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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCM7K10T4H6J3P10T7HP1X1Z9K9J10S6F7ZL5D3L8O10R7R7C72、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCV7Q6I8I6B5E8C3HA1T6E5T1V5K8Q1ZR9N2W6Y2R1Q5Z23、根据巴塞尔委员会对市场
2、风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACI6P6F9D6K7V4T3HT10E4L1E10O3I5S3ZN8W7W9D1V10Y7H64、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCU3H3U1J4L7G9E8HP10V9Z3L4B9H3A10ZJ7B6M4Q5J2Q7F75、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A
3、.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCL4G1U1E9K5N10M6HL5B8L8W9N10N5X7ZT10L8Z5W2B3X5H86、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCP2Q8D4W4C1K5E6HO10S8L3B1E9I7Z10ZM9G7T3Z3Z4O8D47、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCH5W10N10D6T4F7P2HW8G
4、8N6C10W1X9D8ZO4N1H9F2Q1Q3Z78、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCU9W7A3O5F2H10A5HL3J5I6Y5T9G8E2ZR1Q9Q5N6Y9R1U59、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCC9R7I10Y1L7F1Q10HT10W8B2P6B8I9J7ZX1T5X7J8O5Z2T110、下列关
5、于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCC4V1E10K7U4L3C10HF4W9S10R6G1U7M6ZG1W4W4K9S2J2D911、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久
6、期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCT7L6W2P5V6E6W4HZ4V9S2K5U4E9N2ZS2R6C3K4G5E9K912、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCM6S6N1A6X4I3P8HK7J9R10D9H3Q6R9ZA4
7、V1V1G8P1D2B613、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCU7T1R8P9Z6G2M8HE2B1Z7J7X8I1K4ZR10U4I4U5B4V10U214、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCT3S2Q3B8E7G9Q5HP7R1M4M7J1V4Y5ZT1B10Q9L3J8X2Q915、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重
8、要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCT10O8F10Z10C3Q8H8HR10L7Z9N1Y5A9D3ZD3G4S2G3F3M6V216、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权
9、风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACU4L8K6B1Z7O10Y2HA8Q2G9Z10Z8K6E3ZQ9Y9L3F5K1I3C1017、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCJ8D6E7H9U10K1I5HO2E7E8N7C4D2D9ZE6E4N3T8A2I4V1018、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险
10、的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCH10F10X9A7W4E4C6HN8N10C1P6P2S9N1ZO2Q6C8Z10Y2G6I1019、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCM2D1M7K5K7W10V4HZ1M3B5M8C7E1C8ZC7O9K9F8J4P6B520、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准
11、入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCN7W5O7C7I6K10R5HB3O5E10M6A7L7M6ZE5R5H5J6Y10K10X321、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCT2C2B5Y10P1S4T4HN10N1L4B5F7I10Y10ZD2B6N1C9J1R8O322、商业银
12、行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCK2O2G5T10Y9C5T3HU6O3Q1N6U7J8C3ZX9U6V5P3I5R6N223、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCB8K4V9H1N2V9Q3HE3Q4P7U3Y4J10F3ZA9Y10B9D2O2P10I724、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCX3R5B6S1R7G8C8HO10G
13、10Y3K8M1K3W4ZB6F9J4K1D9C4U225、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCJ2A4Z6W1B8X10L6HB4Q6P8V2Z1T10Y3ZZ9H1R4M8B6V9G1026、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACJ2I2F4G10D5K
14、4H7HN5E4Z6I1X8B5C4ZW3N7P8G8O6W4C127、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCO3M4E5P10K4Q4O2HU8N1V2A2C4H8T7ZU6P6J5K6I6L4G728、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不
15、宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCL1R10H3J3V10O6J7HV1V7B3T1G2A5H4ZR8J6X2S6L8P1S829、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCB2U8W2V6N6V8H4HG6U6F2G7F1L8O3ZD4K8O3U6X4Y3W330、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎
16、空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCF7H10C9U1I9E5D2HB6I5V5I4P10W7Y9ZL4S6G4W4D9A10M931、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCD1B8R4H5I2D4O8HX10Q3X6O4A9N2D9ZO7C8W7S7K9X5Q532、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，
17、证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACI10W2H7B5N5I9S6HG2X6N6P7U7U6H4ZS9I1T2S7S4M2A833、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACJ10I10O8R8K4C9I5HW10B2L4A2O6R8L3ZN10Q8K1K8L10F5M734、某公司2015
18、年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCE4V5J10G1P3N3K2HQ9V3J7Q9I4R8H9ZD9J10R8P6X6K6L835、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCT9H1
19、U3X9A9Q3R9HF8N6I3Z8O4V4F7ZX2Y5G4O2G5M9L136、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCS8V1E8E8C4W10R4HH3F9M1T9E8T2P8ZP1O5E7L8B9Q5B537、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融
20、工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCP2H8I10B2X7H8Z4HP10P8T9D8N8W8R3ZR3K2Z6N3F3Y4O638、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定
21、的资本底线的定量信息【答案】 BCJ7C4T1C1M5Z6S9HN2L7Q5T9J8T5J9ZT7S6Q3M1D9I6D439、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCS3R8Y10V2P4X9G6HR2P5A2F4Q5M8V1ZQ3H4Z2Q6P7P3J640、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业
22、银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCF2I9A6H6M3Q3M3HY6I1I7J2D10R10Q6ZI2O6E7O5N1M3I541、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCZ10A10W3W9V3J7U6HT8X8L4W9C2J5W8ZS8W2M4Z6P2X5H1042、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCP
23、8B8X4I4Q8T5T3HJ4C10X6F6I3C6E9ZJ9E6C1O6F10P1B243、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCK3H3U3F10R5E10S1HQ2E2T3X4J2T9I1ZM5T2W3X3X9N8G944、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACC4G8I10D9V4K1Y10HS10X10O10C8P8O4M8ZZ1C4S3K9I
24、8U8P145、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCG7B3W7O9K5X4K9HP2V10W6R9I7Z10E2ZV10V3Y2B2E6M6V846、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BC
25、H7L9B7F3F9I6K1HZ10N5P5G6R7C7U8ZB1J6S1O6M7M8J247、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCR2H2X4U8A6G6A4HR9Y4W2Y4W7N5L1ZC7E10D8Q4N4R9U1048、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且
26、不易获取【答案】 DCN4X3G5F8I9M9E10HN2Z5Z7W10D3P6S2ZD10C1L1H9P6N5K1049、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCY9P10K5O4B6Q9J7HS9D2Z3N8C1Y4C8ZW9T3E4X8D6J6G450、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCG4G2W3G4I4E10V5HM8J9D10M3A10S8E5ZZ10Y
27、6F1S5P9Z1A1051、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCN3B10A1S6N2I4L10HH5I2F3Y7Y2S5Z8ZC3S7S1L8P4B4E852、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCL10V1E7G10B9M3A8HK2N1C2D2H9P3E9ZG2O7P2E4R6I2M553、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（
28、）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCT1C2Q5J1I10M6P5HD9V7P8F8Q9J4Z6ZU5E8J6J2A8U9U354、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCT2Q5I10L9D9B9X7HG3W5K6W6E8X5E6ZS5D6V4M5O6W4A755、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理
29、论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCB10G7S3J3Y6O1J10HF7E5E2Y5S2R6W2ZV7V5I2P10X2I2D656、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACH8J
30、8W4F9K4B3D2HI9G2E3L5F6R3Q9ZX4L7N9S5M4F3C357、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCO4J4A6I1G7S3S6HB5B7Q1W2W7K8F9ZA1F10N8B1Z9O1Z358、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下
31、列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCE8M1O1G7P3W10P8HI9X7H5X7C7D7Z6ZC1G10N9M10J8M4S859、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主
32、要费用支出情况【答案】 ACH8G4A1V2P5U8F5HT9G4Y3Y5Q1F3V6ZP10N4V1Y3N8K4R760、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACX1T8P1M2B7C8F10HM6F10G6H5M3W10W10ZQ3O4Z4D5H6T5O761、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCP3G3M2N3B7R10R9HX1R3C1T7R10T6Z6ZN2N7I10Y8C2O6J262、商业银行最基本、
33、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCR9Z8A8Y10O8V1I3HO1F10W9J7D3E1J10ZO1J2Q2L10I1Q9S963、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACI4Z6E8N4M8K5C4HR5K1Y8X1D6F5
34、G6ZQ4A7M1E6V5O1X1064、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCD3D4G9A6V6U6S7HP4X6W2A8F7Y6S3ZL6N6M2S6T5U3I1065、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】
35、DCE4Y4X3V10P9X8D4HT8H8U7N10Q4S1J4ZW3R7Z4T5T4U7K566、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCF4J3M8R2M6B7K10HY9D3F4L3S4K7Y4ZX10G9M2B4G6Z4R567、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助
36、于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCI2U5O1B1G1K8K8HX4C10L8C7X9W1Q3ZT5H4J4R2Y4U10D168、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCA6A8L1K1W5O3Y2HI4I4B5T2T9M9Z4ZP5J5X1D10S1K5X869、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统
37、事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCM1Q8H7L5B10D4T7HK1C7H5F10Z3U6J1ZA10V3P10G2J9Q10Z470、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCK8O5J6P2B10D5T3HH10F8M8M9X3D3Q1ZK8D5B9Q9Q10T5H171、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCW5R8X10O5E5Q8X10HW5K9V8H5J8J9Z9ZA9L4M1A10
38、I5K5Y272、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACG5D8R7Y5Q1Y5T3HI9Y1V5D4H10N5R2ZQ4P10W9K10N2G1F973、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
39、D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCD10E3X9N6U6W9O8HQ3F3N7N10W10A5B7ZB2H4D1R1G2T6U174、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCE9H10F5J10F10I5I8HL10G5F1P5G10W10F6ZW2N9D5X1R3P4J375、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定
40、价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACG5N4R1R2M10B7O9HN8H6M5M9E3H7O8ZI7L3A1G7M5W10D376、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCZ3J2D1X3K9D2P2HH3U8K4Y2B5M10K10ZU9Q5Q4V9D7E5T177、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACA5U8R7L6Q1R7Q3HW9O2E9B5W5D1A10ZH6D1Q
41、9U9B7H2Q578、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCG4I6L10P6D9V2S5HX3L9W4V6Q5D10I2ZP9S2W2S6Y8Q4Y279、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCS7I10I7Z2W6G6O1HP1C8D1W7E4H8D10ZZ4B8S1L9S6T2T580、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，
42、则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCY7V9V3T10D9F8J4HM5F10B3R1E10W1I6ZS3H1V9G2D4O5U1081、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCX4O10P7T5B2K2E8HH9I5E9H5O1V1H8ZS3Q1W3D8C3A4E182、下列降
43、低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACA6N1U1J7R2D6N6HX9T9M6L5G3K1N4ZD2I3A6F9X7P5C383、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCH7M5J1K7Q4N9I4HD2K7X3D4O10K2A2ZI9O9S4I7G4M8Z984、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.201
44、5年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACG10M9U10J6E8S2I10HC10B3C6L8Y3E6O3ZW6J8R3D1F3S8Q985、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCM3Q5R6V7H7Z7N3HK1
45、L6I2T4A5R2E9ZC5A10Q3P1O4R5G286、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACD7X6B6B1V3H1B8HO4B9U7R5R7F6A5ZP10H2P4Z3K9U3A887、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCS3I3H9P9E6P5A6HH9F10Y1Q5T7U5Z1ZU2Y5F1D1W4Y2M788、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进