《2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题带答案(湖北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题带答案(湖北省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCS5J9W8M1B1I8X4HY9P10I6E2B6C7U5ZL1D9J4D8N10R4L72、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACR9T5K10D2K
2、8H5A8HN10A9P4E10P3N2O3ZB8U1V9R4Y10K10N63、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCJ9H7K6N6F9S9Q4HS5L1Q5I10D2L10V10ZA5T4Y9W9R10G10H104、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信
3、息披露制度【答案】 BCH2S3O4S10C2P3Q1HJ4B8O5Y7O1A1E6ZF2O6P3C2V5D9U105、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCF4L3O2T3Z4Q7B1HJ5O1K7O8B8J3O10ZJ2C6V5U3Z10F8A106、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.30
4、0【答案】 DCZ10H8D8C5S5Y2C2HA6X9Z2E8U3Q4R8ZC1C7O4H5F3F5T87、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCY8T1G5L6C3W1L2HG8F7K10C8Z10A9J8ZY6G10T2Z4E1H1P38、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCN5R4D4D6Z1G
5、7D7HY2T2Z6X8E5F3O2ZP3D3R6R5X1E2J19、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACM7V1B6C3O3S2S1HV8T4R1R8G2V10X10ZH5H1K9I10W1I7C210、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACR6G10T9F6M9W1Q2HL10A4Z10X7G1E7H4ZJ6E1G8L7H2J9Q411、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展
6、变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCI7T10Y9S10K7E7C6HS8K6H3G7N6Y5B9ZU1B10R5I7G1S3V212、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁
7、徙率【答案】 ACO7P5Q9Q5A4F8Q9HW3V5R7T3H6D2I2ZT10Y4V6W1M2V8F513、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCZ9H9H9U8G5B2S5HR4K3E8X5X4N1D7ZD4T3O2P6F2V2W114、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或
8、间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCT5S10C6A4G3F9Y5HZ7Y7F9Y3C5F10S10ZQ8T6C10D7U1C5Y515、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACW6I7I2E4V5E4W4HO3L8Y9Y3U7L3A7ZB9J5G1F6T4L8S1016、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项
9、准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACO1L8Q1T7U7R9W6HC2K10Q10B10V8X10O3ZP4P1Y7E6E6A5M1017、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCB2B1Y10T7L10N5J4HJ3H3Y2B5J10W6C5ZN2T6Y3S4K1Z9I1018、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCS1E1E9I7V7G2W5HY1P8F1F3E10G7R1ZL8O1E9J9R8J9T719、下列商业银行资金来源
10、中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCL4E10Z7C10A8V2Z9HI7O9B2J6R10D1R7ZX10I8C7M6T4C2A320、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、
11、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCR1B6D2Z3D3N10F3HW3W9D6I5L4O4N5ZU10P5C8S2C8S5J1021、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACI10P5A3I6T1D10Y3HE1D1B3O7O7B9L6ZC1Q3V5D7S6C6V922、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C
12、.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCK6Z7J9C9O5R10C9HY5Y9S5Y10G4B1O7ZC10U5P2W3R3S1Z523、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCE4D1H7I9U6C2Y2HF9O6Y1Q3A3N1E9ZK10O7M3F4Z2H3N624、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCI8M2N9H8
13、H7B2J5HY5Z8K10J7C9T2V7ZZ9L3L5P9R5X9E725、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCL8V5S10Q10E2A7U2HD9R9H2E5B6N7C8ZH7D5S8A7C3G4O126、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCS6M5Z1Y6Q9
14、I5L7HA10A2H10J6U8U9K7ZP1A1X1T10U5O8H527、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACD4T9G9B8J3E9J5HU2T3Y10Y2M5M9K5ZA2X2R6X10H5A9U928、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCN1I3P6G4Y6Z8U2HK7L8Z3F9H2D8B7ZA10D9L5E2H1G1U829、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审
15、计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCT3Y4M4B8N10F1F10HP8R4I7S9M10X3Y8ZX10Z7K4Q4W2X10E530、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACI8V2S8G6D4X1R9HU8P7G8Z7N1V10Q7ZX2Q9A9U8Y7W9P931、在商业银行信用风险监测
16、中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCZ3O9L4E4L10X6Z6HY2H7E1J3S2D9N6ZG4N6Z8H6O2F4D932、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCZ6A4G7C9L10F6N1HG4H3I8J6A6K6R7ZO3E2L6I8V10Z8A733、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可
17、基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCS6D7U2D3G3K8O9HF7L8O9X9K6R10W4ZJ8J2M10U6C4P4H734、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCZ6W1J9C7U6O6M8HM1A2Q2Y4T2X9B5ZW6X4U
18、5V6V5E8H1035、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCN5M10C4Z5L3I9Y4HX8E8F3W1N2Q1I8ZQ10U8G10Z10L1T8W236、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACJ6W7T8N3X9P8T9HG5Z4R4F4Q5L7R3ZY1S7O2R9K9X4E437、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采
19、取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCT2F9M3T8D6X8C9HF9B9Y7D9K6Y4E9ZJ5O4F3Y4C5U2M1038、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCM6W4J9U1G3M3Q2HY5Q9H3A3O7Z6H10ZD5S3X9Y3Y10W6E339、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查
20、和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACG5A10O7A4N7W7D7HT8W2M4D8N3L8O4ZA8V2S8W9D5H3L340、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCF7L1D10G8D8U5R8HR1Q3V4L2Z3U4H2ZM1K10G7D7K4M1M741、我国规定，商业银行
21、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACJ9R4V4U10A8B8W2HN3D10R2N3V10A8R7ZJ4Z4R1O6L5W2O142、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACX6H7B5Y2S9Y6R7HA9F9E1I6N9A10M5ZI3L5U10Z5E9G2M543、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率
22、是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACS4V1J9N6S9H2Z9HF5P9S3T5S1Z5X3ZG6Y3P9X6A5H4O844、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCQ10K6L10I2B9I9T10HZ5U3Z9J6I2B2T10ZJ9M7D3N9H5R4G145、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违
23、约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCQ9J2Z3F9Z10R3L9HV8Q9X10S10E8N5K5ZS7I8Y8K8B2E1D346、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800
24、【答案】 ACW7G6J3F1B1D7R1HB10N8T1B3T2N4Y9ZC7U9G4I10I9R8V347、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCX5S2H3O10Q9R3W1HD7W3R6Y8J5V9Z8ZB1L3H9O2H5C3V448、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCB2N5G6B6U9E9Z1HE2Y5Y1
25、0D3B1N3G10ZH1S10M6L6Z5W3K449、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCI10Q3D9U3Q10R5H3HG9Y8S10M3K2W5M6ZE4M5O5Y8F7V4R350、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务
26、，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACZ4A1F4E4K4D3O4HW8C8R9Y10J4N4T7ZY8W1Q2E9R9U2R951、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCL2A4V2S3R7F6Y6HO9P1K2R8T1P5L4ZX4G9S4M7
27、O7S4B952、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCK10K10G7P9Z1Q7I6HO9C5Y6A2E1W7H2ZO3R4E1V2K2S8Y253、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCP7L
28、2P5B2V3F6U3HD7Y3G7X3F4X1Z8ZZ5P7A6P6R5X1T154、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACP3Q5E7I6U9F7O3HK4L6U3F5T9C1N5ZO7Y5P2V2M1J2Q155、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C
29、.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCN2X6G10P10V5Y6U7HS3C10W2W10Z3P9C2ZX9W1T3O6X6P1U756、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCV4F10M7T3P9O10D8HS10V10A2I1J7J9D8ZV8T10Z10W1I7M7L257、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCV9Z5H7E8E2L3N1HU4
30、N7X6L10O8S8E4ZH4H2A8A7C9N6A958、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCQ7G3E9F1T1P2K1HY10W1Y8N3Q6Z6H5ZD7M7P6I2X8J3V259、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCN7X1P8P7N9H7H8HB5Q6L1Y10T9F3Z1ZA9N6T1K1N9P9B760、战略风险管理案例全球曼氏
31、金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCH5E2C5U8K7X7D6HF3G10L6O8H8I7S2ZY7I2G4W1Y6O10N261、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCI7B9Z2R3U1D2P7HH8E2V1A4Y2J4E8ZN9M9O7Z6J7J1J862、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCT4T9P8H7M1Y9Y10HL5J8M4X9Q6L2C1ZM3L4N5H9L10O6H263、作为
32、市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCD9T10A5G5I7T8P10HZ6G1R3T1C4R3W4ZO4R10V4G5H6A4Y764、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACA5H10F10A2V9Y9P5HF1R3R2U4N5
33、T10T10ZQ5P7B9N8L6S9N965、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACV3K8S1E4H3P5F6HV3Q8I10R3Z3X9Y6ZD3U9J8I8C10O7R366、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙
34、特卡洛模拟法【答案】 BCU1K1F2O3H5Z2E5HJ7Z10M7X3N6J6U2ZA8O5E2D9E7M7D167、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACM7X1P8D10C3F1E1HF9F9Y7V9P7U2V1ZM7Z1R4K3K2S3W568、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACC5M1C6Y
35、1W6T5W7HM7B3B10F8B8F1C1ZC7U3J8B5T1I4D269、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCI2G5Y7B8J9D9X8HC8Z9G6E9D7P5O6ZO8R4C4Y6G4M1G570、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCV5B9K1M8Y4W3R9HY7N7T3K2W5R5O10ZG1Y1Z7Y1G4Q5O671、
36、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCK7U3Q5J4H4O5G1HI10A2Y9U6J10K2D5ZQ1L8C7P3L7J4W572、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，
37、情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCK8N1H10Y7H8X8V7HA6B9L8Y4P9R6S1ZE2P8P4C10D10D6C273、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCC1M10B10B8L1B9L5HJ5J6F8K10Q3O3N9ZW6F8W9N10I4R10H974、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现
38、管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCJ8U7I9D1T7X7U4HG1S1J2R9W10A1M10ZF10B6L9U2Q8W1A575、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价
39、值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCL7W2Z3V5Z6Y1L6HB3T8H8D4B5V5L8ZH7Q8T7H1L10S8D976、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCI4O1C2U4X8N8U7HZ8U5G9U7S6F1L10ZD1V6B3N10U3T5Z1077、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借
40、款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCO3M5K9L8V10X7N6HU4O6V1I9X4R8M9ZK7F5R9N10A6E5B1078、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCL1S2D4E1U9H5B3HS9Z8D6C6Z2O5U10ZF6N5L8V8A10J4J479、操作风险评估过程一从业务管
41、理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCJ5D6J8G5K3I4C3HT5N2J7X5G8K5D5ZQ5R6B3O9N7Y1I1080、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACZ7P9V1N10C7F7N10
42、HG7Z4W2K7G7W7X9ZQ9S8R9I10G6X2V681、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCQ1S6O8K4U5Y10Z1HO9U6C9P2X9R3W6ZZ8B6L1T4L2T2Z982、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCA10F2A2R1
43、K2K1D9HK8B1I5N4C9Z10P4ZU4P5P3D8Q8R5I783、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCT1D5Q10Q8P5D6W2HJ4X7M5L7H5U7T9ZR5O8O8Q10A6W2F384、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCZ2T7F9N3E2J5S5HO9S8V3H8K1X2D9ZT7G10N5K5R1H8E485、国际收支逆
44、差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCJ1I8W9H9X7D2Q8HV3O7A3Q8D6F5X8ZI1E4B4S10M4R7C486、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCG4U4W3V3E10U6U9HV9R6I6M7I7B2Y7ZA1U1E9E5L8G9A887、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.
45、比较稳定，较小【答案】 ACO5X1O9V5A1U4Z4HD9H3C1Y5O10I9G3ZO3D10S4N2D3C5Z688、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACC3J4A4Z6Z9N7C5HC4J6Q10E6B10J6P1ZG4G1N6B5P8W7L689、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCQ2G6H4Y6I9J3U5HN1Y6C4O4N8W10F3ZW2R5G5X5V5X5M190、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人