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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCT10A3Y8Z1G4U7V5HQ2M5X7V9J6F1A1ZP7H2F4W8E8S2O102、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACL3N2K4Y1A1N2T6HL9T9G8R1B5L5O7ZA5T7E4K2
2、N10D7P33、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCD6K10W2N5O2K3H4HH1Z10N2X3L8P2I6ZU3P4D7Q8H8A9K54、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACN5K2J9F2W3D7R4HD5T2U3T4Q3A5B7ZX1Q4L5M3X6O8Q45、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险
3、管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACY2S9I6L3K8H9P2HH7F3F2F6F10L5J10ZL9R10W8P3B4E7F96、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.
4、3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCY4I9S9T1E10V9V2HI8E2G7F2A7W3Q8ZC6L10C1S6L9K4D37、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACE6P4Q2V2B6X10E8HE3S8K6E3Q5J10S4ZE4G1F9Y1Z10U1E108、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失
5、率D.有效期限【答案】 DCR2B3C5Y1C7V1N2HQ1J10X8H1F6P4V3ZG8E2D5S10A8A2G109、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCL4Y6F2R2S7K4T9HJ7C8V1I9R10C1X6ZR2V3I5S2P1W7M210、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCB1C
6、3C1E5D8I10V6HD2G8I7R2J4O1K5ZG8B2D5L3Y7X6N411、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCT9F8Y2O5S9M2O7HR5Q9M7K6E9M10Q2ZK6R5V3M3N3H7F712、下列哪项
7、不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACW7Z5F9Q2S6I3X2HF2X10O9W1Z8U9H2ZI5U7U9X8E6X1C413、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCI6U3X5B7H1Y10K1HH4K4F5D6S5F1W6ZJ1J5P10T9C1X4H714、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACC7N3N4J8S8I6B5HT5Z9H1J3T9O10T8ZZ10G4Z3Z2B10S
8、9O515、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCV1Z10Y5C7U6U6A2HV9G2B6O3E6J6O4ZH8C2J10H8M6K9H116、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACH5S8V2Q2P4S1F7HD3C4W7N2J8N9N5ZK1Y6V1B1S8Q4Z41
9、7、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCN2D4G4Y7G9U4Y7HQ10W1U9U6D6M8J9ZH7F7J6D7F2A3M918、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCQ7L5H2B6H5O8M8HZ7M10N1G5U1G9K5ZB8I1K4Q
10、2X7B6Q919、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCE7Q3W6W4H7M1F4HK2U1E10E6N3T4I9ZZ5G6F7N9U6U7X1020、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACG1S4E4
11、M6C3T10C5HH9R6N7G4Z10J7W6ZW6Z8V3Y7K2X9J821、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCR1I7J1S6D10C7P1HP4T4I4W3G3C6F5ZY10Z5O8A7R8Z7C322、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观
12、性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCW8I1T4L4J2B2U10HN3F7D4D3J5N7R6ZC2Z1P9X2O7W7O123、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCP6B6O1F2E2Z2W1HG6Y9W9A9W6K1R3ZL3H5M1S2L1A6D124、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACI3K8J1C10C1Y8W8HE2T1X1U7C3Q1E3ZT7V8J10B3H
13、5O4E625、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCS4O6H2S3N3F9I10HY1F7P7W8Y7M1Y8ZJ6Z3C6Z1W3T10M426、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险
14、事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACN8D5O1S4P8D1Y9HE9R6B5N5Q9G9R9ZB9Y7C7C6G1T2B927、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCZ8R10F7O2F6W5C8HQ6X3L10T7X7M5L6ZN2L7T10R6O6B7A1028、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动
15、性【答案】 BCN7Z3H9J7J9N4Q10HP3X8K3T10O1C4X3ZF6B2R6X4C7D2F229、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCZ10F2Q7I1N9S2O9HV4E2V1L3R1D2J10ZH10J5O1Q8L4P6Y530、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下
16、，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCE8Z4N6E2U9I1S7HU9P10Z4T4R3X5M3ZX8R10B1X8D10H8D831、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高
17、C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCV2R7Y9N7R9P6D5HY7W8J4P10L8G10U5ZD5K3X7W8D3G7N1032、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCY10U1L2O6L6D2O1HS1M5E5G2J6P1Z1ZF2M5T3G2Z7T4M333、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面
18、上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCG3J2L10A1Q3R10E10HD3G10O7A8S6J7X5ZB1S1T3X9T2R2G934、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风
19、险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCU6X5I1R9D1B8F5HA7K8F10Y7O10Q10K8ZJ10N8K8Z1G2T8V435、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCL4G7I7K6F9K2R2HX10S3J6M2R7G9O9ZP9V2T3C9V6V3O336、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略
20、层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCV3Y5U3O4A2R4Q4HZ3E1W6I7L5Q6P7ZO9O9Z7U4X2Q1T937、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCX5V6K9Q6Q5B3P1HY6Y2D2T10M1J9U5ZD8A3Q5F2T6T5M1038、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资
21、产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCQ3L3L3G4R2Q9L9HW9O1G5N10I4H7W1ZS8S7N6Y2P2D5U739、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCB2J3C1S8U4R9B5HM7N5K2H3O8D9Z2ZK9Y7R7Z8S5X1W140、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
22、B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCL5O7G5E2O9A1Z6HQ8U4F4S4C10B7Y1ZB1T3U5U1I8J8P841、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACG8E7M2I9A2D10B9HA3P2A5I7I4Q10V3ZR2U4D10D10D5M8N742、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模
23、型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCO3O6O9Z7A10T5Y1HS9T2A8M6Y4X10O6ZH10U10P8Y1I6N2D843、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CC
24、O7F9O7T8W9A2X9HX2Z3R4U2N5W1P10ZZ7U10D9D1L10H10Q544、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCF10Z9G2X4D7X1T1HM3V10A3F2W9P1A3ZZ6W8U7I9B8H9T1045、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCN6D9I7G
25、7X2W7M9HD4H10V9N1Z7H6D3ZL10B7R6I3Y6M7Y446、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCH8F2G5J10W8R4E3HG3K8R5V5U5C5O10ZD5T10X9T1W3T2Q147、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产
26、生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACY10X8A1B3V9P9G9HJ7L8E7L10U3S5R5ZQ9D8D2I4S7C1V248、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACY5O9R6H9Z6F7V4HI4Q2C5V2T10E8O9ZF10F9D9S8C9V4Q949、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCT6D2S5B2V7A5M
27、5HR5A5G10I3K3T6D10ZP10Y1Q1P10H1B6C650、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACJ5Q4Y3R10Q8N6X4HN10H1K6V6S1J6Z2ZR10S6Y8P1E5E10Y151、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCA2E8L7C8G6F10D3HG6X3D8D6N10C4V4ZS9S3W10L3Q2G7Q552、下列关于商
28、业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCQ1V8O3X5C2U1K8HL1Y8W7O5S9C3R7ZL4C4N6P10U3R2R953、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临
29、的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCY9B3D2V6E8W3V6HK7I4Q9R7H9D1C3ZX9Y3W2E1Q4Z4T354、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCV2J9Q3E5E3Z3Q10HI8Z5Z4B1R5U8J2ZJ6G5E5O2G2U8K355、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A
30、.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACP4R1R1T3J7T6H9HN8F6L8H6F6V10Q10ZY4M10V8O8G7B3W156、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组
31、合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACD3A5B6B6U7U1Q2HD9L6U6Q5Q2G2A10ZO4U2F8A3H3U4T957、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCP6X4C10V4W2L1B3HN2E1L6S7E9P6M4ZB7K10X8N9Y7G9U458、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.
32、15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACP2C10V3I6Q7O3O2HT4G1H5W3L9L6O6ZQ6T5E6Q9K10X1I259、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCX8D8C3O4E4B3M1HN2U9N2W6R1D6P2ZM3D3F7G4R3B9G160、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/
33、服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCV6A4B2F9X9Z4A4HY2I3H10R8B4M6R5ZT8Y10L9U6S6G2F961、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCH8S5C3N6X3C8J2HL1T3J9A10Y2V10R5ZP10T9X6V1B6D5L862、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统
34、应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCP6K1M1O2G7X5S6HE3L5T8Y1I2O3J6ZY10P5S4U2C1N8C363、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCS9X1K3S4M8W3L3HP8M2B2B4C8Z2O4ZC1H5M2Q9J10I2E264、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCG2F1U10Q1Y1X7Z7HF1
35、0Q4P8O3Q5H6V5ZS5U5E9B4P6U8G765、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCQ6I5M1E8R3A7E6HT7D4X2N2O5A4N10ZC4U8W1K6W5T1C1066、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿
36、，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCC8W4Y7P5K4A4X8HQ5E3W3R1T3V8X7ZN7P3N7Z10E10X2H267、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCG6I10X6O7C1C8K1HE4H2Q1S3J5O6I9ZL5W7U7L7E8O4E568、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的
37、回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCM5J2V10Y9Y10E1F5HG1W6B7W6G1P5H1ZZ7C8Q9J9Q7S6U669、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCW3I6L7P1N10L3T6HO7B3D8L7B10Q1O1ZL7M1R4E5I1O4F470、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A
38、.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCA8P7E7M7Y7U6M10HX7X8T5I1W4P5A8ZT4M6R1W2Z7R6P871、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCX9E4S1S2O8J4B5HR6B2H9G1H6Y8K1ZY9J3W2G4D10I1D472、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准
39、法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCU5Z5R4X3P7G5J4HU10Q7I9B8B3B5F10ZS2L9Q9U2O8F6E673、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCT7I10J5N10L9T2W6HZ2U8Z4X6R10G8N10ZK1M9K10U3O5C3Q174、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同
40、的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCZ4M8Z6O9F1L6Q6HY5E5F6G4B2I3J2ZA4T9F1X8V7J1T1075、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACN2Q7C9S2X4F10W1HM4E5T9I4H10U7X2ZM3Z8B10Q1I7T3C476、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCX5R4I5E6C8T3Z4HB10G5L7I
41、2C10O10S9ZL5N5T7I2Q2V10E1077、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCX8V3G9B4Z9N9I6HJ8K7P1N7V2S8N4ZJ5C5F3J4Z4K9E678、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25
42、D.-0.20.4【答案】 DCS10V9L10U10D9X5F1HZ1Q9A1X7W8U4Z4ZB9M2P3M2T5Q1R779、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCD5D5X1L4U8L1P10HW3A5A4D5P4R7F3ZA4M9P8Y7I5D5Q180、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】
43、 CCB6Z6O2C1B2V6C4HR2A3J8P7B2G5M6ZE10T1J9Y7T1R3U481、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCZ6N3E1Q9Y2J5K10HE9J9H4B9Q9Y4L6ZS4G6A3J4U5E9H282、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D
44、.减弱【答案】 ACR3B10J8L4A2E9X9HL9B7V6C2C9D2T7ZH6J5P2X4M4J7S483、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCS8X1L2Q1X5I1B9HP6Z6T3H1N9C9H5ZO6N1J2W6Z7L4Q984、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 A
45、CM6B2O1D2Y5N6A2HJ8F7W9S9C2J5H5ZS5G4P10A8I4A8N485、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACF4X2B8Q1P6G2S10HE5T7S2X6E9U9N5ZE1I10L8W10M9F4I286、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACF6P8L1C3C10F9Q9HA1P3T1C7G3L5F1ZN6F2D3C1D2I2O287、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低