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1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】某国债远期合约 270 天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为 98.36元，息票率为 6%，每半年付息一次。上次付息时间为 60 天前，下次付息为 122 天以后，再下次付息为 305 天以后。无风险连续利率为 8%；该国债的远期价格为（）元。A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51【答案】A2.【问题】假设产品运营需 08 元，则用于建立期权头寸的资金有（）元。A.4.5%B.14.5%C.3.5%D.94.5
2、%【答案】C3.【问题】既可以管理汇率风险，也可以管理投资项目不确定性风险的是（）。A.买入外汇期货B.卖出外汇期货C.期权交易D.外汇远期【答案】C4.【问题】非结算会员向期货交易所支付的手续费，由期货交易所从（）期货保证金账户中划拨。A.客户B.期货交易所C.非全面结算会员期货公司D.全面结算会员期货公司【答案】D5.【问题】期货公司与客户签订的期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的，期货公司不能证明其所进行的交易是依据客户交易指令进行的，对该交易造成客户的损失，（）应承担赔偿责任，客户予以追认的除外。A.客户B.期货公司C.客户和期货公司共同D.投资者保障基金委员会【答
3、案】B6.【问题】若中证 500 指数为 8800 点，指数年股息率为 3，无风险利率为 6，根据持有成本模型，则 6 个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。A.9240B.8933C.9068D.9328【答案】B7.【问题】某国债远期合约 270 天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为 98.36元，息票率为 6%，每半年付息一次。上次付息时间为 60 天前，下次付息时间为 122 天以后，再下次付息为 305 天以后。无风险连续利率为 8%。则该国债远期的理论价格为多少（）。A.99.35B.99.68C.102.31D.104.15【答案】C8.【问题】（）负责公司制期货交
4、易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。A.董事会秘书B.董事长C.副董事长D.理事长【答案】A9.【问题】中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查通知书。A.2B.3C.5D.7【答案】A10.【问题】申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员（）。A.依法予以警告B.予以警告，并处以 3 万元以下罚款C.要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】B11.【问题】某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为 2 亿元，该证券公
5、司拟以 17 亿元人民币，以及经评估作价为 3000 万元的信息技术系统和抵债取得的对某公司的股权作为对该期货公司的出资。下列关于出资方案的表述，正确的是()。A.方案不符合规定，对某公司的股权不得用于出资B.方案符合规定C.方案不符合规定，货币出资比例过低D.方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本最低限额【答案】A12.【问题】通过期货从业资格考试的人员，可以取得（）.A.中国期货业协会颁发的从业资格证书B.中国期货业协会颁发的从业资格考试合格证明C.中国证监会颁发的从业资格考试合格证明D.中国证监会颁发的从业资格证书【答案】B13.【问题】普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险
6、等级的匹配，下列符合规定标准的是（）。A.C1 类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4、R5 风险等级的产品或服务B.C3 类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4 风险等级的产品或服务C.C5 类投资者可购买或接受 R1、R2、R3、R4、R5 风险等级的产品或服务D.C2 类投资者可购买或接受 R1、R2、R3 风险等级的产品或服务【答案】C14.【问题】某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为 X，同时产生损失 Y，则下列说法正确的是
7、（）。A.企业承担损失 Y，期货公司承担费用 XB.期货公司承担费用 X 和损失 YC.企业承担费用 X，期货公司承担损失 YD.企业承担费用 X 和损失 Y【答案】D15.【问题】期货公司应当缴纳期货投资者保障基金，但在特定情况下经批准可以暂停缴纳。这些特定情形不包括（）。A.公司遭受重大突发市场风险B.公司遭受不可抗力C.总额足以覆盖市场风险D.当年发生财务亏损【答案】D16.【问题】根据下面资料，回答 98-100 题A.3200 和 3680B.3104 和 3680C.3296 和 3840D.3200 和 3840【答案】C17.【问题】在结构化产品到期时，()根据标的资产行情以及
8、结构化产品合约的约定进行结算。A.创设者B.发行者C.投资者D.信用评级机构【答案】B18.【问题】推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人得诚信档案。A.2B.3C.5D.7【答案】A19.【问题】通过期货从业人员资格考试后，即可取得（）颁发的从业资格考试合格证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.商务部【答案】B20.【问题】根据期货交易管理条例，依法负责对期货保证金安全实施监控的是（）.A.期货保证金安全存管监控机构B.中国证监会派出机构C.期货交易所D.中国期货业协会【答
9、案】A二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】根据期货从业人员管理办法，为期货公司提供中间介绍业务机构的期货从业人员不得从事的行为包括（）。A.收付期货保证金B.存取期货保证金C.划转期货保证金D.代理客户从事期货交易【答案】ABCD2.【问题】某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲：643260，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7979900、丁:677800，673450，则（）客户将收到追加保证金通知书。A.丙B.丁C.甲D.乙【
10、答案】BD3.【问题】利用场内金融工具进行风险对冲时，需要（）。A.识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量B.决定需要对冲的风险的量C.选择合适的场内金融工具D.形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整【答案】ABCD4.【问题】根据期货从业人员执业行为准则（修订）的规定，下列说法正确的是（）。A.期货从业人员不得以个人或者他人名义参与期货交易B.为期货公司提供中间介绍业务的机构的从业人员不得收付、存取或者划转期货保证金C.期货投资咨询机构的从业人员不得利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息D.期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得代理客户从事期货交易 E【
11、答案】ABCD5.【问题】期货公司应当对客户进行实名制审核的内容有（）。A.对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户B.核实单位客户是否由经授权的代理人开户C.确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致D.个人身份证为中华人民共和国身份证【答案】ABC6.【问题】某期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取紧急措施，但造成了投资者老张的损失，老张认为期货交易所的行为是违约行为，打算向法院提起诉讼并索要赔偿，以下说法正确的有（）。A.老张可直接起诉期货公司，交易所作为第三人参加诉讼B.老张可
12、以要求期货公司代自己向期货交易所主张权利C.期货公司拒绝代老张向期货交易所主张权利的，老张可以直接起诉期货交易所D.期货交易所采取的紧急措施，即便在当时情况下是合理的，也应适当赔偿老张的损失【答案】BC7.【问题】无套利区间的上下界幅宽主要是由（）决定的。A.交易费用B.现货价格大小C.期货价格大小D.市场冲击成本 E【答案】AD8.【问题】期货交易所按交易规则及其实施细则规定的程序，对会员或者客户采取下列（）措施的，应当在采取措施后及时报告中国证监会。A.限制开仓B.提高保证金标准C.限期平仓D.强行平仓【答案】BCD9.【问题】运用期权工具对点价策略进行保护的优点不包括（）。A.在规避价格
13、波动风险的同时也规避掉了价格向有利于自身方向发展的获利机会B.既能保住点价获益的机会，又能规避价格不利时的风险C.风险损失完全控制在已知的范围之内D.买入期权需要缴纳权利金，卖出期权在期货价格大幅波动时保值效果有限【答案】AD10.【问题】甲是某期货公司的客户，某日结算时，甲持仓的期货品种，期货交易所规定的保证金比例是 5，期货公司对甲收取的保证金比例是 7。按照有关公司法解释的规定，下列情形构成透支交易的是（）。A.甲保证金水平为 4，期货公司允许甲继续持仓B.甲保证金水平为 4，期货公司允许甲开仓交易C.甲保证金水平为 6，期货公司允许甲继续持仓D.甲保证金水平为 6，期货公司允许甲开仓交
14、易【答案】AB11.【问题】共用题干A.中式期权B.百慕大期权C.美式期权D.欧式期权【答案】BCD12.【问题】证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的（）。A.完整B.安全C.独立D.准确【答案】BC13.【问题】6 月份，大豆现货价格为 700 美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出 10 月份大豆美式看涨期权，执行价格为 740 美分/蒲式耳，权利金为 7 美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有()。A.9 月份大豆现货价格下跌至 690 美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至 4 美分/蒲式耳B.9 月份大豆现货
15、价格下跌至 620 美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至 1 美分/蒲式耳C.9 月份大豆现货价格上涨至 710 美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至 9 美分/蒲式耳D.9 月份大豆现货价格上涨至 780 美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至 42 美分/蒲式耳【答案】AB14.【问题】量化模型的测试平台的要素包括（）。?A.交易手续费B.历史交易数据C.期货合约价格D.保证金比例【答案】ABD15.【问题】期货公司变更法定代表人，应当向住所地中国证监会派出机构提交的申请材料包括（）。A.申请书B.关于变更法定代表人的决议文件C.拟任法定代表人任职资格证明D.中国证监会规定的其他材料【答案】ABCD
16、16.【问题】下列属于场外期权合约的设计要素的有（）。A.标的资产B.期权费C.执行价格D.到期日【答案】ABCD17.【问题】首席风险官发现期货公司有下列哪些情形时，应当立即向公司住所地监管部门报告A.期货公司净资本无法持续达到监管标准B.期货公司资产被抽递.占用.挪用.查封.冻结或者用于担保C.股东干预期货公司正常经营D.涉嫌占用.挪用客户保证金【答案】ABCD18.【问题】?期货从业人员有（）情形的，暂停其从业资格 6 个月至 12 个月；情节严重的，撤销其从业资格并在 3 年内拒绝受理其从业资格申请。?A.贬低或诋毁其他机构、期货从业人员的B.获取不正当利益的C.向投资者隐瞒重要事项的
17、D.违反保密义务，泄露、传递他人未公开重要信息的【答案】ABCD19.【问题】下列情形中，属于跨品种套利的是（）。A.大豆和豆粕之间的套利B.小麦与玉米间的套利C.大豆提油套利D.反向大豆提油套利【答案】ABCD20.【问题】下列情况，适合进行钢材期货卖出套期保值操作的有（）。A.甲钢材经销商已按固定价格买入未来交收的钢材B.乙房地产企业预计需要一批钢材C.丙钢厂有一批钢材库存D.丁经销商特售一批钢材.但销售价格尚未确定【答案】ACD20.【问题】客户孙某在账户上没有可用保证金时（按照期货交易所规定标准计算），与期货公司经理赵某商量，要求期货公司允许其买进 100 手大豆合约，并保证在当日收盘
18、前平仓，赵某考虑到孙某是期货公司老客户，可适当照顾，同意了孙某的要求，孙某买入后，价格走势非常不利，至收盘前被迫平仓，共损失 6 万元，事后孙某将期货公司诉至法院，认为期货公司允许其透支交易，应当赔偿其全部经济损失。以下说法正确的是（）。A.是孙某主动要求期货公司允许其下单，即便认定透支交易，孙某对该笔经济损失也应承担主要责任B.孙某实际占用了期货公司的资金，构成了透支交易，透支交易是有关法律禁止的行为，期货公司应当承担全部赔偿责任C.期货公司应对孙某的损失承担主要赔偿责任，赔偿额应该在 4.8 万元以下D.孙某在一个交易日之内完成了开平仓交易，从期货公司结算报表上看，孙某并不亏欠期货公司的保
19、证金，因此，孙某行为不构成透支交易【答案】C21.【问题】假如轮胎价格下降，点价截止日的轮胎价格为 760(元个)，汽车公司最终的购销成本是（）元个。A.770B.780C.790D.800【答案】C22.【问题】下列情形中，应认定期货经纪合同无效的是（）。A.期货经纪合同约定的手续费低于经营成本B.期货公司与客户签订合同后，未及时向中国期货业协会备案C.期货经纪合同的格式不符合中国期货业协会的要求D.未取得金融期货业务资格的期货公司从事金融期货业务的【答案】D23.【问题】客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）时间内以书面方式提出。A.期货公司规定的B.期货经纪合同约定的C.期货交易所
20、规定的D.中国期货业协会规定的【答案】B24.【问题】根据期货从业人员管理办法，下列人员中应当取得期货从业人员资格的是（）。A.期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员B.中国证监会工作人员C.期货保证金安全存管监控机构工作人员D.中国期货业协会工作人员【答案】A25.【问题】下列选项中属于期货从业人员的是()。A.期货公司的保洁员B.银行从业人员C.证券公司的管理人员和专业人员D.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员【答案】D26.【问题】会员制期货交易所的注册资本划分为（），由会员出资认缴。A.均等份额B.不同份额C.不同规模D.各种份额【
21、答案】A27.【问题】下列关于交割的表述中，正确的是（）。A.只有合约到期才能办理交割B.交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C.交割只能是实物交割D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】A28.【问题】某股票组合市值 8 亿元，值为 0.92.为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深 300 指数期货 10 月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为 3263.8 点，该基金经理应该卖出股指期货（）张。A.702B.752C.802D.852【答案】B29.【问题】投资组合保险市场发生不利时保证组合价值不会低于设定的最低收益；同时在市场发生有利变化时，组合的
22、价值（）。A.随之上升B.保持在最低收益C.保持不变D.不确定【答案】A30.【问题】上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。A.C40000 合约对冲 2200 元 De1ta、C41000 合约对冲 325.5 元 De1taB.C40000 合约对冲 1200 元 De1ta、C39000 合约对冲 700 元 De1ta、C41000 合约对冲 625.5 元C.C39000 合约对冲 2525.5 元 De1taD.C40000 合约对冲 1000 元 De1ta、C39000 合约对冲 500 元 De1ta、C41000 合约对冲 825.5 元【答案】B31
23、.【问题】9 月 10 日，我国某天然橡胶贸易商与外商签订一批天然橡胶订货合同，成交价格折合人民币 11950 元吨，由于从订货至货物运至国内港口需要 1 个月的时间，为了防止期间价格下跌对其进口利润的影响，该贸易商决定利用天然橡胶期货进行套期保值，于是当天以 12200 元吨的价格在 11 月份天然橡胶期货合约上建仓，至 10 月 10 日，货物到港，现货价格A.若不做套期保值，该贸易商仍可以实现进口利润B.期货市场盈利 300 元吨C.通过套期保值，天然橡胶的实际售价为 11950 元吨D.基差走强 300 元吨，该贸易商实现盈利【答案】D32.【问题】一个红利证的主要条款如表 7-5 所
24、示，请据此条款回答题。A.95B.100C.105D.120【答案】C33.【问题】下列选项中，不属于期货公司及其从业人员应当遵循的业务规则的是（）。A.具备专业技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务B.保守客户的商业秘密C.帮助客户设计期货投资计划并接受客户委托，代为从事期货交易D.维护客户合法权益【答案】C34.【问题】期货公司应当对客户进行（）审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】C35.【问题】根据下面资料，回答 83-85 题A.15和 2B.15和 3C.20和 0D.20和 3【答案】D36.【问题】在期货公司净资产的基础上，按照变现能力对资产负
25、债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标是()。A.流动资本B.净资本C.固定资本D.净资产【答案】B37.【问题】期货公司办理下列事项，应由国务院期货监督管理机构批准的是（）。A.变更法定代表人B.设立或者终止境内分支机构C.变更注册资本且调整股权结构D.变更住所或者营业场所【答案】C38.【问题】操纵证券、期货市场，违法所得数额在五十万元以上，具有情形的，应当认定为刑法第一百八十二条第一款规定的“情节严重”。下列说法错误的是（）A.发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的B.收购人、重大资产重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的C.行为人明知操纵证券、期货市场行为被有关部门调查，仍继续实施的D.五年内因操纵证券、期货市场行为受过行政处罚的【答案】D39.【问题】下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是（）。A.标准仓单B.可流通的国债C.现金D.可以立即变现的房产【答案】D