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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCD9A7B2M6F1U2Q7HY4R5J7N6M5H4Q6ZV8A4T9O5W1J10Z12、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCX2I9G2X5O2G8G6HU10R7
2、I2T2W9A2I2ZS7G8Y7L1L6Q3J73、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCK1B5L2H4J9O10P4HJ6X1A3Z7E8A9C8ZY5T2O2G6K2Y3W54、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债
3、敏感性缺口【答案】 DCM5D7N6H10I10J4N6HE10I5S7G1J8M10D5ZK7M9G2G6D1J10Q85、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCL3D7M2X5M6F6H8HC7D7G2U10V4S6F7ZV8S8M4N3F5V7W26、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACE1J10L2P7H7B9R8HH7G10L5R2Z6F9A5ZE1Y6I2P9B2H7E37、（ ）是指债务人所在国发生政治冲
4、突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCU4Z1N10C2V8N3L1HU3U6C1S3V2P5C7ZM6E4R6Z3N3O5E18、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCH2L8P9C9Y7D5Z7HF3U5Q5S10Q8W7H1ZA9V5V1T5I10U8X99、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和
5、标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACW5S3Q4U1W6W1B3HI7D2H1Z7H10E4E4ZX3B1T10C2J9L8T410、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCX7Z1F5A3J2I3F6HG2C6N4K2A4H10R9ZB3W10H10Y3H3K3B511、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理
6、公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCT3I8A6F2T7Z9J2HH1X5V3C4U1B6C6ZV1Y9C1J6J9J2A112、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACQ7Y5U4P10A6Y2K8HN2R5M6I6W6B6X6ZM5T3T4Z5M6M9Z513、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水
7、平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCO6P10Z8I6F1M1O6HM5D5C7Z5C4F10N9ZS4U1N10O3Q5Q1R514、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACO9T3R4L2B10O10M4HH9W6R4D10U4C4Y2ZW7N9E7V2Y8D7D715、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCO6G8
8、T8D9G7T6S5HC3U4X3G3Z2D2Z7ZZ4V7B4E6S7J5B916、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCS3S6X4T7F2B7F2HJ10K6X2L6U2J3R10ZA8Y2C7W1V10E4B517、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCV6B7N9Z6S9Z8J2HC2Z10T5E8J8L10I9ZH2E9R10S10C10H6K218
9、、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACX5B8E1R1U1L7C10HC1G3J3E3F10G9R9ZL8S5U3H6M9M4Z619、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCH8W5V8M4M4Z10R8HB4O4E9H5O2D5T8ZP6
10、Y1A1H10W7E5U920、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCK5O1V1F4T8S3F8HV3C3P3K4M9T9Q3ZL1T3W3Q9Y7Y5C121、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收
11、益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCS5R1H1E3U7U2M3HG10T2Y3A7R10P8A8ZO4N9O2F4G6B3G722、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACP7U9L8G2E6T9K9HL1O2X5I2I4M3W8ZS5R5V1J5D1J1Z423、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行
12、经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCX6D6B7I2J3N7Q2HR6T2D8Y4U5X1R9ZV7R8K8W3R9W2S924、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCB4Y10X6Z1O7Q1Y1HV2R5R1U3R2V8T10ZW5M7D5B7L5O3R1025、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易
13、账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCH7I8J5B5F4P1Z3HU9J3W1V6U8F3O8ZI3Y3E3G2Y8P7R726、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCL3Z4C2D8O9W9T1HB9Z10X4T2B7G1S9ZH7B4N5M3G6B9J227、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本
14、充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACN6H7C2G5S3I8N9HD2E3O8C9Z7E10L6ZT1B4N10M4V9M3O628、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCA8H8S2U5O10G4W2HN9V7J3I8D6D10J2ZK3B5O6K1C7T5T3
15、29、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCU1S7O4X4P7I3W6HL5D1I9J2T10P9T10ZY2J4T2G2W4Z7E1030、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACO7S1C4E9W8Y6L8HM7V3L4N1H8W1Y3ZF8N8O9N8J2L4B631、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新
16、的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCZ4M2Y1N8O10B10F5HP5S9R6U3M5Y4J9ZT9H8G6H3O2G6G732、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCV2I5L9A7S6F9Z7HJ7M3W2X4R4O10P6ZY6O4F5F9C2B3V733、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACB6G10Z1G8J7T5D10HH6O9T1T9
17、Y4S4A6ZX1S5X5G10T2Y3E334、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACU3X6F6S9N7C9P2HP3S3B10I8M5N8K6ZK9L9O5G1L8F9A835、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和
18、可靠性【答案】 BCI5H10E2H9B10B2Y8HD5O8I2O5J7B9V3ZQ4B6Y8I2S9E10F1036、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCM9Z1N2Z6V10A4Z9HI10R2X2J3B1I3V8ZW2E4Y9H2B7G3D337、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCS7Z4N9Z10S9T6E2HQ2L7O8Q8Z3R2X7ZL6V5F5T1Z6Y10Y938、假设下列银行贷款的债务
19、人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACI9X8X9Q7Q4Q8C3HR10B5R9V1N4S9H10ZH5T2W1X5S10F9R139、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACF7F6R1O8L7X3D6HK2M5J2J10C9N2V9ZZ4R8X2O6X1V10Y240、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分
20、和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCF3A2C6M9C3M1G8HX1U2A3V1X3V8E4ZJ4J1I1U6G8W7Y441、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACE9G7D10U10Y3M2O1HU4M4Z3K1X10B5Z2ZT9Q8E6B10K7N6M742、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到
21、科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCK7S10T3H3J8O1T9HU8P6Z6G2N9E5F5ZZ10V5X7S5W8S10E343、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACN3P10O3E9J3C3J4HF5Y4Q1B9S3N5J3ZP3T7Z9G9E8G1K344、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B
22、.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCS5I9Z5W1T9U4T9HY10U7Q7T2Y3H5E9ZP4O6D9P7P6Q6N245、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCQ2B8V10C2W7U3O7HY7O10T6C3E2F6M2ZW3L5K1C5A4D8Y746、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空
23、头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCS3H7W4U10R8L9T5HB2X10W8Q10J3I3U6ZI8U7D7I5T2V2S947、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACB2D2C9U7P1M10M3HI4Q2Q1J5D3N10B6ZT10R1B1F7P9S10N348、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为45
24、0万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCE5H4Z8Q3H4J4W2HY1Q5H6D5F10O6G3ZS5Q8P6E6K2S6I949、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCP8G1E8W5T1I8E7HJ8Z6E6F1A2J4G7ZF5F9L2H4E7A3W450、（）是指借款人或债
25、务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCE2A4J3X4R1C2Z9HX7S4F3W10Z1K9R9ZK6I8D3I7E8F5V751、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCB6Q4Q3Z8J8N6B3HE9J6J2T2V8R2S7ZQ7J4H4W10F6O10M652、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的
26、变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCW6U1W6Y4P10F9Z5HK3S9O8K6R5P5J1ZQ6I8C1F8B5K5J553、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCR4X8C7D4V1F10G1HV10V1S10I3H3B9P3ZL2N3L1G10X3G8O1054、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.
27、压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACP6E2U4R4R9F10F6HG2C1E1C5Y7U7C8ZU7M3O5O5X6Y2X555、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCJ6L9A1H7S1L1P9HN10P1K2Q6O9Y4E3ZI10O1N3B5J2Y1E456、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCR
28、9C6M4R5C5N5W3HG3V8F4P4V5K10Y10ZW10I9H4K6M8U4C857、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCN10F1Q5Y2N5F6M9HB9M6Z6K8U8M7Q10ZQ1O5O8U7B8C6V258、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCI6V10G7A3Z1Y6T6HY7W8
29、Z9A7M3Y4K8ZM2K6S7R6Z9N8P959、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCF1P4M9X8V2K4I4HE9L4F5T4G5K6W10ZM6X8X8B5Z9D9Y160、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息
30、披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCS3U10J6J1Z6B9I1HE5T6A8Y7J7B8B9ZC7I4Z7S2Q6K10C1061、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCC9A1G5Z3M2M2Q6HV8O1J2L5N8I6E6ZB5P4Z2U1F4M8R362、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地
31、产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCU10Y3T1L7Z4Q4E3HN6A2N4F10M10E10A10ZU6O2C5B9B3G5J863、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风
32、险也不属于非系统风险【答案】 BCK6X5R8X9U1M8A5HW4Z1W6V9S3E10J4ZN6Q3O8Q2J1E4Z964、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCF4E8G5S9G6O2Z6HV4O2P10R2I4C4V6ZH9I9R6B9Q7O4D865、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCP6B7B2C4D1M9A5HU4G3O4A8T10P6N4ZN6G6Y10X9Q3W10Q1066、目前，
33、应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCA3N4J5H5A5N4V4HQ5K1N8R5D7F8T5ZV6X5Q9S7Z10S8Q367、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCS5L5H3H3R10S1F8HF4A5H4D5T5G5K1ZG8
34、K3B7U4R5I9E668、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCY7U1B6C10D3H3Q4HU1H9Z9E6O3G2Q3ZP10P1H9Q1U7P2C469、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCJ2O2K2A3N5E6R9HX7O4M7I5D3K6M3ZY4M4U2G5F10N2B170、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理
35、的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCN10I8X6Q5T3N1P5HT6D2H7A3O10D5X2ZM3X8Z4A5M4U1K671、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCU2J5A7D3E2T5K10HQ9B9C10C7S8D6S5ZJ4J3G7T7T8O1I772、某交易日的税前净利润为200万元，该交
36、易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACV9U1G7Y9Y7D1F1HX7P5N1N6S5E1O8ZO8D3K10E3D10E1Q673、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCX7W8E6S1Q10Y5O6HW3E3B5I6X6D5T1ZM2E1Z3L6Z9Q10W874、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类
37、贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCY1Q8O6Q10P1O9R5HS9O7L3D9N3Z6U5ZY10L3T4N6R6H2I875、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCM3T6C2H4C10L6J7HL8W8Y1M10M8X1G4ZW3W2B1Z7E10O6T676、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷
38、款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACU8P5H5B4C2N10M3HG5T4E1E10S8N4H2ZF5Q2Y5E7M2Z9E777、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%
39、D.0.1%0.25%【答案】 ACN7A6W9L10H1C8O6HH5Y3J4L3U3P7T1ZC8E2Y8B3J9N4H1078、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACL1A6F5R7N3G3K2HJ7Q7A2L3F2C5Z8ZH7F4U2Q7A6J2W379、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCM1Z7B2R10Q7C1R5HW9H7W9J3H5W
40、1Y9ZS3S4Y3R6N3L1O880、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCE5O10J9A5F4S5C3HQ5J6X2J3D8C9E3ZU6A9O3J2K6P4P781、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACM2V1V2P5Q7Y8
41、J10HT4M1Y8L6N4B10G6ZN6G7X5S7T9Y5O982、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACK9R4L8R10U10U2T7HL6U2V6J2G1R6M6ZA5H1T9S10H3G8W883、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构
42、风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCS2A2A6T6C4V10A1HN8H3W4P8T10T1C5ZY9R5C1I6N8W7E184、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCJ2O10S7X9G1B4Z10
43、HY6Q4J2Y3E7U4F6ZA7N6R2I7M8M2M385、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCO4Q6B4X2Q4V5A6HR7J9P2V8Y3Y1Z3ZL8X1V10K5P1P7R1086、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCJ5M1J4B2A1P3F9HZ6S6K1K7S5D9V
44、1ZA3S7H10T4L4F3M987、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCI10G6K5L9C4I10A5HI10B10F10G3M10A6Q6ZV2O10K5S2F6X7O1088、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCC1R8I3W1K5D10C10HT3U2H4O9T2X8X1ZO6X2F9K7L10H8S489、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCR10I6Q2N7I8M7V4HQ1U9G4Q9L5A8W6ZU2C10R3Z5Q2T6X690、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCH4L5A1H10S4R5O9HX2Y1M8G6T8P4N1ZL2P6O5T2J3F5K1091、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACI4D5P10T4H5B4C1H