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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCQ1V9W7C7Y2N1B3HU7Y4S1R2G8A3W1ZK1H7J7W10R8I1G32、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCQ8Z8P
2、2U6T3C2Z9HF9B8U3R9M7G2E6ZR10Y4L6C9G5U7B93、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACF8J3O5F7Y10C9W6HK2V10E10F4U10V5X9ZJ6H10Q1M5I3X5N104、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.7
3、0D.0【答案】 CCH2H3S5M8K1O3L9HX5L5V6M3O9Q3C10ZJ5L5P8G5O5R9H85、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCX3Y3J3K8U6A5C4HT3S3L1O3U9Q3C2ZP4P9L9E4M5F2M46、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态
4、的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCF1H6T8E4J10H1C4HQ4N3X7F7Z8U4Y8ZD8W9K9Z10F4K1O47、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCX5L1R1C9J3N8Y9HG3T10K6H10C5A2Z7ZJ5W4S7E2N1R7L88、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACR6L4V5W
5、4K9E5A10HG2S3X8A8D5S2D5ZZ7S1D8I8K6F2L69、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACS10Y5R3L1L6O5O7HZ4T9D5T9G6N5F9ZN9T9G9J7N7G7M910、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCH4Y5T2J2N10D3Z4HW2M2R9K7N6F4Y9ZI4I4T2T5C3H8Z811、下
6、列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCT10Q7Q6Y8W3W3V8HB1L4F1D7N3J4G8ZR3D9V5P7L1U9J212、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCS7P3G9E3X
7、4P1G10HC9F9A3M5Y5A8J4ZO4G4P9K7X9Q5V813、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCL3D6K6K4Z10K4X1HU2F9J7L4B7Q7B1ZB7R6J3G5U7W7D914、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的
8、流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCE2V9P10B5X1A2X7HT3V1O8D3G5R2Q9ZP8W7O7W6D3R4R815、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCV8Z3G9S5G7N8D7HX9S6C9G9O3Z7X9ZK7S6C8U4U2I2G616、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现
9、【答案】 DCG4O7N3E8I3V2L5HS2V4Y4S5S6Q4G3ZU5C5D5S4E7F7N717、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCK10U2C10M6M8N1R1HV7J9X6A7B1Z7M5ZU6Z1P2L4Z1Y2X618、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACG3R6Y7U8W8B7M5HA1J7B3Q2F6H7Y3ZI4E7F7L2V1A4H
10、719、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCG6C1D7M2B2K10Q7HM1O2N1H8C6X7X10ZC10Z5K7R6W5J6W720、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能
11、显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCH5Q4Q6Z10R4K9J8HI8B7X3S10B1F2Q4ZF10N7R10A6Q2T5G921、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCH1S1U6Y4T10V8Z2HC1H9X10M1J4C1N3ZN8Y9E10S8R6Q9L822、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和
12、操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCI7K1C5Z10R2Q3B5HJ3T2X3I9Q6P10D1ZH5W2G1S3Y1V7P323、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACR1S5Q10P10S9X9Y1HD10H2C7O2T4D10G8ZX3N3Y3U4T8M4T824、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重
13、要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACI8Y9L2P2T5R5Z6HP1X1K10U4Z10O3G6ZR2I6O5Q7D1O10T825、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCG7D9F1A10G4R3N7HB10C1E4J10L8D5X1ZR1B7W6S1Z5T2D526、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50
14、D.55【答案】 DCB6J4O9Y1I5W1L4HM5N9G7F5X10F5C1ZW9L8E9M4U10H3Q827、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCD1E9N9J8Z8K1D1HY8Q3O10Q2F4P10I6ZH4N6K8Z6L7X5C328、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【
15、答案】 DCX10H7J3O7W2P7K7HS9E5Z7S3V9M8H1ZX9G8P6S3C2O4R629、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACX8T3C9U10B6B7U8HT9R1F9H2F8K2W9ZB2V4F3N3R5X5L23
16、0、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCO2Y10G3X1U6E6L10HV7N3F6J4B5Q1A4ZF8R9O8A1H7V2L431、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCG4C4A8E6X6F6Q1HT8H8X3I4B5S1M10ZG3R2R1B4F7M1S1032、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.
17、影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACQ4J4R8X5N6K7F7HM10M1U9B8X3H4H6ZI2M9F4B6U1F10O333、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACO4Z8I10P8Y9S2C7HQ4O3C5D1C5L8F9ZC6G9Z10J4Q4L10D334、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操
18、作风险【答案】 DCM6I10C2Z6D1E5V8HR1F8L5C7J7V10O4ZS2X3V3D3P3P9Z335、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCK1H3I8W3C2Q4M7HX3W4P4Q1A6S6U9ZA5K9R3K4X2U6L536、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款
19、通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCC5I2O4B9Z8N9J3HE10W10E9C4Z8E1P8ZX3E5V5Z3M10J6R437、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCQ7V1D7O6S9X10W3HD2C4L6V8Y5Z9D6ZS2Q10U5D2O4D1X938、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCR6
20、N2A2A7S3G6G1HT1Z3S8M2I4N7Z8ZQ9O1K1X1J8Y3A839、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCC7H8O8W2K8D8H6HC10D2K1M2C5T6O4ZK3L2Z2S7P8C10X940、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACM4N10C6Q9R6R1D6HZ10K9L4Z5W6A7Q3ZX10A5X1R5W6Q3M541、商业银行的战略规划应当定期审核或修正
21、，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCU7U4N4K8Z9R1H8HS3J1R3W8R3O9T4ZO4A8P10T9J2X8D342、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCY8M2K2R6Z8
22、S4P2HJ9A5E9Y6L3B6Y9ZE2H10C6I10V3R9G1043、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCA10F2H8I4S4S4F5HH2U9T1Q9X1K10C3ZM3M8F8Y2G2V2O644、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCC8F5C10I9O5S7K9HH8E9P4F2H6U6O7ZS6I8G3Y8F3W5V245、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三
23、方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACI1A2I7N1K7I7N9HV1C5O9A5N7K8G4ZV6J7S9Q7X1H5G646、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACQ4K7A5V5U2M6X5HN9W9N10N10N10E6O8ZE9T6J2Q1F2N9H747、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，
24、其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCK5F8Q8T1G7P9F9HS5V9W1N10W9E5A1ZF1J9Q5L6O8A3B648、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和
25、报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCC6J6M9I5N3E6G3HW3X1F9T9W3I9V6ZW7N6A1U7V4H4T849、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACV9D2H1G3Y8R6N1HH4I6J4B8K2O9I1ZT9B4S7P6P1Y7C350、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCS3F3Z1X5G2E3
26、Z6HH10A9Q7A5Y2T10K8ZO9R3Z7S4Z8K8S151、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCK10E3I5L5C10C7J3HM4E2R8F4G7L3
27、T5ZE6R6R9I9K7O8M1052、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACQ8R6Z2P3F7J5P4HF9O3U3N2A10D5C7ZL8T4K8Y5L7G5K353、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCQ2E9D7Z3G5Z3E9HJ10D6Y2Z8H1Q1W8ZA5V7H7S9R3Q3U854、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具
28、有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACL5D1L1O2I8L6H3HW4Q10K6T4H4X6H6ZG4K3T8U8Q3R1P155、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的
29、能力【答案】 BCD5A9Z6O4Z4X2I7HZ6X3D6N1G1Z6N9ZW9G7L3E2I6D6V756、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCR7X5X5P8H6A4L8HA4S7V6R8C4F2U6ZL10L9C9F6H3Y7L857、（?）是指对于无法通过资产负
30、债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCU3T4C6Z9L7F5L6HS2D4N5S10P5T4O4ZD6L4K9O6W6P7X858、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCR2M9L6Z7B3R2C5HW8I7O7D1L4N5O1ZG6D4M2O5J7K1W559、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.
31、50【答案】 ACS5J4R2G9H3C9K7HR7G9Z7L1I4B6B1ZE4H6N6H5V9P8R560、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCT5O1W3C1Q6O5J8HD2P3F1R5V8L5U7ZT1P4S5Y5X8U7K361、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCJ6B5D6Q9Q4G7F10HU10D6W3G10A
32、2M1K8ZP10X5F4O10C4Z7S262、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCV2B4L9L3I6S4F6HJ2Y4W5O1Y9V10H3ZI1M2R10P6H5H3P963、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注
33、类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCR9N4N3J7G4Q5A7HX9T10M2I6S9G2Z7ZI8G2U3L9H2E4A464、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCM6P7U7F5A3W4Z2HA3P6X9F4T4I1K5ZQ7P7Q8B1D4Y4O1065、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。
34、A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCF8V9B10I7T7C7W6HM4V2K6C1N4W9B10ZB6I8P3L6G10Z5V266、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACU5Y4X5W1S1E9N3HX8L9P10W8N7C7J1ZI7A7J2T7B8Z5W767、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCT2K6D5R2C4R9N2HY10X6G4X9G7J7D9ZF6S3E10A4Q1Y4
35、T168、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCP6Q6Z5Q7J8R2Q3HW6E1E6S4Y4T10S10ZZ1L4B2S10N9G6J269、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCJ5H5I6Z8P5T4M9HX7G2N1M1I1R10F2ZJ7S7J4Y2V9A2V870、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按
36、照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCZ10P5S8Z6O2P2O9HD7R1B10X10P4S2Y2ZZ10R10V5N8V8J2M771、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACR8K5A6G1I9K9B9HL5G9Z7Q7F3L1H6ZH3R1K6N10N10J6E372、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险
37、、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCK1U10I10K2H3V6H4HU2D4A6G2V7H2Z6ZF8W5I6P10W3X9X773、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCR10W7D9L5T5Z6C10HI3F5G9G3Z1G8F4ZM6H2L1W1
38、M4G2R774、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCN1Y6F6Y4D4V1T8HD4R7I10P2I2D6H7ZU6I6Y6S6Q10E5D675、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCS7Y1N9K4T8C1J5HQ4Z2G2M8J5V10T1ZX9M8
39、F3J4Q8I10W1076、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCS3V10A8C5Q5J7C5HH5V7M3G10Y2C7B7ZY1D7S9V4F1D8C877、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产
40、分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCY8B1A2H4Q10F10O5HQ9E10J7G8T2X2K1ZR8T10A2C2X9I10Z678、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACI9U9Q1C6U3T1J7HG10T6T1J8C8J3U8ZZ8L10C6L8T9C7E479、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息
41、披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCG9S7C3H7X4S1H7HA6T5A9P2A9O4V4ZA7N5R6M1B1X3B1080、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风
42、险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACJ2J5F7M4B2O5G9HQ3K9I10L1F5G1Y1ZY9P5F2Q8T7Y4K481、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCX5Z8I10K6H9M9X5HZ3H6C6E2U4Q10Y1ZL8I1G7Z6V6W6O582、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据
43、。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCS9R10L7D6X9U2Q10HC2X1C3B6V5J8E10ZS10K1F10C7G2V6C583、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCQ6Z2T3U1X7Y2M1HS5T1O6F4B10E3W9ZX9U3Y2G8A4D2M284、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCV1V7O1C6E6M1Y2HH3K2H8N2H1I2Q4ZX7V1Y5N5B8A6Q485、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量
44、某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCJ1A10T7Z7H7I7C1HK2F2K8M5A6V9L3ZD1J2L8F5B5W4Z686、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACT4V9K5H2I4J2T5HT9X6S5H1U2Z8S7ZK7E7D2A
45、9O2B7K787、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCO2H2E10W2P2G7L2HI5G8X8V9I4Q8L4ZN6N9G9W3V10I1I588、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCP7S4M1P3F6H7Y9HG7K10U6N5T9L10S9ZC10R7Y9B8H6I9X589、假设某商业银行2010年6月末交