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1、扩展的单方程计量经扩展的单方程计量经济学模型济学模型 7.1 选择性样本模型选择性样本模型The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J HeckmanUSA27.2 二元选择模型二元选择模型n经济背景n模型形式n模型的估计3一、实际经济生活中的二元选择问题一、实际经济生活中的二元选择问题n研究选择结果选择结果与影响因素之间的关
2、系。n影响因素包括两部分：决策者的属性和备选方案的属性。n对于单个方案的取舍。例如，购买者对某种商品的购买决策问题，求职者对某种职业的选择问题，投票人对某候选人的投票决策，银行对某客户的贷款决策。由决策者的属性决定。n对于两个方案的选择。例如，两种出行方式的选择，两种商品的选择。由决策者的属性和备选方案的属性共同决定。4二、定性因变量之二、定性因变量之Logistic回归回归 5线性概率模型线性概率模型LPM的不足的不足n研究社会现象发生的概率或某项目成功（失败）的概率pnp的大小与哪些因素有关建立p与因素之间的回归方程n困难：p与自变量的关系难以用线性模型描述；p接近1或0时，p的微小变化用
3、普通方法难以发现和处理6解决解决LPM问题的基本思路问题的基本思路n借助p的一个严格单调函数Q=Q(p)，如n这一变换称为Logit变换。7Logistic模型的形式模型的形式8Logistic回归模型图形回归模型图形z z-5-4-3-2-10123450.2.4.6.81P P9三、三、Logistic模型模型 与一般回归模型的区别与一般回归模型的区别n相同：形式上是线性n区别：处理因变量是二元变量（如定性变量）的情况，可以计算出其发生的概率 因变量与自变量类似S曲线，不能应用OLS，估计方法采用ML107.3 Panel Data 模型模型一、概述二、面板模型的类型三、面板模型的优势 四
4、、面板模型的几个问题11一、面板数据一、面板数据n时间维度+截面维度n如我们在分析中国各省份的经济增长时，共有31个截面，每个截面都取2000-2010共10年的数据，共有310个观察值，这是一个典型的面板数据n上市公司财务数据，研究一段时期内（1998-2008）上市公司股利的发放数额与股票账面价值之间的关系，共有20 11=220个观测值12二、面板模型的种类二、面板模型的种类n由于面板数据既包括截面数据也包括时序数据，因此所有截面数据模型和时序数据模型以及它们的交叉组合都是面板模型家族的成员。也即，面板模型类型面板模型类型极为丰富极为丰富。n这里只介绍基本模型。13二、面板模型的种类二、
5、面板模型的种类n变化在时间或者个体或者都包括：i、t 个体效应个体效应、时刻效应时刻效应、个体时刻效应个体时刻效应n变化在截距或截距和斜率或无变化：、混合混合、变变截距截距、变变斜率斜率n变化是随机还是固定：总体数据总体数据、样本数据样本数据 固定效应固定效应、随机效应随机效应14固定效应固定效应 各类型各类型15固定效应与随机效应对比固定效应与随机效应对比16三、面板数据模型的优势三、面板数据模型的优势nPanel Data 模型可以通过设置虚拟变量对个别差异（非观测效应）进行控制nPanel Data 模型通过对不同横截面单元不同时间观察值的结合，增加了自由度，减少了解释变量之间的共线性，
6、从而改进了估计结果的有效性nPanel Data模型是对同一截面单元集的重复观察，能更好地研究经济行为变化的动态性17n变截距还是变系数的F检验n固定效应还是随机效应的检验n面板数据的协整和单位根检验四、四、面板模型的几个问题面板模型的几个问题18变截距还是变系数的变截距还是变系数的F检验检验假设1 截距和系数在不同的横截面样本点和时间上都相同 假设2 系数在不同的横截面样本点和时间上都相同，但截距不相同 19固定效应还是随机效应的检验固定效应还是随机效应的检验20面板数据的协整和单位根检验面板数据的协整和单位根检验n虽然本章已经提到典型的面板数据是横截面单位较多而时期较少的数据，即所谓“宽而
7、短”的数据，但是为了模型估计的顺利进行，面板数据的时间长度必须达到一般要求的大于待估参数数目的3倍。21面板数据的协整和单位根检验面板数据的协整和单位根检验n但是，如果时间序列过长，很难保证序列随时间变化是平稳的。如果序列存在很强的趋势，将破坏回归模型运用的条件，导致伪回归。为避免伪回归，需要对截面序列进行单位根检验，若满足平稳性，上述介绍的各种模型分析方法是适用的；若不平稳，则要进行协整检验，满足协整条件的可以建立长期均衡模型。22n面板数据单位根检验的基本思想与单变量时间序列的单位根检验类似，但由于是多个截面单位的序列，需要考虑不同截面单位序列的根是否相同，因此面板数据的单位根检验分为两种基本类型即相同根和不同根。在进行了各变量的单位根检验后，如果各变量间都是同阶单整，那么就可以进行协整检验了。面板协整检验理论目前还不成熟，仍然在不断的发展过程中。面板数据的协整和单位根检验面板数据的协整和单位根检验23