2022年计量经济学期末复习资料.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思计量经济学试题一一、判定题（ 20 分）2多元回来模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的；（）4总体回来线是当说明变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹；（）5线性回来是指说明变量和被说明变量之间出现线性关系；（）6判定系数R2的大小不受到回来模型中所包含的说明变量个数的影响；（7多重共线性是一种随机误差现象；（）8当存在自相关时, OLS 估量量是有偏的并且也是无效的；（10任何两个计量经济模型的2 R都是可以比较的；（）二 简答题（ 10）1计量经济模型分析经济问题的基本步骤；（4 分）2举例说明如

2、何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型；（6 分）三下面是我国 1990-20XX 年 GDP 对 M1 之间回来的结果；（5 分）lnGDP1.37 0.76lnM1se 0.15 t 23 P t1.7820.05, 自由度12；1求出空白处的数值,填在括号内； （2 分）2系数是否显著,给出理由； （3 分）名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思四 试述异方差的后果及其补救措施；（10 分）五多重共线性的后果及修正措施； （10 分）六 试述 D-W 检验的适用条件及其检验

3、步骤？（10 分）八、（20 分）应用题为了讨论我国经济增长和国债之间的关系,Dependent Variable: LOGGDP Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 建立回来模型；得到的结果如下：Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 0.05Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOGDEBT 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean depende

4、nt var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 ProbF-statistic 0 如k2,n19,dL1.074,d U1.536,显著性水平其中, GDP 表示国内生产总值,DEBT 表示国债发行

5、量；（1）写出回来方程；（2 分）名师归纳总结 （2）说明系数的经济学含义？（4 分）7 分）第 2 页,共 44 页（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7 分）（4）如何就模型中所存在的问题,对模型进行改进？（- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思计量经济学试题二一、判定正误（20 分）1. 随机误差项 iu 和残差项 ie 是一回事；（）2. 给定显著性水平 a 及自由度, 如运算得到的 t 值超过临界的 t 值,我们将接受零假设（）3. 利用 OLS 法求得的样本回来直线 Y . t b 1 b 2 X t

6、通过样本均值点 X , Y ；（）24. 判定系数 R TSS ESS；（）5. 整个多元回来模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的；（）10. 假如零假设 H0：B2=0,在显著性水平 5%下不被拒绝, 就认为 B 2肯定是 0； （）二、以一元回来为例表达一般最小二乘回来的基本原理；10 分 三、下面是利用 1970-1980 年美国数据得到的回来结果；其中 Y 表示美国咖啡消费（杯 /日.人）,X 表示平均零售价格（美元 /磅）；（15 分）注：t / 2 9 .2 262,t / 2 10 2 . 228Y . t 2 . 6911 0 . 4795 X ts

7、e 0 . 1216 t 值（）42 . 06 R 20 . 66281. 写空白处的数值；2. 对模型中的参数进行显著性检验；3. 说明斜率系数B 2的含义,并给出其95%的置信区间；D4var u t2X3,你如何四、如在模型：Y tB 1B 2Xtu t中存在以下形式的异方差：t估量参数B 1, B 2（10 分）tut其中, Y 表示高校教五、考虑下面的模型：Y tB 0B 1XtB 2D2 tB 3D3 tB4师的年薪收入, X 表示工龄；为了讨论高校老师的年薪是否受到性别、学历的影响；依据下面的方式引入虚拟变量： （ 15 分）D21,男老师D 31,硕士D41,博士0,女老师0,

8、其他0,其他1. 基准类是什么？名师归纳总结 2. 说明各系数所代表的含义,并预期各系数的符号；15 分）第 3 页,共 44 页3. 如B 4B 3,你得出什么结论？六、什么是自相关？杜宾瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思Q tA 1A 2PA 3Xtu 1 t七、考虑下面的联立方程模型：Q tB 1B 2Pu2t其中,P,Q是内生变量,X是外生变量,u是随机误差项（15 分）1、求简化形式回来方程？2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程,你将用哪种方法进行

9、估量,为什么？计量经济学试题三一、判定正误（20 分）（）2. 拟合优度 R2 的值越大,说明样本回来模型对总体回来模型的代表性越强；3. 线性回来是指说明变量和被说明变量之间出现线性关系；（）6. 任何两个计量经济模型的2 R都是可以比较的； （）8. 杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关；（）9. 异方差值存在于横截面数据中,而自相关值存在于时间序列数据中；二、挑选题（ 20 分）1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合,是（）A. 原始数据 B. Pool 数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据2. 以下模型中属于非线性回来模型的是（）A. Y 0 1 ln X u

10、 B. Y 0 1 X 2 Z uC. Y 0 X 1 u D. Y 0 1 / X u3. 半对数模型 Y 0 1 ln X u 中,参数 1 的含义是（）A. X 的肯定量变化,引起 Y 的肯定量变化B. Y 关于 X 的边际变化C. X 的相对变化,引起 Y 的期望值肯定量变化D. Y 关于 X 的弹性名师归纳总结 4. 模型中其数值由模型本身打算的变量是（）第 4 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思A、外生变量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量5. 在模型Y t12X2t3X3 tu t的

11、回来分析结果报告中,F统计量的0 . 75lnXi,p值.00000,就说明（）A. 说明变量X 2t对tY的影响是显著的B. 说明变量X 3t对tY的影响是显著的C. 说明变量X 2t和X 3 t对tY的联合影响是显著的D. 说明变量X 2t和X 3 t对tY的联合影响不显著6. 依据样本资料估量人均消费支出Y 对人均收入X 的回来模型为lnY . i2 . 00这说明人均收入每增加1,人均消费支出将增加（）A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 7. 假如回来模型违反了同方差假定,最小二乘估量量是（）A. 无偏的,非有效的B. 有偏的,非有效的C. 无偏的,有效的D.

12、 有偏的,有效的8. 在回来模型满意DW 检验的前提条件下,当d统计量等于2 时,说明（A. 存在完全的正自相关B. 存在完全的负自相关C. 不存在自相关D. 不能判定9. 将一年四个季度对被说明变量的影响引入到包含截距项的回来模型当中,就需要引入虚拟变量的个数为（）C. 3D. 2A. 5 B.410. 在联立方程结构模型中,计参数是（）对模型中的每一个随机方程单独使用一般最小二乘法得到的估A. 有偏但一样的B. 有偏且不一样的C. 无偏且一样的D. 无偏但不一样的三、下表给出了三变量模型的回来的结果：（10 分）平方和的均值 （MSS）方差来源平方和自由度（ d.f）来自回来 ESS 10

13、6.58 来自残差 RSS 总离差 TSS 108.38 19 ；注：保留 3 位小数,可以使用运算器；在5%的显著性水平下,此题的F.4 451. 完成上表中空白处内容；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思2. 求2 R与R2；3. 利用 F 统计量检验 四、考虑下面的模型：Y tX 2 和B 0X3对 X tY的联合影响,写出简要步骤；B 2 D 2 t B 3 D 3 t B 4 D 4 tut其中, Y 表示高校教B 1师的年薪收入, X 表示工龄；为了讨论高校老师的年薪

14、是否受到性别、学历的影响；依据下面的方式引入虚拟变量：（ 10 分）1,硕士D41,博士D21,男老师D30,女老师0,其他0,其他1. 基准类是什么？2. 说明各系数所代表的含义,并预期各系数的符号；3. 如 B 4 B 3,你得出什么结论？2X3,你如何五、如在模型：Y tB 1B 2Xtu t中存在以下形式的异方差：Varu tt估量参数B 1, B 2（10 分）2 tu t, 如 果 存 在六 、 简 述 自 相 关 后 果 ； 对 于 线 性 回 归 模 型Y tB 1B 2X1 tB 3Xu tu t1v t形式的自相关,应当实行哪些补救措施？（15 分）其中,P,Q是Q tA

15、1A 2PA 3XtA 4W tu 1 t七、考虑下面的联立方程模型：Q tB 1B 2P tu2t内生变量,X,W是外生变量,u是随机误差项（15 分）1、求出简化形式的回来方程？2、利用模型识别的阶条件,判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程,你将用哪种方法进行估量,为什么？计量经济学试题四t / 2 15 2 . 131 , t / 2 16 2 . 12一、判定正误（10 分）1、 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事；（ ）2、 线性回来模型意味着变量是线性的；（ ）3、ESS TSS RSS；（ ）4、 对于多元回来模型,假如联合检验结果是统计显著的就意味着模型中

16、任何一个单独的变量均是统计显著的； （ ）5、 双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性；（ ）6、名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思7、 假如回来模型违反了同方差假定,最小二乘估量量是有偏无效的；（ ）8、 在存在接近多重共线性的情形下,回来系数的标准差会趋于变小,相应的 t 值会趋于变大；（ ）9、 在任何情形下OLS 估量量都是待估参数的最优线性无偏估量；（ ）2X2,你如何二、用经济计量方法讨论经济问题时有哪些主要步骤？（10 分）三、回来模型中的随机误差项主要包括哪

17、些因素的影响？（10 分）四、古典线性回来模型具有哪些基本假定；（10 分）五、以二元回来为例简述一般最小二乘法的原理？（10 分）六、如在模型：Y tB 1B2Xtut中存在以下形式的异方差：Varu tt估量参数B 1, B 2（10 分）是内生变量,Q tA 1A 2PA 3Xtu 1 t七、考虑下面的联立方程模型：Q tB 1B 2Pu2t其中,P,QX是外生变量,u是随机误差项（10 分）1、简述联立方程模型中方程识别的阶条件；2、依据阶条件判定模型中各方程的识别性？3、对可识别方程,你将用哪种方法进行估量,为什么？八、应用题（共 30 分）利用美国 1980-1995 年间人均消费

18、支出（PCE）和人均可支配收入（PDPI）的数据,得到了如下回来分析结果：Dependent Variable: LOGPCE Method: Least Squares Date: 06/09/05 Time: 23:43 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 名师归纳总结 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 第 7 页,共 44 页LOGPDPI 1.205281 0.028891 41.71870 0.0000 C -2.092664 0.281286 -7.439640 0

19、.0000 R-squared 0.992022 Mean dependent var 9.641839 Adjusted R-squared 0.991450 S.D. dependent var 0.096436 S.E. of regression 0.008917 Akaike info criterion -6.485274 Sum squared resid 0.001113 Schwarz criterion -6.388701 Log likelihood 53.88219 F-statistic 1740.450 Durbin-Watson stat 2.322736 Pro

20、bF-statistic 0.000000 （1）依据以上结果,写出回来分析结果报告；（10 分）- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思（2）对模型中说明变量系数 B 2 进行显著性检验； （10 分）（3）如何说明说明变量的系数和综合判定系数？（10 分）名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思计量经济学试题一答案一、判定题（ 20 分）1 线性回来模型中,说明变量是缘由,被说明变量是结果；（F）2多元回来

21、模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的；（ F）3在存在异方差情形下,常用的 OLS 法总是高估了估量量的标准差；（F）4总体回来线是当说明变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹；（Y）5线性回来是指说明变量和被说明变量之间出现线性关系；（F）26判定系数 R 的大小不受回来模型中所包含的说明变量个数的影响；（ F ）7多重共线性是一种随机误差现象；（F）8当存在自相关时,OLS 估量量是有偏的并且也是无效的；（ F ）29在异方差的情形下,OLS 估量量误差放大的缘由是从属回来的 R 变大；（ F ）210任何两个计量经济模型的 R 都是可以比较的；（ F ）二 简答题（ 10）1计量经

22、济模型分析经济问题的基本步骤；（4 分）答：1）经济理论或假说的陈述；2 收集数据； 3）建立数理经济学模型；4）建立经济计量模型； 5）模型系数估量和假设检验；6）模型的挑选；7）理论假说的挑选；8）经济学应用2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型；（6 分）答案：设 Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入,定义1 2季度 1 3季度 1 4季度D 2 t D 3 t D t0 其他 0 其他 0 其他假如设定模型为YB 1B D 2tB D3 tB D 4tB Xtu t此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型；假如设定模型为Y tB 1B D2tB D

23、 3tB D4tB Xt因此也此时模型不仅影响截距项,B 6D XtB 7D XtB 8D Xtu t而且仍影响斜率项；差异表现为截距和斜率的双重变化,称为乘法模型；名师归纳总结 三下面是我国1990-20XX 年 GDP 对 M1 之间回来的结果； （5 分）第 9 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思lnGDP1.37 0.76lnM1se 0.15 0.033 t 9.13 23 P t 1.782 0.05, 自由度 12；3 求出空白处的数值,填在括号内；（2 分）4 系数是否显著,给出理由

24、；（ 3 分）答：依据 t 统计量, 9.13 和 23 都大于 5%的临界值,因此系数都是统计显著的；四 试述异方差的后果及其补救措施；（10 分）答案：后果： OLS 估量量是线性无偏的,不是有效的,估量量方差的估量有偏；建立在 t 分布和 F分布之上的置信区间和假设检验是不行靠的；补救措施：加权最小二乘法（WLS ）21假设i已知,就对模型进行如下变换：B 2XiuiYB 1iiii22假如i未知OLS 估量和假设检验；（1）误差与Xi成比例：平方根变换；YiB 1iB 2Xiiu iiXXXX可见,此时模型同方差,从而可以利用（2） 误差方差和X2成比例；即E u22X2iiiYB 1

25、B 2XiuiXiXiXiXi3 重新设定模型：五多重共线性的后果及修正措施；（10 分）1） 对于完全多重共线性,后果是无法估量；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 44 页精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思对于高度多重共线性,理论上不影响OLS 估量量的最优线性无偏性；但对于个别样本的估量量的方差放大,从而影响了假设检验；实际后果：联合检验显著,但个别系数不显著；估量量的方差放大,置信区间变宽,t 统计量变小；对于样本内观测值得微小变化极敏锐；某些系数符号可能不对；难以解 释自变量对应变量的奉献程度；2） 补救措施

26、：剔出不重要变量；增加样本数量；转变模型形式；转变变量形式；利用先验 信息；六 试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10 分）答案：使用条件：1） 回来模型包含一个截距项；2） 变量 X 是非随机变量；3） 扰动项的产生气制：u tu t1v t11；4） 因变量的滞后值不能作为说明变量显现在回来方程中；检验步骤1）进行 OLS 回来,并获得残差；2）运算 D 值；3）已知样本容量和说明变量个数,得到临界值；4）依据以下规章进行判定：零假设决策条件dL4dL无正的自相关拒绝0d无正的自相关无法确定dLdd U无负的自相关拒绝4d Ld无负的自相关无法打算4d Ud4无正的或者负的自相关

27、接受d Ud4d U七 （15 分）下面是宏观经济模型名师归纳总结 MtC1*PC2*Y tC3 *ItC4 *Mt1D u t第 11 页,共 44 页ItC5 *MtC6 *YC u tYC7 *ItA u t变量分别为货币供应M、投资I、价格指数P和产出Y；1 指出模型中哪些是内生变量,哪些是外生变量；（5 分）- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思答：内生变量为货币供应Mt、投资tI和产出tY；外生变量为滞后一期的货币供应Mt1以及价格指数tP2 对模型进行识别； （4 分）答：依据模型识别的阶条件方程（ 1）

28、：k=0m-1=2 ,不行识别；方程（ 2）：k=2=m-1 ,恰好识别；方程（ 3）：k=2=m-1, 恰好识别；3 指出恰好识别方程和过度识别方程的估量方法；（6 分）答：对于恰好识别方程,采纳间接最小二乘法；第一建立简化方程,之后对简化方程进行最小二乘估量；对于过度识别方程,采纳两阶段最小二乘法；第一求替代变量（工具变量）,再把这个工具变量作为自变量进行回来；八、（20 分）应用题为了讨论我国经济增长和国债之间的关系,建立回来模型；得到的结果如下：Dependent Variable: LOGGDP Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 1

29、8:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOGDEBT 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent 10.53 var Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.050.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared

30、 resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 ProbF-statistic 0 如k1,n19,dL1.074,dU1.536,显著性水平其中,GDP 表示国内生产总值,DEBT 表示国债发行量；（1）写出回来方程； （2 分）名师归纳总结 答：Log（GDP）= 6.03 + 0.65 LOGDEBT第 12 页,共 44 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思（

31、2）说明系数的经济学含义？（4 分）答：截距项表示自变量为零时,因变量的平均期望；不具有实际的经济学含义；斜率系数表示GDP 对 DEBT 的不变弹性为0.65；或者表示增发1%国债,国民经济增长0.65%；（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7 分）答：可能存在序列相关问题；由于 d.w = 0.81 小于 d L 1.074,因此落入正的自相关区域；由此可以判定存在序列相关；（4）如何就模型中所存在的问题,对模型进行改进？（7 分）答：利用广义最小二乘法；依据 d.w = 0.81 ,运算得到 0.6,因此回来方程滞后一期后,两边同时乘以 0.6,得0.6log GDP t 1 0.4

32、 B 1 0.6 B 2 log DEBT t 1 0.6 u t 1方程logGDPB 1B 2logDEBT tu t减去上面的方程,得到log GDP0.6 0.6logGDP t1 0.6 B 1B 2logDEBT t0.6logDEBT T1v t利用最小二乘估量,得到系数；计量经济学试题二答案一、判定正误（20 分）1. 随机误差项iu和残差项ie是一回事；（F ）2. 给定显著性水平a 及自由度, 如运算得到的t值超过临界的t 值,我们将接受零假设（F ）F Y . tb 1b 2Xt通过样本均值点X, Y；（ T 3. 4. 利用 OLS 法求得的样本回来直线2判定系数 R

33、TSS ESS；（）5. 整个多元回来模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的；（ F ）名师归纳总结 6. 双对数模型的R2值可以与对数线性模型的相比较,但不能与线性对数模型的相比第 13 页,共 44 页较；（T ）7. 为了防止陷入虚拟变量陷阱,假如一个定性变量有m 类,就要引入 m 个虚拟变量；（F ）- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思8. 在存在异方差情形下,常用的OLS 法总是高估了估量量的标准差；（ T ）9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件；（

34、T ）10. 假如零假设 H0：B2=0,在显著性水平 5%下不被拒绝, 就认为 B 2肯定是 0；（ F ）二、以一元回来为例表达一般最小二乘回来的基本原理；10 分 解：依据题意有如下的一元样本回来模型：Y b 1 b 2 X t e t 1 一般最小二乘原理是使得残差平方和最小,即minQmin2 e tmin Yb 1b 2Xt22 依据微积分求极值的原理,可得Q0Q2Yb 1b 2Xt03 /日.b 1b 1Q0Q2 Y tb 1b 2XtXt0b 2b 24 将3 和4式称为正规方程,求解这两个方程,我们可得到：Ynb 1b 2Xi5 YXib 1Xib 2X2i解得：Y 表示美国

35、咖啡消费（杯b 1Yb 2Xb 2xiyi2 x i其中xXiX,y iYY,表示变量与其均值的离差；三、下面是利用1970-1980 年美国数据得到的回来结果；其中人）,X 表示平均零售价格（美元 /磅）；（15 分）注：t/2 9 .2 262,t/2 10 2 . 228Y . t2. 69110.4795Xt6628se0. 1216at值（b）42.06R20 .1. 写空白处的数值啊a,b；（ 0.0114,22.066）2. 对模型中的参数进行显著性检验；3. 说明斜率系数B 2的含义,并给出其95%的置信区间；解： 1. （0.0114,22.066）名师归纳总结 2. B 1

36、的显著性检验：t22.066tt/2 9 .2 262,所以B 1是显著的；第 14 页,共 44 页B2的显著性检验：t42.06/2 9 2 . 262,所以B2是显著的；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 读书之法 ,在循序而渐进 ,熟读而精思3. B 2表示每磅咖啡的平均零售价格每上升1美元,每人每天的咖啡消费量削减0.479杯；P2 .262t2. 2620 .95. 95var u t2X3,你如何P2. 262b 2B22. 2620 .95se b2Pb22.262se b2B2b 22.262se b 20B2的 95%的置信区间为：0.4790.026,0. 4790.026 0.505454,0. 454四、如在模型：Y tB 1B 2Xtu t中存在以下形式的异方差：t估量参数B 1, B 2（10 分）解：对于模型存在以下形式的异方差：Y tB 12B 2Xtu t（1）3 X t,可var u tX3 t,我们可以在 1式左右两端同时除以得Y t3 tB 11B2Xt3 tvtu t3 t（2）XX3 tXXB 11B 2XtX3 tX3 t其中v tu t3Xt代表误差修正项,可以证明名师归纳总结 var v tvaru t31var u t12X32第 15 页,共 4