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1、金融风险管理第一章李立柱金融风险管理第一章李立柱第1页，本讲稿共36页第一节：金融风险基础知识第一节：金融风险基础知识：（定义、特征、类型）；：（定义、特征、类型）；第二节：金融危机的成因与危害；（顾名思义）；第二节：金融危机的成因与危害；（顾名思义）；第三节：金融风险与相关理论；（若干理论）；第三节：金融风险与相关理论；（若干理论）；第四节：中国金融风险；第四节：中国金融风险；第2页，本讲稿共36页风险的定义：风险的定义：风险是“uncertainty”，计量风险时常用“方差”表示；风险是“possibility”，计量风险时常用“概率”表示；风险是“lose”，计量风险时用数字表示；风险是
2、“difference”，计量风险时用“标准差”来表示；第3页，本讲稿共36页风险的特征：风险的特征：隐蔽性：往往只有事后才能看清风险是如何产生的；扩散性：金融主体间靠债务关系联系起来；加速性：金融风险向全社会扩散，使风险加速；可控性：风险可控制在“可承受”的范围内；第4页，本讲稿共36页风险的类型：风险的类型：按照形态划分：信用风险，流动性风险，利率风险，汇率风险，操作风险。按风险性质分：系统性VS非系统性风险；按主体划分：金融机构，企业，居民，国家；按金融业务分：资产，负债，中间业务。第5页，本讲稿共36页金融风险的成因：金融风险的成因：1.信息的不完全和不对称；2.金融主体竞争激烈；3.
3、金融体系固有的脆弱性；4.金融创新VS金融监管；第6页，本讲稿共36页5.经营环境的缺陷；6.金融机构的内控制度不健全；7.宏观经济体制弊病；8.金融投机行为；9.其他原因：国际金融风险传导，金融生态环境；金融监管；第7页，本讲稿共36页金融风险的危害：金融风险的危害：一、对金融主体的危害：经济损失，预期形成，交易成本，资金利用率；二、宏观经济的危害：投资下降；三、对社会政治的危害：社会骚乱；第8页，本讲稿共36页一、金融体系不稳定性假说：海曼明斯基；核心：经济繁荣时，高风险借款人增多；二、金融体系的脆弱性：核心：市场经济制度固有的缺陷带来的痼疾；三、金融危机：第9页，本讲稿共36页第一节 金
4、融风险管理概述；第二节 金融风险管理工作程序；第三节 金融风险管理系统的构建；第10页，本讲稿共36页金融风险管理的定义：金融风险管理的定义：是一种通过对风险的识别、衡量和控制，以最小的成本将风险导致的各种不利后果减少到最低限度的科学方法。第11页，本讲稿共36页金融风险管理的目的：金融风险管理的目的：1.保证金融机构和体系的稳健安全：（风险破坏金融主体的生存）2.维护社会公众利益：（公众没有获得风险报酬）3.保证公平和效率的统一：（不能一味追求效率）4.保证宏观政策的制定和执行：（宏观政策由微观主体实施）第12页，本讲稿共36页一、风险的识别：（发现和认知将要面临的风险）；二、风险的衡量与评
5、估：（风险的程度有多少）；三、风险管理的决策与实施：（组织实施防范风险的措施）第13页，本讲稿共36页金融风险管理的策略：金融风险管理的策略：1.回避风险（主动地不承担风险）；2.防范风险（主动的承担风险并加以防范）；3.抑制风险（把风险的危害性降低）；4.分散风险（利用资产之间负相关关系对冲风险）；5.转移风险（转嫁风险给愿意承担的人，比如保险）；6.补偿风险（对可能承担的风险要求报酬）；7.风险监管（外部监管和内部控制相结合）；第14页，本讲稿共36页一、构建完善的风险管理的组织系统；二、构建数据仓库；三、构建数据分析系统；第15页，本讲稿共36页一、金融风险管理的组织系统：一、金融风险管
6、理的组织系统：1.董事会和风险管理委员会；2.风险管理部；3.业务系统；4.三道监控防线；第16页，本讲稿共36页二、数据仓库的构建：二、数据仓库的构建：1.客户基本信息；2.授信合同信息；3.信贷账务信息；4.担保品信息；5.清偿数据信息；6.企业财务信息；第17页，本讲稿共36页三、三、数据分析系统：数据分析系统：1.贷款评估系统：利用多因素估算违约概率；2.财务报表分析：利用财务报表作为违约的解释变量；3.担保品评估系统：4.资产组合量化系统：将各种风险利用资产组合理论进行计算第18页，本讲稿共36页第一节第一节 金融风险的识别；金融风险的识别；第二节第二节 金融风险方法理论与方法；金融
7、风险方法理论与方法；第三节第三节 金融风险计量模型；金融风险计量模型；第19页，本讲稿共36页一、一、金融风险识别概述；金融风险识别概述；二、二、金融风险识别的原则；金融风险识别的原则；三、三、金融风险识别的方法；金融风险识别的方法；第20页，本讲稿共36页一、一、金融风险识别的三个要点：金融风险识别的三个要点：1.1.从外部风险环境和内部环境中识别出风险；从外部风险环境和内部环境中识别出风险；2.2.对各种风险进行系统的、连续地识别和分类；对各种风险进行系统的、连续地识别和分类；3.3.要找到各种风险的原因；要找到各种风险的原因；第21页，本讲稿共36页二、二、金融风险识别的三原则：金融风险
8、识别的三原则：1.1.风险识别必须全面、深入；风险识别必须全面、深入；2.2.风险识别必须及时，准确；风险识别必须及时，准确；3.3.风险识别必须连续，系统；风险识别必须连续，系统；第22页，本讲稿共36页三、金融风险的识别方法：1.从资产负债表的总体状况识别；2.从信贷资产的结构来识别；3.从资产负债表的结构来识别金融风险；4.资本充足率来衡量金融风险；5.根据银行的盈利能力来识别金融风险；第23页，本讲稿共36页19881988年，在瑞士巴塞尔达成关于统一国际银行的年，在瑞士巴塞尔达成关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议。资本计算和资本标准的协议。史称史称“巴塞尔协议巴塞尔协议”或者
9、或者“巴塞尔协议巴塞尔协议”要求遵守协议的国家商业银行达到资本充足率要求遵守协议的国家商业银行达到资本充足率8%8%，核心资本充足率，核心资本充足率4%4%；第24页，本讲稿共36页由于历史原因，中国的银行大多资本充足率较由于历史原因，中国的银行大多资本充足率较低；低；“巴巴”要求的要求的8%8%的资本充足对当时的中国商业银的资本充足对当时的中国商业银行来说是个挑战；行来说是个挑战；从从19881988年到年到20062006年间，中国本土的商业银行资年间，中国本土的商业银行资本充足率逐渐达到本充足率逐渐达到8%8%；第25页，本讲稿共36页改变之处在于改变之处在于“三大支柱三大支柱”：1.1
10、.最低资本要求最低资本要求：4%4%和和8%8%的比率不变，但是在计的比率不变，但是在计算风险资产上增加了表外风险和表内资产的权重计算风险资产上增加了表外风险和表内资产的权重计算方法；算方法；2.2.监管部门的监督检查：监管部门的监督检查：3.3.市场纪律市场纪律：强调了银行的信息披露；：强调了银行的信息披露；第26页，本讲稿共36页20022002年年“巴塞尔协议巴塞尔协议”正式公布，决定在正式公布，决定在20062006年实年实施施“巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议”；20032003年，刘明康致信巴塞尔银行监督委员会协年，刘明康致信巴塞尔银行监督委员会协会主席，表示会主席，表示20062
11、006年中国不实施巴年中国不实施巴；其主要原因是：中国没有能力实施第一支柱；其主要原因是：中国没有能力实施第一支柱；第27页，本讲稿共36页新协议有可能对发展中国家的资本流动产生一定负新协议有可能对发展中国家的资本流动产生一定负面影响，还可能会使新兴市场国家的银行处于不利面影响，还可能会使新兴市场国家的银行处于不利的竞争地位。的竞争地位。刘明康在信中说，中国银监会对新协议期望达到的各刘明康在信中说，中国银监会对新协议期望达到的各项目标再次表示支持。但新协议主要考虑的是十国集项目标再次表示支持。但新协议主要考虑的是十国集团成员国的团成员国的“国际活跃银行国际活跃银行”的需要，并且是在十国集的需要
12、，并且是在十国集团国家内部通过谈判达成一致的。团国家内部通过谈判达成一致的。第28页，本讲稿共36页20062006年刘明康称，中国银行业将在年刘明康称，中国银行业将在年基本年基本实施巴塞尔委员会银行监管核心原则，同时，实施巴塞尔委员会银行监管核心原则，同时，年中国年中国大型的商业银行大型的商业银行将实施新巴塞尔协议。将实施新巴塞尔协议。个别可以延迟到个别可以延迟到20132013年。年。中国银行业将逐步实施新巴塞尔协议的第二支柱和第中国银行业将逐步实施新巴塞尔协议的第二支柱和第三支柱要求，但整体仍在三支柱要求，但整体仍在“巴巴”的框架内的框架内。体现出中国监管部门对银行业的信心在增强；体现出
13、中国监管部门对银行业的信心在增强；第29页，本讲稿共36页20092009年，银监会把中小银行最低资本充足率要年，银监会把中小银行最低资本充足率要求从原来的求从原来的8%8%提高到提高到10%10%，把大型银行的要求，把大型银行的要求提高到提高到11%11%。第30页，本讲稿共36页20102010年，我国商业银行加权资本充足率达到年，我国商业银行加权资本充足率达到11.1%11.1%，达到了监管部门对资本充足率的要求；，达到了监管部门对资本充足率的要求；第31页，本讲稿共36页受受20082008年金融危机影响，年金融危机影响，20102010年年1111月月G20G20在韩在韩国首尔通过了
14、巴国首尔通过了巴；“巴巴”的主要目的很明确：一是提高商业银行抵御金的主要目的很明确：一是提高商业银行抵御金融风险的能力；二是确保银行持有足够储备金，能融风险的能力；二是确保银行持有足够储备金，能不依靠政府救助独自应对今后可能发生的金融危机。不依靠政府救助独自应对今后可能发生的金融危机。第32页，本讲稿共36页截至截至20152015年年1 1月，全球各商业银行的一级资本充足月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的率下限将从现行的4 4上调至上调至6 6，由普通股构成的由普通股构成的“核心核心”一级资本一级资本占银行风险资产的下限将从现行的占银行风险资产的下限将从现行的2 2提高至提高至
15、4.54.5。各家银行应设立各家银行应设立“资本防护缓冲资金资本防护缓冲资金”，总额不得低于，总额不得低于银行风险资产的银行风险资产的2.52.5，该规定将在，该规定将在20162016年年1 1月至月至20192019年年1 1月之间分阶段执行。月之间分阶段执行。第33页，本讲稿共36页中国版中国版“巴巴”中国银行业实施新监管标准指中国银行业实施新监管标准指导意见于导意见于20112011年年5 5月月3 3日发布；日发布；商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于和资本充足率分别不低于5%5%、6%6%、8%8%；正常条件下系
16、统重要性和非系统重要性银行资本正常条件下系统重要性和非系统重要性银行资本充足率分别不低于充足率分别不低于11.5%11.5%和和10.5%10.5%，若出现系统性，若出现系统性的信贷过快增长，商业银行需要计提逆周期超额资的信贷过快增长，商业银行需要计提逆周期超额资本。本。第34页，本讲稿共36页一、一、信贷风险的防范；信贷风险的防范；二、二、债券风险防范；债券风险防范；三、资产的多样化与风险防范；三、资产的多样化与风险防范；四、四、系统性风险与风险升水；系统性风险与风险升水；第35页，本讲稿共36页1.1.贷款的风险计量与补偿模型；贷款的风险计量与补偿模型；2.2.利用统计的方法近似模拟资产价格波动；利用统计的方法近似模拟资产价格波动；3.ARCH3.ARCH模型；模型；4.VAR4.VAR模型；模型；第36页，本讲稿共36页