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1、商业银行的经营管理的目标和原则商业银行的经营管理的目标和原则银行经营管理的顶层设计：经营发展战略规划银行经营管理的顶层设计：经营发展战略规划全面风险管理架构全面风险管理架构绩效管理和风险管理统一：风险调整资本回报率绩效管理和风险管理统一：风险调整资本回报率（RAROC）商业银行的经营管理的目标和原则商业银行的经营管理的目标和原则 在对资金来源和资产规模及各种资产的风险、收益、流淌性进行全面预料和权衡的基础上，首先考虑平安性，在保证平安性的前提下，围绕流淌性加强银行的经营管理，增加资金实力，提高服务质量，只有这样，才能很好地实现平安性和盈利性相结合的目标。银行经营管理的顶层设计：经营发展战略规划
2、银行经营管理的顶层设计：经营发展战略规划自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。-清 陈澹然“寤言二迁都建藩议”战略规划，也就是我们常说的顶层设计。顶层设计的字面含义是自高端起先的总体构想，基本内涵是对战略目标及其在时间、空间的呈现形态和实现方式的设计。其思想内涵主要是，用系统论的方法，以全局视角，确定目标，对银行业务发展的各方面、各层次、各种要素进行统筹考虑，和谐各种关系，选择实现目标的具体路径，制定正确的战略战术，并适时调整，规避可能导致失败的风险，提高效益降低成本。顶层设计思想方法的简洁描述顶层设计思想方法的简洁描述特点是从将来把握现实、用顶层引领下层特点是从将来把握现实、用
3、顶层引领下层 经营发展战略规划是银行业务经营管理的基础经营发展战略规划是银行业务经营管理的基础战略管理流程战略管理流程全面风险管理架构全面风险管理架构风险管理是银行总体发展战略的核心风险管理是银行总体发展战略的核心 美国花旗银行副总裁柯林斯：始于了解和限制风险，最终获美国花旗银行副总裁柯林斯：始于了解和限制风险，最终获取收益回报是现代商业银行生存的根本。取收益回报是现代商业银行生存的根本。面对一种风险，银行发展一些方法来度量和限制它；把同样面对一种风险，银行发展一些方法来度量和限制它；把同样的风险管理规则转用于解决银行客户的问题，作为可以卖给银行的风险管理规则转用于解决银行客户的问题，作为可以
4、卖给银行客户而赚得利润的新产品。这些新产品使一家银行与竞争对手拉客户而赚得利润的新产品。这些新产品使一家银行与竞争对手拉大了差距，增加了银行的收益。最终，银行能够有意识地确定去大了差距，增加了银行的收益。最终，银行能够有意识地确定去担当可以用银行的风险管理技巧处理的一些特定风险。担当可以用银行的风险管理技巧处理的一些特定风险。案例：花旗银行为什么情愿购买案例：花旗银行为什么情愿购买南京爱立信的应收账款南京爱立信的应收账款南京爱立信2002年3月提前还清南京交通银行的巨额贷款，转而投奔花旗银行上海分行。南京爱立信来讲，转向花旗银行上海分行的缘由很简洁，就是追求更大的利益。具体讲，南京爱立信要求相
5、关银行供应“无追索权的应收账款转让”业务。一个被媒体忽视但又是一个特别重要的问题，不是外资银行是否能够用与保险公司分担风险的方法限制住“无追索权应收账款转让”业务可能出现的风险，而是为什么外资银行会承诺买断风险呢？中国商业银行风险管理主要特征中国商业银行风险管理主要特征 投融资结构:风险集中在银行体系 商业银行从传统业务向现代银行转变；银行业务产 品的创新风险 风险管理的体制并未有效发挥作用 法律体系缺陷，缺少市场退出机制 全面风险管理包括：把企业的风险承受力和战略联系起来，提高企业应对风险、精确决策的实力，降低操作意外事务和损失的频率和严峻性，识别和管理多种和跨企业风险，主动抓住机会，提高企
6、业资本配置的有效性。全面风险管理层次全面风险管理层次与管理过程融为一体的全面风险管理架构与管理过程融为一体的全面风险管理架构 内部环境。内部环境反映企业的风险管理观、风险承受力和道德价值。它确定全体员工如何看待和处理风险。企业的最高层确定基调。目标设定。在管理层可以识别那些影响企业实现目标的事务之前，必需设定目标。董事长批准企业目标，管理层负责实现目标。全面风险管理确保董事会有一套方法制定合适的目标，支持并符合企业的远期目标，以及与企业的风险承受力保持一样。事务识别。必需识别和衡量可能影响公司实现其目标的内部和外部事务。必需区分风险和机会。机会应反馈到管理层的战略决策或目标设定程序中。风险评估
7、。分析各类风险发生的可能性和潜在影响，这是银行管理风险决策的基础。应评估内在风险和剩余风险。风险反应。管理层确定如何应对风险规避、接受、削减、或共担风险制定一系列联系风险与风险承受力的行动方案。限制措施。建立并实施有关政策和流程，确保有效地实施必要的风险反应。信息和沟通。用表格和时辰表识别、捕信息和沟通。用表格和时辰表识别、捕获和沟通有关信息，帮助经理和员工履行获和沟通有关信息，帮助经理和员工履行职责。有效的沟通还具有更广职责。有效的沟通还具有更广 的含义，要在企业内部自由流淌。银行常利的含义，要在企业内部自由流淌。银行常利用重要的风险用重要的风险 指标和经营指标沟通信息。指标和经营指标沟通信
8、息。监控。必需监控企业全面风险管理的全监控。必需监控企业全面风险管理的全过程，并在必过程，并在必 要时进行修改。在持续经营和独立评估中都要时进行修改。在持续经营和独立评估中都要进行监控，要进行监控，这是一个持续的过程，不同于定期的测试和这是一个持续的过程，不同于定期的测试和审计。审计。全面风险管理体系的基本要素全面风险管理体系的基本要素全面风险管理政策指引风险治理政策：董事会的风险偏好、容忍度、目标和职责数据和信息管理政策风险组织的流程政策经济核算管理政策组合管理政策风险调整绩效考核全面风险管理报告政策合规风险管理体系信用风险管理体系操作风险管理体系市场风险管理体系参见商业银行操作风险管理指引
9、第五条金融创新风险管理体系参见商业银行金融创新指引参见商业银行合规风险管理指引第八条参见商业银行内部限制指引第三章“授信”；商业银行授信工作尽职指引参见商业银行内部限制指引第三章“授信”；商业银行授信工作尽职指引在今年10月召开的二十国集团财政部长和中心银行行长会议上，与会领导人通过了一项旨在削减系统性金融机构风险的新规，包括加强监管、建立跨境合作机制、明确破产救助规程以及大银行需额外增加资本金等。依据这项新规，具有系统性影响的银行将被要求额外增加1%至2.5%的资本金。依据金融稳定理事会的定义，具有系统性影响的银行是指业务规模较大、业务困难程度较高、一旦发生风险事务将给地区或全球金融体系带来
10、冲击的金融机构。该机构每年11月对这份名单进行审查和更新。据巴塞尔协议III，到2013年全球金融机构的最低核心资本足够率将提高至7%。依据金融稳定理事会的规定，具有系统性影响的银行从2019年起，核心资本足够率需提高至8%至9.5%。银行将增加银行将增加1%1%至至2.5%2.5%的资本金的资本金商业银行风险管理方法商业银行风险管理方法 银行内部评级方法 银行风险预警体系 风险价值法(VAR)风险调整的资本收益法(Raroc)信贷矩阵(Credit Metrics)全面风险管理模式 资产组合调整 风险管理电子化系统 不良资产的管理银行风险汇总的基本思路银行风险汇总的基本思路绩效管理和风险管理
11、统一：风险调整资本回报率绩效管理和风险管理统一：风险调整资本回报率（RAROC）RAROC是将商业银行经营活动中的可预见损益、不行预见损失调整为即期的损失，衡量经过风险调整后的收益大小和资本的运用效率，它可用风险资本收益率，它可用风险资本收益率和股东权益增值率来表示。RAROC克服了商业银行风险的滞后性和隐藏性，要求银行的收益必需能够始终覆盖所担当的风险，要求商业银行业务发展与风险限制具有内在统一性，是银行股东与管理者、风险担当者与风险限制者相识风险、衡量风险和管理风险的统一标准和共同语言。风险调整资本回报率还克服了传统银行绩效考核中盈利目标与潜在的可能损失在不同时期反映的时间错位问题，实现了经营目标与业绩考核的统一、股东利益与经营者行为的统一。