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1、第八章博弈论和信息经济学第1页，本讲稿共33页博弈论的基本要素博弈论博弈论(game theory)又称对策论，是描述、分析多人又称对策论，是描述、分析多人对策行为的理论，由棋弈、桥牌、战争中借用而来，对策行为的理论，由棋弈、桥牌、战争中借用而来，在经济学中应用广泛，如在用来表现寡头间相互依存在经济学中应用广泛，如在用来表现寡头间相互依存的竞争特点便有其突出的优越性。的竞争特点便有其突出的优越性。现代经济博弈理论始于现代经济博弈理论始于1944年冯年冯诺依曼诺依曼(John Von Neumann)和莫根施特恩和莫根施特恩(Oskar Margenston)的博弈论与经的博弈论与经济行为一书。
2、济行为一书。博弈：多人决策过程博弈：多人决策过程第2页，本讲稿共33页博弈论的基本要素一些基本概念一些基本概念参与者参与者(player)（博弈方、局中人、对局者）（博弈方、局中人、对局者）策略策略(strategy)与策略空间与策略空间(strategy set)收益收益(payoff)（支付）与收益函数（支付）与收益函数(payoff function)：收益矩阵（支付矩阵、得益矩阵、赢：收益矩阵（支付矩阵、得益矩阵、赢得矩阵）得矩阵）均衡均衡(equilibrium)第3页，本讲稿共33页上策均衡和纳什均衡上策均衡上策均衡 指不管其他局中人采取什么策略，某一局中人都采取自认指不管其他局中
3、人采取什么策略，某一局中人都采取自认为对自己最有利的策略。均衡指博弈中所有局中人都不想改为对自己最有利的策略。均衡指博弈中所有局中人都不想改变自己策略的一种相对静止状态。变自己策略的一种相对静止状态。第4页，本讲稿共33页上策均衡和纳什均衡上策均衡囚犯的两难困境上策均衡囚犯的两难困境(prisoners dilemma)乙-1 -1-6 0抵赖0 -6-3 -3坦白抵赖坦白甲囚犯的困境第5页，本讲稿共33页囚徒困境的几个事例：囚徒困境的几个事例：价格大战价格大战两个寡头企业选择产量两个寡头企业选择产量公共产品的供给公共产品的供给军备竞赛军备竞赛做广告做广告围观时踮脚尖围观时踮脚尖应试教育应试教
4、育污染。污染。1968年，格雷特年，格雷特哈丁成功地将哈丁成功地将“囚徒的困境囚徒的困境”与资源耗与资源耗竭结合起来竭结合起来,揭示了生态环境问题与囚徒困境的相似之处。揭示了生态环境问题与囚徒困境的相似之处。贸易自由与壁垒，地方保护主义贸易自由与壁垒，地方保护主义第6页，本讲稿共33页纳什均衡纳什均衡 指参与博弈的每一局中人在给定其他局中指参与博弈的每一局中人在给定其他局中人策略的条件下选择上策所构成的一种策略人策略的条件下选择上策所构成的一种策略组合。组合。第7页，本讲稿共33页上策均衡和纳什均衡纳什均衡纳什均衡策略A看球策略B逛街策略A看球2 10 0策略B逛街0 01 2男女纳什均衡第8
5、页，本讲稿共33页开车博弈开车博弈奔驰奔驰等待等待前行前行别克别克等待等待0，01，5前行前行5，1100，100第9页，本讲稿共33页金发女郎金发女郎约翰约翰追求追求金发女郎金发女郎追求追求其他女士其他女士雷哈德雷哈德追求追求金发女郎金发女郎0，02，1追求追求其他女士其他女士1，21，1第10页，本讲稿共33页上策均衡与纳什均衡的区别：上策均衡是指不管你选择什么策略，我所选择的是最上策均衡是指不管你选择什么策略，我所选择的是最好的；不管我选择什么策略，你所选择的是最好的。好的；不管我选择什么策略，你所选择的是最好的。纳什均衡是指给定你的策略，我所选择的是最好的；给定纳什均衡是指给定你的策略
6、，我所选择的是最好的；给定我的策略，你所选择的是最好的。我的策略，你所选择的是最好的。上策均衡是纳什均衡的一种特殊情况，但纳什均衡上策均衡是纳什均衡的一种特殊情况，但纳什均衡却不一定是上策均衡。却不一定是上策均衡。第11页，本讲稿共33页囚徒困境的启示囚徒困境的启示“囚囚徒徒的的两两难难选选择择”有有着着广广泛泛而而深深刻刻的的意意义义。个个人人理理性性与与集集体体理理性性的的冲冲突突，各各人人追追求求利利己己行行为为而而导导致致的的最最终终结结局局是是一一个个“纳纳什什均均衡衡”，也也是是对对所所有有人人都都不不利利的的结结局局。他他们们两两人人都都是是在在坦坦白白与与抵抵赖赖策策略略上上首
7、首先先想想到到自自己己，这这样样他他们们必必然然要要服服长长的的刑刑期期。只只有有当当他他们们都都首首先先替替对对方方着着想想时时，或或者者相相互互合合谋谋(串串供供)时时，才才可可以得到最短时间的监禁的结果。以得到最短时间的监禁的结果。第12页，本讲稿共33页“纳纳什什均均衡衡”对对亚亚当当斯斯密密的的“看看不不见见的的手手”的的原原理理提提出出挑挑战战。按按照照斯斯密密的的理理论论，在在市市场场经经济济中中，每每一一个个人人都都从从利利己己的的目目的的出出发发，而而最最终终全全社社会会达达到到利利他他的的效效果果。国国富富论论中中有有这这样样一一句句名名言言：“通通过过追追求求(个个人人的
8、的)自自身身利利益益，他他常常常常会会比比其其实实际际上上想想做做的的那那样样更更有有效效地地促促进进社社会会利利益益。从从“纳纳什什均均衡衡”我我们们引引出出了了“看看不不见见的的手手”的的原原理理的的一一个个悖悖论论：从从利利己己目目的的出出发发，结结果果损损人人不不利利己己，既既不不利利己己也也不不利利他他。两个囚徒的命运就是如此。两个囚徒的命运就是如此。第13页，本讲稿共33页从从这这个个意意义义上上说说，“纳纳什什均均衡衡”提提出出的的悖悖论论实实际际上上动动摇摇了了西西方方经经济济学学的的基基石石。因因此此，从从“纳纳什什均均衡衡”中中我我们们还还可可以以悟悟出出一一条条真真理理：
9、合合作作是是有有利利的的“利利己己策策略略”。但但它它必必须须符符合合以以下下黄黄金金律律：按按照照你你愿愿意意别别人人对对你你的的方方式式来来对对别别人人，但但只只有有他他们们也也按按同同样样方方式式行行事事才才行行。也也就就是是中中国国人人说说的的“己己所所不不欲欲勿勿施施于于人人”。但前提是人所不欲勿施于我。但前提是人所不欲勿施于我。第14页，本讲稿共33页上策均衡和纳什均衡卡特尔的困境卡特尔的困境合作不合作合作1800 18001000 2000不合作2000 10001500 1500甲乙上策均衡卡特尔困境第15页，本讲稿共33页重复博弈和序列博弈重复博弈（重复博弈（repeated
10、 game）是指同一博弈重复多次。）是指同一博弈重复多次。囚徒困境就是一次博弈，结果是个体理性导致集体非理性囚徒困境就是一次博弈，结果是个体理性导致集体非理性一次博弈中存在的欺骗（非理性），可能在重复博弈中消除。典型的一次博弈中存在的欺骗（非理性），可能在重复博弈中消除。典型的例子是游贩和坐摊的区别。游贩与买者之间因为是一次性博弈，往往例子是游贩和坐摊的区别。游贩与买者之间因为是一次性博弈，往往采用欺骗的办法；而坐摊与买者之间是重复博弈，所以，能够诚信经采用欺骗的办法；而坐摊与买者之间是重复博弈，所以，能够诚信经商。商。重复博弈之所以能够消除欺骗，是因为存在报复。比如坐摊，买者会重复博弈之所以
11、能够消除欺骗，是因为存在报复。比如坐摊，买者会采取报复手段：你如果卖了假冒伪劣商品给我，那我，一，会回来找采取报复手段：你如果卖了假冒伪劣商品给我，那我，一，会回来找你的麻烦，要求赔偿，甚至告发你的不正当行为；二，我今后再也不你的麻烦，要求赔偿，甚至告发你的不正当行为；二，我今后再也不到你这里买东西。到你这里买东西。现在以囚徒困境为例，分析无穷次重复博弈的结果。现在以囚徒困境为例，分析无穷次重复博弈的结果。第16页，本讲稿共33页所谓无限次重复，是指局中人不知道会重复所谓无限次重复，是指局中人不知道会重复多少次，而不一定是真正的无穷多次。多少次，而不一定是真正的无穷多次。两个囚徒都知道，大家保
12、持沉默（抵赖）是两个囚徒都知道，大家保持沉默（抵赖）是集体利益最大的选择。但正如前面所说的，集体利益最大的选择。但正如前面所说的，如果只是一次性博弈，则（坦白，坦白）是如果只是一次性博弈，则（坦白，坦白）是均衡的结果。均衡的结果。现实例子：有的寡头企业串谋成功，相互合现实例子：有的寡头企业串谋成功，相互合作持续。作持续。第17页，本讲稿共33页重复博弈的策略原则：重复博弈的策略原则：“以牙还牙以牙还牙”，所谓，所谓“善有善报，恶有恶报善有善报，恶有恶报”，而且，而且“无论善恶，立即得报无论善恶，立即得报”，这种策略既是毫不留情的，又，这种策略既是毫不留情的，又是毫不记恨的。是毫不记恨的。重复博
13、弈策略能够获胜的条件：博弈是无限次重复的。即对局者都预期这一博弈将永远持续下去而不会停止。对于有限次博弈来说，在理论上有限次的博弈与一次性博弈在本质上没有对于有限次博弈来说，在理论上有限次的博弈与一次性博弈在本质上没有什么不同，它们都将得到同样的结果。实际上，只要竞争的时期足够长，什么不同，它们都将得到同样的结果。实际上，只要竞争的时期足够长，竞争的双方都将预期在未来还要进行很多次对局，那么，竞争的格局就可竞争的双方都将预期在未来还要进行很多次对局，那么，竞争的格局就可能近似于无限次重复博弈，厂商就可能选择能近似于无限次重复博弈，厂商就可能选择“以牙还牙以牙还牙”的策略，并导致的策略，并导致相
14、互合作的结局。相互合作的结局。第18页，本讲稿共33页重复博弈和序列博弈静态博弈与动态博弈静态博弈与动态博弈 静态博弈指局中人同时决策或虽非同时决静态博弈指局中人同时决策或虽非同时决策，但后决策者不知道先决策者采取什么策策，但后决策者不知道先决策者采取什么策略的博弈。略的博弈。动态博弈是指局中人决策有先后，后决策动态博弈是指局中人决策有先后，后决策者能观察到先决策者决策情况下的博弈。者能观察到先决策者决策情况下的博弈。第19页，本讲稿共33页合作400，500进入者进入不进入不合作-100，1000，3000市场进入博弈树第20页，本讲稿共33页威胁和承诺的可信性在上例中，在位者希望进入者最后
15、别进入。在上例中，在位者希望进入者最后别进入。但问题是他能否有效阻止对方进入。在位者但问题是他能否有效阻止对方进入。在位者必须做出威胁（承诺），使进入者相信其进必须做出威胁（承诺），使进入者相信其进入后，在位者就会采取断然措施（如扩大生入后，在位者就会采取断然措施（如扩大生产规模，大销价），使进入者不能获利。产规模，大销价），使进入者不能获利。在位者事先必须扩大生产规模的准备性措施在位者事先必须扩大生产规模的准备性措施潜在竞争者究竟进入与否，取决于其对进入潜在竞争者究竟进入与否，取决于其对进入的成本和收益的分析。的成本和收益的分析。可信的威胁：破釜沉舟、背水一战、反分裂国家法可信的威胁：破釜沉
16、舟、背水一战、反分裂国家法第21页，本讲稿共33页极大极小化策略（max-min strategy）极大极小化策略极大极小化策略 为了避免最大的损失，一些局中人往往采取比为了避免最大的损失，一些局中人往往采取比较保守的策略。即不管对方选择何种策略，自较保守的策略。即不管对方选择何种策略，自己总是选择其所能选择的最坏策略中最好的策己总是选择其所能选择的最坏策略中最好的策略。即首先找出各种策略中自己能获得的最小略。即首先找出各种策略中自己能获得的最小的收益，然后选择其中最大者作为自己的策略。的收益，然后选择其中最大者作为自己的策略。第22页，本讲稿共33页50，50100，800策略2甜饼900，
17、600-20，30策略1咸饼策略2甜饼策略1咸饼一个假设的收益矩阵BA纳什均衡纳什均衡极大极小均衡A生产咸饼有优势，生产甜饼处劣势；B生产咸饼和甜饼均有优势第23页，本讲稿共33页信息完全和不完全信息不完全信息不完全 指经济活动主体（机构或个人）不能充分了解所需要的指经济活动主体（机构或个人）不能充分了解所需要的一切信息。一切信息。信息不对称信息不对称 指经济交易的双方对有关信息了解和掌握的不一样多。指经济交易的双方对有关信息了解和掌握的不一样多。信息不充分的原因信息不充分的原因认识能力有限认识能力有限掌握信息的成本太高掌握信息的成本太高信息商品特殊信息商品特殊机会主义倾向机会主义倾向第24页
18、，本讲稿共33页委托代理理论委托代理理论代理人：博弈中拥有私人信息的局中人；代理人：博弈中拥有私人信息的局中人；委托人：博弈中不拥有私人信息的局中人。委托人：博弈中不拥有私人信息的局中人。委托代理委托代理4类基本模型：类基本模型：逆向选择模型逆向选择模型道德风险模型道德风险模型信息传递模型信息传递模型信号显示与信息甄别模型信号显示与信息甄别模型第25页，本讲稿共33页不完全信息与市场失灵市场失灵市场失灵 信息不完全、不对称的情况下，市场价格机制无法使资信息不完全、不对称的情况下，市场价格机制无法使资源配置达到最优。源配置达到最优。例：旧车交易市场例：旧车交易市场逆向选择事前机会主义逆向选择事前
19、机会主义 在信息不对称的情况下，掌握信息的一方隐藏信息而在信息不对称的情况下，掌握信息的一方隐藏信息而导致交易另一方利益受损的现象。结果是劣币驱逐良导致交易另一方利益受损的现象。结果是劣币驱逐良币，市场缺失。币，市场缺失。例：汽车保险例：汽车保险 健康保险健康保险逆向选择的例子很多，比如保险市场、劳动力市场、逆向选择的例子很多，比如保险市场、劳动力市场、货币市场等。货币市场等。第26页，本讲稿共33页保险市场：愿意参加保险的人很可能是身体有问题的人。身体是否有问题，保险市场：愿意参加保险的人很可能是身体有问题的人。身体是否有问题，投保人比保险公司更清楚，也就是说，投保人具有私人信息。保险公司知
20、投保人比保险公司更清楚，也就是说，投保人具有私人信息。保险公司知道这点，就把保险费定得很高，这样，身体好的人就更不愿参加保险，这道这点，就把保险费定得很高，这样，身体好的人就更不愿参加保险，这部分人就退出了市场。所以，热衷于买保险的人往往是身体不好或年龄较部分人就退出了市场。所以，热衷于买保险的人往往是身体不好或年龄较大的人。大的人。劳动力市场：劳动者的能力是劳动者的私人信息。所以，企业愿意出的工资是一个平均劳动力市场：劳动者的能力是劳动者的私人信息。所以，企业愿意出的工资是一个平均数，这样，能力特别强的人就会退出这个市场。所以，在一般劳动力市场上的往往是能数，这样，能力特别强的人就会退出这个
21、市场。所以，在一般劳动力市场上的往往是能力中等或能力差的人。力中等或能力差的人。但企业又需要能力强的人，于是就有了猎头市场。企业把识别劳动者能力的任但企业又需要能力强的人，于是就有了猎头市场。企业把识别劳动者能力的任务交给猎头公司，并且猎头公司要承担风险。务交给猎头公司，并且猎头公司要承担风险。货币市场：项目是否有风险是借款人的私人信息。所以，贷款人对贷款利率的货币市场：项目是否有风险是借款人的私人信息。所以，贷款人对贷款利率的出价是一个平均风险水平的价格，这样，风险低、收益低的稳定型借款者就会出价是一个平均风险水平的价格，这样，风险低、收益低的稳定型借款者就会退出市场。这样就产生了一个次贷市
22、场（如美国），所以，银行的坏账一天天退出市场。这样就产生了一个次贷市场（如美国），所以，银行的坏账一天天增加。增加。第27页，本讲稿共33页不完全信息与市场失灵道德风险事后机会主义道德风险事后机会主义 由隐藏行为造成的一些交易参与人行为变得不道德、不由隐藏行为造成的一些交易参与人行为变得不道德、不合理并损害其他交易人利益的情况合理并损害其他交易人利益的情况 例：医疗保险例：医疗保险 委托代理关系委托代理关系道德风险不仅会发生在保险行业，也会发生在其它行业。例道德风险不仅会发生在保险行业，也会发生在其它行业。例如，当一个职工处于很难监督状态时可能会不努力工作的偷如，当一个职工处于很难监督状态时可
23、能会不努力工作的偷懒行为；公费医疗制度下，人们可能会过度利用医疗服务，懒行为；公费医疗制度下，人们可能会过度利用医疗服务，或者劝说医生为他提供超过实际需要的感冒冲剂或抗生素之或者劝说医生为他提供超过实际需要的感冒冲剂或抗生素之类药物；在中央银行承诺对商业银行提供在发生信用支付危类药物；在中央银行承诺对商业银行提供在发生信用支付危机是最后保护措施制度下，商业银行经营行为可能变得更加机是最后保护措施制度下，商业银行经营行为可能变得更加具有扩张冒险性，缺少防范金融风险所必要的稳健性；具有扩张冒险性，缺少防范金融风险所必要的稳健性；第28页，本讲稿共33页道德风险形成的原因道德风险形成的原因信息不对称
24、、合同不完备、合同实施成本过大信息不对称、合同不完备、合同实施成本过大信息不对称：由于一个人拥有私人信息，就占有信息优势，从而可以找机会信息不对称：由于一个人拥有私人信息，就占有信息优势，从而可以找机会偷懒或不负责任。偷懒或不负责任。在委托在委托-代理问题中，代理人具有委托人不知道的私人信息。代理问题中，代理人具有委托人不知道的私人信息。合同不完备：由于人们的知识和预测能力是有限的，不可能把所有可能合同不完备：由于人们的知识和预测能力是有限的，不可能把所有可能发生的情况都写进合同中。发生的情况都写进合同中。合同实施成本过大：即便能够把所有可能情况都写进合同中，由于实施成本合同实施成本过大：即便
25、能够把所有可能情况都写进合同中，由于实施成本过大，往往也难以完全实施。过大，往往也难以完全实施。总之，由于信息不对称、合同不完备、合同实施成本等原因，人们往往总之，由于信息不对称、合同不完备、合同实施成本等原因，人们往往宁愿接受由于道德风险所带来的损失。因为搜寻信息需要成本、制订完宁愿接受由于道德风险所带来的损失。因为搜寻信息需要成本、制订完备合同需要成本、完全实施合同需要成本，当这些成本高于因道德风险备合同需要成本、完全实施合同需要成本，当这些成本高于因道德风险造成的损失时，就选择任由道德风险的存在。造成的损失时，就选择任由道德风险的存在。第29页，本讲稿共33页逆向选择或道德风险的克服信号
26、显示（发信号）信号显示（发信号）三包服务三包服务 声誉、信用、证书声誉、信用、证书、风险共担、风险共担由于信息不对称，每个人都希望向对方传递对自己有利的信号。由于信息不对称，每个人都希望向对方传递对自己有利的信号。长期采取低价策略的企业传递的信号是：我是低成本的，你成本高，别来。长期采取低价策略的企业传递的信号是：我是低成本的，你成本高，别来。长期在长期在CCTV黄金时段做广告的厂商传递的信号是：我有实力，企业经营一直不错。黄金时段做广告的厂商传递的信号是：我有实力，企业经营一直不错。出示自己的高学历证书和各种获奖证书的求职者传递的信号是：我是一个优秀的应聘者。出示自己的高学历证书和各种获奖证
27、书的求职者传递的信号是：我是一个优秀的应聘者。有的小公司对业务采取不冷不热的态度，传递的信号是：我不愁没业务做。有的小公司对业务采取不冷不热的态度，传递的信号是：我不愁没业务做。第30页，本讲稿共33页故意装着要离开的顾客传递的信号是，把价格再降点，否则我走了。故意装着要离开的顾客传递的信号是，把价格再降点，否则我走了。初恋时经常找不怎么符合逻辑的借口去找对方但又不说出口，传递的信号初恋时经常找不怎么符合逻辑的借口去找对方但又不说出口，传递的信号是，我对你有意思，你呢？当然指望是对方先说出来。暗送秋波也是一种是，我对你有意思，你呢？当然指望是对方先说出来。暗送秋波也是一种信号传递。信号传递。由
28、于对方不一定相信你传递的信号，而甄别信号需要成本，所以，一定由于对方不一定相信你传递的信号，而甄别信号需要成本，所以，一定要传递可信（可观测）、并且甄别成本低的信号。要传递可信（可观测）、并且甄别成本低的信号。为什么招聘单位看重学历，因为学历容易甄别，而且比起能力的描为什么招聘单位看重学历，因为学历容易甄别，而且比起能力的描述来，相对可靠。述来，相对可靠。为什么顾客喜欢买名牌产品，因为名牌是经过很多年才形成的，广告、为什么顾客喜欢买名牌产品，因为名牌是经过很多年才形成的，广告、产品质量、服务质量等因素起了很大的作用，名牌传递的信号就是：质产品质量、服务质量等因素起了很大的作用，名牌传递的信号就
29、是：质量好，服务好。量好，服务好。注意：无论发出信号或不发出信号，都是一种信号传递。注意：无论发出信号或不发出信号，都是一种信号传递。第31页，本讲稿共33页逆向选择或道德风险的克服克服道德风险方法：克服道德风险方法：合同设计合同设计 尽可能设计完备型合同尽可能设计完备型合同调整激励机制政府作用政府作用 完善法律法规完善法律法规 完善市场制度完善市场制度第32页，本讲稿共33页例如，保险市场发明了一种称为扣押条款（Rebate）办法，凡事故发生时，被保人自己先承担一定数量金额（例如500元）之内部分事故损失，超过扣押部分的损失才由保险公司赔付。虽然扣押金额相对于保险全额只是较小比例，但是由于直接关系到保户利益，因而也可能使得他们行为更加检点，努力降低事故发生机率，从而抑制道德风险影响。第33页，本讲稿共33页