《2022年中级银行从业资格考试题库自测300题加解析答案(河南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自测300题加解析答案(河南省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCQ4S9Q2J5R8M1L6HT6V4T1W9C7P7N8ZL3G4J4I4E2P7I102、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险
2、大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACN3K10W2J5L6B7J5HG7M3R2X5V8H4J1ZU1U4A2I8P2V5T83、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCQ9Q4H2B4D5R10L5HS1H8K3S10J2P7C2ZA5I4J4W6E9E7Q1
3、04、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCP4M5C7F4R6C4Z2HG6K5X2P6I4M10Q8ZG6K3T7Q8K10E2M105、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCA8J9W9I9J8F1K7HK1Z3H4T2L5V1S4ZW7Q4C7I6Y9P1O46、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后
4、净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCC6L8I6N2X9S3J10HM4W3V8Y7A5Q5E6ZA7B2P2C8A5T2L17、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCR1M4C2K2M5C8N10HS8S7C9Z6Y10W9A4ZC2I1A3A10T8J3U48、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选
5、择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCO6A5B10Q10S2H4C7HR1S1T9X5B1J9N4ZS7P10C8T10S7D2X39、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCW1R9X4V6F4Q7M1HL1J4H5I10I4Q7V9ZS8L6X5W4U2H4U31
6、0、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCJ6Z4Y10R4T9V6U2HD1X2I9A7U2A10J2ZR8N7B6Y6H10P4Y811、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCP1C8O7E8D1Y2C8HB10K3M7B3Z2G4G5ZS5L2N6R8P2I10T312、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不
7、包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACN1S4B3Y2Y6J8H1HH1U4I5Z3E1M10K7ZO6P6Z4Q2B7J9F213、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投
8、诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCI3D8Q4G3K3C4F7HU2M10X7X10N4A4N6ZD3K8N10O8H7P1I1014、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCK2O2X9G1N4P3R8HN3S6U6O4D3R9D8ZW1C9W7O7Q9L3R215、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）
9、。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACX8R9A2W7I1Y10A8HV3X5W3L7U2Z10K9ZL10W5F10Y6Z9X8K216、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCG6U2K5N9E9K2Z8HG9I9O4K5S3E9T9ZD6K8B2Y5J8H3E217、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCI6V
10、6V8F2M7L9E6HV6R9X3E7M4C5J5ZZ4T8I1D3V1L9K118、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCI9M5F9T10D2S8Z4HK5T5U6E1E2O8A8ZW6P6R1X1C1U3Y519、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACV1X5X7U9S9G5W5HG8N2S2G5G8K8X6ZH1J10G3Z1Z
11、1K1N520、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCR8O3R6N4J10G1M7HK10K9H3U8A4W4F6ZC10G9I7S3E6M2X421、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCB8Y10F10D4H7M6P5HH3G3L4H10K4C7E8ZP6L5H3X10Z5Y10Y622、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的
12、预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACG8C3J3C5S5Z8O5HS7S6A7O10E8J9K7ZL4Q7T6B3Q2Y10X423、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCG3N9Q4X10W3M2J2HA6R10X3Y1T6V9R7ZK1B6F3G2L2N5I524、从商业银
13、行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCW6N6H7S3H9T7H2HQ8M1L4C1G6I7V7ZY6J2K2U3D2A4E625、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCF10K10J10T1T1C7S5HK2C7H9L4E8W4L5ZQ6E3V5K8T1A10A526、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCA9D6
14、X10K1D5S1E4HJ4D9L6O2J6M2V10ZI1P10Q4J1W6T7U1027、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCP9C2Q2F3L9J2W7HU5Y5H8W8Q8N2T3ZR5B4X7P10Q8R6G528、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCI5Q7F2Y9P1X1I10HT1O8X7E8P8R1E2ZN4G10E6M10R5S10N129、董
15、事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACA3W5X2Q7C8D6G7HN2H6A9E5Q6F1V10ZG5S7L1C5S3Z3A230、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACR9Q2K7P6D3I6A6HS6S2B4X4Q6K6Z4ZZ4A3J3X7D9M5U1031、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCQ9J1O5B7L9S10J6HW5T5R2N
16、5Z1U4Q10ZF3G10J3I8Y8N3H1032、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCX9I2I9P8G8P5H6HU2W9E2Q10A3W7X8ZC8L7S10D9A4I9H133、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCA9R3E4L10
17、G5V8N4HJ2Z10D9U3F7E6O9ZI7S9G7I8V6J4O534、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCR9W4H8P8F10A6B3HJ10M2X1Z2X3B9Y5ZB7U5X8C6G10G3C235、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘
18、自身潜在的风险【答案】 CCN10H10M10Q3Y9J2U6HY6W9L2G7I1F7M10ZO6Q9T5W6O4G10V736、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACJ6W9X3N2Y8M5E9HQ8L5S2Y4G8C5C1ZE7S2V8U7Q9C6N837、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确
19、认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCR7H6G1D8Q3G1M8HD6G2P10U8P7Y7P9ZD1C3W9Q2Z5K2M538、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCG4D8X5X6H7M9D7HG1F5H2A8C9I8N7ZV7L2M9N5C5Y5W139、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护
20、金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCG10M5B1Y6D4A9N2HD8B8B8Z10U6S6A8ZR1L6Z9G8U4J10B640、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCY3S6S5F8A8A10K4HG10O9B2N5H8R4J9ZN5V6U4L4I10Z2J941、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的
21、判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCN8X10X5M9Y3G2N6HG7F4Z7T3X1D1G2ZE3F3M8T10E10G2B842、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCM2Z3E10U9W3C5I8HF1L7I10U8G4I10W1ZZ1N5X4B10M3E6G343、阿根廷2001-20
22、02年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCI10V6E10I6Z1L4H2HS2V8H4U3S8Z7T10ZK1X4R6Z9V7E10P544、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰
23、当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCG7B5E6N6I1H10L5HG7E4Q9L9K3J2U8ZA2K8K5V7L10A4T745、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCU7G1S1R9Q4G2A5HH10D5D3X6G6C4E8ZK4R10S2C10K6U1Y1046、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是
24、盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCL2Z1S7G1K9N10H4HD4U10P3H6O7T9W5ZY5F3S2T10Q6L3U547、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCK5J9B2R5D5Y5B7HR3M4Q9T7T7K10P3ZG8U5N3N4K1Y5U548、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCH4F3L1B5S1C
25、5C3HG10M10U5F10P1H6I1ZR1D8H10I5U2T8Z149、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCR6D1L8D5C8K2K6HC6E2G1U10Y6A2J4ZR6K8Y3Q2Q3K7T550、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银
26、行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCR1E8A9U9G4Q7I10HP2G3X7Z3Q6X3X8ZB9U6L3J9T5T5M1051、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCI1I8I9F1S3I5J6HB3Y2X2W5I5P9T3ZR6K9P8K5Y7A2K752、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量
27、模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACW1Q3K1V2Y9C8B2HV7M8W2S1D5B6H8ZI4H3I4M8A2O5E253、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCP6V7C2U7F7Y4I3HI3P7H4V1S6B9W5ZI6U5N8W8Q6Q6O154、下列不属于信用风险管理委
28、员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCQ6X7C5D5O9I9L6HD1S9E2A5C9U7Q7ZQ4N6R10G7O2Q9A755、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCW6M10A4G7F8X2K2HV10Z2B4C10G2A10S8ZL9O
29、8S1C6R6Z1Y656、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCU2H1L5O3M7L10R5HB6X4U10O3R8K9U4ZU10F7X5C3T1B1B557、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCR6J5D4I8Z8D8H6HW4Y1O
30、1D10O6C2E4ZB1J8N3D2R3U6H958、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCJ2K1W2K6D9S2C8HZ3P4S2R6P7I4F1ZF8Z6I7L2P1Q4R1059、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模
31、型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCF1E9E8T7W8T7C10HB3H1J2O4Q8V1P9ZF10Q4K5C1W8W7B1060、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACS3O4F3P8B9J2A1HH9N2T5H9Y2G3N7ZV10B6M2L8Y1A4E1061、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCN6K9Z7J1V1E3
32、P4HU2W10L8I5M9W3N9ZV6V9K10E2W2Q6W362、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCC1Q6U10Y3D5K2N6HA2X3O1H6G9H8N6ZW9N7I2S7M3L1R263、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCI1I10G6J4V5D9N6HF10R7C5U6A5S9T6ZQ4P9D2R2S10V7R164、下列情形是企业出现的早期财务预警信
33、号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCS6Q6O3Q8H4X9R9HF7M1Q9O2O5G10K2ZB5U3Q2J5Y9F6B265、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCI4G2S4S5E6F5N1HP8K9G10L4X2R9L1ZG10W7B7C8H5H9H666、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子
34、表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCO4D1T2A9G8Q7I6HA5H4N8Z10L7G7P7ZM1M1F5C10Q8P3P767、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCD7A5U8S1G4S4Q6HY2U2P2S1S8F2W6ZP2Y5L6T3J3L1Q168、缺口分析作为市场风险的重要
35、计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACQ4Z2R1N7E7U9I2HY8P3C1P9F9S3T4ZB10N8P1Y8E5T3C169、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCL10Z3M8R
36、7F2I5C3HR1K8E10M9R4V4Y8ZP1D1X6J6T2F9N670、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCZ10M2J7P10M3B5U2HN6L8E6Q4P2Z5C6ZW6E3E2E3X1W5C871、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACQ10I3L10V2U7A8H10HY10M5H7L7H5F6Y9ZP8D7L9Y9I4K2R772、（ ）是指
37、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCJ9R4T8X4Y9P7Q4HJ5N8N8C4K4Z8H4ZF8D2F2L5V6J9P173、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCT2A10X2V7H3G5D3HF5D3W5G9Q5J5Y7ZD5D10G1H4Y9K9O374、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指
38、金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCS3R8P6B10T2H3Q10HQ8I1O8L10K1C9D9ZT6X1H9B7U10W3T475、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACW9F9F1Z3M1X1W3HS2H8L3R1M4S3I7ZA8V6T5Q2Q10R1P276、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCJ
39、2M3R10V8V10W4S4HA5H6Y2Z9R9Z8H6ZS1V5Q6Q8I2S3H377、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCC1H2Z9M6Q7T9N1HD1N4D6B1Z8P6N10ZN4V6R3B10P1Q8E478、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户
40、记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACV10G4Q9T3V6N7A5HI5I1F8U3V1C9T3ZX4V7H4C7C7P2X979、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCG7Q1B10G4Q10A9O3HQ5G5L9T4Z1K6H5ZD2Y5D9B2S7Q7L280、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风
41、险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCF4F2O5A6T10V4G7HR4A9V8P9P2B3B7ZM1G1W9K10I5T8D281、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该
42、银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCU6N1K8Z5Q4O4V5HE6O5U2H10E2X6S7ZG1H10U6N5D8F7O182、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCX1R9A1D9J4O2C10HA6M4Y9F2O8Z2M8ZQ2K5N4Q6U1V6S983、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的
43、技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCP3E4C8I9G1Z2E6HV1X10W10W3Q9Z3C5ZM7J4I10D1D6M4T184、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCR9K2M8K10M
44、4P5A6HX2Y7M5B8C4S4A1ZE6M10Y4L5L2G4P185、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACX4M6G6F9M1Z3W8HB2M6K7X3D3D9V10ZO6D2H4H1E6E3R786、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCE10N6J8D7H6F6U9HT6M5J7P2G9H5X10ZR4D6H6B7P1T10Q287、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）
45、。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCT4M9V1M2B9H7Y8HR10F6G8V8I5C8R6ZW10N1Z5Y4V2K3H188、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCI6V10O6V9S9U1P9HW6I10X4W4M2I9C3ZD3T10D8F4Q2N2U389、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。