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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACI4Q7X1I8S8V8G6HR2J3U8X5P10Z5T7ZB3D9A5Y10F10D10L92、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCZ1Y10Q8P6D8Z6
2、I2HV10V3A3F8D3W3D2ZV2I9Q6P6K7D5Z83、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCO6A7J9L6X10W5Y5HG6F1M5X4M2I4H9ZZ2S5A6I9X9L3Y84、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则
3、根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCL8L3O5P2B2A5B1HI8B5R2F7V5C3O4ZL2P2T5O7Y1T2J105、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCG5F1N8W5B6S4S10HC9H1R1I6E1T9V2ZP3T4Z9E1E5J5F46、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工
4、培训【答案】 ACG7F6R1G8L8K10A8HA8J10M8M2D4P8W10ZI4M5O6T1E1I6B77、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCG4N8R6B5H8L8Q9HE5M6C5E8F7K9F5ZQ3U6Z10U5K4I8I38、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACF9U5H7O
5、3I2S4T4HE2K6N6A6G1P2E1ZE3I1J8G1B9H8D109、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACH3R10G1S2W7I2B4HV3M9V5S8P10L9D3ZX3G9J9V6L6H5E710、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCN3G9K8I1A4K6B7HI1G3M9D7T3C2V5ZC3P1Z4G2B3J6G111、
6、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCL3X7D10P9U5R7N7HB9A5A8Y6C7S2J2ZU3O4G6D9W5C6Y912、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCH2S9W9P6W3C7E2HC2Z6Q8E4C4I5I9ZV10E9I1E1W2Q2Q613、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量
7、的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCF7U5K5Q5D1C2R1HW5S6R4V9J8K9X7ZM7S4T9L1D1L2M114、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCV9Q9N5X4D7H1B8HY9X9F2Z1U1I2L10ZG1S1X6S6J6P6Q615、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A
8、.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCM4C4T8O8K3N10V9HQ2E1K5C3D10F3Q7ZZ3O1J9U10Q7T2H516、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关
9、注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACN1T8Z5U1D9K8E6HH4R5C7G3W7O1A5ZH8K3K9X7P5H10Y217、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回
10、检验D.敏感性分析【答案】 DCV8G1M6W3R8K3Q3HZ9G4G9J2D8Q9L2ZD4P9Y5H9O10H1W1018、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCC8O5K9W5E5I5K7HC3J1P8C2O5C8C3ZB9A9M7N5W9P2C219、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCT
11、9Q8J6K10I2B1P7HB7W10O3H8Z6G1Z7ZB7Z6C10I5J4G3J620、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCB3B5P10J8B4B5X4HZ1Y6J10I6L9I8N1ZO1B5O7H3Q1F9N621、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACR6V10I8I4P10I1I2HY3W10V3T9O8F7J8ZU10D6E10N3L2G10
12、A422、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCX10C1X3Q8E7X10G3HG8S8J4K8T1D3M1ZP9Z6R10A4G1G6D623、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCF6O2G9K5B6J3S10HV9P3O10X7H9B4G10ZT8U1U7O8A4Z8W324、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风
13、险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCE9I2K1Y8X3G8U10HD5Z10Z5E10N5Y3B9ZY9P5H3Y5Z5B3F1025、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCU2R10W2Z10P9T1H2HH4H10R2M7Q6G6T5ZF3C9O10K4J2Y9O92
14、6、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACN6M9M1L6I10X2B9HO8G6X3D2M7L2N1ZR2K4O2S5Q6Y1P827、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCG7W1O7I2P6A4R6HQ2T3N1M4L3P1L8ZN2X1T4Q10A10X6Y228、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8
15、D.3.2【答案】 DCK4Q4I4U1G7S6B8HM3M10M8K5C10L2M4ZV3M6H1T1Z10D4J429、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACC1P2N4Y5P1D7T10HV5V4M6T2
16、K3W5R10ZD10P9Q5I3S7G5T530、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCA5T4Q2W5C9R3D2HE8S3A5G9F3M10X9ZU5T6K3U10B1Z7B831、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCU9A9E8G5D9S2A4HG9Y
17、2V7J4M1Y3A3ZK10R10R10E1E7O6Z432、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCH2Z7O1B8K1H7M8HK4U5Q9J9P7T3A7ZE4P4Z1N3Z4K8B133、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACJ3U2R6Y3N2L10A8HH5W5A4A10E5A8G9ZZ9N3S5C7M4S10V234、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构
18、设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACP8E10E8K2T5P2Y5HK5N5Y5W5D10G6U3ZR6H6N3H1F8Q4Y535、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCU4P3Q6S9C5Y2D5HZ3E8P2S9X9Q4W2ZS1M4T1Z2A4T10H536、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCF4W8P4K7U10A10Q9HH9R2J10L8W8I3O
19、6ZW7O4A10Z1I3W10N137、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCT10G7D10H1J2V4Q7HY9L3Z2Q4L3P10W10ZH5D3Z5L7O2U9Q838、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCA9I8A3T9E6P4K5HN6S8T8S5W7C8Y9ZJ8K5J9Y8G8X1C739、甲投资方案的标准差比乙投资方案
20、的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCB8D10D3U6W3N1O4HF1N2K4P6U1D7E6ZB9S7B6L10H5I7P140、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCH7S6I5V10D6T4N9HV5N1L1C6Z10F8K3ZQ6
21、M6N3Y5B5U3M241、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCI10I6H1I6W3E8R7HM6I4V10H2H10H9W6ZM1P3Y3N6I2F2J242、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CC
22、Q10A4F5E6W4L6F8HG6U6Q1L9W9Y1Q1ZE1M1Q6Y10N3C7Y943、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCD7Z4I3C10W5O3B6HW9X7C4S5D5A7U6ZX4J2M10U9O2J6E744、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管
23、理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCS4L3S9I2K2Y8V1HQ1P1V1L7D5F8T4ZG10Z7Q7B4W6C6Z345、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCE6A9U1B4O5H1V4HI10T5P10M8V8Q7U6ZW6Z7Z8A10W9E9Q746、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需
24、要做具体分析【答案】 ACZ4F9A6H1X3W9G9HU3H5R8D5C10Z3A8ZV2C7D3Z8S8S1Z947、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCW9O2N9D9W4R10S4HJ4O8I3B7Z6O6G8ZX8L5T9E8G7F6D948、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCE5M1T6V3D10T1A8HA10I8Z9D2
25、B9T4Y9ZP2W8O9S4Z1H5L149、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACI3S10V8W6T9K5L10HC9Y10F1D4C3H4L9ZG8H6B7N5G8N4P650、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACS5M3I3A5Q9O2H6HD7V10O6B9N2Z1U3ZW4Y2U9M9K8N5T251、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息
26、传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCY4Y7K5K5F9O2K1HU6L4K7I2G9C4E10ZG8B1I7U9J6A4X652、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCU6L1J3V9V8F6D1HT4W8A1Q2T7N10A9ZN2C5O
27、8T5P9E6X753、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCK5E6S1Y2Y8I7B6HG2Y3A10Y4B7E1B7ZL1J8E6P9H7R8H254、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动
28、性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCB9Z8U8M8J5R4J7HJ10F1L8X8X1M10C3ZW8O7H9H6N9R9J255、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCR8Q10N3A9J4O5D9HK7Y10X2Q10P5I10L9ZR1K3G7G10N9B4J35
29、6、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACG4U3D8E1R8A4S9HU9T7Y10L6J10K8T9ZZ10T2W1U6W10O1A157、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCH5D10U6A10X10I5G
30、1HH7V4J7Z2X1D6X9ZR3H4L4N8H7V5N458、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACT10J4U7B1J7R5E7HB2J10S3W6T7L3I10ZM9F3P7M9F6B2Q1059、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCS9Q6W8Z5M5H8W1HN2B9D1X9X5I2T1ZJ1P7Z3K3Y7Y2M360、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会
31、、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCS2X2D2M7N3H10B1HE4A8T7W1E5K2I4ZV1C8M9L3J7B10H561、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCO3C2G5T2M8R6L2HJ6G2K10V5L6W6G8ZJ5B7O5V9N9U8H562、假定一年期零息国债的无风险收益率
32、为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCA10I1S1J9O2A9G10HB3F1W8T1G2Z1K1ZF7T3F1K10Z2A5X1063、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACC6C6J2X7B8C5K4HB7L3Q1A6L7W3T2ZS7X3H6S5D5G1
33、B464、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCC3B3Y10O7I5F2S8HC6T4U7I10N10F6B10ZY6W1K9T6W2P9C1065、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系
34、统风险也不属于非系统风险【答案】 BCM6L2V3V10L9N7I8HC2Z2Q10T2O9O2W4ZW9Z9J5E4M4H6C766、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACB10T9C6D8Z2O1M10HD5T5D8C7M5I6C7ZJ5D8A5Z10E6C1Y867、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCT4J5Y6Y2
35、I1D6F8HX2N10D4P4S1L9W1ZH1L6H8X10J4G7K468、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCM7I10T4F8W2K4J4HA9H1O10Y2B2J10M3ZG2I9G7L4D10A5X269、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCJ10E6W1A3T3R7M6HL3I5H2U4B10D5C4ZH6O2S4V10A3L1
36、0J170、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCD5B7B10H5W7Y2E3HX7F4O7I6S6Q6E3ZT10J8A6Y7S1T8H171、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACS7D8W5H9H8U3K10HA9O1E2Z4W8H5E7ZX6C7P5F10L4D7U372、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外
37、币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCQ2F3T5K5L4C3W7HR3J7J2X4B2W2S1ZG6X9B9O7U1J2G373、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCM3K3A4T5Z7G8S4HM2G10N9K7F7A4U6ZN10K6I6X3I10Y9B274、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案
38、】 DCG10M4R6O9T3R10L8HJ10G9S10H3P10H2F2ZR3P5G4S1W8P5M275、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCC8R4L5F4G4L3R5HQ7N1P1X2V6Z6O7ZG5K4B7Q2H2B8X276、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可
39、能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCI8M9T7L2Y1C10R6HX3O10M5X3X6R10T10ZJ2F5L2S3I2G9U877、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCK5P10P7X4A9V4T7HF7H10L1H3X1Q3N2ZB7F5G2W1T7H5S578、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】
40、 CCS10G7E7V10X2O9U9HI3S7J8K4P10O8K5ZQ9J9K8M2B5N4O1079、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCY5V5H9C2P2M9Q3HK3N5H6U7D7L1D3ZW10O10M7U8A2R10J380、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的
41、风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCK1C8S2X10J2P5J10HY10S10M3E10G1C5Q4ZX8K5L6O5O2T2U381、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCF1T1Y3W5W4E3H2HX3F2E7G5Q10W5A10ZX8O3S6R6I7A5E482、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCI1L10C10B2Y5Y2M8HC8P8N9O8
42、U8D7V3ZO6Z6I9R2U4E8Q883、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCX2S9N4Q7D10K1L8HK1Z10K2G5S9M4I6ZV6W10A5M7O3W4J884、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平
43、与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCA10X1J3B7Z2Y9J9HE4Y3M6U4T3B7E7ZD2R4I4P1Z5X3X185、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACQ7V7N8N4I3T2I10HZ8K6F1U9Y1X5W3ZO9Y2F2B9A8S6D186、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40
44、%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCD6Z4D3D1Y8B9L5HA2F5T9A8X4E1J6ZB10H9Q5H10L8F3W687、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACH4G4K7N9A9L2C5HZ1G6U10V1T10P5T4ZQ8W3I8J4W7C2G288、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支
45、持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCJ9L8Q9V3T7K8S2HP6M8Q9T2T9Z5G2ZV6L2R7S9T1R7I989、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A