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1、名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -计量经济学题库学校：北方民族高校 专业： 国际经济与贸易 姓名： 田茂友学号： 20220341 一、单项挑选题（每道题1 分）1计量经济学是以下哪门学科的分支学科（C）；A统计学B数学C经济学D数理统计学2计量经济学成为一门独立学科的标志是（A1930 年世界计量经济学会成立C1969 年诺贝尔经济学奖设立3外生变量和滞后变量统称为（D）；B）；B1933 年计量经济学会刊出版D1926 年计量经济学（ Economics）一词构造出来A掌握变量 B说明变量C被说明变量 D前定变量4横截面数据是指（ A）；
2、A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5同一统计指标,同一统计单位按时间次序记录形成的数据列是（C）；A时期数据 B混合数据C时间序列数据 D横截面数据6在计量经济模型中,由模型系统内部因素打算,表现为具有肯定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）；A内生变量 B外生变量C滞后变量 D前定变量7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）；A微观计量经济模型 B宏观计量经济模型C理论计量经济模型 D应用计量经济模
3、型8经济计量模型的被说明变量肯定是（C ）；A掌握变量 B政策变量C内生变量 D外生变量9下面属于横截面数据的是（D ）；A19912003 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值B19912003 年各年某地区 20 个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数D某年某地区 20 个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的基本步骤是（A ）；A设定理论模型收集样本资料估量模型参数检验模型B设定模型估量参数检验模型应用模型C个体设计总体估量估量模型应用模型1 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页,共 41
4、 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -D确定模型导向确定变量及方程式估量模型应用模型11将内生变量的前期值作说明变量,这样的变量称为（D ）；A虚拟变量 B掌握变量 C政策变量 D滞后变量12（B ）是具有肯定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身打算；A外生变量 B内生变量 C前定变量 D滞后变量13同一统计指标按时间次序记录的数据列称为（B ）；A横截面数据 B时间序列数据 C修匀数据 D原始数据14计量经济模型的基本应用领域有（A ）；A结构分析、经济猜测、政策评判 C消费需求分析、生产技术分析、B
5、弹性分析、乘数分析、政策模拟 D季度分析、年度分析、中长期分析15变量之间的关系可以分为两大类,它们是（A ）；A函数关系与相关关系 C正相关关系和负相关关系B线性相关关系和非线性相关关系 D简洁相关关系和复杂相关关系16相关关系是指（D ）；A变量间的非独立关系 B变量间的因果关系C变量间的函数关系D变量间不确定性的依存关系17进行相关分析时的两个变量（A ）；B都不是随机变量A都是随机变量C一个是随机变量,一个不是随机变量D随机的或非随机都可以18表示 x 和 y 之间真实线性关系的是（C ）；D ）；AY . t. 0. 1XtBE Y t01XtCY t01XtutDY t01Xt19
6、参数的估量量.具备有效性是指（B ）；Avar . =0Bvar . 为最小C.0D.为最小20对于Y i. 0. 1Xie ,以 .表示估量标准误差,iY.表示回来值,就（B ）；A. 0 时,（Y iY i.）0B. 0 时,（Yi ）0 i.C. 0 时,（YiY i.）为最小D. 0 时,（Y iY i.）为最小21设样本回来模型为Y =. 0. 1X +e ,就一般最小二乘法确定的i. 的公式中,错误选项（2 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页,共 41 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料
7、 - - - - - - - - - - - - - - -A. 1XiXY -Y iB. 1nnX Y -XiiYiD ）；XiX2Xi2-X2C. 1X Y -nXYD.1nX Y -2XiYiXi2-nX2x22对于Y =. 0. 1 X +e ,以.表示估量标准误差, r 表示相关系数,就有（D ）；A . 时,r=1B . 0 时,r=-1C . 时,r=0D . 0 时,r=1或r=-123产量（X,台）与单位产品成本 （Y,元/台）之间的回来方程为.Y3561.5X,这说明（A产量每增加一台,单位产品成本增加356 元B产量每增加一台,单位产品成本削减1.5 元C产量每增加一台,
8、单位产品成本平均增加356 元D产量每增加一台,单位产品成本平均削减1.5 元24在总体回来直线E（Y .）01 X中,1表示（B ）；A当 X 增加一个单位时, Y增加1个单位B当 X 增加一个单位时, Y平均增加1个单位C当 Y增加一个单位时, X 增加1个单位D当 Y增加一个单位时, X 平均增加1个单位25对回来模型Y i01 Xiu i进行检验时,通常假定u i听从（C ）；AN（ ,i2 B tn-2CN（ ,2D tn（D ）；26以 Y表示实际观测值,. Y 表示回来估量值, 就一般最小二乘法估量参数的准就是使A（Y iY i.）0B （Y iY i.）20C（Y iY i.）
9、最小D（Yi2 Y i.）最小27设 Y表示实际观测值,.Y 表示 OLS估量回来值,就以下哪项成立（D ）；A.YB.YYC.YD.YY3 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页,共 41 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -28用 OLS估量经典线性模型 Y i0 1 X iu i,就样本回来直线通过点（ D ）；A X,Y）B（X,Y .）C（X,Y .）D（X,Y）29以 Y表示实际观测值,.Y 表示 OLS估量回来值,就用 OLS得到的
10、样本回来直线 .Y i. 0 . 1 X i 满足（A ）；A（Y iY i.）0 B（Y iY i）20C（Y iY i.）20 D（.Y iY i）2030用一组有 30 个观测值的样本估量模型 Y i0 1 X iu i,在 0.05 的显著性水平下对 1的显著性作 t 检验,就 1显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于（D ）；At 0.0530 Bt 0.02530 Ct 0.0528 Dt 0.02528（31已知某始终线回来方程的判定系数为 0.64,就说明变量与被说明变量间的线性相关系数为B ）；A0.64 B0.8 C0.4 D0.3232相关系数 r 的取值范畴是（D ）
11、；Ar-1 Br1 C0r1 D1r133判定系数 R2的取值范畴是（C ）；AR2-1 BR21 C0R21 D 1R2134某一特定的 X 水平上,总体 Y分布的离散度越大,即 2 越大,就（A ）；A猜测区间越宽,精度越低 B猜测区间越宽,猜测误差越小C 猜测区间越窄,精度越高 D猜测区间越窄,猜测误差越大35假如 X 和 Y 在统计上独立,就相关系数等于（C ）；A1 B 1 C0 D36依据打算系数 R2与 F 统计量的关系可知,当 R21 时,有（D ）；AF1 BF-1 CF0 DF37在 CD 生产函数 Y AL K 中,（A ）；A和 是弹性 BA 和 是弹性 CA 和 是弹
12、性 DA 是弹性38回来模型 Y i 0 1 X i u i 中,关于检验 H 0：1 0 所用的统计量 . 1 1,以下说法正确的Var . 1 是（D ）；4 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页,共 41 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -A听从（2 n2）B听从t（n1）C听从（2 n1）D听从t（n2）39在二元线性回来模型Y01X1 i2X2iui中,1表示（ A ）；A当 X2 不变时, X1每变动一个单位Y的平均变动；B当 X
13、1不变时, X2每变动一个单位Y的平均变动；C当 X1和 X2 都保持不变时, Y的平均变动；D当 X1 和 X2 都变动一个单位时, Y的平均变动；40在双对数模型lnY iln01lnXiui中,1的含义是（D ）；AY 关于 X 的增长量BY关于 X 的增长速度C Y关于 X 的边际倾向DY 关于 X 的弹性lnY i2.000 . 75lnXi,41依据样本资料已估量得出人均消费支出Y对人均收入 X的回来模型为这说明人均收入每增加1,人均消费支出将增加（C ）；D7.5A2B0.2C0.7542按经典假设,线性回来模型中的说明变量应是非随机变量,且（A ）；A与随机误差项不相关B与残差
14、项不相关DF=0 C与被说明变量不相关D与回来值不相关43依据判定系数R2与 F 统计量的关系可知,当R2=1 时有（C ）；AF=1 BF=1CF= 44下面说法正确选项（D ）；A内生变量是非随机变量B前定变量是随机变量C外生变量是随机变量D外生变量是非随机变量45在详细的模型中,被认为是具有肯定概率分布的随机变量是（A ）；A内生变量 B外生变量 C虚拟变量 D前定变量46回来分析中定义的（B ）；A.说明变量和被说明变量都是随机变量B.说明变量为非随机变量,被说明变量为随机变量C.说明变量和被说明变量都为非随机变量D.说明变量为随机变量,被说明变量为非随机变量47计量经济模型中的被说明
15、变量肯定是（C ）；A掌握变量 B政策变量 C内生变量 D外生变量48. 在由 n 30 的一组样本估量的、包含 3 个说明变量的线性回来模型中,运算得多重打算系数为0.8500,就调整后的多重打算系数为（）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.8327 5 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页,共 41 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -49. 以下样本模型中,哪一个模型通常是无效的（ B ）dA. C （消费
16、） =500+0.8 iI（收入） B. Q （商品需求） =10+0.8 iI（收入） +0.9 iP（价格）s 0.6 0.4C. Q （商品供应） =20+0.75 iP（价格） D. iY（产出量） =0.65 iL（劳动）K i（资本）50. 用一组有 30 个观测值的样本估量模型 y t b 0 b x 1 t b x 2 t u 后,在 0.05 的显著性水平上对 1b的显著性作t检验,就 1b显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于等于（ C ）A. .0t 05 30 B. .0t 025 28 C. 0t . 025 27 D. F .0 025 ,1 28 51. 模型
17、ln y t ln b 0 b 1 ln x t u t 中,1b的实际含义是（ B ）A.x关于y的弹性 B. y 关于 x 的弹性C. x关于y的边际倾向 D. y 关于 x 的边际倾向52在多元线性回来模型中,如某个说明变量对其余说明变量的判定系数接近于,就说明模型中存在（ C ）tC. 多重共线性D.高拟合优度0,1,2,. k 时,所用的统A.异方差性 B.序列相关53. 线性回来模型ytb 0b x 1tb x 2.b x ktut中,检验H0:b t0 i计量听从 C A.tn-k+1 B.tn-k-2 C.tn-k-1 D.tn-k+2 54. 调整的判定系数与多重判定系数之间
18、有如下关系 D ）30 A.R2nnk11R2 B. R21nnk11R2C.R21nnk111R2D.R21nnk111R255关于经济计量模型进行猜测显现误差的缘由,正确的说法是（ C ）；A.只有随机因素 B.只有系统因素C. 既有随机因素,又有系统因素 D.A、B、C 都不对56在多元线性回来模型中对样本容量的基本要求是k 为说明变量个数 ：（ C A.nk+1 B.nk+1 C.n30 或 n3（k+1） D.n57. 以下说法中正确选项： （ D ）A.假如模型的R2很高,我们可以认为此模型的质量较好6 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - -
19、 - - 第 6 页,共 41 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - B.假如模型的R2较低,我们可以认为此模型的质量较差C.假如某一参数不能通过显著性检验,我们应当剔除该说明变量D.假如某一参数不能通过显著性检验,我们不应当任凭剔除该说明变量58. 半对数模型Y01lnX中,参数1的含义是（ C ）；AX 的肯定量变化,引起 Y 的肯定量变化 BCX 的相对变化,引起 Y 的期望值肯定量变化Y关于 X的边际变化 D Y关于 X的弹性 59.半对数模型lnY01X中,参数1的含义是（A）；v i）A.X
20、的肯定量发生肯定变动时,引起因变量Y 的相对变化率 B.Y关于 X的弹性C.X 的相对变化,引起Y 的期望值肯定量变化 D.Y关于 X的边际变化60. 双对数模型lnY01lnX中,参数1的含义是（ D ）；A.X 的相对变化,引起Y 的期望值肯定量变化 B.Y关于 X的边际变化C.X 的肯定量发生肯定变动时,引起因变量Y 的相对变化率D.Y 关于 X的弹性61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（A）A. 异方差性 B. 自相关性 C.随机说明变量 D. 多重共线性62. 在异方差性情形下,常用的估量方法是（ D ）A.一阶差分法B.广义差分法 C.工具变量法 D. 加权最小二乘法6
21、3.White 检验方法主要用于检验（ A ）A. 异方差性 B. 自相关性 C.随机说明变量 D. 多重共线性64.Glejser检验方法主要用于检验（ A ）A.异方差性 B. 自相关性 C.随机说明变量 D. 多重共线性65. 以下哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验66. 当存在异方差现象时,估量模型参数的适当方法是（ A ）A.加权最小二乘法 B.工具变 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息67. 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过给予不同观测点以不同的权数,从而提高估量精度,即（ B ）A.重视大误
22、差的作用,轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用,轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用68. 假如戈里瑟检验说明, 一般最小二乘估量结果的残差ie与ix有显著的形式e.028715 xi的相关关系（iv满意线性模型的全部经典假设） ,就用加权最小二乘法估量模型参数时, 权数应为（ C 7 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 7 页,共 41 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -（111A. ix B. 2 ix
23、C. ix D. ix69果戈德菲尔特匡特检验显著,就认为什么问题是严峻的（ A ）A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题70. 设回来模型为yibx iui,其中Varui2xi,就 b 的最有效估量量为（ C ）A. b .xy B. b .nxyxxy C. b.y D. b .1yx2nx22xnx71假如模型 yt=b0+b1xt+ut存在序列相关,就（D ）；A. covxt , ut=0 B. covut, us=0t s C. covxt , ut 0 D. covut, us 0t s 72DW检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数） （B
24、 ）；ADW0 B 0 CDW1 D 1 73以下哪个序列相关可用DW检验（ vt为具有零均值,常数方差且不存在序列相关的随机变量）A ）；Aut ut 1+vt But ut 1+2ut 2+ +vtCut vt Dut vt+2 v t-1 + 74DW的取值范畴是（D ）；A-1 DW0 B -1 DW1 C-2 DW2 D0DW4 75当 DW4 时,说明（D ）；A不存在序列相关 B不能判定是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关76依据 20 个观测值估量的结果, 一元线性回来模型的 显著性水平为 0.05 时,查得 dl=1,du=1.41, 就可
25、以决断（DW2.3 ；在样本容量 n=20,说明变量 k=1,A ）；A不存在一阶自相关 B存在正的一阶自相关D工具变量法C存在负的一阶自 D无法确定77当模型存在序列相关现象时,相宜的参数估量方法是（C ）；A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法78对于原模型 yt=b0+b1xt+ut,广义差分模型是指（D ）；A. yt=b01b 1xtutfx tfx tfx tfx tB. y =b1V xtV utC. y =b +b1V xtV utD. ytyt-1=b 1- +b xtxt-1utut-18 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - -
26、 - - 第 8 页,共 41 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -79采纳一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于以下哪种情形（ DB ）；A 0 B 1 C-1 0 0 1 80定某企业的生产决策是由模型 企业在 t-1 期生产过剩,经营人员会削减St=b0+b1Pt+ut描述的（其中 St为产量, Pt为价格）,又知：假如该 t 期的产量；由此决断上述模型存在（B ）；A异方差问题 B 序列相关问题 C多重共线性问题 D随机说明变量问题81依据一个 n=30的样本估量 y = t . 0 + . 1 x
27、 +e 后运算得 DW1.4 ,已知在 5%的置信度下,t tdl=1.35,du=1.49, 就认为原模型（D ）；A存在正的一阶自相关 B存在负的一阶自相关C不存在一阶自相关 D无法判定是否存在一阶自相关；82. 于模型 y = . 0 + . 1 x +e ,以 表示 et 与 et-1 之间的线性相关关系（ t=1,2, T）, 就以下明显错误的是（B ）；A 0.8 ,DW0.4 B -0.8 ,DW-0.4 C 0,DW2 D 1,DW0 83同一统计指标按时间次序记录的数据列称为（B ）；A.横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据84当模型存在严峻的多重共
28、线性时,OLS估量量将不具备（ D ）A线性 B无偏性 C有效性 D一样性85体会认为某个说明与其他说明变量间多重共线性严峻的情形是这个说明变量的 VIF（ C ）；A大于 B小于 C大于 5 D小于 5 86模型中引入实际上与说明变量有关的变量,会导致参数的 OLS估量量方差（ A ）；A增大 B减小 C有偏 D非有效87对于模型 yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut,与 r 12=0 相比,r 120.5 时,估量量的方差将是原先的 （ B ）；A1 倍 B1.33 倍 C1.8 倍 D2 倍 88 假如方差膨胀因子 VIF10,就什么问题是严峻的（ C ）；A异方差问题 B序列相关
29、问题C多重共线性问题 D说明变量与随机项的相关性89在多元线性回来模型中,如某个说明变量对其余说明变量的判定系数接近于 1,就说明模型中存在 C ；A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度90存在严峻的多重共线性时,参数估量的标准差（ A ）；A变大 B变小 C无法估量 D无穷大91完全多重共线性时,以下判定不正确选项（ D ）；A参数无法估量 B只能估量参数的线性组合9 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 9 页,共 41 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - -
30、 - - - - - - -C模型的拟合程度不能判定c1xi D可以运算模型的拟合程度92设某地区消费函数yic0i中,消费支出不仅与收入x 有关,而且与消费者的年龄构成有关,如将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4 个层次；假设边际消费倾向不变,就考虑上述构成因素的影响时,该消费函数引入虚拟变量的个数为（ C ）A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个93当质的因素引进经济计量模型时,需要使用（ D ）A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量94由于引进虚拟变量,回来模型的截距或斜率随样本观测值的转变而系统地转变,这种模型称为（ A ）系统模型的一般最小二乘
31、估量A. 系统变参数模型 B.C. 变参数模型 D.分段线性回来模型95假设回来模型为yixii,其中 Xi 为随机变量, Xi 与 Ui 相关就量 D A.无偏且一样 B. 无偏但不一样 C. 有偏但一样 D. 有偏且不一样96假定正确回来模型为 y i 1 x 1 i 2 x 2 i i,如遗漏了说明变量 X2,且 X1、X2 线性相关就 1的一般最小二乘法估量量 D A.无偏且一样 B. 无偏但不一样 C. 有偏但一样 D. 有偏且不一样97模型中引入一个无关的说明变量 C A.对模型参数估量量的性质不产生任何影响 B. 导致一般最小二乘估量量有偏C.导致一般最小二乘估量量精度下降 D.
32、 导致一般最小二乘估量量有偏,同时精度下降1 东中部98设消费函数 y t a 0 a D b x t u ,其中虚拟变量 D,假如统计检验说明 a 1 0 成0 西部立,就东中部的消费函数与西部的消费函数是 D ；A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重叠的99虚拟变量 A A.主要来代表质的因素,但在有些情形下可以用来代表数量因素 B. 只能代表质的因素C.只能代表数量因素 D.100分段线性回来模型的几何图形是 D ；只能代表季节影响因素A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线101假如一个回来模型中不包含截距项,对一个具有 B ；A.m B.m-1 C.
33、m-2 D.m+1 m个特点的质的因素要引入虚拟变量数目为102设某商品需求模型为 y t b 0 b x t u ,其中 Y 是商品的需求量, X是商品的价格,为了考虑全年 12 个月份季节变动的影响,假设模型中引入了 12 个虚拟变量,就会产生的问题为（D ）；A异方差性 B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性10细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 10 页,共 41 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -103. 对于模型ytb 0
34、b xtu ,为了考虑“ 地区” 因素（北方、南方） ,引入 2 个虚拟变量形成截距变动模型,就会产生（ C ）；A.序列的完全相关 B. 序列不完全相关 C. 完全多重共线性 D. 不完全多重共线性104. 设消费函数为 y i o 1 D b 0 x i b 1 Dx i u i,其中虚拟变量 D 1 城镇家庭,当统计检验表0 农村家庭明以下哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（ A ）；A. a1 o,b1 o B. a1 o,b1 o C. a1 o,b1 o D. a1 o,b1 o105设无限分布滞后模型为 Y = + 0 X + 1 X t-1 + 2 X t-2 + L + U t,且该模型满意 Koyck 变换的假定,就长期影响系数为（C ）；A0 B0 C0 D 不确定1 1106对于分布滞后模型,时间序列资料的序列相关问题,就转化为（ B ）；A异方差问题 B多重共线性问题 C余外说明变量 D随机说明变量107在分布滞后模型 Y 0 X t 1 X t 1 2 X t 2 L u t 中,短期影响乘数为（ D ）；A1 B 1