Q1V7I10S5J1B1HV4U2I6G7R10J3B1ZF10O9S7W7O8A7B661、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会
32、发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACP10H2L10D6Z3Y5J4HO7S10Y3X2I7V6W1ZN8U8Q3P7V8L7G862、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCT9X4D3M7S8Z2E5HR4Y8F2N10I5X10W7ZJ8D2W3Z3X4W2L363、 下列明显不应被列入商业银行交易
33、账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCY4S2E2F5I5J2T4HD9V7E6M7S1K1I10ZM2A3D1Z9O2O6Q464、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCJ1F2C8S7B8A4R9HM2B3B4E9R4M5C3ZA1O10H3V7G9F2L765、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各
34、个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACX4C6E2V5E6J5W3HL5W9C8B3Y10R6T8ZF5Y4U3M10H6B6M266、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACX5O3W7Q5G2L5Q1HB2Y4Q5J2U1W7F3ZS4N6K6I4J6Q4Z367、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照
35、风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCN10F6G2D3K10V10H6HP6B2Q10I4R4D4A6ZD6Y8S10O4N8H3V368、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCP8X10M8M7Q3L6R9HT1P9P3P9W8G5B10ZO2O2J8A2
36、F8M5L369、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACV9M10H4R6M8K10V4HX2H8V1V7D3L3T7ZE4N2Q7N8Q7C4V770、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCC9I9D4S8B7U2M1H
37、V1S4P5Z2A3Y8J1ZF9I1H3T5G10Y4C971、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCY10I9B9B6A1O7B9HW6O5A3J6V7D3U9ZO10F7E1W3Z8P9S872、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持
38、有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACR8R6W3U3G6L8O9HI3I6S3G5J4V10L1ZB9F6E5L9T6W7N973、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCI4S10C1C3Y2V6S6HT10Q3K4X5M1C9P5ZQ3M9H8Z3Q7M7X474、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCN5C4L5I9T3R6P4HR3I1Y6T4Y1Y5X10ZY9O8L2E5
39、I3G9D475、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCZ6O6K2F7K5V2U3HU4Z9T6Y6M7H7G1ZX6K5P6T2L10I6T776、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCV3Y5H9S3N2T9O5HG9D9U5Q6O5H5S8ZJ6F2G6G4K2G1S1077、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作
40、风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCZ5L1D10T7Z6J10Y1HM8B1D6J7B5I10P9ZT7L4Y5A8D3G3M278、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACP6R4G3R2Q5L4Y5HZ6W7I5P4X6G5Y7ZB3Y2I1H10O2F8L1079、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险
41、C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCF10K9D5F10J7J1B10HZ4O4V4B5I7Y10I2ZE2W8W8O10G5Z9Q880、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACT2F10D3G9M8R7J6HF1E10L10S6X7Z3V7ZO7O5Q2S4T4I7Q681、商业银行采用信用风险内部评
42、级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCR6Y2F10G9I3I1Y4HY5C3Z5A1X10A8C10ZO10G3T5S2B1L9P982、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCX8C9H10H10P1L8C8HS1N3E1K8Z2X8Z2ZF8J1V5L2D6V2T483、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCN8I10B5H5Z8L4H1HF5Q
43、8W9I8K5E4J5ZF5E10I9S3I1E7Q284、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCJ1D1E3S5M5F3Z5HK8H7B1I4G7V9Z2ZW5I1P5G3P6E3G1085、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCD10P3U2N9N7K2H6HZ6L1E4C1
44、S9D4A6ZJ4M3X3Q10G1D6Z686、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCO10N9W5T5N7O6R10HO5C6V4S10W1E6L1ZY7Q8F6L6W2U5M487、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循
45、一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACX4E10B5Y8L3L8S10HG10I7S9D8A6V4P5ZI1P6E1V9Q5X9B488、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCP7U7L1Q7N4B6C8HM1I8I9X4B8B4S7ZF7S9O9W4R8E5E1089、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】