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1、时间序列模型识别举例第1页，共17页，编辑于2022年，星期六AR（p）过程的）过程的ACF（拖尾）、（拖尾）、PACF（P步后截尾）步后截尾）MA(q)过程的过程的ACF（q步后步后截尾）、截尾）、PACF（拖尾）（拖尾）ARMA(p,q)过程的过程的ACF（拖尾）、（拖尾）、PACF（拖尾）（拖尾）总结：总结：AR（p）、）、MA(q)、ARMA(p,q)过程的过程的自相关、偏自相关自相关、偏自相关函数的特征：函数的特征：第2页，共17页，编辑于2022年，星期六例例:自相关和偏自相关的数值及分析图自相关和偏自相关的数值及分析图（可以检验（可以检验序列是否平稳序列是否平稳；模型的；模型的类
2、型及阶数类型及阶数）第3页，共17页，编辑于2022年，星期六第4页，共17页，编辑于2022年，星期六第5页，共17页，编辑于2022年，星期六第6页，共17页，编辑于2022年，星期六第7页，共17页，编辑于2022年，星期六第8页，共17页，编辑于2022年，星期六例例1：检验中国支出法：检验中国支出法GDP时间序列的平稳性时间序列的平稳性（单位：亿元）（单位：亿元）Quick/Series Statistics/Correlogram 在出现的对话框中输入欲分析的序列名称，如在出现的对话框中输入欲分析的序列名称，如GDP 点击点击OK弹出相关图定义对话框（对话框左面要求用户选择是否对序
3、列差弹出相关图定义对话框（对话框左面要求用户选择是否对序列差分，如：分，如：level表示不差分表示不差分,OK）。）。检验序列是否平稳检验序列是否平稳第9页，共17页，编辑于2022年，星期六第10页，共17页，编辑于2022年，星期六第11页，共17页，编辑于2022年，星期六第12页，共17页，编辑于2022年，星期六 结果分别表示结果分别表示:自相关分析图、偏自相关分析图、滞后期自相关分析图、偏自相关分析图、滞后期K、AC自自相关系数、偏自相关系数、独立性检验的相关系数、偏自相关系数、独立性检验的Q统计量、统计量、P值值 19782000年间中国年间中国GDP时间序列时间序列是非平稳序
4、列是非平稳序列(如果序列的如果序列的自相关系自相关系数数很快地（如滞后期很快地（如滞后期K=2，3）趋于零，即落入随机区间，则平稳）趋于零，即落入随机区间，则平稳）第13页，共17页，编辑于2022年，星期六 例例2：中国改革开放以来，财政收入受税收的影响越来越大，下表：中国改革开放以来，财政收入受税收的影响越来越大，下表给出了给出了19782002年中国财政收入年中国财政收入Y与税收与税收X的数据。的数据。(1)用样本相关图判断用样本相关图判断Yt、Xt、lnYt、lnXt的平稳性的平稳性;(2)(2)用样本相关图判断用样本相关图判断lnYt、lnXt的一阶差分的平稳性的一阶差分的平稳性第1
5、4页，共17页，编辑于2022年，星期六 Quick/Series Statistics/Correlogram 在出现的对话框中输入欲分析的序列名称，如在出现的对话框中输入欲分析的序列名称，如Y；点击；点击OK弹出相关图弹出相关图定义对话框，选择定义对话框，选择level（表示不差分）。（表示不差分）。自相关函数缓慢下降且呈正弦波型自相关函数缓慢下降且呈正弦波型。中国财政收入中国财政收入Y序列是非平稳序列是非平稳的。的。第15页，共17页，编辑于2022年，星期六 自相关函数缓慢下降且呈正弦波型自相关函数缓慢下降且呈正弦波型。税收税收Xt 序列是非平稳的。序列是非平稳的。同样讨论可得：同样讨论可得：lnYt、lnXt序列都是非平稳的（图形略）序列都是非平稳的（图形略）.第16页，共17页，编辑于2022年，星期六lnYt的一阶差分是平稳的；的一阶差分是平稳的；同样讨论可得：同样讨论可得：lnXt的一阶差分也是平稳的（图略）的一阶差分也是平稳的（图略）.第17页，共17页，编辑于2022年，星期六